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基于Bernstein Copula函数的随机变量序列的Max-Sum局部等价式
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作者 明瑞星 楼振瀚 +1 位作者 崔盛 龚婵 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2024年第4期1110-1125,共16页
该文考虑一类具有局部长尾分布,但不一定具有相同分布的随机变量序列,其联合分布由Bernstein copula函数进行联系.研究其部分和及其最大值的局部分布的渐近性质.在假设诸随机变量服从局部次指数分布的条件下,得到了Max-Sum局部等价性.... 该文考虑一类具有局部长尾分布,但不一定具有相同分布的随机变量序列,其联合分布由Bernstein copula函数进行联系.研究其部分和及其最大值的局部分布的渐近性质.在假设诸随机变量服从局部次指数分布的条件下,得到了Max-Sum局部等价性.该等价性从局部和相依的角度描述了随机游动的一次大跳原理.数值实验表明所得结果稳定可行. 展开更多
关键词 bernstein copula Max-Sum局部等价性 局部次指数分布 一次大跳原理
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基于Clayton Copula函数的二维Gumbel模型及其在海洋平台设计中的应用 被引量:9
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作者 董胜 周冲 +1 位作者 陶山山 薛东升 《中国海洋大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第10期117-120,共4页
根据Gumbel分布和Clayton Copula函数构造出二维Gumbel Clayton Copula分布,根据渤海海域某观测站测得的1970—1993年年最大波高及风速,具体介绍该二维Gumbel模型在海洋工程设计中的使用方法。通过导管架平台基底剪力计算表明,使用该二... 根据Gumbel分布和Clayton Copula函数构造出二维Gumbel Clayton Copula分布,根据渤海海域某观测站测得的1970—1993年年最大波高及风速,具体介绍该二维Gumbel模型在海洋工程设计中的使用方法。通过导管架平台基底剪力计算表明,使用该二维Gumbel模型所得的50a一遇剪力值降低了37%,对于边际油田,可以降低荷载设计标准,从而减少海洋工程的投资费用。 展开更多
关键词 Clayton copula函数 二维Gumbel分布 联合概率 海洋平台
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基于Gumbel Copula函数的金融高频数据极大值相依性 被引量:2
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作者 霍俊爽 张若东 +2 位作者 潘淑霞 邰志艳 董小刚 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期49-52,共4页
基于Copula函数对股指期货IF1112指数和上证000 001指数5min极大值收益率序列的相依性进行了研究,探讨了它们微观结构的相依性.
关键词 copula函数 Gumbel copula函数 极值 相依性
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基于嵌套Gumbel Copula函数的分布估计算法 被引量:1
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作者 王筱萍 高慧敏 曾建潮 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第10期2337-2342,共6页
如何估计群体的联合概率分布及如何对其采样,是分布估计算法应用中需要解决的关键问题,尤其在多维情形下,该问题更显重要。Copula理论为研究多变量联合分布提供了一个有用的工具,它可以把随机变量的边缘分布和它们的相关结构分开来研究... 如何估计群体的联合概率分布及如何对其采样,是分布估计算法应用中需要解决的关键问题,尤其在多维情形下,该问题更显重要。Copula理论为研究多变量联合分布提供了一个有用的工具,它可以把随机变量的边缘分布和它们的相关结构分开来研究。提出基于嵌套Copula函数的分布估计算法。论文在介绍完全嵌套和部分嵌套两种嵌套copula模型的基础上,详细讨论了三维情形下,完全嵌套阿基米德Copula函数的采样算法,并给出了基于嵌套Copula函数的分布估计算法的框架。以Gumbel Copula函数为例,针对三维Benchmark函数优化问题的仿真实验,表明了该算法的有效性。 展开更多
