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基于g-h分布的上证指数收益率分布拟合研究 被引量:11
1
作者 陈倩 李金林 张伦 《中国管理科学》 CSSCI 2008年第S1期226-230,共5页
本文旨在讨论上证指数收益率序列的分布特征,通过对上证指数1997年1月2日至2008年4月30日总计2700多个交易日的实证研究,发现上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性。本文将g -h分布引入收益率序列的分... 本文旨在讨论上证指数收益率序列的分布特征,通过对上证指数1997年1月2日至2008年4月30日总计2700多个交易日的实证研究,发现上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性。本文将g -h分布引入收益率序列的分布拟合中,结果表明,这种分布能很好的解决收益率序列具有的"有偏、尖峰、厚尾"特性,拟合效果比用Logistic分布和t分布更好。 展开更多
关键词 收益率分布 g-h分布 有偏 尖峰 厚尾
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基于g-h分布的投资组合VaR方法研究 被引量:10
2
作者 朱海霞 潘志斌 《中国管理科学》 CSSCI 2005年第4期7-12,共6页
根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合损益、损失以及极端损失的三种g-hVaR方法。它们结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理回报的不对称现象和厚尾现象。实证研究表明,该方法明显优于常用的德尔塔-... 根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合损益、损失以及极端损失的三种g-hVaR方法。它们结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理回报的不对称现象和厚尾现象。实证研究表明,该方法明显优于常用的德尔塔-正态方法。 展开更多
关键词 投资组合 VAR g-h分布 g-hVaR
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基于g-h分布的股票收益率风险价值研究 被引量:2
3
作者 陈倩 李金林 邹庆忠 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第S1期175-180,共6页
以我国上证综指收益率序列为研究对象,分析了其分布及特性。针对上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性,提出了基于g-h分布假设的VaR计算方法,并与正态假设、Logistic假设、Student-t假设和历史模拟法... 以我国上证综指收益率序列为研究对象,分析了其分布及特性。针对上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性,提出了基于g-h分布假设的VaR计算方法,并与正态假设、Logistic假设、Student-t假设和历史模拟法计算的VaR进行了比较,结果表明基于g-h分布假设下的VaR对收益率数据的风险描述最为准确,计算结果优于其它3种分布。 展开更多
关键词 风险价值 g-h分布 收益率 非对称性 非正态性
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基于g-h分布的极值风险度量研究 被引量:1
4
作者 周孝华 张保帅 冯梦雨 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第7期23-27,共5页
依据ARMA-GJR模型构造标准残差序列,利用EVT模型拟合标准残差序列的尾部特征,进而确定样本阀值,最后结合g-h分布建立一种新的金融风险度量模型———基于ARMA-GJR-EVT-g-h的动态VaR模型。用该模型对上证综指进行实证分析,结果表明,该模... 依据ARMA-GJR模型构造标准残差序列,利用EVT模型拟合标准残差序列的尾部特征,进而确定样本阀值,最后结合g-h分布建立一种新的金融风险度量模型———基于ARMA-GJR-EVT-g-h的动态VaR模型。用该模型对上证综指进行实证分析,结果表明,该模型能够更合理有效地管理上证综指收益的风险,并且在高的置信水平上表现更好。 展开更多
关键词 g-h分布 极值风险 阀值
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(H,G)-变换和拟正则半群 被引量:1
5
作者 郑神州 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第3期116-119,共4页
研究一般的(H,G)型变换通过适当合成变换后生成拟正则半群;并建立了G-变换和(H,G)型变换两者之间的拟共形共轭关系.对于给定的一个拟正则半群,构造了一个不变共形结构GΓ,使得该半群中的每个元素在这个不变共形结构下... 研究一般的(H,G)型变换通过适当合成变换后生成拟正则半群;并建立了G-变换和(H,G)型变换两者之间的拟共形共轭关系.对于给定的一个拟正则半群,构造了一个不变共形结构GΓ,使得该半群中的每个元素在这个不变共形结构下保持G-变换不变. 展开更多
关键词 复变函数 g-变换 (h g)-变换 拟正则半群
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关于g-h分布的几点注记 被引量:2
6
作者 侯紫燕 邓书显 方建印 《郑州轻工业学院学报》 2001年第2期74-77,共4页
考察了 g- h分布模型中各参数的统计含义 ,分析了广义 g- h分布模型中各参数函数的性质 ,给出了 Ygh( z)的
关键词 原点矩 广义g-h分布模型 参数函数 性质 分布变量 统计含义
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基于g-h分布的VaR估计 被引量:2
7
作者 吴新林 《湖北第二师范学院学报》 2011年第8期6-9,共4页
研究了g-h分布的统计性质,对该分布进行了参数估计和矩估计,结果表明该分布能很好地处理收益率的厚尾和不对称性,最后基于此分布估计对VaR进行了估计。
关键词 g-h分布 VAR 参数估计 矩估计
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(Z)-7-苯亚甲基-5H-二苯并[b,g][1,4]氧氮杂环辛-6(7H)-酮的合成
8
作者 唐建生 莫敏 郑敏 《化学世界》 CAS CSCD 北大核心 2013年第11期679-681,688,704,共5页
以2-碘苯酚和2-氟硝基苯为原料,经Ullmann缩合、还原、Sonogashira偶联、羰基环化反应首次合成了(Z)-7-苯亚甲基-5 H-二苯并[b,g][1,4]氧氮杂环辛-6(7 H)-酮,总收率34.9%。产物结构经1 H NMR、13C NMR和MS表征。
关键词 (Z)-7-苯亚甲基-5 h-二苯并[b g][1 4]氧氮杂环辛-6(7 h)- 分子内羰基化 合成
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扩大(G,H)-分次环上的投射模
9
作者 柯跃海 《福建师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期22-26,共5页
讨论扩大(G,H)-分次环上投射模的性质,得到扩大(G,H)-分次R-模范畴R(G,H)-Agr是个有足够多投射对象的Abel范畴,以及P是Agr-投射模当且仅当P是投射R-模等结论.
