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Application of the Credit Metrics in the Credit Risk Management of Commercial Banks 被引量:2
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作者 Yu Jiuhong Lu Yue Wang Zhibo 《学术界》 CSSCI 北大核心 2015年第5期297-301,共5页
Credit risk is one of the main risks the commercial banks faces all over the world,especially in the risk structure of the banks of China.In order to control credit risk more scientifically,we shall connect the qualit... Credit risk is one of the main risks the commercial banks faces all over the world,especially in the risk structure of the banks of China.In order to control credit risk more scientifically,we shall connect the qualitative analysis and the quantitative analysis.Put forward by J.P.Morgan Credit Metrics model is the application of the VaR in the field of credit risk,showing great advantage in quantitative bonds and credit risk of loan.This paper studies the Credit Metrics model and analyzes the hypothesis and framework of this model,attempting to explore the application of the model in China in order to promote the realization of the risk quantification of the commercial banks of China. 展开更多
关键词 信用风险管理 商业银行 应用 中国银行 度量模型 信贷风险 定量分析 量化模型
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Measuring the model risk-adjusted performance of machine learning algorithms in credit default prediction
2
作者 Andrés Alonso Robisco JoséManuel CarbóMartínez 《Financial Innovation》 2022年第1期1930-1964,共35页
Implementing new machine learning(ML)algorithms for credit default prediction is associated with better predictive performance;however,it also generates new model risks,particularly concerning the supervisory validati... Implementing new machine learning(ML)algorithms for credit default prediction is associated with better predictive performance;however,it also generates new model risks,particularly concerning the supervisory validation process.Recent industry surveys often mention that uncertainty about how supervisors might assess these risks could be a barrier to innovation.In this study,we propose a new framework to quantify model risk-adjustments to compare the performance of several ML methods.To address this challenge,we first harness the internal ratings-based approach to identify up to 13 risk components that we