The Study on Integrated Risk Management of Chinese Commercial Banks

Integrated risk management becomes gradually mainstream in worldwide. With China being a member of WTO, it put forward a higher requirement for risk management of Chinese commercial banks. So, it＇s of theoretical and practical meaning to study the integrated risk management of Chinese commercial banks. Under the guidance of integrated risk management, it pointed out the identification scope, analysis methods and systematic control strategies of risk management in Chinese commercial banks.

黄河下游多因素耦合作用生态护坡破坏机制研究进展

黄河流域在中国经济社会发展中具有重要的战略地位,其下游河道水少沙多、水沙关系不协调,具有二级悬河、河势演变复杂等特点,岸坡破坏会严重威胁防洪安全和经济社会高质量发展,因此,保障岸坡稳定、开展黄河下游护坡治理与风险管控十分必要。生态护坡破坏涉及水、土、植被、结构等因素,机理复杂,传统河流动力学理论已不能完全适用,需进一步深入研究。本文总结分析了黄河下游岸坡破坏现状、岸坡失稳机理及其主要影响因素、生态护坡结构研究及应用和护坡工程风险评估及管控等方面现有研究成果及存在的不足,在此基础上探讨和梳理了黄河下游生态护坡未来的一些研究方向,包括揭示水-土-植被等多因素耦合作用下的生态护坡破坏机制、研发适用于强冲积特点的刚-柔协同新型生态护坡结构型式、建立考虑多要素多层次的生态护坡工程风险综合评价指标体系、形成岸坡监测-评估-处置/防护一体化的风险管控技术体系等。

银行行政处罚监管与审计定价:溢出还是替代?——来自中国上市商业银行的经验证据

以2007—2021年沪深A股上市银行为研究样本,探究银行监管机构行政处罚监管对审计定价决策的影响,研究发现银行监管机构的行政处罚监管显著提高了银行审计定价,经过一系列稳健性检验后结论依然成立,佐证了溢出效应假说。同时,作用机制检验结果表明,行政处罚监管主要是通过风险溢价的路径提高了审计定价。进一步分析发现:行政处罚监管强度越大以及查出内部控制相关问题越多,审计定价越高;在非国有银行、非“四大”会计师事务所审计、内部控制质量低和信息不对称高这四种情形下,行政处罚监管对审计定价提高的影响更为显著;行政处罚监管对外部审计的溢出效应能够促进双方发挥协同治理功能,从而更好地抑制了银行违法违规倾向。研究结论对银行监管机构和外部审计师加强协作,扎实推进党的二十大报告和中央金融工作会议强调的加强和完善现代金融监管、守住不发生系统性风险底线的方针具有重要启示意义。

中国的银行体系稳定与宏观政策协同调控研究——基于服务实体经济与防范金融风险的双重视角

基于支撑服务能力和风险抵御能力两个层面界定银行体系稳定内涵,运用混频动态因子模型与马尔科夫区制转移模型分别实现中国银行体系稳定的指数拟合与演变特征分析,进一步构建时变参数因子增广向量自回归模型考察宏观政策对银行体系稳定的调控效果。研究发现,新常态以来银行体系支撑服务能力经历了V型探底后企稳回升的演变路径,风险抵御能力则由高位大幅震荡转变为低位小幅波动;银行体系支撑服务能力和风险抵御能力存在典型的周期错位现象,两者的联动关系既有恶性螺旋区间也有良性循环阶段;相较于宏观审慎政策,财政政策和数量型货币政策对银行体系稳定的调控效应尤为凸显,价格型货币政策的调控效率正持续提升,且多数政策工具会面临顾此失彼的两难调控困境;反事实分析表明,财政、货币与宏观审慎政策协同调控有利于节省政策空间并降低政策缺位引致的机会成本,是引导银行体系实现稳增长和防风险动态平衡的占优策略。研究从统筹服务实体经济与防范金融风险的双重视角丰富了中国式银行体系稳定的理论内涵,为健全中国特色的金融监管体制和宏观调控架构提供了政策启示。

商业银行数字化风控问题探讨

本文从商业数字化转型的背景引入,在简要介绍数字化风控后,分析商业银行风险控制数字化转型的必要性:有助于实现全流程数字化、前瞻性水平提升和业务发展。在回顾商业银行数字化风控发展历程,介绍其现状后,提出商业银行数字化转型存在的问题,并在最后部分给出注重顶层设计与统筹协同、加强数据治理能力建设、加强数字化模型工具建设、持续强化资源技术保障、推动形成数字化风控文化的建议。

