基于Copula模型的沪港通后两地股市的相关性分析

选用自2014年11月17日至2015年3月27日沪港通之后的上证指数和香港恒生指数的收益率为样本数据,采用参数法和非参数法分析了沪港两市日收益率的边缘分布,并利用二元正态copula模型和二元t-copula模型,分析了沪港两市的线性相关性。结果表明,沪港两市收益率存在一定的正相关关系,但相关度较低,表明沪港通并没有较大的缩减两地股市的价格差异。

考虑应力-强度相关性的转向架构架可靠性分析

考虑应力变量和强度变量在应力-强度干涉模型中的相关性,提出了一种基于Capula函数的动车组结构可靠性分析方法。首先利用D-最优试验设计和最小二乘法,建立转向架构架的响应面函数,并对其进行拉丁超立方抽样,得到设计参数波动下构架的最大应力。然后通过秩相关系数τ和ρ,确定应力和强度两变量的一致性,并对应力变量进行分布拟合,确定应力变量的最优分布类型。最后采用Farlie-Gumbel-Morgenstern Capula函数构造结构可靠度的计算模型,获得了转向架构架在考虑应力和强度相关性下的可靠度。研究结果表明:材料属性对应力-强度的联合分布概率影响较大,构架的结构可靠度随着Capula函数的增大而减小,说明应力-强度的相关性对构架的结构可靠度计算精度具有一定的影响。