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中小企业集合债券发行主体发债比例确定——一个基于多元t-Copula-KMV模型的实证研究
1
作者
谢赤
李为章
《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2014年第2期37-41,共5页
结合KMV模型和多元t-Copula模型,构建中小企业集合债券发行主体发债比例优化模型,用以考察各发债企业的最优发债比例。为了排除宏观环境以及行业差异等因素的影响,同时考虑到数据的可得性,尽可能选取与现有中小企业集合债券发债企业处...
结合KMV模型和多元t-Copula模型,构建中小企业集合债券发行主体发债比例优化模型,用以考察各发债企业的最优发债比例。为了排除宏观环境以及行业差异等因素的影响,同时考虑到数据的可得性,尽可能选取与现有中小企业集合债券发债企业处于同一行业的样本,具体以证券市场中小企业板块的上市公司为研究对象。实证结果表明,所确定的集合债券发债主体的最优发债比例能保证中小企业集合债券的信用风险预期损失率实现最小化。
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关键词
中小企业
集合债券
发债比例
多元
t
-
copula
模型
KMV模型
下载PDF
职称材料
基于多元t-copula模型的未决赔款准备金
被引量:
1
2
作者
胡晓伟
刘燕
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
2016年第1期1-9,共9页
在非寿险精算领域中,单业务准备金的估计是研究的重点,而在非寿险公司对所有业务的总准备金水平进行评估时,不同业务之间存在着一定的相关性,将单业务的准备金进行简单的相加得到的总准备金往往大于实际理赔金额.因此,利用多元t-copula...
在非寿险精算领域中,单业务准备金的估计是研究的重点,而在非寿险公司对所有业务的总准备金水平进行评估时,不同业务之间存在着一定的相关性,将单业务的准备金进行简单的相加得到的总准备金往往大于实际理赔金额.因此,利用多元t-copula模型,从理论到实际数据等方面研究不同业务间的相关性,从而得出准备金的估计值,并通过风险边际的下降来说明在总准备金的估计中研究不同业务间的相关问题的必要性.
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关键词
多元未决赔款准备金
t
-
copula
模型
相关性
风险价值度
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职称材料
题名
中小企业集合债券发行主体发债比例确定——一个基于多元t-Copula-KMV模型的实证研究
1
作者
谢赤
李为章
机构
湖南大学工商管理学院
湖南大学金融与投资管理研究中心
出处
《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2014年第2期37-41,共5页
基金
国家自然科学基金项目(项目编号:71373072)
国家自然科学基金创新研究群体基金项目(项目编号:71221001)
+1 种基金
国家软科学研究计划项目(项目编号:2010GXS5B141)
高等学校博士点专项科研基金项目(项目编号:0161110031)
文摘
结合KMV模型和多元t-Copula模型,构建中小企业集合债券发行主体发债比例优化模型,用以考察各发债企业的最优发债比例。为了排除宏观环境以及行业差异等因素的影响,同时考虑到数据的可得性,尽可能选取与现有中小企业集合债券发债企业处于同一行业的样本,具体以证券市场中小企业板块的上市公司为研究对象。实证结果表明,所确定的集合债券发债主体的最优发债比例能保证中小企业集合债券的信用风险预期损失率实现最小化。
关键词
中小企业
集合债券
发债比例
多元
t
-
copula
模型
KMV模型
Keywords
small and medium
-
sized en
t
erprises
collec
t
ive bonds
deb
t
ra
t
ios
multivariate t - copula model
KMV
model
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于多元t-copula模型的未决赔款准备金
被引量:
1
2
作者
胡晓伟
刘燕
机构
郑州大学数学与统计学院
出处
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
2016年第1期1-9,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(10901143)
文摘
在非寿险精算领域中,单业务准备金的估计是研究的重点,而在非寿险公司对所有业务的总准备金水平进行评估时,不同业务之间存在着一定的相关性,将单业务的准备金进行简单的相加得到的总准备金往往大于实际理赔金额.因此,利用多元t-copula模型,从理论到实际数据等方面研究不同业务间的相关性,从而得出准备金的估计值,并通过风险边际的下降来说明在总准备金的估计中研究不同业务间的相关问题的必要性.
关键词
多元未决赔款准备金
t
-
copula
模型
相关性
风险价值度
Keywords
multivariate
reserving for ou
t
s
t
anding losses
t
-
copula
model
correla
t
ion
VaR
分类号
F840 [经济管理—保险]
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作者
出处
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被引量
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1
中小企业集合债券发行主体发债比例确定——一个基于多元t-Copula-KMV模型的实证研究
谢赤
李为章
《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2014
0
下载PDF
职称材料
2
基于多元t-copula模型的未决赔款准备金
胡晓伟
刘燕
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
2016
1
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职称材料
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参考文献
引证文献
统计分析
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