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平滑结构突变下Dicke,y-Fuller检验的大样本行为
被引量:
4
1
作者
杨利雄
张春丽
李庆男
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2013年第11期103-108,共6页
Enders和Lee(2012)提出考虑平滑结构突变的傅里叶函数扩展型Dickey-Fuller单位根检验(FADF)。本文研究了当真实数据生成过程包含平滑结构突变时,标准Dickey-Fuller单位根检验的行为。本文证明:忽略结构突变的OLS回归方程中,检验单位根的...
Enders和Lee(2012)提出考虑平滑结构突变的傅里叶函数扩展型Dickey-Fuller单位根检验(FADF)。本文研究了当真实数据生成过程包含平滑结构突变时,标准Dickey-Fuller单位根检验的行为。本文证明:忽略结构突变的OLS回归方程中,检验单位根的t统计量的渐进分布与Dickey-Fuller(1979)一样。因此,当真实数据生成过程含傅里叶型结构突变时忽略该结构突变,或不正确地考虑了加入傅里叶项考虑结构突变,标准DF单位根检验的渐进分布依然是大样本可用的。蒙特卡洛模拟的证据与本文的理论相符。然而,模拟也指出:FADF对含平滑结构突变和瞬时结构突变的时间序列都有理想的小样本性质,而不正确地处理傅里叶项会扭曲DF单位根检验的小样本性质。
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关键词
傅里叶函数扩展型单位根检验(FA
df
)
标准
df
检验
检验功效
下载PDF
职称材料
关于东风_11型机车牵引电动机轴承温升报警的调查分析
2
作者
牛志钧
《内燃机车》
2000年第3期46-47,共2页
东风11型机车牵引电动机曾多次出现轴承温升超限报警。本文对报警电机检测结果进行了分析 ,并与有关标准对照 ,提出建议。
关键词
内燃机车
东风11型
牵引电动机
轴承温升
原文传递
题名
平滑结构突变下Dicke,y-Fuller检验的大样本行为
被引量:
4
1
作者
杨利雄
张春丽
李庆男
机构
西安交通大学金禾经济研究中心
[
台湾中山大学经济研究所
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2013年第11期103-108,共6页
文摘
Enders和Lee(2012)提出考虑平滑结构突变的傅里叶函数扩展型Dickey-Fuller单位根检验(FADF)。本文研究了当真实数据生成过程包含平滑结构突变时,标准Dickey-Fuller单位根检验的行为。本文证明:忽略结构突变的OLS回归方程中,检验单位根的t统计量的渐进分布与Dickey-Fuller(1979)一样。因此,当真实数据生成过程含傅里叶型结构突变时忽略该结构突变,或不正确地考虑了加入傅里叶项考虑结构突变,标准DF单位根检验的渐进分布依然是大样本可用的。蒙特卡洛模拟的证据与本文的理论相符。然而,模拟也指出:FADF对含平滑结构突变和瞬时结构突变的时间序列都有理想的小样本性质,而不正确地处理傅里叶项会扭曲DF单位根检验的小样本性质。
关键词
傅里叶函数扩展型单位根检验(FA
df
)
标准
df
检验
检验功效
Keywords
Fourier function augmented
df
unit root
test
standard df test
Power
分类号
C812 [社会学—统计学]
下载PDF
职称材料
题名
关于东风_11型机车牵引电动机轴承温升报警的调查分析
2
作者
牛志钧
机构
永济电机厂
出处
《内燃机车》
2000年第3期46-47,共2页
文摘
东风11型机车牵引电动机曾多次出现轴承温升超限报警。本文对报警电机检测结果进行了分析 ,并与有关标准对照 ,提出建议。
关键词
内燃机车
东风11型
牵引电动机
轴承温升
Keywords
diesel locomotive\
df
\-\{11\} traction motor\ temperature increase of bearing\
standard
\
test
\ suggestion
分类号
U262.46 [机械工程—车辆工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
平滑结构突变下Dicke,y-Fuller检验的大样本行为
杨利雄
张春丽
李庆男
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2013
4
下载PDF
职称材料
2
关于东风_11型机车牵引电动机轴承温升报警的调查分析
牛志钧
《内燃机车》
2000
0
原文传递
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参考文献
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