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Enhanced Structural Complexity Index:An Improved Index for Describing Forest Structural Complexity 被引量:1
1
作者 Philip Beckschafer Philip Mundhenk +3 位作者 Christoph Kleinn Yinqiu Ji Douglas W.Yu Rhett D.Harrison 《Open Journal of Forestry》 2013年第1期23-29,共7页
The horizontal distribution of stems, stand density and the differentiation of tree dimensions are among the most important aspects of stand structure. An increasing complexity of stand structure is often linked to a ... The horizontal distribution of stems, stand density and the differentiation of tree dimensions are among the most important aspects of stand structure. An increasing complexity of stand structure is often linked to a higher number of species and to greater ecological stability. For quantification, the Structural Complexity Index (SCI) describes structural complexity by means of an area ratio of the surface that is generated by connecting the tree tops of neighbouring trees to form triangles to the surface that is covered by all triangles if projected on a flat plane. Here, we propose two ecologically relevant modifications of the SCI: The degree of mingling of tree attributes, quantified by a vector ruggedness measure, and a stem density term. We investigate how these two modifications influence index values. Data come from forest inventory field plots sampled along a disturbance gradient from heavily disturbed shrub land, through secondary regrowth to mature montane rainforest stands in Mengsong, Xishuangbanna,Yunnan,China. An application is described linking structural complexity, as described by the SCI and its modified versions, to changes in species composition of insect communities. The results of this study show that the Enhanced Structural Complexity Index (ESCI) can serve as a valuable tool for forest managers and ecologists for describing the structural complexity of forest stands and is particularly valuable for natural forests with a high degree of structural complexity. 展开更多
关键词 Forest Structure index Structural complexity Stem Map Species Composition NMDS
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Demonstration Study on the Intrinsic Characteristic of Stock Complex Index on Shanghai Security Market
