基于VAR模型的石家庄市PM_(2.5)的影响因素研究

根据石家庄市2013年12月2日至2021年2月1日的空气污染物PM_(2.5)、PM_(10)、SO_(2)、CO、NO_(2)和O_(3)浓度数据,以及日平均气温、日平均气压、日平均相对湿度、2 min平均风速和10 min平均风速气象数据,利用向量自回归模型(Vector autoregression,VAR),从各空气污染物变量和气象变量中选取对时间序列影响较大的重要变量,研究PM_(2.5)与重要变量之间的动态关系及它们对PM_(2.5)浓度的影响。结果表明:SO_(2)浓度、NO_(2)浓度、O_(3)浓度、日平均气温、日平均气压、2 min平均风速相较其他变量对PM_(2.5)浓度有显著影响;从长期关系来看,SO_(2)浓度和日平均气压变量对PM_(2.5)浓度有正向影响,NO_(2)浓度、O_(3)浓度、日平均气温,以及2 min平均风速变量对PM_(2.5)浓度的增加有抑制作用。

基于VAR模型的重庆市大气污染物分析及研究

目的研究重庆市首要空气污染物PM_(2.5)与PM_(10)、SO_(2)、NO_(2)、CO、O_(3)的动态影响关系,为政府制定防治大气污染措施及相关政策提供有价值的建议。方法收集重庆市2021-05-01—2021-10-31日的PM_(2.5)、PM_(10)、SO_(2)、NO_(2)、CO、O_(3)这6项大气污染物的日浓度数据,利用Eviews8.0软件,对原始数据进行序列平稳性检验;根据Granger因果检验结果选择变量,建立时间序列VAR模型,并检验模型的稳定性;利用广义脉冲响应分析和方差分解分析,研究各污染物浓度对PM_(2.5)的动态影响及相对重要性。结果Granger因果检验表明:PM_(10)、SO_(2)、NO_(2)、O_(3)是PM_(2.5)的Granger原因,CO不是PM_(2.5)的Granger原因;广义脉冲响应分析表明:NO_(2)对PM_(2.5)的影响最大;方差分解分析表明:NO_(2)的浓度对PM_(2.5)的影响最大;O_(3)对PM_(2.5)的影响次之,对SO_(2)的影响作用最小。所以,从长期影响效应看,NO_(2)对PM_(2.5)具有长期较大的影响,SO_(2)对PM_(2.5)的影响最弱。结论防治PM_(2.5)对重庆市空气的污染应着重控制NO_(2)的污染,因此,政府应大力发展绿色交通,控制交通污染;大力监管高污染行业,将烟雾、粉尘、颗粒物等排放量较大的行业作为工业污染源治理的重点;大力发展清洁能源,加快化石燃料替代资源的开发利用。

饲料价格波动对肉牛养殖成本的影响研究

受内外因素干扰,饲料价格出现频繁波动现象,对肉牛养殖乃至肉牛全产业链产生较大影响。文章旨在探究饲料价格波动对肉牛养殖成本的影响,利于肉牛养殖行业稳定高质量发展。基于2020年6月至2022年6月时间序列数据,应用VAR模型,通过脉冲响应函数、方差分解,就饲料价格波动对肉牛养殖成本的影响作用开展实证分析。结果显示,饲料价格波动在一定程度上提高了肉牛养殖成本;饲料价格波动对肉牛养殖成本的冲击响应周期约为2年,且直至第24个月仍有5.9812%的贡献率。研究表明,研究结果提出了构筑肉牛养殖价格波动预警体系,建立健全肉牛养殖饲料供应保障机制,为合理控制肉牛养殖成本提供参考。

