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非贷款业务能够节约一级资本吗?——基于中国大陆108家商业银行的分组面板数据 被引量:4
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作者 王琼 刘亚 《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2014年第3期117-124,共8页
传统观点认为,银行的非贷款业务风险较低,种类丰富,故而有利于节约一级资本,但现实情况果真如此吗?以中国内地108家商业银行2006—2012年度财务数据为样本进行统计分析,结果表明,非贷款业务规模与一级资本充足率之间呈负相关关系,其不... 传统观点认为,银行的非贷款业务风险较低,种类丰富,故而有利于节约一级资本,但现实情况果真如此吗?以中国内地108家商业银行2006—2012年度财务数据为样本进行统计分析,结果表明,非贷款业务规模与一级资本充足率之间呈负相关关系,其不仅不能起到节约一级资本的作用,反而还会拉低非利息收入占比高于15%的银行的一级资本充足率水平。 展开更多
关键词 非贷款业务 非利息收入 一级资本充足率
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基于Copula双变量模拟的CoCo债券定价 被引量:5
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作者 李平 尹菁华 +1 位作者 来娜 黄光东 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2016年第6期772-782,共11页
用Copula函数刻画公司股价与核心一级资本比率(core tier 1 ratio,CTR)的相关性,然后通过模拟股价和CTR,建立了或有可转换债券(Co Co)以及带期权条款的或有可转换债券(Co Co Co)的定价模型.并将模型应用于塞浦路斯银行发行的CECS(conver... 用Copula函数刻画公司股价与核心一级资本比率(core tier 1 ratio,CTR)的相关性,然后通过模拟股价和CTR,建立了或有可转换债券(Co Co)以及带期权条款的或有可转换债券(Co Co Co)的定价模型.并将模型应用于塞浦路斯银行发行的CECS(convertible enhanced capital securities)债券,发现用Copula刻画股价与CTR相关性的定价结果与债券实际价格的差异优于假设两者独立时的结果.最后结合国际上已发行的Co Co和Co Co Co债券的相关条款以及我国银监会对于减记债的基本要求,以交通银行为例设计了中国版的Co Co债券和Co Co Co债券,并依据所给模型对它们进行了数值计算. 展开更多
关键词 CoCo债券 CoCoCo债券 核心一级资本比率 Clayton COPULA
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国内系统重要性银行核心一级资本缺口测算与补充策略 被引量:2
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作者 魏琪 朱浩 庞雨薇 《西部论坛》 CSSCI 北大核心 2022年第1期111-124,共14页
有效防范系统性金融风险需要加强对系统重要性金融机构的监管,系统重要性银行监管政策的陆续出台使国内系统重要性银行面临更高的核心一级资本监管要求。采用指标法在40家规模较大商业银行中识别出2020年的18家国内系统重要性银行,其中... 有效防范系统性金融风险需要加强对系统重要性金融机构的监管,系统重要性银行监管政策的陆续出台使国内系统重要性银行面临更高的核心一级资本监管要求。采用指标法在40家规模较大商业银行中识别出2020年的18家国内系统重要性银行,其中除四大国有控股商业银行和交通银行、招商银行外,大部分银行的实际核心一级资本充足率与监管要求的距离较小,面临较大的资本补充压力。进一步采用17家国内系统重要性银行2010—2020年的数据,通过异方差随机边界模型分析核心一级资本来源与银行利润效率的关系,结果表明:通过内部资本积累补充核心一级资本有助于国内系统重要性银行利润效率的提升,且利润效率水平随内部资本积累占比的增加而提高;而通过外部融资方式补充核心一级资本会降低国内系统重要性银行的利润效率,且利润效率水平随外部融资占比的增加而降低。因此,国内系统重要性银行应采取先内部资本积累后外部融资的策略补充核心一级资本,以实现防范风险与提升效率的双赢。其中,目前核心一级资本缺口较小且利润率较高的四大国有控股商业银行、交通银行、招商银行等宜采取内部资本积累为主、外部融资为辅的资本补充策略,而其他银行则可采取外部融资为主、内部资本积累为辅的资本补充策略。 展开更多
关键词 系统重要性银行 核心一级资本 资本充足率 资本缺口 资本补充来源
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我国城商行发行永续债的需求、可行性、风险及其防范 被引量:2
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作者 刘晓 《西部金融》 2019年第7期4-8,共5页
本文以21家城商行为样本,总结了银行永续债定义、特征及其相较于优先股的优点;分析了城商行资本充足性问题及其原因,探索发现部分城商行有发行永续债补充一级资本的需求及一定可行性;结合国内外案例,从发行人和投资者两个角度分析了相... 本文以21家城商行为样本,总结了银行永续债定义、特征及其相较于优先股的优点;分析了城商行资本充足性问题及其原因,探索发现部分城商行有发行永续债补充一级资本的需求及一定可行性;结合国内外案例,从发行人和投资者两个角度分析了相关风险,提出了风险防范建议。 展开更多
关键词 永续债 城商行 其他一级资本 资本充足率 优先股
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非贷款业务对银行一级资本充足率的影响 被引量:2
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作者 王琼 刘亚 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2014年第4期52-59,共8页
本文以中国内地108家商业银行2006~2012年度的财务数据为样本进行统计分析,结果表明:中国商业银行的非贷款业务规模与一级资本充足率之间存在负相关,它不仅不能起到节约一级资本的作用,反而还会拉低非利息收入占比高于15%的银行一级资... 本文以中国内地108家商业银行2006~2012年度的财务数据为样本进行统计分析,结果表明:中国商业银行的非贷款业务规模与一级资本充足率之间存在负相关,它不仅不能起到节约一级资本的作用,反而还会拉低非利息收入占比高于15%的银行一级资本充足率水平。随着银行非贷款业务规模的扩大,这种负效应更显著、作用程度也更深;决定一级资本充足率的微观因素随银行业务结构不同呈差异化,但上期一级资本充足率偏离和当期不良贷款率均为关键因素。银行必须理性发展非贷款业务,盲目追求业务结构创新反而会对一级资本带来负面的冲击。 展开更多
关键词 商业银行 非贷款业务 非利息收入 一级资本充足率
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中国银行业一级资本变动对贷款变动的非同质效应 被引量:2
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作者 王琼 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2013年第7期74-84,共11页
银行的一级资本规模是衡量资本质量的核心指标,其重要性在金融危机后更得到了空前重视。一级资本变动对贷款变动具有重要影响,然而这一效应却由于银行的业务结构差别而不尽相同。本文在论证贷款规模显著受到一级资本变动影响的基础上,... 银行的一级资本规模是衡量资本质量的核心指标,其重要性在金融危机后更得到了空前重视。一级资本变动对贷款变动具有重要影响,然而这一效应却由于银行的业务结构差别而不尽相同。本文在论证贷款规模显著受到一级资本变动影响的基础上,采用中国100家商业银行2007-2011年度的数据作为样本,利用短面板回归分析法进行实证检验。结果表明,一方面,非利息收入占比不同的银行对一级资本相关指标的变动具有不同的敏感性,对非利息收入占比最高和最低的两组极端情况的银行来说,同一指标在显著性上的差异尤为明显;另一方面,从实证结果看,GDP指标作为解释变量对非利息收入占比最高的银行组在统计上较显著,而对中国银行业整体的贷款变动的解释变量在统计上并不显著。这对我国监管当局制定监管政策具有重要意义。 展开更多
关键词 一级资本 非利息收入 贷款变动 非同质效应
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