基于EMD-VAR模型的景区客流波动特征与预测研究--以南京夫子庙为例

网络搜索大数据为研究游客量预测提供了新的视角,而多数研究运用的传统计量经济模型难以处理网络搜索与客流时序中包含的大量非线性波动特征,导致预测精度不够理想.引入经验模态分解方法(empirical mode decomposition,EMD)将向量自回归(vector autoregression,VAR)模型改进为EMD-VAR模型.EMD方法分解夫子庙景区长三角日际网络搜索和游客量序列,得到不同频率尺度的分量,基于波动关联的视角将同一尺度的两类序列分量组合建立EMD-VAR模型进行预测.结果表明:(1)网络搜索波动周期比游客量波动周期长.(2)网络搜索与游客量波动的关联紧密度在法定节假日时期最高.(3)EMD-VAR模型比ARMA模型和VAR模型具有更高的预测精度.

水果和蔬菜消费上可以相互替代吗?——基于VAR模型的经济学检验

在检验果蔬市场内生性的基础上,构建非结构化的向量自回归模型,利用脉冲响应函数分析与方差分解法分析比较了水果与蔬菜之间的相互替代关系。结果表明:由6类果蔬构成的市场是一个近似内生的系统;水果与蔬菜之间存在一定的替代关系,其中,苹果与蔬菜之间的替代关系以及白菜与水果之间的替代关系较强;当一类果蔬价格上涨时,存在替代关系的果蔬之间相互分担价格上涨压力的表现非常明显;蔬菜对水果的替代作用大于水果对蔬菜的替代作用。提出保证果蔬市场上大宗低价果蔬产品的供给是稳定果蔬市场的关键;国家在制定果蔬市场调控措施时应当优先考虑保证居民的"菜篮子"。

进口奶粉价格对我国原料奶价格的影响——基于VAR模型的实证分析

近年来,数量不断激增的进口奶粉对我国原料奶产业的发展带来了挑战。本文以2009年1月—2017年2月的月度数据为样本,采用VAR模型,通过脉冲响应函数、方差分解就进口奶粉价格对我国原料奶价格的影响进行了实证分析。结果表明:进口奶粉价格提高有助于提高我国原料奶的价格水平,原料奶价格对进口奶粉价格冲击的响应期约为2年,且在第2年进口奶粉价格对原料奶价格约有6.85%的贡献率。最后根据研究结果提出完善奶业贸易管理、严格执行新标准及推进我国奶业一体化经营的对策建议。

基于VAR模型的沪深股市的实证分析

利用向量自回归(VAR)模型、Johansen多元协整检验、向量误差修正(VEC)模型以及方差分解等技术对上海证券市场指数,深圳证券市场成分指数两者问关系进行了实证研究。研究结果表明:两者间存在长期协整关系,短期内的指数偏离可以通过自身约束机制予以纠正,两者间具有相互影响,相互引导的关系。上海证券市场具备了良好的价格发现功能,居于长期价格发现的主导地位。

上证综指波动特征及收益率影响因素研究——基于EEMD和VAR模型分析

总体经验模式分解(EEMD)是Norden E.Huang等人提出的一种最新的数据处理方法。本文通过EEMD将上证综指分解为高频分量、低频分量和趋势项三个分量,结合各结构分量的波动特征发现,高频分量对上证综指的解释率较低,低频分量和趋势项对上证综指的解释率较高。进而运用VAR模型分别分析低频分量收益率与趋势项收益率的影响因素,结果显示,M2增长率是长期内影响两者的最主要因素,并且M2增长率对趋势项收益率的影响高于对低频分量收益率的影响;趋势项受同业拆借利率和工业增加值增长率的影响明显,而低频分量则受自身影响较大。

基于静止无功发生器详细模型的机电暂态仿真适应性分析

机电暂态仿真是大电网分析的重要工具。现有电力电子设备的机电暂态模型一般呈现理想电流源特性,无法体现设备自身稳定性及能力约束对于系统暂态特性的影响。在电力电子化电力系统背景下,以上不足降低了仿真准确性,制约了电网运行极限制定与新能源送出能力。文中基于旋转坐标系推导了静止无功发生器及控制系统的标幺化数学模型,并建立了对应的机电暂态模型。在建模精度与电磁暂态模型一致的前提下,通过模态分析法对比了机电暂态仿真与电磁暂态仿真的主要差异,揭示了机电暂态仿真的能力边界与适用范围。结果表明,机电暂态仿真能够揭示与工频能量流有关的功角、频率、电压稳定特性,而不能反映与电网动态强相关的谐振或者宽频振荡特性。

