农产品价格上涨与通胀因果关系的实证研究——基于SUR模型和GIRF方法的组合研究

由于Granger因果关系检验的局限性,使农产品价格上涨与通胀之间因果关系的传导方向一直存在争议.为此,本文用似无关回归模型(SUR)和广义脉冲响应函数(GIRF)相结合的组合研究模式对农产品价格上涨和通胀之间的因果关系进行了实证研究.首先,利用似无关回归模型构造统计量检验各种传导机制的存在性;其次,在农产品价格上涨与通胀之间双向传导机制都存在的情况下,利用广义脉冲响应函数方法对各种传导机制的显著性进行了对比.结论认为,农产品价格上涨导致通胀的因果关系更显著.

湖南环境污染与经济增长的实证研究——基于VAR模型的脉冲响应分析

运用VAR模型的广义脉冲响应函数法与方差分解法,考察了湖南省1985—2008年间三类环境污染指标与人均GDP之间的长期动态影响特征。冲击响应分析结果表明:一方面经济增长是环境污染的重要原因;另一方面环境污染对经济增长也存在反向作用,然而这种作用力具有一定的滞后效应。方差分解结果显示,虽然环境污染是经济增长预测方差的重要变量,但经济增长对解释各类环境污染指标预测方差的贡献度则相对较小。

工业污染与经济增长关系的实证研究

经济增长会导致不同程度的环境污染,但经济增长是否一定会造成污染的加剧,需要根据实际情况来分析。以河南省为例选取1986～2009年的统计数据,通过协整分析、广义脉冲函数法和方差分解法,考察经济增长与工业污染的长期双向动态关联效应及作用机制。实证结果表明:经济增长是工业污染加剧的重要解释因子,同时工业污染的加剧对经济增长有反面效应且具有一定的滞后性;在经济发展初期经济的增长会导致工业污染的加剧,污染的增加又抑制经济的增长,提出了协调经济和环境的发展的建议。

我国原油、成品油进口行为特征的实证研究

从整体上考察了2002年以来石油价格持续上涨冲击下的我国原油和成品油进口行为的特征。运用G ranger检验和广义脉冲响应函数等工具所进行的分析刻画了我国原油和成品油进口价格和进口量之间的相互关系特点。我们的研究表明:我国原油进口在一定程度上确实存在"越贵越买"和"越买越贵"的现象;原油进口对价格不敏感,并且原油进口迅速增加是原油进口价格上涨的一个重要原因。此外,我国成品油进口表现出与原油进口不同的特点:价格弹性为负,进口数量的迅速增加并不影响进口价格,即并不存在"越贵越买"或"越买越贵"的特征。

我国货币政策信贷传导渠道:理论模型及实证分析

在一般均衡模型中,货币政策信贷传导机制主要通过利差的均衡调整过程来实现。基于VAR模型的脉冲响应分析结果表明,1998-2007年期间信贷渠道在我国货币政策传导机制中占有重要地位,货币政策效果不佳与信贷渠道梗阻密切相关。短期货币政策操作应充分关注信贷市场动态状况。坚持堵疏结合的原则切实缓解流动性过剩,提高紧缩性货币政策的效力。

湖南省产业结构升级与经济增长关系的实证研究——基于1978—2012年数据

运用VAR模型的广义脉冲响应函数法与方差分解法,对1978—2012年湖南省产业结构升级与经济增长之间的关系进行了实证分析。实证结果表明:湖南省产业结构升级与经济增长存在长期稳定的均衡关系,产业结构合理化的冲击对经济增长有影响但效果不显著,产业结构高级化、软化的冲击对于经济增长有着持续显著的影响,且产业结构高级化、软化发展对经济增长的贡献度很大,特别是产业结构高级化的贡献度最大。因此,湖南在制定产业结构升级政策时应在重点强调产业结构合理化的同时,大力发展高新技术产业和服务业,积极推进产业结构的高级化和软化。

环渤海区域房地产价格波动传递机制的实证研究

某一城市房价的变化不仅会影响到其位置相邻或经济发展水平相近地区的房价变动,也会通过消费者和投资者的预期影响到非相邻及经济发展水平不同城市的房价变化。利用协整分析、Granger因果关系检验、基于VEC模型的广义脉冲响应函数等方法对环渤海区域七城市房价变化的动态关系进行实证分析,结果表明,各城市房价之间存在长期稳定的均衡关系,并具有明显的互动影响关系,沈阳、北京和石家庄均对其他城市的房价变化有显著的引导作用。短期内各城市房价波动受自身影响强度较大,具有较强的惯性。