关键词 分布估计算法 嵌套阿基米德copula函数 联合分布 Gumbel copula函数
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基于Gumbel Copula的金融市场波动溢出模型 被引量:5
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作者 冯烽 《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》 CAS 2012年第3期345-348,373,共5页
将Gumbel Copula函数与GARCH模型结合起来刻画金融市场间的尾部相关结构,结果表明,Gumbel Copula可以有效刻画金融市场波动溢出效应;对沪深股市的实证研究表明,次贷危机不仅造成了沪深股市的低迷,而且加剧了沪深股市的波动溢出效应,认... 将Gumbel Copula函数与GARCH模型结合起来刻画金融市场间的尾部相关结构,结果表明,Gumbel Copula可以有效刻画金融市场波动溢出效应;对沪深股市的实证研究表明,次贷危机不仅造成了沪深股市的低迷,而且加剧了沪深股市的波动溢出效应,认为次贷危机是沪深股市相关结构的一个结构性变点。 展开更多
关键词 Gumbel copula函数 波动溢出 金融市场
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中国汇率市场与国际原油市场间的溢出效应:基于BEKK-GARCH-TVP Copula模型 被引量:1
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作者 吴菲 刘蒙蒙 王群伟 《中国石油大学学报(社会科学版)》 2021年第5期1-8,共8页
随着全球化进程的加速,中国汇率市场与国际原油市场间的联系不断加强,市场间波动传递与风险传染的可能性也逐渐加大。鉴于中国在岸汇率市场与离岸汇率市场在交易主体、监管条件等方面具有明显的异质性,将BEKK-GARCH-TVP Copula模型与Co... 随着全球化进程的加速,中国汇率市场与国际原油市场间的联系不断加强,市场间波动传递与风险传染的可能性也逐渐加大。鉴于中国在岸汇率市场与离岸汇率市场在交易主体、监管条件等方面具有明显的异质性,将BEKK-GARCH-TVP Copula模型与CoVaR方法结合,来考察两汇率市场与国际原油市场间的动态非线性相依结构,并准确度量中国汇率市场与国际原油市场间的波动与风险溢出效应。研究结果表明:离岸汇率市场与国际原油市场间存在双向波动与风险溢出效应;国际原油市场对在岸汇率市场存在单向波动以及下行风险溢出效应;此外,风险发生时中国汇率市场和国际原油市场分别处于风险接受和风险输出地位。实证结果可以为跨境企业、国际投资者以及政府监管部门的决策行为提供经验支持。 展开更多
关键词 风险溢出 波动溢出 中国汇率市场 beKK-GARCH-TVP copula模型 CoVaR
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基于多维Copula函数的澜沧江-湄公河流域气象干旱特征分析 被引量:4
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作者 李琼芳 方凯悦 +4 位作者 韩幸烨 邹振华 陈启慧 尹瑞琪 林雍权 《水资源保护》 EI CSCD 北大核心 2024年第1期52-59,共8页
为全面揭示变化环境下澜湄流域多维气象干旱特征,采用标准化降水蒸散指数SPEI表征流域气象干旱,基于游程理论分别提取澜沧江段和湄公河段上、中、下游流域1901—1960年和1961—2021年两个时段的干旱事件,利用Copula函数分别构建两个时... 为全面揭示变化环境下澜湄流域多维气象干旱特征,采用标准化降水蒸散指数SPEI表征流域气象干旱,基于游程理论分别提取澜沧江段和湄公河段上、中、下游流域1901—1960年和1961—2021年两个时段的干旱事件,利用Copula函数分别构建两个时段不同子流域二维和三维干旱特征变量联合分布,计算不同干旱特征变量组合条件下的干旱联合发生概率,对比分析不同子流域多维气象干旱特征的时空变化。结果表明:时间上,1961—2021年各子流域平均干旱程度均较1901—1960年更严峻,尤其是极端干旱事件(单变量累积频率为25%、50%)的多维干旱联合发生概率增幅最大;空间上,1961—2021年,随着干旱历时、烈度和烈度峰值的增加,“或”情况下多维干旱联合发生概率最高值区自北向南转移,“且”情况下多维干旱联合发生概率最高值区自南向北转移。 展开更多
关键词 气象干旱 游程理论 联合发生概率 copula函数 澜沧江-湄公河流域
