投资组合VaR分解的应用研究

针对VaR的不足,Garman M.于1997年提出了成分VaR和边际VaR。采用德尔塔——正态法度量投资组合的VaR、边际VaR和成分VaR,使用假设检验法对模型进行回测的研究结果表明,该计算方法下的VaR模型有效,边际VaR和成分VaR能为资产管理者提供更多有关投资组合风险的信息。

面向瓦尔河流域的水资源规划决策系统应用

随着城市化的发展,如何满足越来越复杂及多样化的社会需求成为现今制定水资源规划方案的重大挑战。在过去的30 a间,水信息技术尤其是水文学,水力学和模型技术的综合应用成为了分析当前水资源状况及预测其未来发展变化的主要工具。得益于监测技术的进步,在城市地区,飞速增长的实时观测数据急需建立立体化的模型系统来进行分析处理以便对整个城市资源环境及相关市政应急服务系统进行综合规划。讨论并提出在复杂流域系统中利用水信息技术,基于实时监测数据进行分析预测以制定水资源规划管理方法的流程结构。所述方法已经被实际应用于法国地中海沿岸的瓦尔河流域(约2800 km^2)的日常水资源管理。