铁路钢铁运量与钢材市场运行波动关系研究

钢铁作为大宗物资在铁路运输中占有重要地位,国家铁路钢铁运量占国家铁路货运量的比重多年来一直在6%左右,其市场运行情况对铁路大宗货物运输组织具有重要影响。钢铁行业诸多经济现象中,存在与铁路钢铁运量活动领先或滞后关系。通过大量历史数据的学习,研究钢材市场运行与铁路钢铁运量之间的时滞关系,对于铁路运输企业合理安排计划、科学调配运力具有重要意义。因此,运用时差相关分析法研究铁路钢铁运量与钢材市场运行波动的传导时滞问题,基于格兰杰因果关系检验分析两者之间因果关系的存在性及因果关系方向,并基于向量自回归模型的脉冲响应和方差分解,进一步了解两者相互影响的路径和传导机制,可以预见铁路钢铁运量的变化趋势,指导铁路运输生产。

基于VAR模型的森林植被碳储量影响因素分析--以陕西省为例

森林作为陆地生态系统最大的碳库,对现在及未来的气候变化、碳平衡都具有重要影响。而对影响森林植被碳库的自然和非自然因素进行研究更是对增强森林的碳汇作用,继而改善生态环境状况意义重大。现有的森林动态模型虽然可以很好的模拟碳储量各影响因子之间的联系,但研究往往集中于小尺度从单一影响因素着手,且由于确定模型输入变量和参数的复杂性,使得这些模型在区域甚至更大尺度上的应用存在着一些困难。因此,运用VAR模型,以陕西省为例,构建森林植被碳储量与病虫害发生面积、木材产量、森林火灾面积、森林抚育面积、人工更新造林面积、降水和温度之间的动态关系,来验证该模型在省级尺度条件下的区域森林植被碳储量影响因素分析中的可行性。结果表明:各变量在5%的显著性水平下呈一阶单整序列并具有长期稳定的均衡关系,VAR模型也通过了平稳性检验满足运行的前提条件。通过脉冲响应和方差分解分析可知,森林病虫害、木材产量对陕西省森林植被碳储量呈现出很明显的负作用,并且贡献度很高,分别为5.61%和4.52%;森林抚育、人工更新造林对碳储量的影响存在一定的滞后期;火灾、温度和降水的冲击给碳储量带来的影响均不明显。模型较好的模拟了各影响因素对陕西省碳储量的影响,且具有一定的现实意义,因此,该模型可应用于省级尺度条件下的区域森林植被碳储量影响因素分析。

政府预算、社会及个人现金卫生支出增长率的动态关系研究

目的探讨政府预算、社会及个人现金卫生支出增长率间的动态关系。方法利用向量自回归模型,对我国1979～2006年政府预算、社会及个人现金卫生支出增长率间的关系进行实证研究。结果个人现金与社会卫生支出增长率互为影响因素;政府预算卫生支出增长率影响个人和社会卫生支出的增长率,但从脉冲响应分析和方差分解可知这种影响比较微弱的;而个人与社会卫生支出增长率对于政府预算卫生支出增长率没有显著影响,基于VAR模型的脉冲响应分析和方差分解与此结论基本一致。结论必须加大政府对卫生的投入力度,同时加快城乡基本医疗保障制度建设工作,保证卫生费用各组成部分协调增长。

中国禽蛋产业链短期市场价格传导机制

【目的】禽蛋产业链价格传导涉及生产、流通、消费各个环节,笔者以禽蛋的主要产品——鸡蛋为研究对象,从上、中、下游整个产业链角度动态分析禽蛋产业链短期市场价格间的传导机制,以便能够适时监测及预警禽蛋产品的短期价格波动,减少短期价格波动的频繁发生。【方法】首次应用月度数据对中国禽蛋产业链短期市场价格传导机制进行研究,运用协整检验、向量误差修正模型(VEC)分析鸡蛋产业链中的商品蛋用雏鸡价格(简称雏鸡价)、蛋用配合饲料价格(简称饲料价)、鸡蛋批发市场价格(简称批发价)和鸡蛋零售市场价格(简称零售价)的价格传导关系,并应用方差分解、脉冲响应函数和Granger因果关系检验确定价格间的传导路径及强度。【结果】鸡蛋产业链各环节短期市场价格间存在协整关系,雏鸡价、饲料价、批发价分别变动1%,将会引起零售价变动0.23%、-0.09%和1.04%;鸡蛋产业链价格系统的长期均衡关系制约着短期价格波动,误差修正项的系数为负,其修正强度达17.0%,符合反向修正机制;鸡蛋产业链短期市场价格间的传导并非通畅,在某些环节存在着阻滞现象。其中,下游零售价到上游饲料价、上游饲料价到中游批发价、上游雏鸡价到饲料价、下游零售价到上游雏鸡价、上游雏鸡价到中游批发价、下游零售价到中游批发价的价格传导均存在1个月时滞。【结论】中国鸡蛋产业链各短期市场价格之间存在着长期均衡关系,这种长期均衡关系制约着短期价格波动,以自动减弱价格之间的偏离,促使各种价格走向均衡。鸡蛋价格传导机制主要表现为成本推进型,即由上游产品价格变化引起中游和下游产品价格变化。鸡蛋产业链各价格传导并非通畅,在一些环节存在着阻滞现象,需要相关政府部门制订相应措施,保证价格传导的顺畅,提高价格传导的效率。

