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一类不可观测ARMA过程参数的最小方差估计的强相容性
1
作者
陈家鑫
《汕头大学学报(自然科学版)》
1997年第2期1-11,共11页
本文讨论一类不可观测ARMA过程{u1}参数的估计,基于N个可观测的样本值x1,x2,……,xN,其中xt=ut+δt,1≤t≤N,假设{δt}满足另一个ARMA方程,我们给出参数的最小方差估计量,并证明了这些估计量...
本文讨论一类不可观测ARMA过程{u1}参数的估计,基于N个可观测的样本值x1,x2,……,xN,其中xt=ut+δt,1≤t≤N,假设{δt}满足另一个ARMA方程,我们给出参数的最小方差估计量,并证明了这些估计量的强相容性。
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关键词
ARMA过程
参数估计
强相容性
最小方差估计
下载PDF
职称材料
题名
一类不可观测ARMA过程参数的最小方差估计的强相容性
1
作者
陈家鑫
机构
汕头大学数学系
出处
《汕头大学学报(自然科学版)》
1997年第2期1-11,共11页
文摘
本文讨论一类不可观测ARMA过程{u1}参数的估计,基于N个可观测的样本值x1,x2,……,xN,其中xt=ut+δt,1≤t≤N,假设{δt}满足另一个ARMA方程,我们给出参数的最小方差估计量,并证明了这些估计量的强相容性。
关键词
ARMA过程
参数估计
强相容性
最小方差估计
Keywords
error-in-variable model
spectral density function
periodogram
mini- mum variance eatimator
strong coinsistent estimator
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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1
一类不可观测ARMA过程参数的最小方差估计的强相容性
陈家鑫
《汕头大学学报(自然科学版)》
1997
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