期刊文献+
共找到36篇文章
< 1 2 >
每页显示 20 50 100
我国社会养老保险制度的收入再分配效应分析 被引量:72
1
作者 王晓军 康博威 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2009年第11期75-81,共7页
针对我国现行养老保险制度覆盖面有限,并且对不同就业类型人员采取有差别的制度安排等问题,一些学者认为,现行养老保险制度实际上扩大了贫富差距,不利于社会公平发展。那么,我国现行的养老保险制度安排到底产生了怎样的收入再分配?当前... 针对我国现行养老保险制度覆盖面有限,并且对不同就业类型人员采取有差别的制度安排等问题,一些学者认为,现行养老保险制度实际上扩大了贫富差距,不利于社会公平发展。那么,我国现行的养老保险制度安排到底产生了怎样的收入再分配?当前的养老保险制度安排是否有利于缩小贫富差距和促进公平发展?本文以国家统计局公布的年度数据为基础,采用统计模拟和精算方法,对不同就业类型人群、不同收入水平人群、不同性别人群、不同缴费年限人群以及不同寿命人群因养老保险制度安排产生的收入再分配进行测算和分析,得出相关的结论和启示。 展开更多
关键词 养老保险制度 收入再分配 统计模拟 精算方法
下载PDF
机关事业单位基本养老保险制度财务可持续性研究——基于精算公平的视角 被引量:12
2
作者 许鼎 敖小波 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2016年第7期95-102,共8页
基于一般精算准则,在养老金精算公平框架下采用加入年龄成本法构建精算模型,根据制度运行实际情况测算了机关事业单位基本养老保险统筹账户的精算应计负债,并与未来法下的测算结果进行了比较,解释了结果的差异性。在此基础上,通过确定... 基于一般精算准则,在养老金精算公平框架下采用加入年龄成本法构建精算模型,根据制度运行实际情况测算了机关事业单位基本养老保险统筹账户的精算应计负债,并与未来法下的测算结果进行了比较,解释了结果的差异性。在此基础上,通过确定实现制度自身精算平衡的指示费率,全面评估了机关事业单位养老保险制度未来的偿付能力。研究表明:坚持养老金精算公平原则能够大幅降低制度精算应计负债和政府的财政负担;提高现行统筹账户缴费率才能实现制度长期的精算平衡。因此,面对我国人口老龄化和长寿风险的双重冲击,政府应该基于精算公平框架改革完善现行的制度设计,从而实现机关事业单位养老保险制度的长期财务可持续性。 展开更多
关键词 精算公平 加入年龄成本法 精算应计负债
下载PDF
分数Vasicek利率下创新重置期权定价 被引量:5
3
作者 薛红 王媛媛 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2015年第1期62-71,共10页
假定股票价格过程服从分数跳-扩散过程,利率满足分数Vasicek利率模型,利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法,讨论了创新重置期权的定价问题,获得了创新重置看涨期权定价公式,推广了关于创新重置期权定价的相关结果.
关键词 重置期权 保险精算方法 分数跳-扩散过程 分数Vasicek利率
下载PDF
中国养老保险制度的再分配效应研究 被引量:16
4
作者 张勇 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2010年第4期59-66,共8页
再分配是养老保险的核心功能,本文运用终生收入法构建了我国基础养老金的精算模型,得到再分配效应的计算方法,以及与支付能力的内在关系,并根据国家城调总队的调查数据进行实证分析和比较。结果表明:工资收入越低者,基础养老金的再分配... 再分配是养老保险的核心功能,本文运用终生收入法构建了我国基础养老金的精算模型,得到再分配效应的计算方法,以及与支付能力的内在关系,并根据国家城调总队的调查数据进行实证分析和比较。结果表明:工资收入越低者,基础养老金的再分配效应就越大;实施《国发[2005]38号》后,高收入者再分配效应的增量高于低收入者;财务上出现支付能力不足,资金缺口大幅增加,不具有内在财务可持续性。 展开更多
关键词 基础养老金 再分配效应 终生收入法 精算模型
下载PDF
分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型 被引量:3
5
作者 马惠馨 薛红 杨珊 《西安工程大学学报》 CAS 2011年第2期261-265,共5页
假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保费原则和保险精算方法,得到了欧式双向期权的定价公式.