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基于Gumbel Copula函数的多维Logit模型
8
作者 李华民 黄海军 王惠文 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第12期1443-1445,1463,共4页
针对多维Logit模型中的独立同分布(IID,Identically & Independently Distributed)条件假设,提出了一种基于Copula函数的离散选择模型.利用Copula函数获得多元随机变量的联合分布函数以及Gumbel Copula函数的特性,得到了任意2个随... 针对多维Logit模型中的独立同分布(IID,Identically & Independently Distributed)条件假设,提出了一种基于Copula函数的离散选择模型.利用Copula函数获得多元随机变量的联合分布函数以及Gumbel Copula函数的特性,得到了任意2个随机项之差的联合分布,它依然服从Logistic分布,形式上只比现有的分布函数多了一个倍参数.进一步将此结果推广至多维选择问题,得到了无需IID条件下一个方案被选中的概率,从而克服了多维Logit模型的应用障碍. 展开更多
关键词 LOGIT模型 Gumbel copula函数 Logistic分布
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基于BEMD和Copula的沪港股市相关性研究
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作者 王璇 甘志红 +1 位作者 采俊玲 贺凯健 《北京化工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第1期118-123,共6页
为深入探讨沪港两股市间相关结构的微观特征,本文在Copula理论的基础上引入二元经验模态分解(BEMD)算法,分别刻画了上证综指和恒生指数日收益率序列之间的整体相关性和微观相关性。研究结果表明,在港股市间整体相关性方面以及经BEMD分... 为深入探讨沪港两股市间相关结构的微观特征,本文在Copula理论的基础上引入二元经验模态分解(BEMD)算法,分别刻画了上证综指和恒生指数日收益率序列之间的整体相关性和微观相关性。研究结果表明,在港股市间整体相关性方面以及经BEMD分解后不同尺度上微观相关性刻画方面,时变SJC Copula函数都能较好地描述两收益率序列之间的相关结构,即沪港股市间存在时变的非对称尾部相关关系。此结果也进一步证实新方法在刻画相关性方面的有效性。 展开更多
关键词 copula函数 二元经验模态分解 股市相关性
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高寒气候区生长季NDVI与昼夜不对称增温的Copula分析
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作者 李忠良 何光鑫 李勋 《大气科学学报》 CSCD 北大核心 2024年第3期407-424,共18页
利用1982—2016年的青海地区归一化植被指数和气象数据,基于马尔科夫链蒙特卡罗的Copula函数方法,深入探索昼夜增温不对称性与植被活动之间的复杂关系,揭示了昼夜增温和NDVI之间的联合概率分布及其季节性差异。研究结果表明,昼夜增温与N... 利用1982—2016年的青海地区归一化植被指数和气象数据,基于马尔科夫链蒙特卡罗的Copula函数方法,深入探索昼夜增温不对称性与植被活动之间的复杂关系,揭示了昼夜增温和NDVI之间的联合概率分布及其季节性差异。研究结果表明,昼夜增温与NDVI之间的关系在不同季节呈现显著差异。尤其在秋季,昼夜增温对NDVI的影响最为显著,其次是夏季和春季。通过Copula函数模型,发现昼夜增温与NDVI在特定温度区间内呈现正相关,表明适宜的温度条件下昼夜增温对植被生长具有促进作用。然而,当昼夜增温超过某一阈值时,其对NDVI的促进作用转变为抑制作用,从而限制了植被的生长。同时,还揭示了重现期与昼夜增温及NDVI之间的关系。在较低的重现期下,昼夜增温与NDVI的联合概率较高,表明在这些条件下,植被生长良好的情况出现的频率较高。反之,较高的重现期对应于昼夜增温与NDVI较低的联合概率,表明植被生长受到抑制。本研究通过Copula函数提供了一个全新的视角来理解昼夜增温与植被动态之间的相互作用,强调了气温变化对植被生长影响的复杂性。 展开更多
关键词 昼夜增温 归一化植被指数(NDVI) 非对称性增温 copula 重现期
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基于非对称乘积Copula函数的城市雨洪遭遇风险分析
