期刊文献+
共找到7篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
基于非参数核密度估计的Copula函数选择原理 被引量:27
1
作者 任仙玲 张世英 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2010年第1期36-42,共7页
在金融市场风险分析中,准确刻画金融资产间的相关结构非常重要.因此在给定的Copula函数族中,选取合适的Copula函数来捕捉金融资产间的相关结构尤其关键.鉴于此,基于核密度估计建立了一种新的Copula函数选择方法——核密度选择原理,并通... 在金融市场风险分析中,准确刻画金融资产间的相关结构非常重要.因此在给定的Copula函数族中,选取合适的Copula函数来捕捉金融资产间的相关结构尤其关键.鉴于此,基于核密度估计建立了一种新的Copula函数选择方法——核密度选择原理,并通过蒙特卡罗模拟,将核密度选择原理与常用的基于AIC准则和基于经验Copula函数的Copula选择原理的选择效果进行了系统比较.实验表明,核密度选择原理不仅避免了求Copula函数的密度函数,而且选择效果最好.在金融市场风险分析中,准确刻画金融资产间的相关结构非常重要.因此在给定的Copula函数族中,选取合适的Copula函数来捕捉金融资产间的相关结构尤其关键.鉴于此,基于核密度估计建立了一种新的Copula函数选择方法——核密度选择原理,并通过蒙特卡罗模拟,将核密度选择原理与常用的基于AIC准则和基于经验Copula函数的Copula选择原理的选择效果进行了系统比较.实验表明,核密度选择原理不仅避免了求Copula函数的密度函数,而且选择效果最好. 展开更多
关键词 COPULA函数 核密度 非参数估计 AIC准则 极大似然估计
下载PDF
应用于林地林木流转的拍卖计量方法述评 被引量:2
2
作者 安欣 温亚利 薛永基 《林业经济》 北大核心 2014年第4期43-52,共10页
为使林地和林木的流转公开化、市场化,使其所有者获得尽可能大的利润空间,目前林地、林木的流转在世界各地更多采用公开拍卖的方式进行,相应地关于林地、林木流转拍卖数据的资源储备也非常完备。在我国自新一轮林权制度改革以来,很多地... 为使林地和林木的流转公开化、市场化,使其所有者获得尽可能大的利润空间,目前林地、林木的流转在世界各地更多采用公开拍卖的方式进行,相应地关于林地、林木流转拍卖数据的资源储备也非常完备。在我国自新一轮林权制度改革以来,很多地区要求森林资源的转让要依法采用拍卖、招标方式进行,而应用于林地、林木流转的拍卖计量方法研究却远远滞后。为此,文章以目前主流的三种结构计量方法为中心展开分析,对独立私人价值模型下拍卖计量方法的相关文献进行了梳理和总结,并提出未来研究需要关注的方向,以期为我国集体林权改革中林地林木流转问题的深入研究提供借鉴。 展开更多
关键词 林地林木流转 拍卖计量方法 伪最大似然估计 模拟非线性最小二乘估计 非参数估计
下载PDF
左截断右删失数据下非参数估计方法的研究
3
作者 陈金宝 侯雅文 陈征 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2017年第3期386-389,396,共5页
目的针对左截断右删失数据,现有的非参极大似然估计法(NPMLE)和Breslow-Fleming-Harrington估计法(BFH)都对小风险集情形极为敏感,此时生存率会出现急速下降,本文除了提出校正精度的新估计法,同时对现有方法进行比较研究。方法基于现有N... 目的针对左截断右删失数据,现有的非参极大似然估计法(NPMLE)和Breslow-Fleming-Harrington估计法(BFH)都对小风险集情形极为敏感,此时生存率会出现急速下降,本文除了提出校正精度的新估计法,同时对现有方法进行比较研究。方法基于现有NPMLE和BFH,结合Lai-Ying加权思想和条件概率,介绍加权NPMLE和条件NPMLE法,并提出加权BFH法。利用绝对误差积分(IAE)和平均宽度积分(IAW)指标,通过模拟研究比较上述方法的估计精度。结果模拟结果显示NPMLE、BFH、加权NPMLE、加权BFH和条件NPMLE法的IAE值依次递增,而IAW值显示加权BFH法最小,NPMLE法最大,BFH、条件NPMLE和加权NPMLE法在高低删失率下IAW大小相互逆转。结论结合模拟结果和实际例子,存在小风险集时推荐使用加权BFH法,其次加权NPMLE法;没有小风险集时5种方法基本一致。 展开更多
关键词 生存分析 左截断 小风险集 非参极大似然估计法 BFH法
下载PDF
利率模型的发展及计量方法的应用 被引量:3
4
作者 潘冠中 《云南财经大学学报》 2008年第2期85-91,共7页
利率模型的发展和完善与计量经济学方法的发展密不可分。综述利率模型的发展和计量方法之应用对利率模型的推动作用,重点介绍单因子扩散利率模型及其极大似然估计、广义矩估计和非参数方法在利率模型中的应用。
关键词 利率模型 极大似然估计 广义矩估计 非参数方法
下载PDF
A TWO-STAGE ESTIMATION ALGORITHM FOR A TYPE OF CURRENT STATUS DATA
5
作者 Hui ZHAO Ningning JIANG 《Journal of Systems Science & Complexity》 SCIE EI CSCD 2012年第3期556-566,共11页
