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股价和执行价受双分数布朗运动驱动期权定价
被引量:
3
1
作者
赵巍
《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
2017年第3期347-349,384,共4页
双分数布朗运动能满足分形特征,同时在一定条件下能够满足半鞅,已替代分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具.在双分数布朗运动假定下,基于拟鞅定价思路给出了双分数Black-Scholes定价模型的解析解;在此基础上,着重讨论了股价...
双分数布朗运动能满足分形特征,同时在一定条件下能够满足半鞅,已替代分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具.在双分数布朗运动假定下,基于拟鞅定价思路给出了双分数Black-Scholes定价模型的解析解;在此基础上,着重讨论了股价和执行价共同受双分数布朗运动驱动的期权定价模型,使分数布朗运动和标准布朗运动驱动的定价模型都成为其特例.本研究方法对求解各类扩展的布朗运动族驱动的定价模型都具有借鉴价值.
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关键词
双分数布朗运动
拟条件数学期望
拟鞅定价
双分数
black-
scholes
模型
下载PDF
职称材料
题名
股价和执行价受双分数布朗运动驱动期权定价
被引量:
3
1
作者
赵巍
机构
淮海工学院商学院
出处
《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
2017年第3期347-349,384,共4页
文摘
双分数布朗运动能满足分形特征,同时在一定条件下能够满足半鞅,已替代分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具.在双分数布朗运动假定下,基于拟鞅定价思路给出了双分数Black-Scholes定价模型的解析解;在此基础上,着重讨论了股价和执行价共同受双分数布朗运动驱动的期权定价模型,使分数布朗运动和标准布朗运动驱动的定价模型都成为其特例.本研究方法对求解各类扩展的布朗运动族驱动的定价模型都具有借鉴价值.
关键词
双分数布朗运动
拟条件数学期望
拟鞅定价
双分数
black-
scholes
模型
Keywords
bifractional
Brownian motion
quasi - conditional expectation
quasi - martingale pricing
bifractional black- scholes mode
分类号
O177 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
股价和执行价受双分数布朗运动驱动期权定价
赵巍
《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
2017
3
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职称材料
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