一类加速的模系对称超松弛迭代方法定价双资产美式期权

构造和研究了一类加速的模系对称超松弛迭代方法,用来求解由双资产美式期权定价模型离散出来的线性互补问题.理论分析给出该算法的收敛性条件.数值实验表明,该方法对于求解双资产美式期权定价模型是有效的,并且优于经典的模系超松弛迭代方法和模系对称超松弛迭代方法.

一个求解水平线性互补问题的高阶可行内点算法的多项式复杂性

最近，Ｚｈａｏ和Ｓｕｎ提出了一个求解ｓｕｆｆｉｃｉｅｎｔ线性互补问题的高阶不可行内点算 法．不需要严格互补解条件，他们的算法获得了高阶局部收敛率，但他们的文章没有报告 多项式复杂性结果．本文我们考虑他们所给算法的一个简化版本，即考虑求解单调水平线 性互补问题的一个高阶可行内点算法．我们证明了算法的迭代复杂性是Ｏ（ｌｏｇ（））．