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Generalized Maximum Fuzzy Entropy Methods with Applications on Wind Speed Data
1
作者 Aladdin Shamilov Sevil Senturk Nihal Yilmaz 《Journal of Mathematics and System Science》 2016年第1期46-52,共7页
This study is connected with new Generalized Maximum Fuzzy Entropy Methods (GMax(F)EntM) in the form of MinMax(F)EntM and MaxMax(F)EntM belonging to us. These methods are based on primary maximizing Max(F)En... This study is connected with new Generalized Maximum Fuzzy Entropy Methods (GMax(F)EntM) in the form of MinMax(F)EntM and MaxMax(F)EntM belonging to us. These methods are based on primary maximizing Max(F)Ent measure for fixed moment vector function in order to obtain the special functional with maximum values of Max(F)Ent measure and secondary optimization of mentioned functional with respect to moment vector functions. Distributions, in other words sets of successive values of estimated membership function closest to (furthest from) the given membership function in the sense of Max(F)Ent measure, obtained by mentioned methods are defined as (MinMax(F)Ent)m which is closest to a given membership function and (MaxMax(F)Ent)m which is furthest from a given membership function. The aim of this study consists of applying MinMax(F)EntM and MaxMax(F)EntM on given wind speed data. Obtained results are realized by using MATLAB programme. The performances of distributions (MinMax(F)En0m and (MaxMax(F)Ent)m generated by using Generalized Maximum Fuzzy Entropy Methods are established by Chi-Square, Root Mean Square Error criterias and Max(F)Ent measure. 展开更多
关键词 Maximum fuzzy entropy measure generalized maximum fuzzy entropy methods moment vector functions Membership function.
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Likelihood Inference under Generalized Hybrid Censoring Scheme with Comp eting Risks
2
作者 MAO Song SHI Yi-min 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 2016年第2期178-188,共11页