关键词 分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 欧式双向期权
下载PDF
模糊环境下几何平均亚式期权的保险精算定价 被引量:2
6
作者 胡攀 李爱民 唐海军 《四川文理学院学报》 2016年第2期7-11,共5页
在标的股票价格服从几何Liu过程的模型假设下,首先利用保险精算法给出几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式;其次,讨论了定价公式关于各参数的单调性和凹凸性;最后,用所建模型计算煤层气开发项目的增长期权价值,为煤层气项目的价值评... 在标的股票价格服从几何Liu过程的模型假设下,首先利用保险精算法给出几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式;其次,讨论了定价公式关于各参数的单调性和凹凸性;最后,用所建模型计算煤层气开发项目的增长期权价值,为煤层气项目的价值评估提供了一种新的思路和方法. 展开更多
关键词 模糊因素 保险精算法 几何平均亚式期权
下载PDF
双分数布朗运动下再装期权定价模型 被引量:5
7
作者 薛红 吴江增 《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》 CAS 2015年第6期765-768,共4页
在标的资产服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算方法,得到了双分数布朗运动环境下再装期权定价公式.
关键词 双分数布朗运动 再装期权 保险精算
下载PDF
基于精算方法的信用风险的量化 被引量:1
8
作者 李晓林 曾毳毳 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2007年第11期19-24,共6页
比较了保险风险和信贷风险的基本特征后可以发现,精算模型的方法和思路可以用来描述商业银行的信用风险。可以通过定性分析和定量分析相结合的方式,推导出适用的信用风险量化管理模型。在数据整理和检验的基础上,借鉴寿险精算的生命模... 比较了保险风险和信贷风险的基本特征后可以发现,精算模型的方法和思路可以用来描述商业银行的信用风险。可以通过定性分析和定量分析相结合的方式,推导出适用的信用风险量化管理模型。在数据整理和检验的基础上,借鉴寿险精算的生命模型思想可以建立"正常—损失"模型,进而实现对贷款损失率的解释;借鉴非寿险准备金测算的方法,可以采用链梯法测算商业银行短期贷款业务应提取的贷款坏账准备金数额。在上述方法的基础上,可以将"正常—损失"模型与链梯法结合起来,测算长期贷款的坏账准备金。 展开更多
关键词 精算方法 信用风险 正常-损失模型 链梯法 贷款损失
下载PDF
有赎回权的住房反向抵押贷款定价方法的研究 被引量:4
9
作者 林枫 张美玲 《浙江理工大学学报(自然科学版)》 2013年第2期280-283,共4页
针对期权法的不足,修正了有赎回权的住房反向抵押贷款的定价方式,得到了改进的期权定价模型。又考虑到人的寿命对贷款期限的影响,进而利用精算原理对改进的期权定价模型进行了优化,得到了更精确合理的期权—精算定价模型及定价公式,并... 针对期权法的不足,修正了有赎回权的住房反向抵押贷款的定价方式,得到了改进的期权定价模型。又考虑到人的寿命对贷款期限的影响,进而利用精算原理对改进的期权定价模型进行了优化,得到了更精确合理的期权—精算定价模型及定价公式,并通过实例分析验证了方法的可行性与合理性。 展开更多
关键词 住房反向抵押贷款 赎回权 期权法 期权-精算法
下载PDF
基于教育基金保险的期权定价 被引量:1
10
作者 吕学斌 万建平 《应用数学》 CSCD 北大核心 2005年第S1期111-114,共4页
本文基于文献[1]引入一种基于教育年金保险的欧式看涨期权,它赋予合约持有人在约定时间以约定价格购买一份连续支付一定年限的教育年金的权利,本文运用保险精算和期权定价的二叉树方法对其进行的定价,并说明这种合约方便于一些低收入家... 本文基于文献[1]引入一种基于教育年金保险的欧式看涨期权,它赋予合约持有人在约定时间以约定价格购买一份连续支付一定年限的教育年金的权利,本文运用保险精算和期权定价的二叉树方法对其进行的定价,并说明这种合约方便于一些低收入家庭进行教育投资. 展开更多
关键词 教育基金保险 欧式看涨期权 保险精算 二叉树方法
下载PDF
有赎回权住房反向抵押贷款的风险规避方法研究 被引量:1
11
作者 林枫 孙培梁 +1 位作者 王月芬 季新苗 《浙江理工大学学报(社会科学版)》 2015年第1期1-4,共4页
针对期权法的不足,运用精算法对有赎回权住房反向抵押贷款风险进行了度量,并开发了再定价和"再"保险两种风险规避方法,建立了考虑房价风险、利率风险和寿命风险的精算再定价模型以及包括风险度量方法、初期费率和每期保费额... 针对期权法的不足,运用精算法对有赎回权住房反向抵押贷款风险进行了度量,并开发了再定价和"再"保险两种风险规避方法,建立了考虑房价风险、利率风险和寿命风险的精算再定价模型以及包括风险度量方法、初期费率和每期保费额的费率模型。以杭州为例,具体对比了期权-精算法、精算法和"再"保险法三种风险规避方法下的风险与定价,"再"保险方法表现出了更广阔市场前景优势。 展开更多
关键词 住房反向抵押贷款 精算法 风险规避方法 对比分析 赎回
下载PDF
随机利率下具有红利支付的可转换债券定价 被引量:3
12
作者 薛红 金宇寰 《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》 CAS 2016年第3期369-371,377,共4页
假定股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,利用双分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,得到具有红利支付的可转换债券定价公式.