2
《Journal of Systems Science and Information》 2006年第2期371-380,共10页
This paper takes the Shanghai Security market stock composite index as the research object, analyzes its intrinsic fractal essence characteristics by the application of fractal theory and the method, and computes the ... This paper takes the Shanghai Security market stock composite index as the research object, analyzes its intrinsic fractal essence characteristics by the application of fractal theory and the method, and computes the Hurst index, fractal dimension and correlated function of the highest prices of the complex index. Moreover, it studies characteristics of long term memory of the sample data and its variance along with time; study existence of chaotic attractors in data of the complex index by reconstructing the phase space of the index data. Finally, this paper carries on the related forecast demonstration study to the stock composite index. Results of the study have certain reference function to the actual problem. 展开更多
关键词 the shanghai stock market the stock composite index FRACTAL the Hurst index demonstration study
原文传递
基于Attention机制的CNN-LSTM概率预测模型的股指预测
3
作者 高欣 《现代信息科技》 2024年第12期155-159,163,共6页
鉴于证券市场波动大预测难度高,文章基于encoder-decoder结构将Attention机制融入CNN-LSTM模型,利用Attention机制来捕捉不同时间点之间的数据依赖模式,提取长序列信息,并且在此基础上给出概率密度函数进行抽样预测,最终得出股票价格的... 鉴于证券市场波动大预测难度高,文章基于encoder-decoder结构将Attention机制融入CNN-LSTM模型,利用Attention机制来捕捉不同时间点之间的数据依赖模式,提取长序列信息,并且在此基础上给出概率密度函数进行抽样预测,最终得出股票价格的点预测和区间预测。实验结果表明,融入Attention机制的CNN-LSTM概率预测模型从综合性能来看优于其他基准模型,能够对上证指数收盘价进行较高精度的多步预测。 展开更多
关键词 Attention机制 概率密度函数 上证指数
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一类区间值时间序列IO型异常点检测方法及其在金融时序分析中的应用 被引量:1
4
作者 陶志富 冯浩洋 陈华友 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第4期118-125,共8页
针对区间值时间序列的异常点检测问题,从区间数据的区间中心和区间半径出发,基于ARIMA的点值时间序列IO型异常点检测原理,构造一类区间值时间序列IO型异常区间的检测方法。其中,对区间值时间序列IO型异常区间的概念和类型进行了具体的界... 针对区间值时间序列的异常点检测问题,从区间数据的区间中心和区间半径出发,基于ARIMA的点值时间序列IO型异常点检测原理,构造一类区间值时间序列IO型异常区间的检测方法。其中,对区间值时间序列IO型异常区间的概念和类型进行了具体的界定,给出了区间值时间序列IO型异常区间的检测步骤。最后,针对上证指数2016年1月4日到2018年12月28日每日最高价和最低价构成区间值时间序列且其每日收盘价构成点值时间序列,用所提方法进行IO型异常区间的检测,通过和传统点值异常检测结果的对比分析表明,所提方法能够更有效地识别出金融时间序列中存在的异常状况。 展开更多
关键词 区间值时间序列 异常点 IO型异常区间 检测 上证指数