Statistical inference is developed for the analysis of generalized type-Ⅱ hybrid censoring data under exponential competing risks model. In order to solve the problem that approximate methods make unsatisfactory perf... Statistical inference is developed for the analysis of generalized type-Ⅱ hybrid censoring data under exponential competing risks model. In order to solve the problem that approximate methods make unsatisfactory performances in the case of small sample size,we establish the exact conditional distributions of estimators for parameters by conditional moment generating function(CMGF). Furthermore, confidence intervals(CIs) are constructed by exact distributions, approximate distributions as well as bootstrap method respectively,and their performances are evaluated by Monte Carlo simulations. And finally, a real data set is analyzed to illustrate all the methods developed here. 展开更多
关键词 generalized type-Ⅱ hybrid scheme competing risks conditional moment generating function bootstrap method confidence intervals
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混合地理加权空间自回归模型的Profile GMM估计
3
作者 马笑笑 王韶郡 魏传华 《应用数学》 北大核心 2023年第1期237-247,共11页
为了更好地同时考虑空间自相关性和空间异质性,本文研究一类空间自回归混合地理加权回归模型.基于Profile方法和广义矩(GMM)方法,构造了模型中未知空间自回归参数,常数回归系数和系数函数的两类Profile GMM估计.数值模拟结果表明所提出... 为了更好地同时考虑空间自相关性和空间异质性,本文研究一类空间自回归混合地理加权回归模型.基于Profile方法和广义矩(GMM)方法,构造了模型中未知空间自回归参数,常数回归系数和系数函数的两类Profile GMM估计.数值模拟结果表明所提出的估计在有限样本中表现良好. 展开更多
关键词 空间自回归 地理加权回归 广义矩估计 Profile方法
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资源错配对医疗服务绩效的影响研究——基于我国省级动态面板数据的GMM分析 被引量:1
4
作者 张开翼 符佳玮 舒燕 《中国卫生事业管理》 北大核心 2023年第7期526-530,560,共6页
目的:测算我国医疗服务绩效,考察资源错配对医疗服务绩效的影响效应,探索提升医疗服务绩效的具体路径。方法:基于2012~2019年我国31个省(市、自治区)的面板数据,将医疗服务质量作为产出指标之一,运用超效率SBM模型测算我国医疗服务绩效... 目的:测算我国医疗服务绩效,考察资源错配对医疗服务绩效的影响效应,探索提升医疗服务绩效的具体路径。方法:基于2012~2019年我国31个省(市、自治区)的面板数据,将医疗服务质量作为产出指标之一,运用超效率SBM模型测算我国医疗服务绩效;运用最小二乘虚拟变量模型LSDV测算医疗资源错配;分别构建静态和动态面板GMM模型,检验医疗资源错配对医疗服务绩效的影响。结果:我国医疗服务绩效存在显著的区域差异,样本地区均存在医疗资源错配现象。GMM模型结果显示,医疗资源错配对医疗服务绩效有显著的负向影响,滞后一期的医疗服务绩效对当期医疗服务绩效具有显著的促进作用;人均GDP、医疗市场的竞争程度、人口密度均能显著提高医疗服务绩效;政府干预具有显著的阻碍作用。结论:从鼓励医疗行业的要素流动、推进医疗市场化改革、加强政府的宏观调控能力等方面提升医疗服务绩效。 展开更多
关键词 医疗服务绩效 医疗资源错配 影响因素 动态面板数据 广义矩分析
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市场激励型环境规制与区域绿色创新效率——基于产业结构优化的中介作用和财政分权的调节作用 被引量:4
5
作者 肖振红 谭睿 +1 位作者 安芮 罗晓梅 《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第1期124-136,共13页
市场激励型环境规制是解决环境治理负外部性、推进区域绿色创新效率的重要途径。以2005~2020年省级面板数据为研究对象,采用系统广义矩模型(GMM)法检验市场激励型环境规制对区域绿色创新效率的影响效应及作用机理。结果表明:市场激励型... 市场激励型环境规制是解决环境治理负外部性、推进区域绿色创新效率的重要途径。以2005~2020年省级面板数据为研究对象,采用系统广义矩模型(GMM)法检验市场激励型环境规制对区域绿色创新效率的影响效应及作用机理。结果表明:市场激励型环境规制能够显著促进区域绿色创新效率的提升;从影响机制来看,市场激励型环境规制可以通过促进产业结构合理化和产业结构高级化显著促进区域绿色创新效率的提升。此外,有效的财政分权环境能够正向调节市场激励型环境规制与区域绿色创新效率的关系。 展开更多