中国城市化与能源强度关系的交互动态响应分析

基于1990-2009年的统计数据,建立城市化率和能源强度间的向量自回归模型,运用协整分析、脉冲响应函数和动态方差分解法,从不同视角对两组变量的交互动态响应关系进行分析和预测,旨在揭示我国城市化水平与能源利用效率的内在联系、互动机制与发展趋势。分析结果表明:尽管在短期内呈现波动态势,我国城市化水平与能源强度之间存在长期均衡关系;两组变量的动态脉冲响应为负,体现出城市化率和能源强度之间的反向变动走势;与城市化相比,能源强度的脉冲曲线波动剧烈,说明单纯依靠能源系统内部来改善能源效率缺乏可持续性;方差分解时序值显示,能源强度对城市化变动因素的累计贡献较低,而城市化水平对能源强度变动的影响显著且增长迅速,说明能源强度的降低并不是城市化率提高的主要动力,反之城市化水平的提高对能源强度的下降具有较强的促进作用。由此可见,通过城市的优化开发与系统建设,能够有效促进能源的可持续利用,实现能源消费与经济增长间的均衡发展。

高技术产业发展与经济发展方式转变的关系研究

选取我国1995-2010年关于高技术产业和经济发展方式转变的相关数据,建立向量自回归模型(VAR),且进行了误差修正,采用脉冲响应和方差分解方法实证检验了我国高技术产业发展和经济发展方式转变之间存在的长期以及短期的动态影响关系。研究表明:我国高技术产业发展与经济发展方式转变之间存在互为因果的关系,且彼此的作用影响将长期持续化;经济发展方式转变将有利于高技术产业发展,消费需求扩大可促进高技术产品升级和产业增值,推动我国新型工业化转型;高技术产业作为先导产业长期来看会促进需求结构的调整,将推动我国经济发展方式向"内需主导"、"消费驱动"转变。

蔬菜批发市场和零售市场价格变化及传导机制研究

以北京市场大白菜、黄瓜和菠菜为对象,探究批发与零售市场蔬菜价格传导机制。采用相关系数、变异系数、批零比分析蔬菜批零市场价格的各自变化规律,建立VAR模型,运用Granger因果检验、脉冲响应函数和方差分解等分析批零价格相互关系。得出批零价格相关性强,零售市场价格较批发市场稳定,3种蔬菜批发与零售价格比值均维持在2倍的关系。大白菜批零价格互为Granger因果关系,而黄瓜和菠菜则是从批发到零售价格单向引导。脉冲响应函数和方差分解分析表明,不同蔬菜品种批零市场发挥的作用存在一定差异,但是总体来看批发市场或批发商在批零价格传导中发挥主导作用,是价格变动的中心环节,零售商相对处于弱势地位。在此基础上提出完善市内农产品流通机制,规范批发市场经营,引导零售商在市场竞争中发挥更大作用。