农业投资与农民收入增长关系的动态计量经济分析

在建立向量自回归模型的基础上,运用广义脉冲响应函数和预测方差分解考察农业投资与农民收入增长之间的动态相关性。研究结论表明,在1981~2006年的样本区间内,农业投资的各个组成部分在促进农民收入增长中的贡献度和影响力有着显著差异,并且存在着一定的作用时滞。但从长期来看,我国农业投资与农民收入增长之间存在着紧密的联系,随着时间的推移,其作用程度渐趋稳定和显著。因此,在运用农业投资促进农民收入增长的政策选择上,应采取长期政策而非短期政策,并通过建立持续稳定的投资增长机制来保证其促进农民增收的拉动作用。

广东省环境污染与经济增长的动态关系——基于向量误差修正模型的实证研究

在单位根检验及协整检验的基础上,使用向量误差修正模型、脉冲响应函数及方差分解技术分析广东省经济增长与环境污染之间的动态关系,研究结果表明:广东省经济增长与环境污染之间存在协整关系,其中工业废水、废气排放量与人均GDP之间存在正向协整关系;误差修正机制会调整因短期冲击造成的环境污染与经济增长之间均衡关系的偏离,短期环境政策将失效;相对于空气污染及固体废弃物污染,水污染的情形更为严重。

人民币实际有效汇率及其波动与我国贸易平衡——基于协整检验与广义脉冲响应函数的实证研究

运用时序单位根检验和协整技术进行的实证研究表明,我国贸易平衡与实际有效汇率及其波动、国内外经济增长之间存在长期协整关系,人民币实际有效汇率与贸易平衡值呈负相关;汇率的波动、国内外经济增长均扩大了贸易平衡。采用我国地区的面板数据,结合面板单位根检验和协整分析,进一步证实了上述结果。采用广义脉冲响应函数法和方差分解证明,尽管短期内人民币实际有效汇率会对贸易平衡产生负面的冲击,汇率波动对贸易平衡产生正的作用,但长期内实际有效汇率变化对贸易平衡的影响是不确定的,而汇率波动对贸易平衡的冲击作用是负的。

一种非线性系统的N阶线模型及其辨识方法

广义脉冲响应函数模型由于其辨识对输入激励的苛刻要求,限制了其在非线性系统故障诊断方面的应用。提出了一种基于广义脉冲响应函数的可以描述非线性系统动态响应过程的N阶线模型。它将广义脉冲响应函数的各阶空间特征压缩到一条边线上,减少模型的表征量,从而降低辨识的输入激励要求,使被压缩的模型更易于被辨识。并且,根据广义脉冲响应函数的特性,提出了模型的辨识方法。最后,仿真验证了模型的辨识,并分析了故障对模型的影响特征。表明该模型适用于非线性系统的故障诊断。

汇率波动、外部冲击与通货膨胀

以国际金融危机和人民币升值预期为背景,深入分析汇率波动、外部冲击对通货膨胀的影响机制,并构建通货膨胀的决定模型进行实证检验,结果表明在国际金融危机背景下,汇率波动和外部冲击是影响中国通货膨胀长期的、重要的因素;且人民币升值短期内会在一定程度上会引起物价上升,但18个月后这种影响就会消失甚至相反;同时通过FDI途径进入中国的国外资本进入实体经济不会造成国内通货膨胀,而通过QFII间接投资以及通过非法途径进入国内的资本将会助推通胀的形成;此外金融危机期间,外部冲击对中国物价水平的影响明显大于国内因素。因此,在人民币升值预期下,不能根据物价水平的短期回落来判断通货膨胀的长期趋势;在治理通货膨胀时应充分注重外部冲击对通货膨胀的影响,并建立治理通货膨胀的长效机制。

中国信息产业与经济增长关系实证分析

根据协整理论,利用1991—2007年经济数据对中国信息产业和经济增长的关系进行实证分析,测算该时间跨度信息产业对经济增长的长期和短期弹性,基于ECM检验两者之间是否存在格兰杰因果关系,最后利用广义脉冲响应函数描述两者的互动关系。

我国能源消费、二氧化碳排放与经济增长关系研究

运用单位根、格兰杰因果检验和自向量回归模型,利用我国1953~2007年的样本数据,对我国的能源消费、二氧化碳排放、经济增长之间的动态关系进行计量分析。研究认为能源消费、二氧化碳排放和经济增长之间存在长期均衡关系。运用格兰杰因果关系检验发现能源消费、二氧化碳排放对经济增长同时存在长期和短期的因果关系,而能源消费是二氧化碳排放的原因。另外,VAR从脉冲响应函数和方差分解的结果可以看出能源消费对经济增长作用明显,而经济增长、能源消费对二氧化碳排放作用明显。因此,我国要实现碳排放目标,肯定要牺牲一定经济增长速度。从长远来看,要使经济与环境获得双赢,必须要调整我国能源结构,发现化石能源的替代能源,提高能源效率。