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基于BP神经网络的股票价格预测 被引量:2
5
作者 曾丽芳 李丽萍 江绍萍 《云南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第5期658-665,共8页
影响股票价格变动的因素有很多,且股票数据具有高度的非线性和时变性等特征,因而采用经典线性时间序列模型可能无法完全提取非线性部分的信息.针对这一问题,建立了BP神经网络模型、PCA-BP神经网络模型、GA-BP神经网络模型和ARIMA(6,1,6... 影响股票价格变动的因素有很多,且股票数据具有高度的非线性和时变性等特征,因而采用经典线性时间序列模型可能无法完全提取非线性部分的信息.针对这一问题,建立了BP神经网络模型、PCA-BP神经网络模型、GA-BP神经网络模型和ARIMA(6,1,6)模型对上证综合指数的收盘价格进行预测.计算各预测模型下的统计指标RMSE和MAE,并对4个模型进行对比分析.结果表明,GA-BP神经网络预测模型与其它三种模型相比具有更小的误差,也就是说GA-BP神经网络预测模型对上证综合指数的收盘价格预测效果更好. 展开更多
关键词 上证综合指数 BP神经网络 ARIMA模型 主成分分析 遗传算法
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基于细胞型膜计算框架的和声搜索算法及其应用
6
作者 杨华 刘天其 +2 位作者 余婧 汪俊雄 周康 《湖北大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第2期171-180,共10页
和声搜索算法为一种元启发式算法,该算法具有参数少、可操作性强等优点,膜计算作为自然计算的一个分支,本身具有较大的发展潜力与完备的计算性.本研究将两者结合,提出一种基于细胞型膜计算框架的和声搜索算法,利用细胞型膜计算框架来构... 和声搜索算法为一种元启发式算法,该算法具有参数少、可操作性强等优点,膜计算作为自然计算的一个分支,本身具有较大的发展潜力与完备的计算性.本研究将两者结合,提出一种基于细胞型膜计算框架的和声搜索算法,利用细胞型膜计算框架来构建算法的膜结构,并根据膜计算框架的结构,使用现存的和声搜索算法的迭代方式作为基本膜内的进化规则,设计通信机制使不同膜之间相互传递信息,有利于丰富种群的多样性与平衡算法的全局和局部搜索,并设置外部档案记录最优个体来控制种群进化的方向,从而提高算法的精准搜索能力.最后,在CEC基准函数下进行数值优化实验,仿真结果表明,HS-MC算法在求解数值优化问题上比其他算法具有更好的性能,并使用HS-MC算法优化Elman神经网络的权值和阈值来预测上证指数的开盘指数,预测结果表明,HS-MC算法具有较好的寻优能力和实用性. 展开更多
关键词 和声搜索算法 细胞型膜计算框架 ELMAN神经网络 上证指数 预测
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中国可持续发展综合评价研究 被引量:28
7
作者 陈长杰 傅小锋 +1 位作者 马晓微 魏一鸣 《中国人口·资源与环境》 CSSCI 北大核心 2004年第1期1-6,共6页
可持续发展作为一个动态、开放的复杂巨系统 ,人口、资源、经济、环境和科技构成了其关键要素。本文基于PREEST系统模型 ,首先提出了一套中国可持续发展综合评价指标体系 ;同时 ,借助于主成分分析法和隶属度分析法 ,就中国 1987~ 2 0 ... 可持续发展作为一个动态、开放的复杂巨系统 ,人口、资源、经济、环境和科技构成了其关键要素。本文基于PREEST系统模型 ,首先提出了一套中国可持续发展综合评价指标体系 ;同时 ,借助于主成分分析法和隶属度分析法 ,就中国 1987~ 2 0 0 1年度的综合发展指数与协调发展指数进行了实证分析 ;最后 ,基于研究成果 ,对中国未来的可持续发展提出了若干政策建议。 展开更多
关键词 中国 可持续发展 主成分分析法 隶属度分析法 综合发展指数 协调发展指数
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牛熊市投资者情绪与上证综指的协整关系研究 被引量:24
8
作者 于全辉 孟卫东 《预测》 CSSCI 北大核心 2010年第5期53-56,67,共5页
本文选择了《股市动态分析》杂志公布的好淡指数作为测度投资者情绪的指标,与现有研究不同的是,将样本期分成了上升和下降两个不同阶段,利用协整检验和基于ECM的格兰杰因果检验方法分析了投资者情绪与上证综指之间的相互关系。研究表明... 本文选择了《股市动态分析》杂志公布的好淡指数作为测度投资者情绪的指标,与现有研究不同的是,将样本期分成了上升和下降两个不同阶段,利用协整检验和基于ECM的格兰杰因果检验方法分析了投资者情绪与上证综指之间的相互关系。研究表明,在全样本和下降时期,上证综指是投资者情绪的单向格兰杰原因;而在股市上升时期,投资者情绪与上证综指互为格兰杰原因。本文的启示在于,监管当局在引导投资者情绪调控股票市场时,需要立足于股市所处的阶段,不同的阶段需要有不同的调节手段。 展开更多
