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用Homotopy方法解随机波动率远期LIBOR模型中利率衍生品定价问题
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作者 李劭郁 张曙光 毕秀春 《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 2013年第5期521-525,共5页
为深入研究固定收益衍生品的定价问题,在波动率为相应的远期测度下的Ornstein-Uhlenbeck过程的模型框架下,给出了利率上限和债券期权的定价公式.同时,应用Homotopy方法解决了定价公式中产生的偏微分方程,使其以函数级数和的形式表示出来... 为深入研究固定收益衍生品的定价问题,在波动率为相应的远期测度下的Ornstein-Uhlenbeck过程的模型框架下,给出了利率上限和债券期权的定价公式.同时,应用Homotopy方法解决了定价公式中产生的偏微分方程,使其以函数级数和的形式表示出来.并对级数和形式的解的收敛性进行了相应的分析. 展开更多
关键词 金融工程 利率衍生品定价 HOMOTOPY 远期libor模型 随机波动率
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