-
题名基于广义多项式混合效应模型非寿险信度费率厘定
被引量:1
- 1
-
-
作者
康萌萌
-
机构
山东财经大学保险学院
-
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第23期31-35,共5页
-
文摘
广义线性混合效应模型在非寿险精算中有着广泛的应用。然而,广义线性混合效应模型假设模型的系统成分随时间变化是线性的。但在精算实践中,系统成分随时间的变化并非线性,而是不同时间系统成分的变化率可能不同。当变化为非线性时,通常将时间变量的多项式函数加入广义线性混合效应模型的系统成分中,从而得到广义多项式混合效应模型。文章将广义多项式混合效应模型用于信度费率厘定中,并用美国马塞诸州城镇车身损失责任保险的损失额数据进行实证分析,研究表明,当系统成分随时间非线性变化时,用广义多项式混合效应模型比用广义线性混合效应模型预测效果好。
-
关键词
广义多项式混合效应模型
信度理论
限制性虚拟似然法
-
Keywords
generalized polynomial mixed effect model
credibility theory, restricted pseudo-likelihood method
-
分类号
F840
[经济管理—保险]
-