基于惯量刚度协同补偿的配电系统电压矢量动态优化

配电系统是用户供电的“最后一公里”,决定了用户的供电质量,影响用户设备的高质量运行。为探索负荷扰动下配电系统电压幅值和相位动态(即电压矢量动态)问题,从逆变器惯量及刚度的内涵出发,提出了基于逆变器惯量刚度协同补偿的电压优化方法,分析了该方法优化电压矢量的作用机理,并与目前常用的补偿装置对比。在MATLAB/Simulink平台上搭建典型的配电系统场景,仿真对比惯量刚度补偿器和静止无功发生器对电压矢量的改善效果,分析不同扰动下的电压动态变化和异步电动机的运行情况。结果表明:基于惯量刚度的协同补偿方法对电压幅值及相位的突变均有显著的抑制效果,在静止无功发生器加剧相位跳变的情况下,该方法能减少接近60%的跳变幅度,同时能够有效提升扰动下异步电动机的运行性能。这证明了所提优化方法的有效性。

中国股票价格跳跃实证研究

利用基于BN-S方法的已实现波动测度构造出跳跃统计量,用该统计量检验分析了中国股票市场股票价格的跳跃现象.检验结果不仅证实了股票市场价格跳跃存在普遍性,而且发现单支股票的跳跃主要是异质跳跃而不是共同跳跃.这表明单支股票的价格跳跃更多地受到自身市场信息的影响,而共同信息对单支股票的影响是非常有限的.单支股票的共同跳跃大多被异质跳跃及市场微观结构噪声所掩盖.

中、印、美股市联动差异性研究

基于扩散视角和跳跃视角探究了中、印、美股市联动行为。基于扩散视角,美国和印度股市与中国股市有明显的单向收益溢出效应,中美之间有明显的波动溢出效应,但是中印之间却不存在这种关系。从非对称影响的结果来看,只存在印度股市和美国股市与中国股市单向的非对称影响。基于跳跃视角,中印、中美股市的平均跳跃幅度和平均方差贡献率,与其跳跃强度相比联动性更高,中印联合跳跃比率相关系数和中美联合跳跃比率相关系数都处于较高水平,同时稳健性检验的结果表明结论整体具有一致性。

基于灰度共生矩阵的特征构建及超折射滤除

超折射回波会严重干扰对天气雷达图像中强对流回波的识别。文中从分析超折射回波及强对流回波在雷达反射率图中的分布特点入手,在区域分割的基础上,生成各区域的灰度共生矩阵,将灰度共生矩阵中的元素划分成两个子集,分别用以构建出两个新的特征,即平缓度/跳变性,它们在超折射回波和强对流回波样本之间呈现出显著性差异,配合使用径向速度特征,站在尽量不损失强对流的角度形成能够克服特征缺值的分类决策树。测试结果表明:文中方法较目前业务上普遍使用的模糊逻辑分布式超折射地物识别法,对超折射的滤除率及对强对流云团的保有率更高,特别是文中方法在将对超折射和强对流的识别准确率从96.8%提高到97.9%的前提下,对强对流的滤除率从3.91%降低到0.21%。

基于单神经元PID调节的弹跳机器人落地姿态控制

为解决弹跳机器人在落地前的姿态控制问题,将单神经元PID调节技术运用到机器人飞行姿态控制中,使机器人底面在落地前能够与地面调节至平行关系,以利于机器人稳定落地。根据控制要求,在对机器人"弹跳—落地"过程以及飞轮调节系统数学模型分析的基础之上,讨论了机器人空间姿态角变化与飞轮旋转角之间的关系,建立了基于机器人姿态角反馈的飞轮旋转输出力矩的单神经元PID调节控制方案,最后给出了在这种控制方案下基于Adams与MATLAB的联合仿真结果。该仿真结果表明,在落地前,通过飞轮输出力矩的变化,机器人底面能够与地面逐渐调节至平行关系,从而稳定落地。同时,仿真结果也为弹跳机器人在空间任意姿态角时的精确控制的进一步研究提供了理论基础和研究依据。

[Co(CHZ)_3](ClO_4)_2的快速热分解过程研究(英文)

通过TG、DSC等热分析技术可以得到物质在常规热分解过程的主要固相产物。为了进一步考察[Co(CHZ)3](ClO4)2(CoCP)的热分解行为,采用T-jump/FT-IR在线分析技术测定了CoCP的快速热分解气体产物。CoCP在1atm下以一定的升温速率达到设定的温度进行快速热分解。利用其快速热分解过程的控制电压变化曲线,可以得知CoCP在快速热分解过程的吸热、放热变化情况;用快速扫描傅立叶变换红外,可以解析分解过程中逸出的12种红外活性气体。研究发现,在CoCP快速热分解过程所产生的12种气相产物中,以CO的浓度最高,NO和HCN为主要的含氮气相产物,含碳气相产物以CO,CO2和H2C=O为主;并给出了其主要气相产物的浓度随时间的变化曲线。