关键词 区域绿色创新效率 市场激励型环境规制 产业结构优化 财政分权 广义矩模型
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数字经济、文化距离与中国文化产品出口——基于39个贸易伙伴国的实证研究 被引量:1
6
作者 陈伟雄 郝涵宇 《经济研究参考》 2024年第2期77-95,共19页
本文基于2010~2021年中国与39个主要文化贸易伙伴国的面板数据,构建扩展的贸易引力模型,利用动态系统广义矩估计以及门槛面板回归的方法,实证分析数字经济与文化距离对文化产品出口的影响。研究发现:(1)数字经济对中国文化产品出口具有... 本文基于2010~2021年中国与39个主要文化贸易伙伴国的面板数据,构建扩展的贸易引力模型,利用动态系统广义矩估计以及门槛面板回归的方法,实证分析数字经济与文化距离对文化产品出口的影响。研究发现:(1)数字经济对中国文化产品出口具有显著的促进作用,而文化距离则具有反向抑制作用;(2)异质性分析显示数字经济对不同类别文化产品出口的促进作用有所差异,其中对音像和交互媒体类文化产品促进作用最大,对书籍和报刊类文化产品影响不显著;(3)门槛面板分析显示,当中国与贸易伙伴国之间的文化距离超过门槛值后,数字经济对文化产品出口的促进作用由显著促进变为不显著促进。基于此,本文提出利用数字技术赋能文化贸易发展、突破文化距离限制、优化文化产品出口结构、提高数字贸易规则制定的话语权等若干建议。 展开更多
关键词 数字经济 文化产品出口 系统广义矩估计 门槛效应
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新常态下产业结构变动与经济增长——基于省级动态面板数据的GMM方法 被引量:11
7
作者 卢学法 杜传忠 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2016年第2期58-67,共10页
新常态下,正确处理好稳增长与调结构的关系,有重要的政策含义。文章通过构建NAV、MLI两个不同的产业结构变动指数,基于省级1993-2013年的面板数据,运用GMM方法进行了实证检验。结果表明:从全国范围来看,短期内,产业结构变动与经济增长... 新常态下,正确处理好稳增长与调结构的关系,有重要的政策含义。文章通过构建NAV、MLI两个不同的产业结构变动指数,基于省级1993-2013年的面板数据,运用GMM方法进行了实证检验。结果表明:从全国范围来看,短期内,产业结构变动与经济增长之间存在双向格兰杰因果关系,而较长时期内,仅存在经济增长到产业结构变动的单向格兰杰因果关系。其次,从省级层面来看,产业结构变动与经济增长之间的格兰杰因果关系表现出很大的异质性。基于此结论,文章认为,产业政策并不具有较长时期有效性,产业政策的制定需要视期限、地区的不同而择机、择时制定;同时,要规避产业政策缺陷带来的不足,规避"结构负利"的出现。 展开更多
关键词 经济增长 产业结构变动 广义矩估计 格兰杰检验
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科技公共服务效率对区域创新能力的影响——基于省级动态面板数据的GMM分析 被引量:14
8
作者 刘琼 郭俊华 《科技管理研究》 CSSCI 北大核心 2021年第15期109-116,共8页
基于2008—2016年我国30个省市的面板数据,构建科技公共服务效率评估指标体系,采用DEA-Malmquist指数法测算各省市科技公共服务效率,并通过静态、差分GMM和系统GMM动态面板数据模型实证分析科技公共服务效率对区域创新能力的影响。研究... 基于2008—2016年我国30个省市的面板数据,构建科技公共服务效率评估指标体系,采用DEA-Malmquist指数法测算各省市科技公共服务效率,并通过静态、差分GMM和系统GMM动态面板数据模型实证分析科技公共服务效率对区域创新能力的影响。研究发现,科技公共服务效率对区域创新能力存在正向滞后效应;区域创新能力本身存在累积效应,前期创新能力是当期创新的基础;市场化程度、城镇化和人力资本水平对区域创新能力具有显著正向影响,替换区域创新能力指标后结果依然稳健。最后基于实证结果提出相应的政策建议。 展开更多
关键词 科技公共服务 区域创新 广义矩估计 DEA-MALMQUIST指数
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城市水价预测模型研究与GMM参数校验 被引量:4
9
作者 李翠梅 刘遂庆 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第9期1212-1216,共5页
