Asymptotics of discounted aggregate claims for renewal risk model with risky investment

Under the assumption that the claim size is subexponentially distributed and the insurance surplus is totally invested in risky asset, a simple asymptotic relation of tail probability of discounted aggregate claims for renewal risk model within finite horizon is obtained. The result extends the corresponding conclusions of related references.

相依索赔的二项风险模型的Gerber-shiu贴现罚函数

研究一类索赔时间相依的二项风险模型,根据索赔额的大小随机产生一副索赔.通过引入辅助模型,运用概率论的分析方法得到了任意初始值u下的Gerber-Shiu贴现罚函数,并求得了初始值为0时最终破产概率的明确表达式.最后结合保险实务进行了举例.

无效施工合同折价补偿规则研究--以请求权基础为视角

无效施工合同折价补偿制度自《民法典》第七百九十三条确立了“可以参照合同”折价补偿之后,研究重点逐渐从如何折价补偿的技术性问题向折价补偿的请求权基础方面转移。以不当得利请求权为折价补偿的研究进路,通过分析无效施工合同折价补偿的请求权行使规则,发现我国在规则设置与司法实践中存在请求权基础判定不明、折价补偿计价方式存在争议、参照合同约定缺陷突出等问题。结合债之种类的发展,从折价补偿应明确适用不当得利之债规范的角度,提出参照合同约定与市场客观价值两种方式的适用情形,同时提出应逐步构建我国的清算之债制度,避免价款性质争议与计算冲突。

合同无效后恢复原状请求权之性质

返还财产与折价补偿作为恢复原状的具体方式,其性质在理论上多有争议。返还财产请求权不论是采原物返还请求权说抑或不当得利请求权说还是请求权竞合说均有无法解释的缺陷,合同无效后财产返还制度与物权法、不当得利法所要实现的价值追求并不一致。折价补偿作为财产返还的补充形式,亦是如此。返还财产请求权以及折价补偿请求权应均是独立的请求权基础,均属于类合同请求权。

带延迟索赔和随机收入的离散风险模型的Gerber-Shiu分析（英文）

破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,还得到了贴现因子为1的特殊情形下的Gerber-Shiu期望折罚函数的解析表达式.最后还得到了实际应用中的一些重要的破产特征量,包括破产概率,破产时赤字的密度函数,破产前盈余与破产时赤字的联合密度函数,以及导致破产的索赔密度函数等.

概率方法求Gerber-Shiu折现罚金函数

相位分布是定义为某个马氏跳过程吸收时间的分布,它在正半轴上形成了一类可以在普遍性与易处理之间的平衡点,任何正的分布都可以由相位分布无限接近;在带常利率的时间间隔为相位分布的更新风险模型下,用概率方法得出了相位分布的一些基本性质及Gerber-Shiu折现罚金函数的确切解.

中国商业银行存款保险定价与模式选择

本文提出了基于效用理论和无赔款优待的两种新的存款保险定价模型,在效用理论模型下给出了商业银行和存款保险机构共同接受的费率区间。利用预期损失模型真实测算了各商业银行存款保险费率及保费;由于外部环境与各商业银行规模、管理水平的不同,故适宜采取差别费率的方式;在混合方法的基础上结合预期损失模型测算的保险费率,针对中国的商业银行提出并设计了嵌入无赔款优待模型的费率模式和参考费率。

一类离散相依索赔风险模型的随机分红问题

该文将随机保费收入、相依索赔以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,并研究该模型下的随机分红问题.运用母函数的方法,推导得到保险公司直至破产前的期望累积折现分红量满足的差分方程及其解.最后,通过几个数值例子展示了所得结果.

无赔款优待模型及其在洪水保险中的应用

针对我国防洪的实际需要、完善洪灾补偿和救助制度,采用洪水保险制度取代蓄滞洪区运用补偿制度是必然的趋势。为了避免洪水易发区试行洪水保险小额理赔的发生,降低索赔成本、管理费用及保险费,增强保险人的竞争力及对被保险人的吸引力,引用保险精算技术中的无赔款优待模型研究了灾后保户索赔时的转移概率矩阵、保单分布状况及安全偿还费。

常数分红下相依理赔量的Erlang(2)模型

该文考虑了常数障碍分红策略下的Erlang(2)模型,研究了Gerber-Shiu折现罚金函数和期望折现分红,导出了它们所满足的积分微分方程,并分析了它们的解.