宏观信息冲击下股指期货与现货的共跳特征与金融稳定

宏观经济信息的冲击不仅会直接影响金融市场的联合波动,而且会通过隔夜信息影响市场的跳跃。基于高频数据下的非参数跳跃检验方法,考察沪深300指数和股指期货价格的共同跳跃和隔夜特征,研究发现:两个市场间存在显著的共同跳跃,不同方向的共同跳跃对波动的预测表现出显著的非对称性;跳跃的隔夜特征较为明显,且隔夜共跳能够显著增强次日波动。股指期货与现货市场的共跳通常由影响整个市场的宏观信息冲击所致,且大多数共跳与隔夜信息的发布和积累相关。为避免市场过度震荡,实现金融稳定,政府机构和企业应控制在非交易时段公布宏观政策举措或经济信息的频率,并降低政策导向的不确定性。

非齐次马尔可夫跳跃正线性系统的稳定与镇定

本文研究一类非齐次马尔可夫跳跃正线性系统的稳定与镇定问题.该系统中模态的变化服从非齐次马尔可夫过程,其模态转移速率/概率矩阵是随时间随机变化的,且变化规律由一个高层马尔可夫过程描述,本文提出一种双层马尔可夫跳跃正系统模型来刻画此类系统特征.在此基础上,利用切换线性余正李雅普诺夫函数给出此类连续和离散时间非齐次马尔可夫跳跃正线性系统平均稳定的判据.然后,运用线性规划方法设计依赖于模态–模态转移速率/概率矩阵的状态反馈控制器,进而实现闭环系统的平均稳定性.最后,以功率分配系统为例给出仿真算例,验证了所设计控制策略的有效性.

跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准

该文对跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准问题进行研究.首先,推导出了跳-扩散模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数,利用COS方法对跳-扩散模型进行期权定价,分析了COS方法的定价误差,并通过数值实验验证了COS定价方法的有效性;然后,采用相对熵正则化方法对跳-扩散模型进行参数校准,通过数值模拟实验验证了校准方法的准确性和可靠性;最后,利用S&P500市场数据对模型参数进行校准.结果表明:不同到期日期权数据校准结果有很大不同,Merton跳-扩散模型比Black-Scholes模型能更好的模拟市场数据.

浅析桥头跳车原因及控制措施

分析了桥头跳车的原因,并从原地基处理、路基处理、施工工序合理安排、桥头处理等方面提出了桥头跳车的治理方案,并指出在这些方案中,桥(涵)台背的回填质量又是治理桥涵与路基过渡段跳车通病的关键,因此,在施工过程中,应严格选择回填材料,控制回填施工工艺。

离散双切换线性正系统的L1增益性能分析

离散时间双切换线性正系统是同时受到确定切换信号和Markov随机切换信号共同影响的系统。鲁棒稳定以及扰动抑制问题是研究混杂系统稳定性的重要问题,但双切换正系统的扰动抑制问题研究较少。基于此研究背景,提出了新型的切换系统——具有指数不确定性的离散时间双切换线性正系统(DDSLPS),通过构建Co-positive Lyapunov能量衰减函数,利用线性编程(LP)得到确保DDSLPS在持续驻留时间(PDT)约束下系统满足鲁棒指数几乎处处稳定(Robust-EAS)的充分条件。另外,将此方法推广到DDSLPS的L1增益分析中,得到闭环系统在鲁棒指数几乎处处稳定下满足L1性能指标x的充分条件。利用Matlab数值仿真,验证了所用方法的有效性和所得结果的正确性。

资本市场开放进程中沪深港通交易对AH股价共跳的影响——基于权重股作用机制的考察

频繁的股价跳跃是考虑尾部风险时需要前置关注的问题,也是资本市场开放进程中监管部门需要重视的内容。本文考察了沪深港通交易对AH股价共跳的影响效果以及背后的作用渠道。同时,对比分析权重股与非权重股共跳差异,探究资本市场开放进程中权重股作用的转变。研究表明:沪深港通交易对AH股价共跳具有正向加剧作用,且加剧作用主要通过降低股票流动性实现,同时AH股价共跳并非是市场效率提升的体现。在全样本区间内,沪深港通主要对非权重股共跳产生加剧作用,但对权重股共跳起到抑制作用,权重股总体上表现出稳定市场的作用。然而,当遇到资金流动规模增大,人民币汇率下行以及投资者情绪低迷时,权重股反而共跳加剧,形成对市场暴涨暴跌的推波助澜。因此,需要重视资本市场开放进程中存在的跳跃风险,为实现资本市场高水平对外开放提供保障。