2023年美国商业银行倒闭案:演化发展、特点与启示

2023年美国商业银行倒闭广受各界关注,美国商业银行倒闭引发商业银行内部风险控制与监管反思。追溯并回顾2023年美国商业银行倒闭可发现,此次商业银行倒闭集中于中小银行,集中于进行科创企业、加密货币经营企业、高净值客户等特色化经营的商业银行。其倒闭有其内部风险控制的失误,也有宏观调控与监管当局监管不当的原因。在分析其处置措施得失的同时,借鉴其经验,更好地完善我国商业银行的风险控制、监管体系与科技金融业务创新机制。

银行视角下“互联网+不动产登记”服务模式研究

随着国家持续深入推进“互联网+政务服务”改革,不动产抵押登记的“一站式”服务改革也进入攻坚时期。本文论述了“互联网+不动产登记”服务模式的实施背景和技术实现;介绍了“总对总”系统对接和“点对点”服务延伸2种对接模式,以及取得的应用成效。基于银行视角分析银行网点“互联网+不动产登记”服务存在的风险隐患与防控措施,提出优化建议与改进方向,为提升信贷业务的风险防控能力、促进营商环境持续优化、政务服务提质增效提供参考和借鉴。

土地流转贷款风险评估与防控研究——以C银行为例

土地是农业之本、农民之根,是保障国家粮食安全和实施乡村振兴战略的重要物质基础。随着银行土地流转贷款规模逐年激增、产品模式逐渐饱和,如何做好信贷风险评估与防控,科学稳健支持农地发展是当下银行重点关注的方向和研究的课题。该文以C银行为研究对象,运用层次分析法、调查研究法及构建风险评估指标体系,对土地流转贷款进行风险评估,最终得出环境和政策风险指标等级较高,操作风险指标等级较低。

浅议如何完善农村商业银行内部控制评价体系

在中国经济新常态下,农村商业银行面临复杂的外部挑战和业务转型压力。文章阐述了内部控制及内部控制评价的基本含义,探讨了内部控制评价对提升农村商业银行风险管理、运营效率和合规水平的重要作用,据此进一步分析了现行农村商业银行开展内部控制评价过程中存在的问题,并提出有针对性的内控评价工作改进建议,以助力农村商业银行在动荡的经济环境中实现稳健发展。

股票发行注册制背景下投资银行廉洁风险防控研究

随着股票发行注册制的全面实行,投行业务如何加强行业廉洁从业管理、营造良好市场生态,是资本市场亟需研究的重要课题。从业务和管理两个维度入手,聚焦投行业务中容易滋生腐败的关键岗位、核心业务和重点环节,全面分析投资银行业务廉洁风险防控的新形势、主要类型和产生原因。在此基础上提出,投资银行廉洁风险防控应始终坚持党建引领,牢固树立廉洁意识;明确管理要求,完善风险防控机制;围绕风险多发易发点,强化监督管控;建立健全业绩考评机制,加强队伍建设;丰富廉洁教育形式,筑牢思想防线;发挥数字化管理作用,促进业务流程优化。

商业银行ESG表现与企业股价崩盘风险

本文以2012—2022年我国上市企业和商业银行为研究对象,研究发现,商业银行ESG表现能够显著降低企业股价崩盘风险;机制分析表明,商业银行ESG表现通过信息效应和治理效应来抑制企业股价崩盘风险,即ESG既能够提高企业信息透明度,还能够改善企业内部控制质量;异质性分析发现,商业银行ESG表现对企业股价崩盘风险的抑制作用在大型国有企业或管理层风险偏好高、CEO不具有股价崩盘经历的企业中表现得更强。研究结论对于支持银行ESG实践,助力我国经济高质量发展具有重要启示价值。

海南自贸港促进企业日常合规风险防控管理的路径探究

企业合规本质是为了防范合规风险而建立起来的管理机制,在目前行之有效的两种合规管理模式中,从日常性企业合规管理模式出发,合规风险尚未显化为违规行为,对企业合规风险防控的讨论应当基于此范畴。企业合规风险防控不仅是优化营商环境的手段,也与海南自贸港衔接世界银行新营商环境评估体系促进营商环境优化的未来部署相契合。在日常性企业合规管理模式视角下对海南自贸港促进企业合规风险防控的路径进行探究,一方面,需要利用授权立法完善相关法规,发挥对企业合规风险防控的激励作用,另一方面,需要完善企业合规风险防控相关公共服务。

县域农商银行怎样高质量发展普惠金融

普惠金融作为金融五篇大文章之一,已成为新时代金融体系中的一个高频热词。明确普惠金融的内涵,了解和推动普惠金融高质量发展,采取有效措施发展普惠金融,已经成为大多数县域农商银行面临的重要课题。本文以湖南省县域农商银行为例,从政策、市场和银行转型三个方面阐述了县域商业银行发展普惠金融的必要性,进一步剖析了湖南省县域农商银行普惠金融高质量发展面临的科技支撑落后、服务手段落后、农商银行自身基础薄弱、风控手段落后等主要困境。最后,建议从转型发展数字普惠金融、大力优化金融服务体系、改善金融软硬件环境、提升风险防控能力等四个方面入手大力推动普惠金融的发展。