classify into 3 main categories—statistics,technology,and market conduct.Second,to evaluate the importance of each risk category,we collect a series of regulatory documents related to three potential use cases—regulatory capital,credit scoring,or provisioning—and we compute the weight of each category according to the intensity of their mentions,using natural language processing and a risk terminology based on expert knowledge.Finally,we test our framework using popular ML models in credit risk,and a publicly available database,to quantify some proxies of a subset of risk factors that we deem representative.We measure the statistical risk according to the number of hyperparameters and the stability of the predictions.The technological risk is assessed through the transparency of the algorithm and the latency of the ML training method,while the market conduct risk is quantified by the time it takes to run a post hoc technique(SHapley Additive exPlanations)to interpret the output. 展开更多
关键词 Artificial intelligence Machine learning credit risk INTERPRETABILITY BIAS internal ratings based model IRB model Natural language processing NLP
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我国商业银行信贷资产证券化的微观影响因素研究 被引量:1
3
作者 潘文富 李婷 王馨瑶 《当代金融研究》 2024年第3期75-86,共12页
商业银行信贷资产证券化作为一种创新型的融资方式,将流动性较弱的信贷资产转化为可在资本市场交易的高流动性证券化产品,提高商业银行流动性和处置效率。当前,由于受到商业银行谨慎性以及宏观因素的影响,信贷资产证券化发展存在一定阻... 商业银行信贷资产证券化作为一种创新型的融资方式,将流动性较弱的信贷资产转化为可在资本市场交易的高流动性证券化产品,提高商业银行流动性和处置效率。当前,由于受到商业银行谨慎性以及宏观因素的影响,信贷资产证券化发展存在一定阻力。基于Tobit模型,引入资产规模和金融深化度等系列变量,深入分析影响商业银行信贷资产证券化的微观因素。结果显示:具有较高不良贷款率和非利息收入、资产规模以及金融深化度较高的商业银行更倾向于开展信贷资产证券化业务;中小型商业银行出于安全性、流动性和经营效益等问题的考虑,对信贷资产证券化业务发展拥有更强的内生需求。有助于加强对信贷资产证券化的了解,增强商业银行利用证券化产品缓解流动性的信心。 展开更多
关键词 商业银行 信贷资产证券化 TOBIT模型
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预期信用损失模型实施与银行信贷过度增长 被引量:3
4
作者 纪佃波 《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2024年第1期21-41,共21页
如何通过制定有效的贷款损失准备计提规则来影响银行信贷行为,进而促进经济高质量发展,是政策当局亟需解决的难题。鉴于此,本文利用贷款损失准备会计准则改革——2018年预期信用损失模型实施——作为准自然实验,运用渐进双重差分法,实... 如何通过制定有效的贷款损失准备计提规则来影响银行信贷行为,进而促进经济高质量发展,是政策当局亟需解决的难题。鉴于此,本文利用贷款损失准备会计准则改革——2018年预期信用损失模型实施——作为准自然实验,运用渐进双重差分法,实证检验了预期信用损失模型是否及如何影响我国商业银行信贷过度增长。研究发现,预期信用损失模型可显著降低银行信贷过度增长,且这一结论在经过稳健性检验后仍然成立。从机制分析看,预期信用损失模型主要通过充分性效应和及时性效应两条路径作用于银行信贷过度增长。进一步的分析则表明,预期信用损失模型对于以权重法进行资本计量的银行和资本充足率较低的银行而言,其抑制信贷过度增长的作用更为突出。本文丰富了预期信用损失模型经济后果的有关研究,为会计准则制定与金融监管政策调整提供了有益的政策启示。 展开更多
