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基于NGINAR(1)风险模型的有限破产概率
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作者 宇世航 《数学的实践与认识》 北大核心 2016年第17期257-260,共4页
考虑每期索赔计数变量之间基于几何一阶整值自回归(NGINAR(1))相依结构的离散风险模型,利用下临界分支过程的大偏差,获得了一阶几何整值自回归过程的大数定律呈指数衰减,从而建立了有限破产概率的渐近表示.
关键词 离散风险模型 几何整值自回归过程 大偏差 有限破产概率
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