基于T-history法的脂肪酸相变材料的凝固-熔化动力学模型及关键参数

相变材料的熔化、结晶特性对相变储能具有重要意义,现有相变模型设定相分数与温度区间呈线性关系,未能考虑温度变化速率对相变过程的影响,因而在有关应用中的预测准确率较低。为研究温度与温度变化速率共同作用下的两相转化规律,对相变过程进行了理论分析,以相分数作为关键参数,通过固相和液相的PCM组分之间的可逆反应建立凝固-熔化动力学模型。设定Avrami方程作为模型中的反应函数,以Arrhenius方程作为模型中的速率函数。选用建筑领域常用的脂肪酸类相变材料正癸酸、月桂酸、辛酸作为实验材料,采用T-history法,通过等温结晶实验对Avrami方程进行拟合验证。经过验证证实Avrami方程与等温结晶实验所获得数据之间呈现出高度一致性与可靠性之后,通过非等温实验测试获得相变材料在不同温度与温度变化速率下的热力学信息,结合热分析动力学方法,对模型中的关键动力学参数研究测定。研究结果表明:活化能与常数因子变化趋势一致且存在互补效应,不同相变材料的活化能与常数因子大小不同,随相变过程进行,变化情况不同。反应级数随着温度变化速率的增大而减小,且凝固过程的反应级数普遍大于熔化过程。

二维XY模型动力学平均相距＜D（t）＞与时间t关系的计算和分析

考察了二维ＸＹ模型的两种组态按Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｓ动力学随时间的演化，计算得到了其在平方点阵上的动力学平均相距＜Ｄ（ｔ）＞随时间ｔ的变化关系。

平底后缘风力机翼型的优化设计

应用基于代理模型的优化方法对35%相对厚度、后缘安装隔板的平底后缘风力机翼型进行优化设计。基于雷诺平均Navier-Stokes方程,采用耦合γ-_(eθ)转捩模型的SST k-ω湍流模型,对平底后缘翼型绕流进行数值模拟得到翼型的气动性能。以翼型在大迎角下的升力系数和截面惯性矩为目标,阻力系数和力矩系数等为约束,对平底后缘翼型进行优化设计;结果表明,优化后翼型在满足约束条件的同时,迎角17°时,升力系数提高8.53%,最大升力系数较基准翼型提高3.13%,截面惯性矩较基准翼型提高7.84%。

论我国高等教育运行机制的过渡与转换

本文认为,我国现阶段的高教运行机制正处于过渡与转换的初始阶段,机制转换的完成需要经历一个较长的过渡时期.为了顺利平稳地完成机制转换,必须构建相应的过渡性目标模式,以此作为从适应产品经济到适应有计划的商品经济的高教运行机制模式转换的中介。因此,今后—个时期高教改革的基本思路就不应只朝一个方向努力,而应以国家职能转变为契机,在国家、社会和学校三方面同时展开,并辅之于教育市场的不断培育和竞争机制的逐步加强。

T-C模型的多稳态和Dicke相变

本文用相干态变分法研究了旋波近似下单模光腔中两个二能级原子多稳态和Dikce相变。首先我们得到系统的本征态和本征能量,并通过变分求解不同的光子数解和边界条件。通过调节参数,多重稳定态等丰富相图被呈现,系统除了正常相到超辐射相的量子相变,还出现一组分原子反转的正常态到受激辐射态的相变,而两组分原子都反转的正常态在全空间稳定存在。

A股市场统计套利风险实证分析

基于转移模型,收集中国A股市场开展融资融券业务的900只股票和15只ETF的数据,采用log t检验和俱乐部收敛检验研究A股市场属于同一行业的融资融券标的股票价格以及融资融券标的ETF价格之间的收敛关系及其动态变化,分析A股市场统计套利的风险,研究发现基于股票所属行业构建套利组合具有较大风险,融资融券的双向交易机制尚未充分发挥,市场有效程度不足,但统计套利在中国市场仍具有可行性。实证结果表明,从整个行业看,融资融券标的股票之间不存在持续、稳定的收敛关系,但同一行业内某些个股之间存在不稳定的俱乐部收敛关系;融资融券标的分阶段扩容增加统计套利的风险,也增加统计套利的机会,扩容之后绝大部分行业个股整体收敛关系消失,但俱乐部数量增加,俱乐部收敛检验可以为选择套利资产组合提供依据;考虑新增标的在内,ETF整体在样本期间内具有稳定的收敛关系,更适合作为套利资产组合。样本外检验证实了前述结果。研究结论为对冲基金进行统计套利风险分析提供经验证据,并为选择套利资产组合提供方法。

基于马尔科夫随机波动和极值理论的风险测度

针对金融资产波动的时变、聚集以及状态转换等特征,将马尔可夫转换模型和随机波动模型相结合,同时考虑波动尾部的状态分布,构建MSSV-t模型,然后将收益序列转化为标准残差序列,在此基础上,应用EVT模型对标准残差进行建模,进而构建基于MSSV-t-EVT的VaR测度模型,最后对该模型的有效性进行检验。研究发现:MSSV-t-EVT模型能够有效识别上证指数(SSCI)的波动转换特征,并且能合理地测度该指数的收益风险,尤其在高的置信水平下表现更好。研究结论表明MSSV-t-EVT模型能较为准确的刻画股市剧烈波动的事实,可用于交易风险控制和对市场异常波动的预警。