主要介绍城市水价预测边际成本方法数学模型及其广义二阶矩(GMM)估计的研究.将水价模型分割为可变成本函数与固定成本函数两部分,为了减小预测误差对每部分函数参数进行了GMM估计与校验.从水的供应与需求两个方面对水价数学模型进行了... 主要介绍城市水价预测边际成本方法数学模型及其广义二阶矩(GMM)估计的研究.将水价模型分割为可变成本函数与固定成本函数两部分,为了减小预测误差对每部分函数参数进行了GMM估计与校验.从水的供应与需求两个方面对水价数学模型进行了详细描述,并以我国某地区实际数据为样本对水价预测模型与GMM估计进行了应用;在水价预测模型中还以城市给水管网长度为规模参数,模拟了边际成本定价及其社会剩余变化对管网规模效应的影响.揭示了水价边际价格与边际成本之间的差异,以及城市给水管网规模效应范围及其与水价之间的敏感程度,表明了城市水价预测最优定价的特点. 展开更多
关键词 城市水价 边际成本 广义二阶矩 模拟 预测
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我国市场化进程中的工资形成机制——基于动态面板数据Sys-GMM方法的实证研究 被引量:3
10
作者 李红涛 党国英 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第2期90-96,F0003,共8页
文章使用动态面板数据对我国1992-2008年的工资形成机制进行了实证研究。结果表明,我国工资形成存在较强的粘性特征,工资变动对上年工资的依赖性较强;劳动生产率对工资有一定影响,但两者的联系还很不充分;工资对反映劳动力市场供求关系... 文章使用动态面板数据对我国1992-2008年的工资形成机制进行了实证研究。结果表明,我国工资形成存在较强的粘性特征,工资变动对上年工资的依赖性较强;劳动生产率对工资有一定影响,但两者的联系还很不充分;工资对反映劳动力市场供求关系的失业率反应不敏感;利润对工资有一定负效应,说明企业利润增长可能是以挤占工资为代价的;东、中、西部地区的工资形成机制存在一定差异。这些结果表明我国工资形成机制的市场化水平还不高。最后,在实证分析的基础上提出提高工资形成机制市场化水平,建立工资正常增长机制的对策建议。 展开更多
关键词 工资形成 影响因素 面板数据 广义矩估计
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空间变系数地理加权自回归模型的局部GMM估计 被引量:2
11
作者 魏传华 王韶郡 苏宇楠 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2022年第11期3-13,共11页
近年来,空间数据的分析与建模得到了广泛关注和重视。空间自相关性和空间异质性是空间数据最重要的两类性质。现有研究大都是单独分析这两类特性。在空间自回归模型和地理加权回归模型的基础上,研究了一类空间变系数地理加权回归模型,... 近年来,空间数据的分析与建模得到了广泛关注和重视。空间自相关性和空间异质性是空间数据最重要的两类性质。现有研究大都是单独分析这两类特性。在空间自回归模型和地理加权回归模型的基础上,研究了一类空间变系数地理加权回归模型,该模型将普通的空间自回归模型的空间滞后参数和回归系数都设置成空间变系数,既考虑了空间自相关性,又反映了空间异质性。因为,空间变系数地理加权自回归模型是一类具有内生变量的变系数模型,为了解决内生变量问题,基于局部线性平滑法和广义矩法,构造了未知系数函数的局部GMM估计。对于表达式中的正定加权矩阵,进行了三种选择,并进行了数值模拟。为了比较空间变系数地理加权自回归模型局部GMM方法下的参数估计效果与地理加权回归模型和空间自回归模型下的估计效果,在模拟中根据不同的模型形式生成数据,结果表明提出的模型和方法表现良好。最后,利用所研究的模型和估计方法对中国省域城镇居民消费与收入的关系进行了研究,所提出的方法在实例分析中也取得了较好的结果。研究表明,所研究的模型和估计方法效果良好,适应性广,可以避免模型设置错误的风险,具有广泛的应用前景。 展开更多
关键词 空间自回归 地理加权回归 广义矩估计 局部线性
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城市紧凑度与全要素生产率研究——基于面板数据GMM方法 被引量:2
12
作者 汪行东 孙良柱 鲁志国 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2017年第5期128-136,共9页
城市化发展,城市蔓延问题日渐突出,城市面积扩大的速度远高于城市人口增长的速度、城市功能布局不合理带来城市的拥堵等都导致严重的效率损失。西方国家提出紧凑城市的理念,建设功能紧凑、规模紧凑和结构紧凑的现代城市。通过对2006~201... 城市化发展,城市蔓延问题日渐突出,城市面积扩大的速度远高于城市人口增长的速度、城市功能布局不合理带来城市的拥堵等都导致严重的效率损失。西方国家提出紧凑城市的理念,建设功能紧凑、规模紧凑和结构紧凑的现代城市。通过对2006~2012年中国城市面板数据的研究发现,城市紧凑度的提升有利于提高城市的全要素生产率,对于东部、东北地区尤为明显。对于中西部地区而言,建设紧凑城市的同时,应着力于解决拥挤问题。 展开更多
关键词 紧凑度 全要素生产率 主成分分析 广义矩估计
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欠发达地区金融发展与经济增长的实证研究:基于面板数据模型的GMM估计结果 被引量:7
13
作者 陈茹渟 《贵州财经学院学报》 2007年第3期105-109,共5页