关键词 投资者情绪 上证综指 协整 格兰杰因果
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投资者情绪和上证综指关系的实证研究 被引量:31
9
作者 刘超 韩泽县 《北京理工大学学报(社会科学版)》 2006年第2期57-60,共4页
投资者情绪是反映投资者的未来投资意愿或预期的市场人气指标,文章选择了央视看市投资者情绪调查数据作为投资者情绪指标的依据,分析投资者情绪指标和上证综指之间的关系。研究表明投资者情绪和上证综指有非常直观的联系和比较一致的运... 投资者情绪是反映投资者的未来投资意愿或预期的市场人气指标,文章选择了央视看市投资者情绪调查数据作为投资者情绪指标的依据,分析投资者情绪指标和上证综指之间的关系。研究表明投资者情绪和上证综指有非常直观的联系和比较一致的运行趋势,有较强的相关性。投资者情绪指标为我们提供了分析投资者心理与行为模式的工具,监管部门也可以通过调节和引导投资者情绪来调控市场。 展开更多
关键词 投资者情绪 上证综指 关系
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中国股市量价关系研究 被引量:7
10
作者 陈虹 徐融 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2017年第3期30-34,40,共6页
研究了上证综指和深证综指从1997年1月至2016年4月之间日度收益率和成交额之间的关系。非对称GARCH-M模型的实证结果表明,成交额对收益率的影响(尤其是短期影响)较为显著;将成交额作为外生变量进行回归之后,收益率序列具有明显的杠杆效... 研究了上证综指和深证综指从1997年1月至2016年4月之间日度收益率和成交额之间的关系。非对称GARCH-M模型的实证结果表明,成交额对收益率的影响(尤其是短期影响)较为显著;将成交额作为外生变量进行回归之后,收益率序列具有明显的杠杆效应,且对利空消息更为敏感。分位数回归的实证结果表明,上证综指的量价关系主要呈现为正相关关系,但在左尾处呈现为负相关关系;深证综指的实证结果的估计值仅在左尾处较为显著且量价关系呈现负相关关系。综合来看,我国证券市场在不断发展的过程中,沪深两市收益率和成交额的关系已经较为稳定。 展开更多
关键词 量价关系 中国股票市场 上证综指 深证综指
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基于R/S分析法的我国沪深股市有效性实证分析 被引量:4
11
作者 周好文 余志伟 谢金静 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2010年第3期130-133,共4页
针对既有研究基于不同研究方法得出的结论不一致和样本选择方面存在的不足,本文选取沪深股市成立以来至2008年5月30日的数据为样本,利用R/S分析法这一非参数方法对我国股市有效性做进一步的探讨。实证结果表明:沪深两市均为一粉红噪声过... 针对既有研究基于不同研究方法得出的结论不一致和样本选择方面存在的不足,本文选取沪深股市成立以来至2008年5月30日的数据为样本,利用R/S分析法这一非参数方法对我国股市有效性做进一步的探讨。实证结果表明:沪深两市均为一粉红噪声过程,我国股市尚未达到有效。 展开更多
关键词 有效市场假说 上证综指 深圳成指 R/S分析法
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均值和方差双重变点的贝叶斯侦测 被引量:7
12
作者 廖远甦 朱平芳 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第11期91-97,共7页
本文应用贝叶斯方法研究了股价时序的均值和方差双重变点问题。基于后验概率比,我们提出一个类似ICSS算法的快速侦测算法。通过对上证指数时序的实证分析,我们总共发现5处方差突变。其中,3处是均值和方差双重变点,它们都对应中国股市的... 本文应用贝叶斯方法研究了股价时序的均值和方差双重变点问题。基于后验概率比,我们提出一个类似ICSS算法的快速侦测算法。通过对上证指数时序的实证分析,我们总共发现5处方差突变。其中,3处是均值和方差双重变点,它们都对应中国股市的重大结构变化。 展开更多
关键词 贝叶斯 变点 上证指数
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我国制造业PMI指数与沪深两市股票价格综合指数的关系 被引量:5
13
作者 张利斌 谢天琪 《中南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2014年第2期132-136,共5页