成功失败生活测试广泛地在在观察数据是当前的地位数据的地方,设计研究评估产品的存储生活的可靠性被使用,通常作为二项式的生活数据的形式总结了。为这类数据,这篇论文建议一个二阶段的算法估计一些通常使用了一生分布。这个算法是... 成功失败生活测试广泛地在在观察数据是当前的地位数据的地方,设计研究评估产品的存储生活的可靠性被使用,通常作为二项式的生活数据的形式总结了。为这类数据,这篇论文建议一个二阶段的算法估计一些通常使用了一生分布。这个算法是自动的,直觉地呼吁并且简单实现。模拟研究证明与一些存在方法相比,建议算法更稳定、有效,并且处理一些复杂一生分布能也被扩大,特别处于小样品状况。 展开更多
关键词 估计算法 数据类型 寿命试验 寿命分布 可靠性工程 状态数据 二项式 吸引力
原文传递
应该用哪一个模型来描述中国货币市场利率的动态变化 被引量:11
6
作者 潘冠中 马晓兰 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2006年第12期54-63,共10页
本文论证了双曲模型是描述中国货币市场利率动态变化的最佳单因子利率模型。由极大似然估计可以得到单因子利率模型的边际密度函数。双曲模型的边际密度和非参数估计得到的边际密度函数拟合较好,其表现远远优于几个常见的利率模型(CIR、... 本文论证了双曲模型是描述中国货币市场利率动态变化的最佳单因子利率模型。由极大似然估计可以得到单因子利率模型的边际密度函数。双曲模型的边际密度和非参数估计得到的边际密度函数拟合较好,其表现远远优于几个常见的利率模型(CIR、CKLS和AG模型)。与较一般的At-Sahalia模型相比差别很小,但参数形式得到简化,似然比检验也支持这一点。双曲模型在刻画利率的均值回复特征方面还克服了AG模型的不足。 展开更多
关键词 极大似然估计 非参数估计 边际密度函数 双曲模型
原文传递
Hypothesis Testing with Paired Partly Interval Censored Data
7
作者 Ding-jiao CAI Bo LU Xing-wei TONG 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 2019年第3期541-548,共8页
Partly interval censored data frequently occur in many areas including clinical trials,epidemiology research,and medical follow-up studies.When data come from observational studies,we need to carefully adjust for the ... Partly interval censored data frequently occur in many areas including clinical trials,epidemiology research,and medical follow-up studies.When data come from observational studies,we need to carefully adjust for the confounding bias in order to estimate the true treatment effect.Pair matching designs are popular for removing confounding bias without parametric assumptions.With time-to-event outcomes,there are some literature for hypothesis testing with paired right censored data,but not for interval censored data.O’Brien and Fleming extended the Prentice Wilcoxon test to right censored paired data by making use of the PrenticeWilcoxon scores.Akritas proposed the Akritas test and established its asymptotic properties.We extend Akritas test to partly interval censored data.We estimate the survival distribution function by nonparametric maximum likelihood estimation(NPMLE),and prove the asymptotic validity of the new test.To improve our test under small sample size or extreme distributions,we also propose a modified version using the rank of the score difference.Simulation results indicate that our proposed methods have very good performance. 展开更多
关键词 partly INTERVAL censored data nonparametric maximum likelihood estimation Wilcoxon SIGNED RANK test
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部