福建省FDI、第三产业GDP和就业人数互动关系研究——基于VAR模型

在经济转型、产业结构调整的大背景下,运用1985-2011年的数据,采用VAR模型研究福建省FDI、第三产业GDP和第三产业就业人数互动关系。结果表明:福建省FDI促进第三产业GDP的发展,不仅在短期明显,中期和长期也明显;福建省FDI对第三产业就业人数短期具抑制作用,这从侧面也反应了FDI在第三产业投资方式的畸形性;第三产业的GDP对FDI的反向促进作用较小,福建省积极吸引外资政策方面的因素,对FDI更具吸引力。

基于GARCH模型的外汇风险度量中VaR的测度研究

近年来,中国外汇储备的规模不断扩大,如何控制和防范风险成为当务之急。通过利用残差项服从t分布的GARCH模型,对人民币/美元汇率风险进行测度,计算和预测了2005-2014年人民币/美元收益率的VaR值。研究结果表明:基于该方法估计得到的风险值是可靠的,精度较高,可以体现其收益率的分布状态和波动性的影响作用,为中国外汇风险度量提供了有力的参考依据。在此基础上,呼吁商业银行加强汇率风险管理意识并建立完善的汇率风险管理体系。

资源型城市产业结构升级与就业的动态关系研究——基于52个地级市资源型城市面板VAR模型

以2000—2015年全国52个地级市资源型城市的面板数据为依据,分析其产业结构偏离度,并建立VAR模型,对产业结构升级系数与就业的面板平稳性检验、协整性检验、格兰杰因果关系、脉冲响应分析和方差分解分析。结果表明:成长型、成熟型、衰退型和再生型资源型城市产业结构偏离程度情况各异,其中,产业结构协调性最优为衰退型城市,其他依次是成熟型城市、再生型城市,成长型城市,同时,资源型城市的协调性不及全国。另外,不同类型的资源型城市产业结构升级程度与就业具有不同的动态关系。模型结果显示,所有资源型城市的产业结构升级对就业没有显著的贡献,而就业状况的改善会影响产业结构升级程度。

基于PVAR模型的科技金融中心驱动因素实证研究

金融在发现、引导和支持科技创新及其成果产业化方面起着枢纽作用,科技金融中心的形成是发达国家和众多新兴经济体实现创新驱动的成功路径。探索影响地区科技金融发展水平的重要驱动因素,为有效揭示各类因素对科技金融中心的影响程度,采用基于面板数据的向量自回归方法,建立面板向量自回归(PVAR)模型,对影响中国科技金融中心发展水平的驱动因素进行实证分析,为提出我国科技金融中心发展的对策建议奠定基础。

农业增长迟缓与“生产方式锁定”——一个新理论假说的提出及基于VAR模型的实证检验

传统理论主要基于要素投入不足来解释农业增长迟缓,文章以云南农业为例证对象,发现要素投入不足论不能很好地解释云南农业的长期增长迟缓。云南农业增长迟缓主要是由种植业增长迟缓造成,通过分析种植业生产方式,发现农户倾向于大量投入成本低、见效快且施用技术简单的生产要素来提高产量,先进的集约型生产要素及其配套技术长期得不到规模化施用。同时上述生产方式还会与农户长期形成的小农传统经营模式相互强化,使得这种落后的生产方式难以得到根本性改变,进而造成农业投入产出的规模收益递减,最终导致农业增长迟缓。基于分析结果提出种植业生产中存在着"生产方式锁定"效应,并构建VAR模型验证了该理论假说。最后基于农业生产技术与要素的提供者、农户和政府三方视角,提出破解"生产方式锁定"的政策建议。

基于VAR模型的金融支持实体经济实证分析

运用格兰杰检验等实证分析方法分析金融业增加值与经济增长的关系。并在此基础上,尝试从其他存款性金融机构资产配置的角度解释为什么金融业增加值快速增长。通过VAR模型构建发现其他存款性金融机构将新增资金分配至金融业或者实体经济领域,短期来看资金配置于金融业的贡献程度要高于实体经济的贡献程度,但资金配置于实体经济的贡献程度在长期内会趋于稳定并产生持续贡献。金融业资金在内部转动是我国金融业增加值近些年快速增长的可能原因。实证结果从数量关系角度解读了中国金融业增加值快速增长与金融业资金配置之间的因果关系。

人民币汇率波动对我国货币政策的影响——基于VAR模型的实证研究

在介绍相关理论和研究文献的基础上,基于2005—2014年我国人民币汇率和货币供应量的数据,利用VAR模型及脉冲响应函数,对人民币汇率对货币政策的影响进行实证研究。结果表明,人民币汇率和货币供应量之间在长期和短期都存在一定的均衡关系,人民币汇率波动对我国货币政策有很大影响。基于结论提出中国人民银行应该有效监控我国货币存量和发行量,尽量减少由于货币量过多或者过少而引起人民币汇率波动的政策建议。