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作者 李晓英 姜紫萍 +1 位作者 樊红霞 袁瑶 《水资源保护》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期78-84,共7页
针对沿江城市暴雨与外江洪水诱发的内涝问题,对城市雨洪遭遇特性开展研究。以广东省肇庆市端州区为例,利用长系列实测降水量和西江流量数据,分别采用对称和非对称乘积Copula函数构建雨洪联合分布,采用赤池信息准则和图形评价法选择最优C... 针对沿江城市暴雨与外江洪水诱发的内涝问题,对城市雨洪遭遇特性开展研究。以广东省肇庆市端州区为例,利用长系列实测降水量和西江流量数据,分别采用对称和非对称乘积Copula函数构建雨洪联合分布,采用赤池信息准则和图形评价法选择最优Copula函数进行雨洪遭遇风险分析。结果表明:非对称乘积Frank CopulaⅡ函数拟合效果最优;以暴雨为主的组合中,端州区发生较大量级暴雨时,西江发生洪水的条件风险概率相对较高;以洪水为主的组合中,不同洪水重现期雨洪联合风险概率均略大于相应西江洪水出现频率。 展开更多
关键词 城市内涝 雨洪遭遇 非对称乘积copula函数 联合分布 风险分析 肇庆市
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基于Copula函数的水闸变形实时风险率量化模型
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作者 陆美凝 罗翔 +2 位作者 马福恒 娄本星 俞扬峰 《水利水运工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第4期101-109,共9页
变形监测数据实时反映了水闸结构性态及所受荷载的特性,若能根据水闸变形监测资料确定其失效风险概率,将得到更可靠的结果。将原位监测资料融入水闸失效概率分析中,提出一种基于Copula函数的水闸变形实时风险率量化模型,在考虑水闸各部... 变形监测数据实时反映了水闸结构性态及所受荷载的特性,若能根据水闸变形监测资料确定其失效风险概率,将得到更可靠的结果。将原位监测资料融入水闸失效概率分析中,提出一种基于Copula函数的水闸变形实时风险率量化模型,在考虑水闸各部位监测效应量差异性与关联性的基础上,将单测点变形风险率提升为多测点变形风险率,进而实现水闸整体变形风险率的实时量化分析。实例分析表明,模型实现了水闸变形实测效应量与风险率的动态转化,对水闸变形实时风险率进行了整体分析;所得结果符合水闸整体变形风险率变化的基本规律和客观事实,可有效解读工程监测信息和直观反映工程运行性状,可为水闸工程的运行管理和安全监控提供理论依据与技术支撑。 展开更多
关键词 水闸 copula函数 变形风险 风险率
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Copula模型的改进及其应用
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作者 夏喆 余浪 黄洁莉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第10期58-62,共5页
Copula模型能精确计算投资组合尾部风险,弥补Person相关系数的不足。文章基于信用风险Cop⁃ula模型,探讨了不同抽样算法在信贷投资组合中的应用问题,优化重要性抽样和交叉熵算法,测试了高斯及t-Copula模型的风险计算算法,并通过数值模拟... Copula模型能精确计算投资组合尾部风险,弥补Person相关系数的不足。文章基于信用风险Cop⁃ula模型,探讨了不同抽样算法在信贷投资组合中的应用问题,优化重要性抽样和交叉熵算法,测试了高斯及t-Copula模型的风险计算算法,并通过数值模拟予以检验,结果表明:朴素蒙特卡罗模拟的精度和效率较低;重要性抽样算法通过解析逼近显著降低计算方差,提高精度,但求解复杂且耗时;交叉熵算法同样有效,但需自适应算法求解优化问题。算例分析结果表明,基于不同场景选择Copula模型,可提高信贷投资组合风险计算精度和效率。 展开更多
关键词 投资组合 风险分析 copula模型
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基于Copula传递熵的设备级和网络级宽频振荡传播路径分析及振荡源定位方法
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作者 冯双 杨浩 +2 位作者 崔昊 汤奕 雷家兴 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第16期4996-5010,共15页