关键词 双分数布朗运动 可转换债券 保险精算 随机利率
下载PDF
狱内罪犯自杀危险性评估工具的研制及应用 被引量:2
13
作者 郭晶英 《河南警察学院学报》 2019年第2期34-42,共9页
罪犯自杀既遂案件在我国监狱内发生的比例并不高,但因其涉警、涉囚、涉非正常死亡,往往会置监狱于媒体监督和社会舆论的风口浪尖,进而一再考量民警和监狱排查、筛选出有自杀意图罪犯的能力和技术。使用精算方法辅助决策和判断已经是许... 罪犯自杀既遂案件在我国监狱内发生的比例并不高,但因其涉警、涉囚、涉非正常死亡,往往会置监狱于媒体监督和社会舆论的风口浪尖,进而一再考量民警和监狱排查、筛选出有自杀意图罪犯的能力和技术。使用精算方法辅助决策和判断已经是许多行业领域发展不可逆转的趋势。虽然基于精算方法的罪犯自杀危险性评估量表也陆续被开发并运用于监狱基层实践中,但在实际使用过程中仍遇到基层民警较强的抵触情绪。以狱内自杀评估为例对罪犯危险性评估在我国监狱工作中的应用和未来的发展提出探讨和反思,可以对刑事司法领域精算方法的引进和运用起到推动作用,并促进我国监狱工作由反应式向预测式警务工作模式的转型。 展开更多
关键词 危险性评估 罪犯自杀危险性评估量表 精算方法
下载PDF
微积分思想在保险精算课程教学中的应用 被引量:1
14
作者 姚俊 《常州工学院学报》 2017年第2期82-86,共5页
在数学与应用数学专业的课程体系中设置保险精算课程,既有助于精算教育的推广,也符合学生多样化发展的需求。为提高课程目标达成度,将微积分思想融入保险精算的教学过程,从导数定义的角度阐述了利息强度和死力两个概念的本质内涵,用微... 在数学与应用数学专业的课程体系中设置保险精算课程,既有助于精算教育的推广,也符合学生多样化发展的需求。为提高课程目标达成度,将微积分思想融入保险精算的教学过程,从导数定义的角度阐述了利息强度和死力两个概念的本质内涵,用微元法重新推导了连续条件下人寿保险的一些精算公式。 展开更多
关键词 保险精算 导数 微元法 精算现值
下载PDF
秦皇岛市被征地农民养老保险制度政策研究
15
作者 李佳 冯利民 +1 位作者 陈世金 李秀丽 《河北科技师范学院学报(社会科学版)》 2010年第1期105-110,共6页
被征地农民是我国工业化和城镇化发展过程中产生的一个特殊群体。尽快建立健全被征地农民的社会保障制度对社会的稳定和城乡经济的可持续发展具有非常重要的意义。介绍了秦皇岛市被征地农民养老保险制度的基本情况,并指出了制度实施中... 被征地农民是我国工业化和城镇化发展过程中产生的一个特殊群体。尽快建立健全被征地农民的社会保障制度对社会的稳定和城乡经济的可持续发展具有非常重要的意义。介绍了秦皇岛市被征地农民养老保险制度的基本情况,并指出了制度实施中的问题,主要包括土地补偿标准过低,给付待遇水平低,政府补助比例较小以及保险精算理论不足而导致保费偏高,最后,通过保险精算手段得出不同的给付水平、性别、起领年龄、投保年龄以及预定利率,算出的应缴保费都有所不同。根据秦皇岛市目前实施的被征地农民养老保险制度,易造成投保人的道德风险、逆向选择等问题,应加以完善。 展开更多
关键词 被征地农民 养老保险制度 保险精算
下载PDF
具有违约风险的可转换债券定价模型
16
作者 薛红 金宇寰 《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》 CAS 2015年第6期748-750,760,共4页
假定股票价格和企业资产价值均服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立双分数布朗运动环境下金融市场教学模型,利用保险精算方法,得到双分数布朗运动环境下具有违约风险的可转换债券定价公式.