商业银行动态流动性风险压力测试应用研究

流动性风险是银行面临的最根本风险。压力测试是针对尾部风险的一种定量分析方法,被巴塞尔委员会指定为识别、计量和控制流动性风险的重要工具,并在美国次贷危机爆发后愈发得到重视。首先,参考巴塞尔委员会提出的"流动性覆盖率(LCR)"指标计算方法,以巴塞尔委员会对于标准流动性冲击定义的7个情景作为情景假设基础,基于现金流缺口分析模型构建了流动性风险压力测试模型;然后,以南京银行为例,以2012年末时点数据为基础模拟未来在可能的压力情景下该银行的流动性风险状况;最后,根据压力测试结果,对该银行资产负债结构的合理性进行分析,并提出模型进一步优化的建议。

基于公司治理视角的我国上市银行风险控制能力实证分析

本文以我国上市的16家银行为研究对象,根据其2013年半年度报告,基于公司治理视角,选取9个具有代表性的指标,利用SPSS19.0软件对我国上市银行风险控制能力进行因子分析。实证结果表明,基于选定的指标和数据,各种机制的重要性按递减顺序为:内部治理中的股东治理机制、外部治理中的资本充足率监管机制和信息披露机制、内部治理中的董事会治理机制。为提高风险控制能力,加强和完善我国上市银行公司治理,应从优化银行股权结构、强化监管机制、重视境外战略投资者、完善治理机制方面作出努力。

商业银行供应链金融应收账款模式的风险控制研究——基于A行融资产品的分析与启示

随着中国金融市场竞争愈加激烈,商业银行纷纷把目光集中在中小企业的融资问题上,供应链金融由此应运而生。本文在借鉴已有相关成果的基础上,以A行针对X企业不同的经营模式设计的供应链金融产品为例,从供应链金融的应收账款模式出发,系统分析A行供应链金融产品的设计、实施及风险控制措施,基于案例分析,提出商业银行供应链金融顺利实施的关键是既要发挥核心企业的主导作用,又要降低其道德风险、加强对供应链企业的动态风险监控、加强贷后跟踪管理体制。

银行高管薪酬具有风险敏感性吗?——来自中国上市银行的经验证据

基于我国经济转型期的特殊背景,运用2001—2012年间我国上市银行的数据,从银行风险承担角度检验了银行高管薪酬是否具有风险敏感性。研究结果表明,高管薪酬与风险承担间具有显著负相关关系,即风险承担对银行高管薪酬具有约束作用,也意味着我国上市银行的高管薪酬具有风险敏感性。进一步研究显示:董事会会议次数和独立董事规模未能对高管薪酬风险敏感性产生显著性影响,而董事会规模与风险承担对高管薪酬的约束表现出显著的相互替代关系,但这种替代关系仅体现在非国有控股银行中;另外,相对于非国有控股银行,高管薪酬风险敏感性在国有控股银行中显得更加显著,表明国有控股银行更加注重银行经营风险的控制。

商业银行公司治理与风险控制——传导机制与数据检验

国内早期关于商业银行公司治理的研究集中于讨论商业银行治理与公司绩效之间的关系,目前则对前者与风险控制的关系较为侧重。本文从公司治理的主要方面,包括内部制衡关系、股权结构、管理层激励以及信息披露等角度,对商业银行公司治理与风险控制的传导机制进行了阐述,然后利用各上市商业银行的年报数据进行数据分析,佐证了本文的有关论点,即较小的董事会规模、适度的监事会监管、不平衡的股权结构(集中或者十分分散)以及较强的管理层激励对于提高银行的风险控制能力有积极的效果。

国有商业银行内部控制对风险防范促进效应实证研究

风险防范是银行运营的永恒主题,而内部控制是风险防范的关键策略。国有商业银行在内部控制上取得了一定成效,但也存在着诸多问题,从而阻碍了风险防范的进展。基于国有商业银行县(区)支行的样本数据,借助于结构方程模型,经验性的研究发现,国有商业银行内部控制的改进需要从深化公司治理、完善制度执行、发挥业务部门的监督作用、引入高级计量法等方向着手。

公开上市如何影响商业银行绩效

使用178家商业银行2000--2014年的大样本数据，本文采用双重差分模型检验了公开上市对银行绩效的影响。研究发现，公开上市对银行的会计业绩有负向影响，但有助于降低银行的不良贷款率和提升非利息收入占营业收入的比例，这表明公开上市改变了银行对待风险和收益的激励。进一步研究发现，银行上市时公开发行的股份比例越高，公开上市对会计业绩的负向影响更为严重，同时对不良贷款率的抑制效应更不明显。这意味着与公开上市相联系的股权分散导致的代理问题可能使上市银行在盈利追求和风险控制方面的激励均有所下降。