电力电子化电力系统的宽频振荡问题严重危害电网的安全稳定运行,及时确定宽频振荡的传播路径和振荡源位置,对振荡的抑制至关重要。该文从因果关系的角度提出一种基于Copula传递熵的设备级和网络级宽频振荡传播路径分析及振荡源定位方法... 电力电子化电力系统的宽频振荡问题严重危害电网的安全稳定运行,及时确定宽频振荡的传播路径和振荡源位置,对振荡的抑制至关重要。该文从因果关系的角度提出一种基于Copula传递熵的设备级和网络级宽频振荡传播路径分析及振荡源定位方法,通过分析多变量之间的因果传递方向和因果强度系数,利用有向加权图构建宽频振荡因果网络,在此基础上确定振荡源位置,并通过保留因果强度系数最大的支路,确定振荡的主要传播路径。采用所提方法一方面能够从设备级分析控制器内部各状态变量的因果关联性;另一方面能够从网络级分析电网中各节点振荡数据的因果传递性,从而确定宽频振荡在控制器内部和电网中的传播路径及振荡源位置。最后,在强迫振荡、风机与弱电网交互、发电机轴系振荡中的仿真算例表明,所提方法适用于多种机理的宽频振荡,能够同时实现设备级和网络级宽频振荡传播路径分析和振荡源定位。 展开更多
关键词 宽频振荡 振荡传播 振荡源定位 copula传递熵 因果分析
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基于Copula函数的多站洪水过程随机模拟研究
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作者 康玲 郭金垒 +2 位作者 周丽伟 何小聪 邹强 《水文》 CSCD 北大核心 2024年第5期32-39,共8页
洪水过程随机模拟能够生成大量与历史洪水统计参数相似且形状各异的洪水过程,而水库群联合防洪调度需要结合流域内各水文站洪水过程统筹洪水资源的调度,实现洪水资源的科学调度,亟需发展多站洪水过程随机模拟方法。鉴于此,提出一种基于C... 洪水过程随机模拟能够生成大量与历史洪水统计参数相似且形状各异的洪水过程,而水库群联合防洪调度需要结合流域内各水文站洪水过程统筹洪水资源的调度,实现洪水资源的科学调度,亟需发展多站洪水过程随机模拟方法。鉴于此,提出一种基于Copula函数的多站洪水过程随机模拟方法,该方法先利用二维Copula函数完成主站洪水过程的模拟,然后利用条件混合法构建三维Copula函数,依次模拟其余站的洪水过程。以长江中上游8处水文站为研究对象的结果表明,各站模拟洪水与历史洪水统计参数的相对误差较小,除了北碚和武隆站的最大值外,各水文站统计参数的相对误差在5%左右,能够反映历史洪水过程的统计特征,能够为水利工程防洪规划设计、水库群联合调度及防洪调度风险分析等工作提供支撑作用。 展开更多
关键词 水文分析 随机模拟 copula函数 洪水过程 条件混合法
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基于改进时间卷积网络与藤Copula的短期风速预测
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作者 黄宇 张宗拾 +2 位作者 刘家兴 李旭昕 张鹏 《电力科学与工程》 2024年第7期60-69,共10页
考虑风电场相邻风机风速间以及风速与气象因素间复杂的非线性关系,提出了一种基于改进时间卷积网络与藤Copula相结合的风速预测方法。首先,利用深度残差收缩网络中存在的注意力机制及软阈值化的思想改进时间卷积网络中的残差模块,并进... 考虑风电场相邻风机风速间以及风速与气象因素间复杂的非线性关系,提出了一种基于改进时间卷积网络与藤Copula相结合的风速预测方法。首先,利用深度残差收缩网络中存在的注意力机制及软阈值化的思想改进时间卷积网络中的残差模块,并进行初步风速预测;然后,考虑到众多气象因素对风速的影响,使用核主成分分析对气象数据进行降维,在保证数据特征的同时,降低数据的复杂度;最后,利用藤Copula在描述非线性相关结构方面的优势构建修正模型,使用降维的气象数据修正初步风速预测值,得到最终的风速预测结果。实验证明,所提方法提高了短期风速预测的精度。 展开更多
关键词 风速预测 改进时间卷积网络 气象因素 核主成分分析 copula
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基于Gumbel Copula函数的琴江峰量联合概率特性分析
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作者 彭爵宜 《广东水利水电》 2023年第5期42-46,共5页
以琴江尖山水文站1963—2019年的历年最大洪峰和1 d最大洪量为研究对象,通过Kendall秩相关系数、Pearson相关系数、Spearman秩相关系数对该站历年最大洪峰和1 d洪量之间的相关性进行检验,证明两个变量之间存在很强的正相依性,从而建立... 以琴江尖山水文站1963—2019年的历年最大洪峰和1 d最大洪量为研究对象,通过Kendall秩相关系数、Pearson相关系数、Spearman秩相关系数对该站历年最大洪峰和1 d洪量之间的相关性进行检验,证明两个变量之间存在很强的正相依性,从而建立了两变量的Gumbel Copula函数,并分析了该站最大洪峰和1 d洪量的联合概率分布,探讨了琴江年最大洪峰和1 d洪量之间的联合概率特性。这一成果能够为流域或区域河道工程规划设计和洪水风险评估等工作提供重要数据支撑。 展开更多