当前,金融发展理论仍在不断深入、细化地向前发展。使用1998——2005年的截面数据考察股票市场和银行系统对欠发达地区经济增长的影响,同时利用广义矩(GMM)技术对动态面板数据进行估计。研究结果表明,在欠发达地区,由于股票市场规模的狭... 当前,金融发展理论仍在不断深入、细化地向前发展。使用1998——2005年的截面数据考察股票市场和银行系统对欠发达地区经济增长的影响,同时利用广义矩(GMM)技术对动态面板数据进行估计。研究结果表明,在欠发达地区,由于股票市场规模的狭小,其对经济增长的影响不显著;银行体系在经济增长的过程中也没能有效地发挥其推动作用。金融总量不足、结构不合理以及金融机构治理结构混乱,制约了欠发达地区金融发展对经济增长的促进作用。 展开更多
关键词 欠发达地区 金融发展 经济增长 面板数据(paneldata) 广义矩(gmm)估计
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一类近似因子模型的GMM估计及其统计性质研究 被引量:2
14
作者 白仲林 白强 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2016年第3期18-23,共6页
对于一类异质性误差项存在截面相关性的近似因子模型,本文首先提出了估计共同因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法推广了Doz等(2012)的极大似然估计方法;其次,分别研究了模型参数广义矩估计的渐近性质和有限样本的统计... 对于一类异质性误差项存在截面相关性的近似因子模型,本文首先提出了估计共同因子向量和因子载荷矩阵的广义矩估计方法(GMM),该方法推广了Doz等(2012)的极大似然估计方法;其次,分别研究了模型参数广义矩估计的渐近性质和有限样本的统计性质,在适当的条件下,证明了参数的GMM估计是具有渐近正态分布的一致估计;最后,利用近似因子模型对我国各类上市公司增长性的共同驱动因素及其差异性进行了实证分析。 展开更多
关键词 近似因子模型 广义矩估计 一致性 渐近正态分布
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反倾销被诉贸易效应的实证分析与比较——基于1998-2008年动态面板数据模型的SYS-GMM估计 被引量:1
15
作者 杨仕辉 许乐生 邓莹莹 《产经评论》 2012年第2期122-133,共12页
在整理全球反倾销案件的基础上,通过收集相关贸易数据,利用1998-2008年被诉反倾销案件为样本建立动态面板数据模型,实证分析了12个主要国家和地区被诉反倾销的贸易破坏效应和贸易转移效应,通过SYS-GMM估计进行回归估计得到稳健性结果。... 在整理全球反倾销案件的基础上,通过收集相关贸易数据,利用1998-2008年被诉反倾销案件为样本建立动态面板数据模型,实证分析了12个主要国家和地区被诉反倾销的贸易破坏效应和贸易转移效应,通过SYS-GMM估计进行回归估计得到稳健性结果。实证结果表明,反倾销措施对贸易额和出口市场份额的影响远大于关税措施的影响,成为多数国家限制进口、保护本国国内产业的主要贸易政策。反倾销对中国、日本、中国台湾和俄罗斯的负面影响较大。最后考察反倾销对产业竞争力的影响发现,反倾销申诉和反倾销措施对申诉方的产业竞争力有显著的提升作用,并且反倾销措施的影响远大于反倾销申诉的影响。 展开更多
关键词 反倾销 动态面板数据 贸易破坏效应 贸易转移效应 显示性比较优势指数 SYS-gmm
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服务贸易的就业效应及影响因素研究——基于动态面板数据模型的GMM估计
16
作者 舒燕 林龙新 《贵州财经大学学报》 北大核心 2013年第5期83-88,共6页
基于全国省级动态面板数据,运用系统广义矩估计方法,对服务贸易的就业效应及其影响因素进行实证研究。结果表明,服务出口对就业具有正向促进作用,进口对就业具有负向影响,但是出口就业的促进效应大于进口就业的替代效应。第三产业产出... 基于全国省级动态面板数据,运用系统广义矩估计方法,对服务贸易的就业效应及其影响因素进行实证研究。结果表明,服务出口对就业具有正向促进作用,进口对就业具有负向影响,但是出口就业的促进效应大于进口就业的替代效应。第三产业产出增长能够显著促进就业,而工资、国有企业就业人数占比会显著抑制就业,利率影响不显著。如何大力发展服务贸易等由此成为促进就业增长的有力措施。 展开更多
关键词 服务贸易 就业 动态面板模型 广义矩估计
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基于因果不变表示的领域泛化算法
17
作者 李祥宁 潘晨 何灵敏 《中国计量大学学报》 2024年第2期297-308,共12页