关键词 预期信用损失模型 信贷过度增长 商业银行 贷款损失准备
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践行“征信为民”理念助力龙江经济发展——访中国人民银行黑龙江省分行党委委员、副行长赵庆德
5
作者 本刊编辑部 韩丹 焦恒 《征信》 北大核心 2024年第1期13-18,共6页
近年来,中国人民银行黑龙江省分行深入践行“征信为民”服务理念,助力龙江经济发展。一是不断优化征信服务工作管理流程,多渠道满足群众征信服务需求;二是持续探索征信助农模式和路径,促进金融更好服务“三农”经济发展;三是推动动产融... 近年来,中国人民银行黑龙江省分行深入践行“征信为民”服务理念,助力龙江经济发展。一是不断优化征信服务工作管理流程,多渠道满足群众征信服务需求;二是持续探索征信助农模式和路径,促进金融更好服务“三农”经济发展;三是推动动产融资统一登记公示系统和中征应收账款融资服务平台的应用,助力黑龙江省动产融资业务取得积极进展;四是全力推动黑龙江省征信体系建设,积极推动筹建黑龙江省级地方征信平台;五是不断强化对辖内金融信用信息基础数据库接入机构征信业务行为的监督管理,从严履行监管职责;六是积极推进央行内部(企业)评级工作,拓宽金融机构再贷款渠道;七是持续加大征信宣传力度,不断拓展征信宣传的广度和深度。 展开更多
关键词 征信需求 动产融资 征信体系 地方征信平台 征信监管 央行内部(企业)评级 征信宣传
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基于Credit Risk+模型的我国西部地区农村商业银行信用风险评价及防范研究——以四川某农村商业银行为例
6
作者 吴琼 《西部金融》 2020年第2期66-72,共7页
近几年西部地区农村商业银行发展迅速,但其现有的信用风险评价方法较为落后,不能很好地度量其信用风险,本文选用Credit Risk+模型作为研究我国西部地区农村商业银行的信用风险评价模型,以西部地区四川省某农村商业银行为例,对其信用风... 近几年西部地区农村商业银行发展迅速,但其现有的信用风险评价方法较为落后,不能很好地度量其信用风险,本文选用Credit Risk+模型作为研究我国西部地区农村商业银行的信用风险评价模型,以西部地区四川省某农村商业银行为例,对其信用风险进行评价分析,得出相关结论,并提出利于西部地区农村商业银行发展的对策建议。 展开更多
关键词 西部地区 农村商业银行 信用风险 credit RISK+模型
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我国商业银行ESG评级实践和发展研究 被引量:6
7
作者 刘妍 《征信》 北大核心 2023年第6期77-82,共6页
从我国银行业ESG评级实践来看,近年来我国商业银行从完善ESG组织架构及战略目标、加大ESG投资力度、推动ESG评级授信、强化ESG信息披露四个层面推动了ESG评级发展。但总体来看,我国银行业ESG评级尚处于起步阶段,在实践中仍存在ESG理念... 从我国银行业ESG评级实践来看,近年来我国商业银行从完善ESG组织架构及战略目标、加大ESG投资力度、推动ESG评级授信、强化ESG信息披露四个层面推动了ESG评级发展。但总体来看,我国银行业ESG评级尚处于起步阶段,在实践中仍存在ESG理念的组织战略化程度有待深入、ESG评级相关数据基础仍比较薄弱、ESG信息披露机制有待完善等问题。基于此提出建议:推动ESG理念与银行战略规划深度融合,推进ESG信息披露体系建设,将ESG纳入金融机构管理体系,加强国际合作与交流。 展开更多
关键词 信用评级 商业银行 ESG 信息披露
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基于久期缺口模型的商业银行利率风险测度 被引量:2
8
作者 刘雨琪 《中国商论》 2023年第4期120-123,共4页
利率风险暴露是商业银行经常面临的问题之一,而做好风险管理工作的前提是准确度量。本文选取12家不同规模的商业银行,利用久期缺口模型对其所要面临重新定价的资产负债结构进行分析研究。结果表明:(1)国有商业银行的久期缺口普遍小于城... 利率风险暴露是商业银行经常面临的问题之一,而做好风险管理工作的前提是准确度量。本文选取12家不同规模的商业银行,利用久期缺口模型对其所要面临重新定价的资产负债结构进行分析研究。结果表明:(1)国有商业银行的久期缺口普遍小于城市商业银行。(2)国有商业银行因其较大的资产规模在久期缺口存在的情况下面临较大的利率风险。(3)样本内商业银行均具有正的久期缺口,当市场利率上升时将面临净值损失。 展开更多
关键词 利率风险 风险管理 商业银行 久期 久期缺口模型
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绿色信贷政策对商业银行经营绩效有冲击效应吗?
9
作者 孙志红 秦悦 《新疆农垦经济》 2023年第3期84-93,共10页
