基于ERAROC指标的证券投资基金业绩评价

本文根据超夏普比率(ESR)的思路,构造超RAROC(ERAROC)指标,对我国开放式基金进行业绩评价的实证分析。并与传统的RAROC指标进行对比分析,其结果表明:该指标明显优于现有的基金业绩评价指标。因此该指标可以纳入我国基金业绩评价体系中,以更好地为投资者及监管者提供决策依据。