The pricing of moving window Asian option with an early exercise feature is considered a challenging problem in option pricing. The computational challenge lies in the unknown optimal exercise strategy and in the high...The pricing of moving window Asian option with an early exercise feature is considered a challenging problem in option pricing. The computational challenge lies in the unknown optimal exercise strategy and in the high dimensionality required for approximating the early exercise boundary. We use sparse grid basis functions in the Least Squares Monte Carlo approach to solve this “curse of dimensionality” problem. The resulting algorithm provides a general and convergent method for pricing moving window Asian options. The sparse grid technique presented in this paper can be generalized to pricing other high-dimensional, early-exercisable derivatives.展开更多
Windows CE是一种典型的嵌入式系统,由于其配置的硬件资源的瓶颈,内存资源比一般的PC相对紧张。所以在安装Windows CE的设备下显示大像素图像文件比在一般的PC(Windows2000系统)上更加困难。介绍在Windows CE环境下如何利用分块显示法,...Windows CE是一种典型的嵌入式系统,由于其配置的硬件资源的瓶颈,内存资源比一般的PC相对紧张。所以在安装Windows CE的设备下显示大像素图像文件比在一般的PC(Windows2000系统)上更加困难。介绍在Windows CE环境下如何利用分块显示法,对大像素图像进行分块显示。提出首先在PC机上利用网格分块法将一幅大像素图像文件BMP,JPEG图像文件分割压缩成多块像素量小的BMP,JPEG图像文件,对每个小图像文件进行编号,存放到Windows CE PDA上;然后在Windows CE PDA上利用网格检索的方法进行检索所需要的像素块的索引号;最后利用多线程的方法在显示区分块显示,实现大像素图像在Windows CE下的显示。展开更多
离群点检测是数据管理领域中的一个重要问题,在信用卡欺诈检测、工业工程过程管理、银行数据处理等方面等均有广泛应用.大数据时代的到来加剧了对大规模流媒体数据进行离群点检测多样化的需求,不同用户可根据自身偏好选择不同类型的数...离群点检测是数据管理领域中的一个重要问题,在信用卡欺诈检测、工业工程过程管理、银行数据处理等方面等均有广泛应用.大数据时代的到来加剧了对大规模流媒体数据进行离群点检测多样化的需求,不同用户可根据自身偏好选择不同类型的数据作为离群点.针对流数据环境下多离群点检测问题,提出了一种查询处理框架MQOD(Multiple Query of Outlier Detection),利用多查询任务之间的包含关系来支持多离群点检测任务,从而提高查询效率.在MQOD框架下,构建了HT-Grid索引以支持流数据的管理,利用滑动窗口的时间特性对窗口进行划分,并根据划分结果确定执行查询的范围,减少不必要的对象访问.通过真实数据集和合成数据集对MQOD算法进行了验证,验证结果表征了算法的高效性.展开更多
基金jointly supported by the NSF(No.41720104006)the Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences(A)(No.XDA14010303)+2 种基金the National Oil and Gas Project(Nos.2016ZX05002-005-007HZ and 2016ZX05014-001-008HZ)the Shandong Innovation Project(No.2017CXGC1602)the Qingdao Innovation Project(Nos.16-5-1-40-jch and 17CX05011)
文摘The pricing of moving window Asian option with an early exercise feature is considered a challenging problem in option pricing. The computational challenge lies in the unknown optimal exercise strategy and in the high dimensionality required for approximating the early exercise boundary. We use sparse grid basis functions in the Least Squares Monte Carlo approach to solve this “curse of dimensionality” problem. The resulting algorithm provides a general and convergent method for pricing moving window Asian options. The sparse grid technique presented in this paper can be generalized to pricing other high-dimensional, early-exercisable derivatives.
文摘依据FFT→优化窗→IFFT思路,突破线性时频变换的窗函数积分性能桎梏,实现高性能优化窗函数的线性时频变换应用,建立新型时频变换算法——K-S变换.对信号x(t)的FFT频谱向量进行频移处理后,与该频移点下Kaiser优化窗的频谱向量进行Hadamard乘积,再将乘积结果进行FFT逆变换(IFFT),构造出K-S变换复时频矩阵,由此获得x(t)的时间-频率-幅值、时间-频率-相位三维信息;给出逆变换的数学推导与局部性质、线性性质和变分辨率特性;0~150 kHz电网的稳态与时变超谐波信号仿真实验表明,K-S变换的时域、频域分辨能力均优于流行的短时傅里叶变换、S变换,具有优良的变分辨率性能;0~40 kHz超谐波信号的实测证明,基于K-S变换的超谐波电压幅值测量绝对误差均小于0.032 3 V.
文摘Windows CE是一种典型的嵌入式系统,由于其配置的硬件资源的瓶颈,内存资源比一般的PC相对紧张。所以在安装Windows CE的设备下显示大像素图像文件比在一般的PC(Windows2000系统)上更加困难。介绍在Windows CE环境下如何利用分块显示法,对大像素图像进行分块显示。提出首先在PC机上利用网格分块法将一幅大像素图像文件BMP,JPEG图像文件分割压缩成多块像素量小的BMP,JPEG图像文件,对每个小图像文件进行编号,存放到Windows CE PDA上;然后在Windows CE PDA上利用网格检索的方法进行检索所需要的像素块的索引号;最后利用多线程的方法在显示区分块显示,实现大像素图像在Windows CE下的显示。
文摘离群点检测是数据管理领域中的一个重要问题,在信用卡欺诈检测、工业工程过程管理、银行数据处理等方面等均有广泛应用.大数据时代的到来加剧了对大规模流媒体数据进行离群点检测多样化的需求,不同用户可根据自身偏好选择不同类型的数据作为离群点.针对流数据环境下多离群点检测问题,提出了一种查询处理框架MQOD(Multiple Query of Outlier Detection),利用多查询任务之间的包含关系来支持多离群点检测任务,从而提高查询效率.在MQOD框架下,构建了HT-Grid索引以支持流数据的管理,利用滑动窗口的时间特性对窗口进行划分,并根据划分结果确定执行查询的范围,减少不必要的对象访问.通过真实数据集和合成数据集对MQOD算法进行了验证,验证结果表征了算法的高效性.