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Wave height statistical characteristic analysis 被引量:4
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作者 LIU Guilin CHEN Baiyu +3 位作者 WANG Liping ZHANG Shuaifang ZHANG Kuangyuan LEI Xi 《Journal of Oceanology and Limnology》 SCIE CAS CSCD 2019年第2期448-460,共13页
When exploring the temporal and spatial change law of ocean environment, the most common method used is using smaller-scale observed data to derive the change law for a larger-scale system. For instance, using 30-year... When exploring the temporal and spatial change law of ocean environment, the most common method used is using smaller-scale observed data to derive the change law for a larger-scale system. For instance, using 30-year observation data to derive 100-year return period design wave height. Therefore, the study of inherent self-similarity in ocean hydrological elements becomes increasingly important to the study of multi-year return period design wave height derivation. In this paper, we introduced multifractal to analyze the statistical characteristics of wave height series data observed from oceanic hydrological station. An improvement is made to address the existing problems of the multifractal detrended fluctuation analysis (MF-DFA) method, where trend function showed a discontinuity between intervals. The improved MFDFA method is based on signal mode decomposition, replacing piecewise polynomial fitting used in the original method. We applied the proposed method to the wave height data collected at Chaolian Island, Shandong, China, from 1963 to 1989 and was able to conclude the wave height sequence presented weak multi-fractality. This result provided strong support to the past research on the derivation of multi-year return period design wave height with observed data. Moreover, the new method proposed in this paper also provides a new perspective to explore the intrinsic characteristic of data. 展开更多
关键词 wave HEIGHT PARTITION function MULTIFRACTAL spectrum MULTIFRACTAL detrended fluctuation analysis (mf-dfa) signal mode DECOMPOSITION
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股市时间序列的多重分形消除趋势分析 被引量:9
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作者 袁平平 于建玲 商朋见 《北京交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第6期69-72,共4页
为了探索股票时间序列的无标度性,应用多重分形消除趋势分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛指数(WMT)日收盘价.研究结果表明,沃尔玛指数日收盘价的变化具有多重分形的特性,广义Hurst指数显著依赖于波动函数的阶数,并随之变化;尺度函数表现... 为了探索股票时间序列的无标度性,应用多重分形消除趋势分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛指数(WMT)日收盘价.研究结果表明,沃尔玛指数日收盘价的变化具有多重分形的特性,广义Hurst指数显著依赖于波动函数的阶数,并随之变化;尺度函数表现出明显的非线性性质;多重分形谱呈现单峰钟形图像. 展开更多
关键词 股票市场 多重分形消除趋势分析 时间序列 多重分形谱
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MFDFA支持下的南京市PM_(2.5)时间尺度变化研究
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作者 刘永娟 《南京晓庄学院学报》 2016年第6期97-103,共7页
PM_(2.5)时间尺度变化的研究对人类的生产生活具有重要的指导意义.通过在Matlab软件中运用多重分形消除趋势波动分析法(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis,MFDFA)先对南京市空气污染因子PM_(2.5)近一年的数据进行统计处理,... PM_(2.5)时间尺度变化的研究对人类的生产生活具有重要的指导意义.通过在Matlab软件中运用多重分形消除趋势波动分析法(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis,MFDFA)先对南京市空气污染因子PM_(2.5)近一年的数据进行统计处理,再对得出的q阶Hurst指数以及多重分形谱图进行分析.结果表明:南京市城区PM_(2.5)浓度总体上呈现先下降后上升的趋势,可见南京以小时为尺度的PM_(2.5)浓度具有长程相关性,并且存在多重分形现象;对于山西路和草场门监测站而言,当q取(0,5)时,值均在(0.5,1)范围内,说明了PM_(2.5)浓度均有长程相关性,其未来整体PM_(2.5)浓度的变化趋势将继续上升. 展开更多
关键词 PM2.5 MFDFA MATLAB HURST指数 多重分形谱
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金融时间序列的多重分形类型的确定 被引量:1
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作者 刘德华 于建玲 《菏泽学院学报》 2009年第5期5-8,共4页
为了探索股票时间序列的无标度性,利用多重分形消除趋势涨落分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛股票指数(WMT)日收盘价.结果表明沃尔玛股票指数日收盘价的变化具有多重分形的特性.然后,随机打乱时间序列的次序,用MF-DFA方法分析打乱序列的... 为了探索股票时间序列的无标度性,利用多重分形消除趋势涨落分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛股票指数(WMT)日收盘价.结果表明沃尔玛股票指数日收盘价的变化具有多重分形的特性.然后,随机打乱时间序列的次序,用MF-DFA方法分析打乱序列的多重分形性质,得出沃尔玛股票指数的多重分形主要是由概率密度函数产生的,分布多重分形占主导地位.比较原始序列和打乱序列的多重分形性质,得出打乱序列的多重分形性弱于原始序列的多重分形性. 展开更多
关键词 金融时间序列 多重分形 消除趋势涨落分析
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