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相关风险和模型的折扣惩罚函数的期望 被引量：1
1
作者 郝茵茵 胡亦钧 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2009年第1期61-65,共5页
本文研究了包含两类相关风险和模型的Gerber-Shiu函数,利用积分-微分方程和构造指数鞅,获得了破产时Gerber-Shiu函数的Laplace变换.当两类索赔额均服从指数分布时,求出了相应的显式.
关键词 惩罚函数 复合POISSON过程 积分-微分方程 破产概率
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