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中立型混合随机偏微分方程的数值分析
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作者 毛耀 胡军浩 李燕 《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2014年第6期791-797,共7页
大多数随机偏微分方程解析解不可能表达出来.近年来,对随机偏微分方程数值格式的研究越来越多.该文主要考虑中立型混合随机偏微分方程数值解的收敛率.首先使用Galerkin方法给出空间上离散化,然后使用随机指数积分器给出时间上离散化,利... 大多数随机偏微分方程解析解不可能表达出来.近年来,对随机偏微分方程数值格式的研究越来越多.该文主要考虑中立型混合随机偏微分方程数值解的收敛率.首先使用Galerkin方法给出空间上离散化,然后使用随机指数积分器给出时间上离散化,利用半群性质及随机分析工具得到这类方程数值解的收敛率.推广了有限维随机方程的相关结果. 展开更多
关键词 随机偏微分方程 收敛率 GALERKIN方法 EULER maruyama格式 Markovian切换
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