关键词 双分数布朗运动 可转换债券 违约风险 保险精算
下载PDF
基于统计学原理的非寿险精算应用探讨
17
作者 杨鑫 蔺琳 《怀化学院学报》 2020年第5期34-37,共4页
损失是非寿险精算中的重要概念之一,而在计算非寿险的损失时往往会运用许多统计学的计算方法.通过介绍非寿险精算的统计学理论状况,结合统计方法切实解决非寿险精算中损失分布理论的应用流程,综述了随机模拟方法、参数估计和假设检验等... 损失是非寿险精算中的重要概念之一,而在计算非寿险的损失时往往会运用许多统计学的计算方法.通过介绍非寿险精算的统计学理论状况,结合统计方法切实解决非寿险精算中损失分布理论的应用流程,综述了随机模拟方法、参数估计和假设检验等统计学方法在非寿险精算的应用,从而为非寿险精算的深层研究打下基础. 展开更多
关键词 非寿险精算 统计学方法 假设检验 参数估计 损失分布理论
下载PDF
基于改进组合赋权法的建筑火灾保险费率研究 被引量:11
18
作者 马爱迪 岳忠 +1 位作者 孙宝平 陈大伟 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第11期134-140,共7页
为解决我国公共建筑火灾风险指标权重不明,火灾保险费率厘定方法粗糙的问题,综合考虑投保标的结构设计、火灾风险管理等因素,建立一个有针对性的公共建筑火灾风险评估模型;利用理想点理论改进组合赋权方法,将评估得到的建筑火灾危险性系... 为解决我国公共建筑火灾风险指标权重不明,火灾保险费率厘定方法粗糙的问题,综合考虑投保标的结构设计、火灾风险管理等因素,建立一个有针对性的公共建筑火灾风险评估模型;利用理想点理论改进组合赋权方法,将评估得到的建筑火灾危险性系数,结合现代公共建筑特点和火灾保险费率计算原理进行费率厘定;以北京3家大型百货商场为例,与线性加权法和乘法归一法2种赋权方法进行对比计算。结果表明:改进组合赋权方法有效削弱了现有赋权方法主观判定系数的不确定性,使主客观权重与理想点间的距离最小,适用于改进现有的火灾保险费率精算方法,使标的保费计算结果和其火灾风险状况相一致。 展开更多
关键词 组合赋权法 公共建筑火灾 保险费率厘定 风险评价 保费精算
下载PDF
分数Vasicek利率模型下几种新型期权定价 被引量:1
19
作者 王媛媛 薛红 《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》 CAS 2014年第5期621-625,共5页
假定股票价格过程服从分数跳-扩散过程,利率满足分数Vasicek利率模型,利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法,讨论几种新型期权-欧式看涨幂型期权、欧式上封顶及下保底看涨幂型期权定价问题,获得了此类期权定价公式,将期权定价模型... 假定股票价格过程服从分数跳-扩散过程,利率满足分数Vasicek利率模型,利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法,讨论几种新型期权-欧式看涨幂型期权、欧式上封顶及下保底看涨幂型期权定价问题,获得了此类期权定价公式,将期权定价模型做了进一步推广. 展开更多
关键词 期权定价 保险精算方法 分数跳-扩散过程 分数Vasicek利率模型
下载PDF
同质信念与Black-Scholes公式定价偏差——基于期权定价的保险精算方法 被引量:2
20
作者 柯政 秦梦 《经济数学》 2015年第2期15-20,共6页
本文分析了包括BS的鞅方法在内的四种期权定价方法.Mogens Bldt和郑红给出的保险精算定价方法是非套利定价,缺少足够的理论基础.另外,存在同质信念的市场上BS定价并非完全无套利,如果对不同股票进行分散化投资,只要基础资产种类足够多,... 本文分析了包括BS的鞅方法在内的四种期权定价方法.Mogens Bldt和郑红给出的保险精算定价方法是非套利定价,缺少足够的理论基础.另外,存在同质信念的市场上BS定价并非完全无套利,如果对不同股票进行分散化投资,只要基础资产种类足够多,也可套取利益.不同投资者的漂移率取同一常数μ体现了他们的同质信念,与弱有效的现实市场情况相符.进一步分析得出结论,即使存在同质信念,如果μt是一个可料过程而非常数,会使得精算定价难以计算确定期望,从而无效.根据SAS软件的模拟结果,在同质信念下,精算套利定价显著高于BS鞅方法定价.通过恒生股指期权的实证检验,说明同质信念下的漂移率更适合取同一常数而不是可料过程,实证检验发现精算套利理论价格与实际价格差距很小,说明此方法比较有效. 展开更多
关键词 期权定价 同质信念 精算套利 弱有效市场
下载PDF
上一页 1 2 下一页 到第
使用帮助 返回顶部