关键词 扩大(g h)-分次环 扩大(g h)-分次模 阿贝尔范畴 投射模
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密度曲线的一种画法及其在广义g-h分布模型中的应用
10
作者 侯紫燕 《河南纺织高等专科学校学报》 2001年第2期19-21,共3页
当单调函数的反函数不能显性表示时,连续型随机变量的分布密度曲线仍可用参数方程的形式获 得。将这种方法应用到用广义 g-h分布模型的密度曲线拟合 F(5,11)分布的密度曲线上面,拟合 效果良好。
关键词 密度曲线 画法 广义g-h分布模型 参数方程 拟合
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基于G-H分布的copula-SMR方法 被引量:1
11
作者 田凯 杨永愉 《北京化工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期122-127,共6页
将阿基米德copula应用于谱风险度量(SMR),提出了一种新的风险度量方法(copula-SMR方法)。选取G-H分布对边缘分布进行建模,采用极大似然估计对给定的阿基米德copula进行参数估计,选择能更好拟合实际数据的copula函数,运用二次规划方法,... 将阿基米德copula应用于谱风险度量(SMR),提出了一种新的风险度量方法(copula-SMR方法)。选取G-H分布对边缘分布进行建模,采用极大似然估计对给定的阿基米德copula进行参数估计,选择能更好拟合实际数据的copula函数,运用二次规划方法,计算相应的谱风险值,确定了在不同期望收益率下最优投资组合。 展开更多
关键词 阿基米德COPULA 投资组合优化配置 g-h分布 谱风险度量(SMR)
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Littlewood-Paley g_λ*-函数在弱Hardy空间中的有界性
12
作者 李正阳 蔡增霞 《北京师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期551-554,共4页
在弱核条件下证明了Littlewood-Paley g_λ*-函数为(H^1,∞,L^1,∞)型的有界算子,其中H^1,∞和L^1,∞分别为弱H^1空间和弱L^1空间.
关键词 LITTLEWOOD-PALEY gλ*-函数 h1空间 弱L1空间
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基于广义g-h分布模型的Monte-Carlo法求CVaR
13
作者 王卫星 贺兴时 陈航 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 CAS 2011年第1期114-116,共3页
建立广义g-h分布模型.利用Monte-Carlo模拟估计金融变量资产的CvaR值.
关键词 VAR MonteCarlo方法 CVAR g-h分布
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DFT Study on Molecule C_(20)H_(10): Five Carbon-carbon Single Bonds Linking Two Pentaprismane Cages 被引量:6
14
作者 LIUFeng-Ling GUOWei-Ling ZHAIYu-Qing FENGShuai 《Chinese Journal of Structural Chemistry》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2005年第7期745-750,735,共7页
Using geometry optimization and DFT method at the B3LYP/6-31G* level for C20H10, an equilibrium geometry is identified to have the form of polyhedral hydrocarbon with five carbon-carbon single bonds linking two pentap... Using geometry optimization and DFT method at the B3LYP/6-31G* level for C20H10, an equilibrium geometry is identified to have the form of polyhedral hydrocarbon with five carbon-carbon single bonds linking two pentaprismane cages. Thus, C20H10 is a tri-cage molecule with three pentaprismane cages. Vibrational frequencies and infrared spectrum are computed at the same level. The heat of formation for this molecule has also been estimated in this paper. 展开更多
关键词 tri-cage molecule C20h10 B3LYP/6-31g* vibrational frequency heat of formation
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g-h分布和极值理论下的VaR估计
15
作者 丁芳 董白英 《咸阳师范学院学报》 2015年第4期34-36,共3页
采用国外学者提出的一种g-h分布,讨论了基于g-h分布下的VaR计算和分布的一些特性,经过研究证明,g-h分布下的VaR估计比在极值理论下的VaR更能准确地描述资产收益率的变化,具有很大的柔性。
关键词 VAR g-h分布 极值理论 阈值
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G-h分布下的VaR估计及应用
16
作者 丁芳 董白英 《宁夏师范学院学报》 2015年第3期75-79,共5页
讨论了基于G-h分布下的VaR计算和分布的一些特性.研究证明,g-h分布下的VaR估计比在极值理论下的VaR能更准确的描述资产收益率的变化,具有很大的柔性.