在“双碳”目标的指引下,商业银行作为绿色信贷政策的实施主体,必然会关注该政策对其经营绩效的影响。文章运用双重差分模型,探究绿色信贷政策对商业银行经营绩效产生的冲击效应。研究发现:商业银行经营绩效受到绿色信贷政策的正向冲击... 在“双碳”目标的指引下,商业银行作为绿色信贷政策的实施主体,必然会关注该政策对其经营绩效的影响。文章运用双重差分模型,探究绿色信贷政策对商业银行经营绩效产生的冲击效应。研究发现:商业银行经营绩效受到绿色信贷政策的正向冲击;进一步分析发现,绿色信贷政策对大型国有商业银行以及城商行产生了正向冲击效应,但对股份制商业银行和农商行产生的冲击效应为负。在政策推进中,有关部门需完善绿色信贷配套措施,引导银行不断改进内部相关监管机制,同时还需加强人才队伍建设,以便充分发挥绿色信贷政策对商业银行的正向效益。 展开更多
关键词 绿色信贷政策 商业银行 经营绩效 双重差分模型
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银行内部控制如何影响信贷风险识别能力:来自A股上市银行的经验证据 被引量:3
10
作者 王蕾 池国华 《中国软科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第8期157-174,共18页
在我国经济进入高质量发展的时代背景下,如何有效防控银行信贷风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线,是值得研究的重大理论和实践问题。与以往文献不同,基于微观视角从银行筛选优质客户层面,利用2007—2018年沪深两市A股16家上市银行与1... 在我国经济进入高质量发展的时代背景下,如何有效防控银行信贷风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线,是值得研究的重大理论和实践问题。与以往文献不同,基于微观视角从银行筛选优质客户层面,利用2007—2018年沪深两市A股16家上市银行与1 098家上市公司签订的单笔贷款合同所涉及的7 317个“银行—上市公司—年度”观测值实证检验了内部控制质量对银行信贷风险识别能力的影响。研究发现:与内部控制质量较低的银行相比,内部控制质量较高的银行更可能选择风险水平较低的借款企业,且拥有更高的风险定价能力,主要体现为对风险水平更高的借款企业设置更高的贷款利率和要求提供贷款担保两个方面。并进一步研究,厘清银行内部控制中各组成部分所发挥的作用,分析不同性质的借款企业的异质性作用,探究了银行内部控制对监管部门信贷相关违法违规处罚的作用。研究结果不仅从微观层面丰富了信贷风险治理研究的相关文献,而且揭示了内部控制对银行信贷风险识别能力的内在影响机制,为银行有效防控信贷风险、实现高质量发展提供了重要经验证据,同时为银行监管部门加强金融监管提供了理论参考。 展开更多
关键词 银行内部控制 信贷风险识别能力 贷款利率 贷款担保 高质量发展
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银行内部控制与信贷风险定价能力——基于宏观经济政策变化视角的实证研究 被引量:3
11
作者 王蕾 池国华 《科学决策》 CSSCI 2023年第4期15-39,共25页
区别于已有研究,文章将宏观经济政策和微观内部控制融于一个分析框架,利用2007-2018年沪深两市A股上市公司与上市银行之间的单笔贷款数据,从利率市场化改革和供给侧结构性改革两个视角实证检验了宏观经济政策变化对银行内部控制与信贷... 区别于已有研究,文章将宏观经济政策和微观内部控制融于一个分析框架,利用2007-2018年沪深两市A股上市公司与上市银行之间的单笔贷款数据,从利率市场化改革和供给侧结构性改革两个视角实证检验了宏观经济政策变化对银行内部控制与信贷风险定价能力关系的影响,研究发现:利率市场化改革和供给侧结构性改革均起到了促进银行内部控制对借款企业风险定价能力的提升作用。其中,利率市场化改革的促进作用主要表现在贷款利率和贷款期限两个方面;供给侧结构性改革的促进作用主要表现在贷款利率和贷款担保两个方面。文章的研究更加全面地揭示了银行内部控制影响信贷风险的作用机理,为信贷风险的综合治理提供了更加有力的经验证据。 展开更多
关键词 宏观经济政策 银行内部控制 信贷风险定价能力 利率市场化改革 供给侧结构性改革
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商业银行对中小企业绿色信贷融资效率研究 被引量:3
12
作者 韩云飞 金紫馨 +1 位作者 沈天乐 任家萱 《中国商论》 2023年第13期88-91,共4页
本文基于我国A股上市公司披露的企业年度报告数据进行实地调研,采用倾向得分匹配——双重差分方法考察商业银行执行国家绿色信贷指引政策后对中小企业尤其是绿色低碳企业债务融资行为的影响,并对我国近几年商业银行对中小企业绿色信贷... 本文基于我国A股上市公司披露的企业年度报告数据进行实地调研,采用倾向得分匹配——双重差分方法考察商业银行执行国家绿色信贷指引政策后对中小企业尤其是绿色低碳企业债务融资行为的影响,并对我国近几年商业银行对中小企业绿色信贷融资效率进行研究,从国家政策、企业环境信息披露等方面对商业银行和中小企业提出改进建议,进一步响应国家“双碳”政策,加速我国资金流通,助力企业绿色转型。 展开更多
关键词 绿色信贷 融资效率 商业银行 PSM-DID模型
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基于面板数据模型下绿色信贷对商业银行经营绩效影响的实证研究 被引量:3
