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在随机利率情形下可转换债券信用风险定价模型探讨 被引量：13
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作者 杨立洪 蓝雁书 曹显兵 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2007年第9期17-23,共7页
以股票价格、随机利率、违约发生的概率作为可转换债券的基础变量,运用无套利定价原理,得出了可转换债券的三因素PDE定价模型;其次,进一步给出了带向下修正条款的可转换债券的定价公式;同时,运用Feynman-Kac公式得出了在违约发生时债券... 以股票价格、随机利率、违约发生的概率作为可转换债券的基础变量,运用无套利定价原理,得出了可转换债券的三因素PDE定价模型;其次,进一步给出了带向下修正条款的可转换债券的定价公式;同时,运用Feynman-Kac公式得出了在违约发生时债券损失值LtV等于St、rt、ht市场风险损失值之和的结论. 展开更多
关键词 可转换债券 随机利率 信用风险 向下修正条款 Feynman-Kac公式
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