有交易费的未定权益无套利公平定价

讨论了有交易费市场模型下未定权益无套利公平定价问题 .首先 ,提出了资产折算函数 .其次 ,基于资产折算函数并利用辅助鞅方法 ,给出了在有交易市场模型下套利机会的定义和无套利分析的一些结果的讨论 .第三 ,借助微分方程和价值函数的方式 ,给出了有交易费市场模型下未定权益无套利公平价的定义 .最后 ,利用随机分析和无套利分析的理论 ,给出了有交易费市场模型下未定权益的上、下无套利公平定价形式 .这样 ,即可以给出有交易费市场模型下未定权益无套利公平定价区 ,同时 ,还给出了在风险资产不参与交易下 。

索赔具有时间相关性的复合二项风险模型

提出了一种索赔具有时间相关性的复合二项风险模型,即假设在任何一个时间区间内每一个主索赔都以一定概率引起一个副索赔。讨论了该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,并且得到了Gerber-Shiu折现罚金函数的渐近解和解析解。

一种解决国有银行不良债权问题的新思路

解决国有银行不良债权问题的正确思路是，将它与推进跨地区企业兼并结合起来。但这种兼并不应是政府的“拉郎配”行为，而应按市场经济规律进行。在具体操作上，可运用现代博弈论中的激励机制设计理论，设计出一种合理的“债务折扣机制”，来与兼并企业进行博弈。通过兼并，国有银行、兼并企业、被兼并企业以及政府当局都可从中获益，因而是可行的。

考虑资金时间价值的水运工程索赔谈判

水运建设项目尤其是国际承包工程的施工索赔问题中经常出现索赔额大、索赔谈判期长的情况,资金时间价值对于水运工程施工索赔谈判的作用不容忽视。而目前考虑资金时间价值的施工索赔谈判模型还不成熟。基于博弈论、考虑资金时间价值对施工索赔谈判的影响,建立了水运工程施工索赔博弈模型,得出引入资金时间价值会缩短施工索赔谈判过程的结论。由案例分析说明了所建立模型的应用。

论票据贴现后持票人的票据退还请求权

票据贴现后,若承兑人出现财务危机,可能面临票据到期无力付款的风险。依票据法原理,在票据无瑕疵且取得票据合法的前提下,持票人享有到期付款请求权和追索权;而票据退还请求权显然不是票据权利,无法根据票据关系推导出这种新型权利。因为票据贴现时,贴现人并非仅是对贴现申请人的信赖,而是对票据出票人乃至前面所有票据签章者的信赖。但当票据未到期,票据贴现人可能面临损失,则其可以根据票据贴现协议的约定——票据原因关系,确定是否享有票据退还请求权。

论对他人不动产进行物之增添的法律效果

我国实证法中并没有添附制度的规定,对他人不动产进行增添的法律调整主要存在于民法通则司法解释第86条。通过对该条的分析,发现它在一定程度上也能够达到和添附制度相似的结果,只不过需要对其中的部分内容进行修正,并添加合理的裁判标准。

具有相对折扣的奖惩系统

在非寿险中,许多保险对被保险人的过去行为进行奖惩,称为"奖惩系统"或"无赔款优待系统".这一方面可以减少保险人的小额索赔成本,另一方面又可以减少被保险人的出险率,并保持较高的续保率.该文考虑了具有相对折扣的奖惩系统,当被保险人参加这种保险时的最优决策.

考虑每一次索赔额的无索赔折扣模型

考虑了每一次索赔额对NCD系统及保险公司期望保费的影响,对NCD系统进行了改进,证明了改进后的系统存在唯一的平稳分布,并通过例子说明了改进后的NCD系统与原系统的差异.

带常利率的马氏调节风险模型的期望折现罚金函数的概率解法

研究了带常利率的马氏调节风险模型的期望折现罚金函数.运用概率方法考虑当第n次索赔的发生引起破产时的期望折现罚金函数,以发生第一次索赔为条件进行分析,给出递推公式,进而得到期望折现罚金函数的无穷级数形式,最后给出经典情形下的数值计算结果.

在索赔额相依的风险模型中的阈值分红策略

介绍了带有阈值分红的索赔额相依风险模型,给出了Gerber-Shiu罚金折现函数满足的非齐次积分微分方程及其解的分析,并给出了红利折现期望满足的齐次积分微分方程。