国际油价、宏观经济变量与贵金属价格的动态交互影响（英文）

基于长期与短期两个视角,采用TY因果检验、广义脉冲响应函数及方差分解等方法,系统考察国际油价及宏观经济变量对我国黄金、白银和铂金3种贵金属价格的冲击影响,以及在此冲击作用下我国贵金属价格的反馈作用。结果表明:国际油价在长、短期内都是贵金属价格变动的重要原因,而汇率则只在短期内对贵金属价格产生影响,利率在预测贵金属价格上则处于失效状态。此外,在短期内,贵金属价格对国际油价与利率也存在一定反馈作用。

创新驱动视角的智慧城市成长机制研究——基于深圳市时间序列的实证研究

收集深圳市1997-2013年的技术创新、制度创新、知识创新和智慧城市成长的时间序列数据并建立VAR模型,采用对模型进行广义脉冲响应函数分析,对模型进行方差分解分析。广义脉冲响应函数分析的结果显示各类创新和智慧城市成长之间存在非直线的双向互动关系,一方面各类创新对智慧城市成长具有明显驱动作用,其中技术创新起到的作用最大;另一方面智慧城市成长也影响创新的发展,其中对知识创新的影响最大。方差分解分析的结果也印证了这一结论:各类创新是智慧城市成长预测方差的主要解释力量,只不过智慧城市成长对各个创新的预测方差解释力度较弱。

基于多元时间序列的哈尔滨市PM_(2.5)影响因素分析

为探究哈尔滨市PM_(2.5)与其他空气污染物和气象因子间的动态关系,基于哈尔滨市2013-2018年日值空气质量数据和气象观测数据建立PM_(2.5)质量浓度的多元时间序列模型.利用相关性较强且平稳的空气污染物(包括SO_(2),NO_(2),PM_(10),CO和O_(3))和气象因子(平均气温、极大风速、累计降水量、日照时数和平均气压)建立PM_(2.5)的向量自回归(Vector Autoregressive,VAR)模型,选择最优模型为VAR(2),并通过广义脉冲响应和方差分解分析这些因素对PM_(2.5)的影响.研究表明:SO_(2),NO_(2),PM_(10),CO对PM_(2.5)起促进作用;O_(3),平均气温、极大风速和降水在不同时期对PM_(2.5)发挥不同的作用,在短期内平均气温和O_(3)质量浓度对PM_(2.5)起促进作用,这与它们之间的光化学作用有关,极大风速和降水在短期会对PM_(2.5)起抑制作用,但随后极大风速会对PM_(2.5)起促进作用,这与其会引起地面扬尘有关;长期来看,平均气温和日照时数会对PM_(2.5)起促进作用,这些结果与哈尔滨市的季节变化特征有关.在对哈尔滨市PM_(2.5)治理时应综合应用多种措施,调整产业结构,发展可替代能源.

中国海洋经济增长与海洋环境污染互动关系研究——基于广义脉冲响应函数的实证分析

论文运用广义脉冲响应函数方法,考察我国1999-2011年间海洋环境污染指标与海洋经济增长之间的长期动态影响特征。分析结果表明,海洋经济增长是导致我国海洋环境污染排放增加的重要原因,随着海洋经济的增长,将导致各类污染物的排放量在当期大幅增加,但在后期影响作用越来越小,而且我国海洋环境将有进一步恶化的趋势;海洋环境污染物排放的增加会阻碍海洋经济的发展,而污染物排放的增加在当期对海洋经济增长不会产生冲击,其负面影响往往要在滞后一段时期后才得到显著反应。

生态足迹与工业经济增长交互影响研究

生态环境为工业经济发展提供物质基础和污染承载，同时，工业经济发展也对生态环境产生影响，后者即为生态足迹。以往研究更多关注两者间的静态联系，没有考虑到脉冲或滞后影响。文章使用脉冲响应函数和预测方差分解来描述江苏省人均生态足迹与工业发展之间的动态影响关系。研究结果表明，产业发展的波动在第一期就受到自身波动的影响，生态足迹对产业发展的影响在第二期才显现出来，此后趋于稳定。而生态足迹从第一期就受到自身波动和产业发展冲击的影响，受产业发展的影响在第一期较弱，此后总体呈上升趋势并趋于稳定。

新型城市化的路径:智慧城市成长与创新力量的互动作用——基于深圳市时间序列的脉冲响应函数分析

为探究智慧城市成长水平与各创新要素之间的互动关系,收集深圳市1997—2013年的技术创新、制度创新、知识创新和智慧城市成长的时间序列数据并建立VAR模型。对模型进行广义脉冲响应函数分析和方差分解分析。广义脉冲响应函数分析的结果显示各类创新和智慧城市成长之间存在非直线的双向互动关系,一方面各类创新对智慧城市成长具有明显驱动作用,其中技术创新起到的作用最大;另一方面智慧城市成长也影响创新的发展,其中对知识创新的影响最大。方差分解分析的结果也印证了这一结论:各类创新是智慧城市成长预测方差的主要解释力量,而智慧城市成长对各个创新的预测方差解释力度较弱。