关键词 VAR g-h分布 极值理论 阀值
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Probing star formation and feedback using CCOSMA and archival data in the CFG028.68–0.28 quasi-sinusoidal filament
17
作者 Jin-Long Xu Jirgen Stutzki +19 位作者 Yuefang Wu Xin Guan Jun-Jie Wang M.Miller Yang Chen Sheng-Li Qin Jun-Zhi Wang Chang-Chun Ning Danzengluobu Tian-Lu Chen Nai-Ping Yu Chuan-Peng Zhang Xiao-Lan Liu Jian-Bin L Karl Jacobs Urs UGraf Gang Xu Nan Li Guo-Yin Zhang and Qi Wu 《Research in Astronomy and Astrophysics》 SCIE CAS CSCD 2019年第12期305-317,共13页
We have performed a multi-wavelength study toward a quasi-sinusoidal filament(CFG028.68–0.28). A new large-scale ^12CO J = 3-2 map was obtained from the China-Cologne Observation for Sub Millimeter Astronomy(CCOSMA) ... We have performed a multi-wavelength study toward a quasi-sinusoidal filament(CFG028.68–0.28). A new large-scale ^12CO J = 3-2 map was obtained from the China-Cologne Observation for Sub Millimeter Astronomy(CCOSMA) 3m radio telescope. Based on the ATLASGAL catalog, we have identified 27 dust clumps in the filament. Through the relationship between the mass and radius of these clumps, 67% of these clumps are dense and massive enough to potentially form massive stars. The obtained CFE is ~11% in the filament. The filament has a linear mass density of ~305 M⊙pc^-1, which is smaller than its critical mass to length ratio. This suggests that the external pressure from the neighboring H Ⅱ regions may help prevent the filament from dispersing under the effects of turbulence. Comparing the energy injection from outflows and H Ⅱ regions in the filament, the ionization feedback from the H Ⅱ regions can help maintain the observed turbulence. 展开更多
关键词 stars:formation stars:early-type ISM:hⅡregions ISM:individual(CFg028.68-0.28 IRDC g28.53-0.25 and N49)
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基于G-H Copula函数的两变量洪水重现期计算研究
18
作者 罗建维 《吉林水利》 2021年第8期29-32,共4页
洪水事件的发生包含多种因素的影响,而传统单变量洪水设计独立控制洪水特征变量的防洪设计标准,忽视了其随时间变化的依存特征。本文选取新疆玛纳斯河流域为研究区,在考虑洪水峰量特征的基础上,利用G-H Copula函数进行联合设计研究。研... 洪水事件的发生包含多种因素的影响,而传统单变量洪水设计独立控制洪水特征变量的防洪设计标准,忽视了其随时间变化的依存特征。本文选取新疆玛纳斯河流域为研究区,在考虑洪水峰量特征的基础上,利用G-H Copula函数进行联合设计研究。研究表明,GEV分布与GP分布能够很好的描述洪水的时间序列特征;G-H Copula函数考虑了洪水时间过程的联合特征,且二维联合设计方案是偏安全的,这有利于最大程度上防御汛限洪水。 展开更多
关键词 洪水 联合分布 g-h Copula 设计值
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基于G-H Copula函数的惠州市龙门县留洞水库洪水设计研究
19
作者 刘立新 《广东水利水电》 2020年第1期35-37,共3页
该文对惠州市龙门县留洞水库运用G-H类型Copula函数从洪峰、洪量二维特征出发进行联合设计,结果表明二维联合设计方案安全可行,有利于最大程度上防御汛限洪水。G-H Copula函数考虑了洪水事件过程峰量联合分布特征,是基于洪水过程与形态... 该文对惠州市龙门县留洞水库运用G-H类型Copula函数从洪峰、洪量二维特征出发进行联合设计,结果表明二维联合设计方案安全可行,有利于最大程度上防御汛限洪水。G-H Copula函数考虑了洪水事件过程峰量联合分布特征,是基于洪水过程与形态的设计方案,可为库区洪水设计提供可靠依据。 展开更多
关键词 g-h COPULA P-Ⅲ边缘分布 设计洪水 双变量
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基于G-H Copula函数的水库洪水设计研究
20
作者 郑军 《黑龙江水利科技》 2019年第12期77-79,90,共4页
传统单变量洪水设计独立控制洪水特征变量设计防洪标准,忽视了其随时间变化的依存特征,文章基于G-H类型Copula函数从洪峰、洪量二维特征出发进行联合设计。在某水库中的应用表明,二维联合设计方案是偏安全的,这有利于最大程度上防御汛... 传统单变量洪水设计独立控制洪水特征变量设计防洪标准,忽视了其随时间变化的依存特征,文章基于G-H类型Copula函数从洪峰、洪量二维特征出发进行联合设计。在某水库中的应用表明,二维联合设计方案是偏安全的,这有利于最大程度上防御汛限洪水。G-H Copula函数考虑了洪水事件过程峰量联合分布特征,是基于洪水过程与形态的设计方案,可为库区洪水设计提供可靠依据。 展开更多
关键词 g-h COPULA P-III边缘分布 设计洪水 双变量
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