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GARCH(1,1)模型参数的多变点检验 被引量：1
1
作者 杨文杰 孙小军 李艳平 《宁夏大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第4期314-317,335,共5页
研究广义自回归条件异方差(GARCH)模型的多变点检验问题.基于残量累积和(RCUSUM)构造拟似然比检验统计量,对GARCH(1,1)模型中变点的个数和位置都未知的多变点进行检验.在上述过程中同时得到变点个数与位置的估计,并且证明了变点个数估... 研究广义自回归条件异方差(GARCH)模型的多变点检验问题.基于残量累积和(RCUSUM)构造拟似然比检验统计量,对GARCH(1,1)模型中变点的个数和位置都未知的多变点进行检验.在上述过程中同时得到变点个数与位置的估计,并且证明了变点个数估计的一致性.数值模拟表明文中的方法是有效的. 展开更多
关键词 GARCH(1 1)模型 残差分布 Brown桥 残量累积和
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