PPP模式资产证劵化的融资视角研究——基于结构VAR模型的实证分析

资产证券化是解决PPP模式融资困境的重要途径。文章从融资视角切入,在分析PPP模式资产证券化作用机理的基础上,充分考虑金融变量之间结构性关联,运用结构VAR模型探究资产证券化市场发行金额的波动对PPP模式投资金额的影响,进一步反映资产证券化对PPP模式融资的影响效果和程度。研究结果表明:第一,推行PPP模式资产证券化有利于降低融资成本,丰富融资方式,增强融资能力,拓宽融资渠道。第二,给资产证券化发行金额一个正向冲击,对PPP模式投资在短期内影响呈震荡波动趋势。第三,PPP投资金额对资产证券化发行金额的贡献度较为明显,同时受资产证券化的影响也较显著。最后结合理论分析和实证分析结果给出针对性的政策建议。

基于VAR模型的安徽省产业结构优化研究

基于向量自回归模型,利用1978-2016年安徽省三次产业产值的数据,运用单位根检验、协整检验、Granger因果检验、脉冲响应函数以及方差分解对安徽省产业结构进行研究。研究结果表明,安徽省第一、二、三产业对来自外部经济冲击的敏感性依次增强,持续的经济冲击更能有效地促进第一、二产业的发展,相较于第一产业,第二产业的发展能更有效持久地促进第三产业的发展。针对研究结果,提出了一些优化安徽省产业结构的对策和建议。

g-VaR算法与上证综指收益率检验

设计一种基于GARCH(1,1)模型的改进VaR算法(简称g-VaR).g-VaR将GARCH(1,1)模型引入VaR值计算,描述上证综指收益的波动性和尖峰厚尾特征.实证数据表明,g-VaR能很好地检验上证综指收益率,预测上证综指风险,模型有效.

VAR炉频繁断电故障分析及改进

结合某集团熔铸车间6台真空自耗电弧炉在熔炼期间频繁烧地线和干扰断电故障现象,通过详尽分析VAR炉的电源结构、炉体结构、总线控制系统和接地系统,结合故障现象特点及故障炉次的熔炼电流、电压、真空等历史曲线,找出补偿电容器组电容损坏造成电压不平衡及抑制谐波失败、闭锁阀导电面密封圈材质选用不当引起接触电压升高及设备制造厂家接地系统设计缺陷等造成故障的根本原因,为钛及钛合金生产中相似设备故障排除提供参考和借鉴。

炼化装置闸阀内漏去噪及声识别技术研究

炼化装置阀门使用环境比较恶劣,检测现场存在大量的动设备噪声,易导致内漏识别误判。针对检测现场噪声特性,以闸阀为研究对象,结合内漏声的随机特性,提出一种VMD-Non-linear SVM方法,该方法结合变分模态分解方法和互信息熵,实现噪声分解和内漏声信号重构,对该重构信号的时频和统计特征进行提取,并作为支持向量机特征输入,实现阀门声识别。在炼化现场,将VMD-Nonlinear SVM方法与EMD-Nonlinear SVM和Nonlinear SVM的分类结果进行对比,结果表明VMD-Nonlinear SVM方法对阀门内漏识别准确率达到95.5%,能够满足复杂环境下的阀门内漏识别要求。

SVG滑模控制策略及处理器在环测试研究

当静止无功发生器(Static var generator,SVG)电压外环使用传统PI控制时,存在直流侧电容电压动态响应较差、参数设计较为复杂等问题。针对这些问题,采用了基于滑模变结构的控制策略。该控制策略以dq旋转坐标系下的数学模型为基础进行研究,电流内环采用PI解耦控制,电压外环采用滑模变结构控制。运用处理器在环测试(Processor in loop,PIL)将控制策略模型置于代码层面进行验证,结果证明:在电流内环参数相同的条件下,滑模变结构控制相较于传统PI控制,提高了直流侧电容电压的动态响应速率,并且避免了SVG在启动阶段出现电网侧功率因数过低的情况。

基于频域贡献因子的混合风电场内振荡源在线定位研究

随着风电、光伏和SVG等各种电力电子设备并网比例的增加,新能源电力系统振荡风险加剧,精准定位风电场站内振荡源对预防振荡引发大规模电力事故的意义重大。提出了基于频域贡献因子分析混合风电场内振荡源在线定位方法。首先,基于大型混合风电场站的节点导纳矩阵推导出频域贡献因子;然后通过便于工程实现的在线阻抗辨识得到风电场阻抗特性,并进行模态机理分析得到风电场的主导振荡模态;然后求出混合风电场的振荡贡献因子;基于贡献因子确定场站内振荡的主要贡献节点以实现振荡源定位并量化分析;采用机理分析替代数值法得到风电场站的主导振荡模态,避免了计算量大与收敛性不足的问题。最后基于ADPSS/ETSDAC平台对大型混合风电场中双馈风机与串补电容交互振荡和直驱风机与SVG交互振荡分别进行仿真验证所提方法的有效性。