基于VAR模型的房地产价格影响因素研究

运用向量自回归模型(VAR)对影响房地产价格的各宏观因素进行分析。建立了影响房地产价格因素的VAR模型,采用2001～2010年的季度数据为样本,定量地描述了各宏观因素对房地产价格的影响程度,并利用脉冲响应函数和方差分解分析各个因素对房地产价格的影响时滞、持续时间和作用强度。研究发现,房地产价格受往期价格及货币供给量影响较大;Granger因果关系检验表明房地产价格与GDP、贷款利率存在着双向Granger因果关系,与居民消费存在着单向Granger因果关系。

农用地集约利用变化与经济增长的动态计量分析——以新疆拜城县为例

农用地集约利用程度直接关系到区域土地的可持续利用,与区域社会经济发展密切相关,科学量化评价农用地集约利用变化过程及其与经济增长之间的动态关系,对于农业可持续发展有着重要的意义。利用新疆拜城县1978-2010年时间序列数据,通过构建农用地集约利用评价指标体系,在对原始数据进行标准化的基础上,采用熵值法确定各指标权重,利用多因素综合评分法对历年农用地集约利用水平进行测度与分析,然后利用协整检验、Granger因果检验、脉冲响应函数及方差分解模型考察农用地集约利用指数与农民人均纯收入水平之间的内在联系。研究发现:改革开放以来,拜城县的农用地集约利用水平逐步提高,农用地投入强度、利用程度、产出效率和持续状况对农用地集约利用水平的贡献率呈现出各自的变化特征。农用地集约利用指数是农民人均纯收入水平的格兰杰原因,而农民人均纯收入水平不是农用地集约利用指数的格兰杰原因,脉冲响应和方差分解的结果表明,随着农用地集约利用指数的提高,农民人均纯收入水平将不断加强。

江苏省农业面源污染与经济增长关系的实证

运用基于VAR模型的脉冲响应函数和方差分解的方法,考察了江苏省1990-2007年农业面源污染与经济增长的动态演进关系。研究结果表明:①经济增长是影响江苏省农业面源污染的重要原因,农业面源污染的环境库兹涅茨曲线规律在一定程度上得到验证;②农业面源污染对江苏省经济增长的影响不明显,且具有一定滞后效应;③方差分解结果显示人均GDP是解释农业面源预测方差的重要变量,而农业面源污染对经济增长的预测方差贡献度则相对较小。因此,我们要充分关注江苏省经济快速增长对农业环境质量恶化所带来的负面影响。同时,为了充分体现农业面源污染对江苏省经济增长的反作用,其关键前提是必须要对农业面源污染所导致的负外部效应进行清晰的界定,以及建立一个有效、完善的农业资源配置、污染权的市场交易机制,以充分发挥资源约束和环境恶化对涉农微观经济主体投资、生产和消费行为的影响,进而对经济增长形成反作用。

股指期货价格发现功能的实证研究——基于现货指数变化趋势

依据香港股指期货市场数据,分别对香港恒生指数在指数振荡上行与振荡下降两阶段,利用Granger因果关系检验、方差分解、脉冲响应等方法,对股指期货与股指现货价格的领先滞后关系进行研究,得出股指期货在恒指振荡上行阶段具有价格发现功能,在恒指振荡下降阶段,现货领先期货,股指期货不具备价格发现功能。

济南市1997―2014年农业水足迹及结构变化特征分析

为了研究地区农业用水总量与用水结构动态变化响应关系,深化调控农业产业结构与农业用水结构,基于水足迹理论,采用VAR(2)模型建立了脉冲响应函数以及方差分解,研究了济南市1997―2014年农业水足迹变化情况以及农业水足迹构成之间的响应关系。结果表明,济南市农业绿水、蓝水、灰水足迹呈现逐年递增趋势,其中1997―2009年为快速上升阶段,2009―2014年为平稳上升阶段;种植业水足迹与农业水足迹之间不存在黏滞性,渔业水足迹与农业水足迹之间存在负响应关系;影响济南市农业水足迹的重要因素依次为种植业水足迹、畜牧业水足迹、林业水足迹、渔业水足迹。总之,通过适当减少高耗水种植业和畜牧业生产、增加渔业产品产量、制定长期的农业用水规划,并进一步优化农业用水结构,方可实现农业水资源的可持续利用与发展。