采用自2005年1月至2013年04月的我国制造业采购经理人指数(PMI)数据与沪深两市股票价格综合指数数据,以2008年金融危机发生时间(9月)为分界线,分不同时间段对制造业PMI和沪深两市股票价格综合指数之间的关系分别进行了格兰杰因果关系检... 采用自2005年1月至2013年04月的我国制造业采购经理人指数(PMI)数据与沪深两市股票价格综合指数数据,以2008年金融危机发生时间(9月)为分界线,分不同时间段对制造业PMI和沪深两市股票价格综合指数之间的关系分别进行了格兰杰因果关系检验.结果表明,如果不分段计量,股票综合指数是制造业PMI的格兰杰原因,且领先4个月时预测效果最佳;如果分段计量,则制造业PMI和上海证券综合指数的关系在金融危机前后得出的结论相反,而制造业PMI和深圳证券综合指数的关系在金融危机前后得出的结论相同. 展开更多
关键词 制造业 采购经理指数(PMI) 上海证券综合指数 深圳证券综合指数 格兰杰因果关系
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上证综指波动特征及收益率影响因素研究——基于EEMD和VAR模型分析 被引量:20
14
作者 王晓芳 王瑞君 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2012年第6期82-99,共18页
总体经验模式分解(EEMD)是Norden E.Huang等人提出的一种最新的数据处理方法。本文通过EEMD将上证综指分解为高频分量、低频分量和趋势项三个分量,结合各结构分量的波动特征发现,高频分量对上证综指的解释率较低,低频分量和趋势项对上... 总体经验模式分解(EEMD)是Norden E.Huang等人提出的一种最新的数据处理方法。本文通过EEMD将上证综指分解为高频分量、低频分量和趋势项三个分量,结合各结构分量的波动特征发现,高频分量对上证综指的解释率较低,低频分量和趋势项对上证综指的解释率较高。进而运用VAR模型分别分析低频分量收益率与趋势项收益率的影响因素,结果显示,M2增长率是长期内影响两者的最主要因素,并且M2增长率对趋势项收益率的影响高于对低频分量收益率的影响;趋势项受同业拆借利率和工业增加值增长率的影响明显,而低频分量则受自身影响较大。 展开更多
关键词 上证综指 总体经验模式分解 固有模式函数 VAR模型
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沪、深股市综合指数分形特征及长期记忆研究 被引量:6
15
作者 郑丰 张润彤 +1 位作者 何凌云 田志勇 《北京交通大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2008年第1期70-74,共5页
本文根据沪(上海)、深(深圳)两市综合指数收益率的真实时间序列,通过应用重标极差分(R/S)分析法分析了沪、深股市中存在的分形特征,并得到了两个市场的Hurst指数。在不同时间标度下,深市的Hurst指数均高于沪市,说明深市的价格稳定性更高... 本文根据沪(上海)、深(深圳)两市综合指数收益率的真实时间序列,通过应用重标极差分(R/S)分析法分析了沪、深股市中存在的分形特征,并得到了两个市场的Hurst指数。在不同时间标度下,深市的Hurst指数均高于沪市,说明深市的价格稳定性更高,更具有指导意义。此外,根据V统计量两个市场具有相同的多个非周期循环,但深圳比上海市场多一个非周期循环。 展开更多
关键词 金融复杂性 HURST指数 R/S分析 非周期循环 综合指数
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基于多种Copula函数的沪新股市尾部相关性比较分析 被引量:7
16
作者 王晓芳 谢金静 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第6期27-32,共6页
投资组合理论要求在尽可能多的市场上进行投资组合,因而研究两个股票市场之间的尾部相关关系对全球投资组合和风险管理具有重要的意义。采用基于秩的极大似然估计法,分别采用静态和动态Copula函数对比研究上证综指和新加坡海峡时报指数... 投资组合理论要求在尽可能多的市场上进行投资组合,因而研究两个股票市场之间的尾部相关关系对全球投资组合和风险管理具有重要的意义。采用基于秩的极大似然估计法,分别采用静态和动态Copula函数对比研究上证综指和新加坡海峡时报指数收益序列的尾部相关关系,结果发现时变的SJC Copula函数较其他3种静态Copula函数的拟合效果好;两市股指收益序列的尾部相关关系不对称,存在显著的下尾相关,而上尾相关不明显,而且上证综指和海峡时报指数收益序列的下尾相关系数是不断变化的,并呈现出日益上升的趋势。 展开更多
关键词 上证综指 新加坡海峡时报指数 尾部相关性 COPULA函数
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我国股市监管政策差异与股指波动因应 被引量:4
17
作者 郝旭光 李逊敏 《改革》 CSSCI 北大核心 2011年第1期113-123,共11页