13
作者 马博文 《中国商论》 2023年第2期126-129,共4页
随着碳中和、碳达峰的提出,在政府的大力支持下,绿色信贷相关主题成为焦点,文章基于2011—2019年16家不同规模的商业银行面板数据,运用个体固定效应模型,实证分析了绿色信贷对商业银行经营绩效的影响。实证结果表明:绿色信贷通过降低商... 随着碳中和、碳达峰的提出,在政府的大力支持下,绿色信贷相关主题成为焦点,文章基于2011—2019年16家不同规模的商业银行面板数据,运用个体固定效应模型,实证分析了绿色信贷对商业银行经营绩效的影响。实证结果表明:绿色信贷通过降低商业银行的信贷风险和提高声誉等机制对商业银行的经营绩效产生正面影响。 展开更多
关键词 商业银行 绿色信贷 经营绩效 可持续发展 面板数据模型
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某银行内部信用评级系统开发和程序设计
14
作者 张金波 《计算机应用文摘》 2023年第19期35-38,共4页
随着经济的不断发展,债券市场规模也在持续扩大,但不断发生的债券违约事件严重地影响了债券市场的健康发展。受发行人付费模式影响,投资机构普遍参考的公开市场评级存在评级虚高、可信度下降、区分度较小、优质标的无法显现与风险收益... 随着经济的不断发展,债券市场规模也在持续扩大,但不断发生的债券违约事件严重地影响了债券市场的健康发展。受发行人付费模式影响,投资机构普遍参考的公开市场评级存在评级虚高、可信度下降、区分度较小、优质标的无法显现与风险收益无法锁定等问题。因此,商业银行函须基于自身风险偏好建立独立自主的债券信用内部评级体系,以系统地识别风险并精准地选择优质标的。在“互联网十”时代,因具备高速算力及可靠的数据存储管理功能,计算机备受金融系统青睐。文章针对某银行投资业务的现状,应用计算机语言开发了一套内部信用评级系统,以完善其债券信用评级体系。 展开更多
关键词 计算机应用模型 系统开发 内部信用评级系统 JAVA ORACLE数据库
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我国商业银行中小企业信用评级模型研究 被引量:34
15
作者 赵家敏 黄英婷 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2006年第4期16-20,共5页
本文在对各种信用评级方法进行简要分析的基础上,提出基于层次分析法构建我国商业银行中小企业信用评级模型。其包括两个模块:一是中小企业信用评级指标体系优化模块,包括财务报表分析、中小企业法人和高级管理层的信用状况、企业发展... 本文在对各种信用评级方法进行简要分析的基础上,提出基于层次分析法构建我国商业银行中小企业信用评级模型。其包括两个模块:一是中小企业信用评级指标体系优化模块,包括财务报表分析、中小企业法人和高级管理层的信用状况、企业发展趋势、员工素质以及市场前景等指标;二是基于层次分析法的指标权重确定模块。通过对可量化的“硬指标”的分析,以及对不可量化的“软指标”权重的确定,保证对中小企业评级的客观、公正和有效。最后本文还提出了各商业银行应建立健全能够支持中小企业贷款的信息系统,各中小企业应提高信息披露的真实性等相应的配套措施。 展开更多
关键词 商业银行 中小企业 信用评级 层次分析法
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中国上市商业银行信用风险分析及比较——基于KMV模型及面板数据 被引量:21
16
作者 李晟 张宇航 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2016年第10期31-38,共8页
信用风险是商业银行面临的主要风险之一,运用恰当的模型对商业银行信用风险进行有效评估及管理具有非常重要的意义。在诸多模型中,KMV模型被视为一种较为成熟的信用风险量化评估技术,该动态模型不仅可以依据历史数据进行调整,还具有一... 信用风险是商业银行面临的主要风险之一,运用恰当的模型对商业银行信用风险进行有效评估及管理具有非常重要的意义。在诸多模型中,KMV模型被视为一种较为成熟的信用风险量化评估技术,该动态模型不仅可以依据历史数据进行调整,还具有一定的前瞻性。笔者选取了2010—2015年间我国16家上市商业银行作为样本,运用KMV模型计算出每个商业银行的违约距离,随后通过面板数据对于影响违约距离的主要因素进行了回归分析。结果表明,国有银行相对于非国有银行而言其信用风险相对较低,而商业银行的总不良贷款率、贷存比以及资产规模对于商业银行的信用风险有着较为显著的影响。因此,我们需要重点关注国有银行之外的其他银行的信用风险问题,切实提高非国有银行信用风险管理能力;同时也需要控制其不良贷款率的高低,降低其对信用风险的不良影响。 展开更多
关键词 商业银行 信用风险 KMV模型 违约距离
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我国商业银行信贷市场贷款定价理论研究 被引量:7
17
作者 孔春丽 张天龙 张同建 《技术经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2015年第3期91-95,共5页
