不同因素对倒装芯片球栅格阵列多阶盲孔可靠性的影响

[目的]倒装芯片球栅格阵列(FC-BGA)产品广泛应用于电脑、服务器等的中央处理器(CPU)或图形处理器(GPU),其可靠性非常重要。[方法]以多阶FC-BGA产品为载体,设计专用的通盲孔孔链科邦(简称R-shift科邦),以R-shift科邦在冷热冲击测试(thermal stress test,简称TST)不同周期后的电阻变化率和截面形貌为指标来探究不同因素对多阶盲孔可靠性的影响,结合热应力和热应变仿真分析来探讨多阶盲孔的失效机制。[结果]ABF材料、盲孔叠孔数量及盲孔孔径是影响FC-BGA产品可靠性的关键因素。电镀通孔(PTH)的孔壁粗糙度和层压前处理微蚀量对FC-BGA产品可靠性的影响不大。不同叠层在冷热冲击过程中所受的热应力和热应变不同,盲孔叠孔中心受到的热应力和热应变最大,孔底最容易发生开裂,导致FC-BGA产品失效。[结论]本文的研究结果对FC-BGA产品的设计和加工管控具有一定的指导意义。

基于DAA的轻量级多商家多重息票系统

基于Brickell等的DAA(direct anonymous attestation)方案提出一个支持多商家环境的多重息票系统。新系统将多重息票中的关键元素与抗篡改的TPM(trusted platform module)芯片进行绑定,从而能更有效地阻止用户的共享行为。新系统的构造过程使用了Chow等的服务器辅助签名验证技术、Yang等的自盲化证书技术以及Peng等的区间证明技术,使用户在息票发布和兑换协议中均无需执行低效的对运算。相对于多个同类系统,新系统同时满足多个较理想的性质,而且与ARM TrustZone平台上的移动支付框架兼容。此外,新系统在通信和运算耗费方面具有明显优势。

实用的强不可分割多重息票方案

当前,多重息票方案设计中的主要困难是如何设计能自由设置兑换次数上界的息票发布协议且所得协议的复杂性并不依赖于这个上界,以及如何为兑换协议提供高效、灵活的兑换机制.为此,提出两个具备改进的效率与功能的方案.新方案分别利用Chaabouni等人的离散对数区间证明技术和Canard等人的关于被承诺元素的知识证明技术实现了对息票兑换次数上界的灵活设置,并且利用Peng等人的批量零知识证明与验证技术对兑换协议的运算复杂度进行了优化.新方案在Nguyen的形式化模型下满足可证安全,而且首次实现了实际应用中的全部理想特性,即并发发布、紧凑存储、批量兑换以及支持设置息票对象和过期日期.性能分析表明,新方案的通信与运算耗费显著低于已有的两个满足强不可分割性质的方案.

并发安全的紧凑多重息票方案

已有多重息票方案的弱点是缺乏支持用户根据需要选择最大兑换数量的高效协议.另一个缺陷是并不满足并发安全性.为了克服这些困难,提出两个并发安全的改进方案.第一个方案是利用关于两个被承诺值的知识证明和2轮并发零知识论证的Sigma协议编译器对底层的Blanton方案进行扩展得到的.第二个方案(即前一个方案的增强版本)利用直线提取技术实现了更为高效的安全性归约过程,并借助基于同态加密的非交互零知识论证避免了对随机预言机的使用.与其他的强不可分割的方案相比,第一个方案具有更高的通信效率,且第二个方案的安全性并不依赖于随机预言模型.

基于电子优惠券的多渠道整合策略研究

在由制造商的网络直销渠道和混合零售商的实体渠道和网络渠道所构成的多渠道供应链中,考虑存在消费者无缺陷退货和消费者对购买渠道偏好的异质性,研究了混合零售商的基于电子优惠券的多渠道整合策略问题。探明了混合零售商愿意采用电子优惠券实现多渠道整合的临界条件,揭示了多渠道整合策略对市场均衡的影响,并且构建了基于零售商订货量和接受消费者退货量的转移支付机制来协调多渠道供应链。

满足强不可分割性质的紧凑多重息票方案

迄今为止,已有多重息票方案的缺点是缺乏灵活有效的发布与兑换机制。基于3轮并发零知识论证、Boneh-Boyen签名以及Camenisch-Chaabouni-Shelat区间证明技术提出一个改进方案。新方案实现了此类方案要求的全部性质以及多个具有吸引力的性质,即紧凑存储,并发注册以及灵活兑换。此外,性能比较表明,新方案的通信耗费明显低于已有方案。

不规则机票表格的高精确度多单元字符定位

提出一个检测和定位机票图像中污损字符串的技术 不规则机票表格中的字符串是由计算机打印生成的 ,其对比度低且容易偏离表格 ,无法用常用的方法处理 基于几何先验知识和字符提取结果 ,应用扩展最大平均相关高度相关滤波器检测 ,进而准确地定位期望字符区域 实验结果表明 :该方法准确率高 。

卡尔曼滤波法模拟和预测沪市国债期限结构

以多因素CIR为基础，运用卡尔曼滤波模拟和估计沪市国债利率的期限结构。卡尔曼滤波方法可有效处理不可观察的向量（状态向量），能综合多因素CIR模型的时间序列特性和横截面信息，可以充分利用可获得的期限结构的其他各种信息。采用的国债利率为用息票剥离方法得到的零息票利率，原始数据为1997年6月27日-2003年2月25日期间交易所的国债现货和国债回购的周交易价格数据，源自中国国债网。多因素模型能很好地刻画收益率曲线的动态变化，统计结果支持四因素CIR模型。实证发现，中国国债期限结构先升后降、而后再次升降，呈明显的驼峰状；长期利率与短期利率差距不大，收益率期限结构扭曲.这也表明合理的国债利率期限结构的确尚未形成。