将监管政策是否有效的期限划分为短、中、长期,选取了"维持股票市场稳定发展"、国有股减持、《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、完善新股发行制度、股权分置改革、"大小非"减持以及股指期... 将监管政策是否有效的期限划分为短、中、长期,选取了"维持股票市场稳定发展"、国有股减持、《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、完善新股发行制度、股权分置改革、"大小非"减持以及股指期货推出等政策,分析管理层颁布政策的意图与投资者如何理解相关政策,并结合股票指数的波动的研究表明:股票指数的波动与政策的意图存在一定的偏差,重要原因是相关监管政策颁布的时机选择存在问题。 展开更多
关键词 上证综指 时机选择 政策意图
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上证指数与美元指数联动:一致与背离 被引量:4
18
作者 陶可 李志斌 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2013年第2期82-87,118,共6页
本文利用1994年1月3日到2011年5月4日上证指数和美元指数数据,发现阶段一(1994年—2004年)上证指数和美元指数走势基本一致,而阶段二(2005年至今)两者走势相反。计量分析表明:阶段一中上证指数和美元指数并不存在协整关系,而阶段二中两... 本文利用1994年1月3日到2011年5月4日上证指数和美元指数数据,发现阶段一(1994年—2004年)上证指数和美元指数走势基本一致,而阶段二(2005年至今)两者走势相反。计量分析表明:阶段一中上证指数和美元指数并不存在协整关系,而阶段二中两者存在协整关系;从均值溢出看,阶段一中美元指数与上证指数基本不存在相互影响,阶段二中两者则存在显著的相互影响,上证指数对美元指数的影响更强;从波动溢出看,阶段一中美元指数对上证指数波动存在较强影响,阶段二中上证指数对美元指数波动影响显著。从上证指数与美元指数联动的传导渠道看,人民币汇率只能解释次贷危机前美元指数与上证指数关系。大宗商品价格变化基本可以解释阶段一中美元指数与上证指数关系。2005年后美元贬值导致的全球流动性膨胀加速,致使大宗商品的金融产品属性更加明显,上证指数和美元指数影响加剧,两者走势趋向背离。 展开更多
关键词 上证指数 美元指数 人民币汇率 大宗商品价格 全球流动性
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马氏环境下的股市大盘指数预测模型 被引量:5
19
作者 邹杨 朱芸 《湘潭大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2013年第2期123-126,共4页
马尔可夫链是一种应用于随机过程问题的有效预测方法.本文在当前股票市场的背景下,建立股指马尔可夫预测模型,对上证综指的走势进行预测,通过马尔可夫的无后效性、平稳性和遍历性,计算出大盘短期下跌、持平、上涨三个状态的概率分布,并... 马尔可夫链是一种应用于随机过程问题的有效预测方法.本文在当前股票市场的背景下,建立股指马尔可夫预测模型,对上证综指的走势进行预测,通过马尔可夫的无后效性、平稳性和遍历性,计算出大盘短期下跌、持平、上涨三个状态的概率分布,并对股票投资者提出一定的借鉴性建议. 展开更多
关键词 马尔可夫链 随机过程 上证综指
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礁滩相储集层平面非均质性定量表征技术 被引量:4
20
作者 靳秀菊 侯加根 +2 位作者 刘红磊 陈建 刘欣 《地质论评》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期1315-1328,共14页
受沉积、成岩、构造破裂等作用影响,礁滩相储集层平面非均质性较强,但由于储集层孔隙类型多样,孔—渗关系复杂,储集层渗透率定量预测难度大,加上目前多借用碎屑岩表征参数和表征方法,致使储集层平面非均质性难以定量表征。以普光气田为... 受沉积、成岩、构造破裂等作用影响,礁滩相储集层平面非均质性较强,但由于储集层孔隙类型多样,孔—渗关系复杂,储集层渗透率定量预测难度大,加上目前多借用碎屑岩表征参数和表征方法,致使储集层平面非均质性难以定量表征。以普光气田为例,通过分析礁滩相碳酸盐岩储集层非均质性影响因素,运用统计学中的主因子分析方法,优选出颗粒岩厚度百分比、隔夹层个数、孔隙度、基质渗透率、裂缝渗透率五项评价参数;而针对具有复杂孔隙结构特征的礁滩相储集层基质渗透率参数的取值,则引入反映孔隙形态和连通性的"孔构参数",开展储集层渗透率的测井精细解释与地震预测;以四级层序为研究单元级次,优选综合指数法,对井点上储集层非均质参数进行计算;再在传统数理统计方法评价储集层平面非均质性基础上,进一步采用地震预测渗透率反演数据体震控、沉积微相相控的多级约束,运用地质建模技术,定量评价了气田平面非均质性。研究成果较好的指导了气田开发动态分析、措施方案制定等,对气田开发具有重要意义。 展开更多
关键词 礁滩相储集层 平面非均质性 定量表征 综合指数法 复杂孔隙类型 孔构参数 渗透率地震预测
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