考虑共同跳跃的波动建模:基于高频数据视角

针对共同跳跃研究的不足,文章沿袭已有理论框架,采用常用的日内跳跃检验方法,构建了共同跳跃(协)方差和连续样本路径(协)方差,并扩展HAR-RV-CJ模型,将(协)方差、共同跳跃置于统一波动模型框架内。通过对上证综指和深圳成指高频数据的实证分析,结果显示两指数共同跳跃占其各自的跳跃比例较大,且基本上都是同方向的跳跃;共同跳跃(协)方差和连续样本路径(协)方差对已实现(协)方差的影响都是显著的,考虑共同跳跃影响有助于提高(协)方差建模的准确性。此研究有助于投资者优化投资策略和为监管部门提供监管基础。

引入跳跃与联跳强度的沪深300股指期货套期保值研究

考虑到资产收益的跳跃以及联跳行为给套期保值策略带来的挑战,利用沪深300股指期货与沪深300指数及其成分股的5分钟高频数据,识别现货跳跃、期货跳跃、期货-现货联跳以及成分股联跳,并用Hawkes过程估计相应跳跃强度与联跳强度,在基本的向量异质自回归(VecHAR)模型基础上提出引入跳跃强度与联跳强度的VecHAR-RVRCOV-CJ-JICI模型。实证表明,根据新模型构建的动态套期保值策略,相较于根据常用二元GARCH模型以及根据不考虑跳跃强度和联跳强度的VecHAR-RVRCOV-CJ模型构建的动态套期保值策略,具有更优的样本外套期保值绩效。因此引入跳跃强度与联跳强度可以有效改善对沪深300股指期货的动态套保。

基于Hawkes因子模型的股价共同跳跃研究

本文首先比较了三种目前主流的共跳检验方法：基于LM检验的共跳检验、BLT共跳检验和FHLL共跳检验,结果表明,三种方法在识别共跳数量上差距明显,但三者结果的重合部分基本属于市场暴涨暴跌行情,说明共跳识别对市场剧烈波动的聚集性较为敏感。基于跳跃、共跳存在的聚集性问题,本文将Hawkes过程引入跳跃和共跳的研究,构建了基于Hawkes过程的因子模型,结果显示,基于Hawkes因子模型的MJ统计量、CJ统计量和实证数据的拟合程度较好,表明因子模型能够更好地描述跳跃和共跳的聚集性。

一种稳定跳跃型机器人的设计与空中姿态控制

针对现有跳跃机器人跳跃时空间姿态旋转问题,从结构与运动控制上入手,设计一种稳定跳跃型机器人。基于弹簧倒立摆跳跃模型在平行四杆机构的基础上设计了一种新型八连杆机构,并利用离合式行星轮结构设计了一种靠卷绳实现能量蓄积与释放装置。利用拐点圆及最小残差理论对末端轨迹进行了近似直线优化处理,并建立了跳跃结构的运动学、动力学模型,进行了跳跃仿真测试。设计了基于模糊PID控制理论的双闭环反馈控制系统,并搭建联合仿真模型从结构动力学及姿态控制系统上进行整体仿真测试。结果表明机器人具备结构上的稳定起跳基础,并通过空中姿态控制实现跳跃后稳定姿态的保持,整体实现了稳定跳跃。

对跳高运动员身体素质的灰关联的比较研究

运用灰色理论中的关联分析方法 ,对跳高运动员的各项素质进行了综合分析 ,找出了专项素质、下肢爆发力、力量素质是影响跳高成绩提高的重要因素 ,以及速度素质差、速度利用率低是造成我国男女跳高水平下滑的一个重要原因。

指数Lévy跳-扩散模型下欧式期权的COS定价方法

主要研究指数Lévy形式的跳-扩散模型下欧式期权的定价问题.首先,给出了模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数;然后,基于特征函数给出了欧式期权的傅里叶COS定价方法,并对COS方法进行修正,得到了指数Lévy形式跳-扩散模型的期权定价公式;最后,通过数值实验和实证分析检验了COS定价方法有效性,结果表明COS方法是一种稳定有效的数值方法,修正后的COS定价方法收敛速度更快、精度更高,与BS模型相比,跳-扩散模型能更精确的拟合市场数据.

A NEW HIGH ORDER SCHEME FOR CONVECTION EQUATION AND ITS APPLICATION

With the undetermined coefficient method, a new high order scheme for convection equation named as HAUC was worke d out. The accuracy of the new scheme was analyzed by comparing the computed res ults with the exact solutions of 1-D pure convection equation and nonlinear con vection equation. The effectiveness of the HAUC was also examined by comparing w ith the results obtained by other schemes. Finally, it was applied to simulate 1 -D dam break flow with differenct ratios of initial upstream water depth to do wnstream one. The results show that the scheme has the ability to simulate both undular bores and moving hydraulic jumps.