香港红筹股、H股与内地股市的协整关系和引导关系研究

不同国家或地区资本市场之间的联动关系通常受到重大事件的影响而发生某些根本性变化。以东南亚金融危机和 B股对境内投资者开放两个事件为转折点 ,将 1 994年 1月～2 0 0 3年 1 0月期间分为 3个阶段 ,运用 Johansen多变量协整关系检验对香港红筹股、H股和内地股市三者之间的协整关系进行了实证研究 ,结果发现红筹股、H股和内地股市之间存在着长期稳定的协整关系 ,这一均衡关系在 B股开放之后进一步增强。利用基于向量误差修正模型的Granger因果关系检验 ,发现红筹股的走势始终是内地股市波动的“风向标”,但 H股与内地股市却无明显关联 ;在金融危机之前 ,红筹股先行于 H股 ,但在金融危机之后 ,红筹股对 H股的先行作用消失。最后 。

中国经济增长和能源消费的动态特征

本文运用基于向量自回归（VAR）模型的广义预测误差方差分解和广义脉冲响应分析方法，在资本、劳动和能源三要素单部门新古典生产函数的框架内，以中国1988～2005年期间的能源消费和经济增长数据为样本，考察了二者之间的动态特征。结果显示：一方面，在短期，经济增长对能源消费的影响不十分显著，而在长期，除了资本增长外，经济增长是能源消费增长的重要因素，短期和长期的贡献度分别为4．36％和14．92％；另一方面，能源消费是仅次于资本的第二生产要素，短期和长期的贡献度分别为6．98％和44．19％，生产函数中投入要素重要性的排序从高到低依次为资本、能源和劳动力。能源消费增长的冲击对经济增长有正的影响作用，在第五年达到最大；反过来，经济增长的冲击对能源消费增长也有稳定的正向影响。中国的经济增长和能源消费具有内生且相互联系的特征，除此之外，还发现在前3年能源和劳动存在替代关系，而与资本是互补的。最后，指出了中国在能源约束下实现经济可持续发展所面临的挑战和机遇并提出了建议。

中国国内旅游消费与经济增长关系的实证分析

构建了国内旅游消费与经济增长之间的VAR计量模型,经过Johansen协整关系检验、Granger因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解,可以发现国内旅游消费与经济增长之间存在长期均衡关系,但是在短期内国内旅游消费对经济增长的拉动作用小于经济增长对国内旅游消费的推动作用;而在长期内国内旅游消费对经济增长的拉动作用要大于经济增长对国内旅游消费的推动作用。进而针对目前国内旅游消费与经济增长之间的互动关系提出了一系列建议。

产业结构调整与全要素生产率增长实证分析

文章通过编制资本服务物量指数和劳动投入指数,采用1979-2013年的样本序列数据,运用增长核算法、脉冲响应函数和方差分解法实证检验了产业结构调整与全要素生产率(TFP)增长的互动关系。研究发现:产业结构调整所催生的TFP增长过程比较缓慢,存在较长的滞后期,但TFP对产业结构调整的冲击却非常迅速,时效性显著。产业结构调整速度、产业结构调整方向对TFP波动的贡献度约分别为6.67%和2.91%;反之,TFP对产业结构调整速度变动和产业结构调整方向的贡献度分别为1.18%和10.65%。此外,TFP与产业结构调整之间存在双向因果关系的结论也值得重视。

基于脉冲响应函数的我国铁路交通与旅游经济增长的关系研究

依据1996—2013年我国铁路发展特征指标和旅游总收入指标数据,利用协整理论,采用脉冲响应函数自向量回归模型和方差分解法对铁路与旅游业发展的关系进行研究。研究结论显示,旅游总收入和铁路建设投资、铁路营业里程、列车旅行速度具有长期稳定均衡的关系。脉冲响应结果表明,铁路建设投资的增长并不能持续推动旅游业收入的增长,旅游总收入的增长对铁路营业里程增长率冲击的响应一直保持幅度较小的正响应。方差分解结果表明,旅游业发展的动力首先是源于自身的内在爆发力,其次是列车旅行速度、铁路营业里程和铁路建设投资的冲击。