随着我国信贷市场利率市场化的发展,贷款定价已成为商业银行市场竞争的关键性策略。西方商业银行的贷款定价模式主要有成本加成定价模式、基准利率加点定价模式和客户盈利分析模式。本研究在贷款定价现状分析、利率市场化进程分析、贷... 随着我国信贷市场利率市场化的发展,贷款定价已成为商业银行市场竞争的关键性策略。西方商业银行的贷款定价模式主要有成本加成定价模式、基准利率加点定价模式和客户盈利分析模式。本研究在贷款定价现状分析、利率市场化进程分析、贷款定价基础理论解析和贷款定价模式解析的基础上,指出我国商业银行贷款定价存在的主要问题是定价方式随意性较大、风险和收益之间缺乏匹配、贷款定价机制僵化、贷款定价的业务数据不足、贷款成本管理滞后和贷款定价机制缺乏,认为我国商业银行贷款定价的主要深化策略是确定内部资金转移价格、构建信贷风险评价体系、建立运营成本分摊系统、构建贷款定价信息系统、构建科学的贷款定价激励机制。我国商业银行贷款定价机制的构建不仅需要立足于本国信贷市场的具体环境,也要充分借鉴西方商业银行的贷款定价经验,才能逐步达到预期的目标。 展开更多
关键词 商业银行 贷款定价 贷款利率 信贷市场
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基于KMV模型的中国商业银行信用风险实证分析——以10家上市商业银行为例 被引量:28
18
作者 凌江怀 刘燕媚 《华南师范大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2013年第5期142-148,209,共7页
以10家上市商业银行作为研究对象,基于2012年样本银行的财务数据和股票交易数据,运用KMV模型度量银行的信用风险,检验KMV模型在我国商业银行信用风险度量中的适用性。实证结果表明,运用KMV模型计算得出的银行预期违约率(EDF)与信用评级... 以10家上市商业银行作为研究对象,基于2012年样本银行的财务数据和股票交易数据,运用KMV模型度量银行的信用风险,检验KMV模型在我国商业银行信用风险度量中的适用性。实证结果表明,运用KMV模型计算得出的银行预期违约率(EDF)与信用评级机构对银行的信用评级相吻合;预期违约率值越大表示违约的可能性越大,而信用等级则越低,并且,商业银行信用风险的大小受银行资产规模、偿债能力以及资产稳定性等财务因素的影响。因此,商业银行应注重提升客户资信资源的质量,实施贷款组合和差别定价,特别是要加快建立违约数据库。 展开更多
关键词 商业银行 信用风险KMV模型 预期违约率
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商业银行竞争对小企业信贷可获性的影响 被引量:8
19
作者 秦捷 钟田丽 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第10期1512-1516,共5页
将企业转换贷款银行成本的增加作为衡量商业银行竞争程度提高的指标,考虑企业投资项目收益、企业项目成功概率、企业垫付资金成本及银行对于不同规模的企业所设置的差别利率对小企业信贷可获性的影响,构建商业银行竞争影响小企业信贷可... 将企业转换贷款银行成本的增加作为衡量商业银行竞争程度提高的指标,考虑企业投资项目收益、企业项目成功概率、企业垫付资金成本及银行对于不同规模的企业所设置的差别利率对小企业信贷可获性的影响,构建商业银行竞争影响小企业信贷可获性的分析模型,探讨商业银行竞争程度提高是否有利于小企业信贷可获性增加.研究结果表明,随着商业银行竞争程度提高,银行贷款项目的风险水平上升,贷款客户中的小企业比例下降,竞争加剧不利于小企业信贷可获性增加.最后以我国2009年信贷激增为例进行了案例分析,验证了所提模型的有效性. 展开更多
关键词 商业银行竞争 小企业 信贷可获性 转换银行成本 差别利率
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我国商业银行操作风险度量模型的选择 被引量:18
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作者 潘建国 王惠 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2006年第4期43-48,共6页
操作风险涉及银行经营活动的所有领域、各个环节和所有人员,不同银行、不同业务、不同环节的操作风险特征都不相同。操作风险度量是对操作风险进行经济资本配置的基础,目前还没有普遍适用的操作风险度量方法,现有的一些主流模型没有充... 操作风险涉及银行经营活动的所有领域、各个环节和所有人员,不同银行、不同业务、不同环节的操作风险特征都不相同。操作风险度量是对操作风险进行经济资本配置的基础,目前还没有普遍适用的操作风险度量方法,现有的一些主流模型没有充分考虑内部控制对操作风险的影响和操作风险的因果性特征。因此,操作风险度量模型应考虑到其特征,既要综合主观和客观两方面的因素,也要可以灵活地进行动态调整。考虑到我国商业银行操作风险管理的实际,在操作风险度量模型的选择上,可用内部控制评价结果调整的基本指标法和标准法作为自上而下的度量模型,用贝叶斯网络技术作为自下而上的度量模型。 展开更多
关键词 商业银行 操作风险 度量模型 内部控制 贝叶斯网络
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