关键词 Gumbel copula 琴江 洪峰 洪量
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基于双参数Gumbel-Hougaard Copula函数的设计洪水地区组成分析 被引量:2
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作者 牟时宇 石朋 +4 位作者 赵兰兰 崔彦萍 冯颖 董丰成 陈琛 《中国农村水利水电》 北大核心 2018年第9期127-132,共6页
设计洪水地区组成是流域开发方案设计中需要解决的问题。以淮河流域鲁台子断面、中渡断面1951-2010年洪水资料为基础,充分考虑Copula函数的尾部相关性,选用双参数GH Copula函数构造鲁台子断面与鲁中区间年最大30 d洪量的二维联合分布模... 设计洪水地区组成是流域开发方案设计中需要解决的问题。以淮河流域鲁台子断面、中渡断面1951-2010年洪水资料为基础,充分考虑Copula函数的尾部相关性,选用双参数GH Copula函数构造鲁台子断面与鲁中区间年最大30 d洪量的二维联合分布模型。对比分析条件期望组合法、条件最可能组合法、最可能组合法、同频率组成法4种设计洪水地区组成方法在中渡断面设计洪水分配中的合理性,揭示在不同量级情境下以鲁台子断面为界的上游及区间洪水对中渡断面洪水组成的贡献率。对于中渡断面而言,从洪泽湖的安全及设计合理性的角度出发应选择最可能组成分配方案作为设计参考。 展开更多
关键词 GH copula函数 尾部相关性 条件期望组合 条件最可能组合 最可能组合
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基于Bernstein Copula函数的中国入境旅游需求预测 被引量:11
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作者 朱亮 张建萍 《旅游学刊》 CSSCI 北大核心 2017年第11期41-48,共8页
旅游需求的序列相关结构是旅游学研究中长期被忽略的一个问题。在旅游预测建模中,往往假定线性的或者是某种特定的非线性序列相关结构。这种假定虽然为模型构建带来一定的便捷性,但是很可能会影响预测的精确性。该研究引入Bernstein Cop... 旅游需求的序列相关结构是旅游学研究中长期被忽略的一个问题。在旅游预测建模中,往往假定线性的或者是某种特定的非线性序列相关结构。这种假定虽然为模型构建带来一定的便捷性,但是很可能会影响预测的精确性。该研究引入Bernstein Copula函数刻画中国入境旅游需求的序列相关结构,以构建预测模型进行实证分析。实证结果表明,Bernstein Copula模型在旅游预测中具有其优越性。研究的结果为旅游需求建模提供了一个新的思考方向。 展开更多
关键词 序列相关结构 beRNSTEIN copula函数 中国入境旅游 旅游需求预测
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基于DCAC-Copula模型的金融市场相依性及风险度量
20
作者 陈振龙 金上 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2024年第10期68-84,共17页
基于相依关系的非线性动态结构视角,结合动态条件角相关(DCAC)模型能够捕捉瞬时变化的特征以及Copula函数能刻画非线性相依关系的特点,构建DCAC-Copula模型,旨在研究金融市场的非线性动态相依性以及组合风险。首先,通过蒙特卡洛模拟比较... 基于相依关系的非线性动态结构视角,结合动态条件角相关(DCAC)模型能够捕捉瞬时变化的特征以及Copula函数能刻画非线性相依关系的特点,构建DCAC-Copula模型,旨在研究金融市场的非线性动态相依性以及组合风险。首先,通过蒙特卡洛模拟比较DCAC-Copula模型与对照模型在刻画相依关系上的有效性,模拟结果表明DCAC-Copula模型能够较好地捕捉金融时间序列间相依关系的厚尾和动态特征。其次,使用DCAC-Copula模型来预测原油市场的组合风险,并使用MCS检验评估基于VaR和ES的联合损失函数值差异。实证结果显示,DCAC-Copula模型对应的联合回测检验p值在不同置信水平下均为1,由此表明,DCAC-Copula模型能更有效地提高风险预测的精度。 展开更多
关键词 角相关 copula函数 蒙特卡洛模拟 联合回测检验
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