目的:针对当前领域泛化方法没有考虑到数据和标签之间潜在的因果机制,忽视特征间潜在的语义依赖关系的问题,提出了一种通过解耦因果不变表示(decoupling causal invariant representation,DCIR)实现的领域泛化方法。方法:首先利用矩对... 目的:针对当前领域泛化方法没有考虑到数据和标签之间潜在的因果机制,忽视特征间潜在的语义依赖关系的问题,提出了一种通过解耦因果不变表示(decoupling causal invariant representation,DCIR)实现的领域泛化方法。方法:首先利用矩对原数据进行因果干预,生成具有相同因果特征不同非因果特征的增强数据,模拟非因果特征的可变性。并且提出了解耦邻近因子分解算法(decoupling proximity factorization algorithm,DPFA),基于经验协方差矩阵,通过设置滑动窗口与削减值,获取干预前后的特征不变表示及特征之间潜在的语义依赖关系。结果:在Digits、PACS和CIFAR10-C 3种基准数据集上进行了广泛实验,提出的DCIR方法相较于现有的的基线模型,平均精度分别最高可达到13.6%、26.29%、18.9%的提升。结论:通过解耦因果不变表示实现的领域泛化方法能够有效提升模型的泛化性能。 展开更多
关键词 领域泛化 不变学习方法 因果机制 矩干预
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财政分权、税收竞争与制造业高质量发展——基于变异系数-系统GMM的估计
18
作者 田时中 杨柳 《合肥工业大学学报(社会科学版)》 2022年第6期72-83,共12页
研究国内财政分权体制和地方政府税收竞争对制造业高质量发展的影响机理及其效应,对制造业高质量发展新路径的形成具有重要意义。文章在构建多维评价指标体系的基础上,依据中国30个省级行政区面板数据,对制造业高质量发展指数进行变异... 研究国内财政分权体制和地方政府税收竞争对制造业高质量发展的影响机理及其效应,对制造业高质量发展新路径的形成具有重要意义。文章在构建多维评价指标体系的基础上,依据中国30个省级行政区面板数据,对制造业高质量发展指数进行变异系数处理,并从财政收入分权和财政支出分权双重视角构建系统GMM估计模型,检验财政分权体制下税收总量竞争和税收结构竞争对制造业高质量发展的影响。结果表明:样本考察期内,中国制造业高质量发展指数呈“波浪式”上升趋势,2009-2015年中国制造业高质量发展指数较低,2016-2019年制造业高质量发展指数快速上升;整体上,财政分权与制造业高质量发展呈负相关关系;财政分权体制下,税收总量竞争显著抑制制造业高质量发展,增值税竞争促进制造业高质量发展,企业所得税竞争抑制制造业高质量发展。文章从优化财政分权体制、规范税收优惠政策、实行地区差异化税收政策等角度,提出提升制造业高质量发展的政策建议。 展开更多
关键词 财政分权 税收竞争 制造业 高质量发展 变异系数 gmm
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纵向数据广义部分线性模型的惩罚GMM估计 被引量:2
19
作者 倪艳风 朱仲义 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第3期285-300,共16页
对纵向数据的部分线性模型,通常的做法是用样条方法或者核方法逼近非参数部分,然后再用广义估计方程的估计方法去估计参数部分.本文使用P-样条拟合非参数函数,对不同的矩条件用不同的广义矩方法对模型的参数和非参数进行估计,并且给出... 对纵向数据的部分线性模型,通常的做法是用样条方法或者核方法逼近非参数部分,然后再用广义估计方程的估计方法去估计参数部分.本文使用P-样条拟合非参数函数,对不同的矩条件用不同的广义矩方法对模型的参数和非参数进行估计,并且给出了估计量的大样本性质;并用计算机模拟和实例证明了当模型中存在不同的矩条件时,采用不同的惩罚广义矩方法可以显著地提高估计精度. 展开更多
关键词 纵向数据 部分线性模型 广义线性模型 P-样条 广义矩方法 惩罚广义矩方法.
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GMM方法在金融领域的发展与应用——2013年度诺贝尔经济学奖获得者拉尔斯·彼得·汉森学术贡献评述
20
作者 李倩 《河北经贸大学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第4期120-125,共6页
基于诺贝尔经济学奖评审委员会的公报,2013年度诺贝尔经济学奖得主拉尔斯·彼得·汉森的学术贡献在于揭示了广义矩估计在经济学界方法论的开创性,以及其在金融资产定价领域的应用及延伸研究,开创性地检验了消费资本资产定价模型... 基于诺贝尔经济学奖评审委员会的公报,2013年度诺贝尔经济学奖得主拉尔斯·彼得·汉森的学术贡献在于揭示了广义矩估计在经济学界方法论的开创性,以及其在金融资产定价领域的应用及延伸研究,开创性地检验了消费资本资产定价模型,推动了金融资产定价理论的发展。广义矩估计方法因其一般性及普适性,在金融计量和市场微观经济等领域应用尤其广泛,并拓展至宏观经济学领域。目前,该方法在我国金融领域的应用研究远不及国外文献成熟,存在方法论难度较大、模型适用性有待考察、方法能否正确使用等因素。 展开更多
关键词 拉尔斯·彼得·汉森 广义矩估计 诺贝尔经济学奖 资产定价理论 消费资本资产定价模型 极大似然估计 预期假说 Hansen—Jagannathan界限
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