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基于组合赋权-TOPSIS法的拆卸方案决策研究 被引量:2
1
作者 宋守许 姚大翔 +1 位作者 周丹 田永廷 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第7期886-892,899,共8页
拆卸是回收和再制造的重要步骤,为了使拆卸方案达到高效率、低排放以及高经济效益的目标,文章建立一种基于组合赋权-TOPSIS(technique for order preference by similarity to an ideal solution)法的拆卸方案决策模型。针对拆卸方案,... 拆卸是回收和再制造的重要步骤,为了使拆卸方案达到高效率、低排放以及高经济效益的目标,文章建立一种基于组合赋权-TOPSIS(technique for order preference by similarity to an ideal solution)法的拆卸方案决策模型。针对拆卸方案,从环境、技术和经济3个角度构建拆卸方案评价指标体系;依据最小信息熵原理,综合改进层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)、熵权法与CRITIC(criteria importance through intercriteria correlation)法,为各指标进行组合赋权;使用组合权重改进TOPSIS模型,构建拆卸方案的贴近度指标,对拆卸方案进行判定;以银行自动取款机(automated teller machine,ATM)拆卸为实例进行分析,并与其他决策模型对比,验证所提决策模型的合理性及有效性,实现多拆卸方案的决策。 展开更多
关键词 层次分析法(AHP) 熵权法 CRITIC法 组合权重 TOPSIS法 方案决策
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阿基米德Copula下一般随机序的性质
2
作者 关清元 王炳兴 +1 位作者 钱昊 赵添鑫 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2023年第2期137-150,共14页
文中研究了相依随机变量的一般随机序性质.将独立随机变量一般随机序的两个特征推广到了阿基米德Copula下的相依随机变量.此外还给出了阿基米德Copula相依随机变量的两个闭合性质.研究了两个相依随机变量集的最小和最大次序统计量满足... 文中研究了相依随机变量的一般随机序性质.将独立随机变量一般随机序的两个特征推广到了阿基米德Copula下的相依随机变量.此外还给出了阿基米德Copula相依随机变量的两个闭合性质.研究了两个相依随机变量集的最小和最大次序统计量满足一般随机序的充分条件.用几个数值例子验证所得结果.探讨了这些结果在系统可靠性和精算学中的一些潜在应用. 展开更多
关键词 阿基米德COPULA 一般随机序 优化序 异质组合
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高维时变协高阶矩建模及其投资组合应用——基于半参数分布因子模型
3
作者 黄光麟 鲁万波 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第9期125-140,共16页
本研究提出了一种基于半参数分布时变因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和时变高阶矩的检验.通过因子模型有效缓解了动态协高阶矩估计存在的“维数灾难”问题,同时通过引入半参数分布增加了模型的稳健性.实证研... 本研究提出了一种基于半参数分布时变因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和时变高阶矩的检验.通过因子模型有效缓解了动态协高阶矩估计存在的“维数灾难”问题,同时通过引入半参数分布增加了模型的稳健性.实证研究表明:相比于现有协高阶矩估计方法,基于因子模型的动态建模能够有效捕捉资产收益率协高阶矩的时变结构,同时更加契合金融资产收益率的潜在特征;动态投资组合能够应用于高维场景,并产生更高且更稳定的经济价值,稳健性分析进一步证实了这一点. 展开更多
关键词 因子模型 半参数分布 时变协高阶矩建模 动态投资组合
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基于混频因子模型的高阶矩投资组合策略研究
4
作者 杨冬 赵爽 《数量经济研究》 2023年第4期161-179,共19页
高阶矩的准确估计对提升包含高阶矩的投资组合表现无疑具有重要意义。传统样本矩估计方法未考虑“维数灾难”对高阶矩参数带来的不良影响,大大限制了高阶矩投资组合在实践中的应用,因此更为精确的高阶矩估计方法有待提出。针对高阶矩矩... 高阶矩的准确估计对提升包含高阶矩的投资组合表现无疑具有重要意义。传统样本矩估计方法未考虑“维数灾难”对高阶矩参数带来的不良影响,大大限制了高阶矩投资组合在实践中的应用,因此更为精确的高阶矩估计方法有待提出。针对高阶矩矩阵,本文基于混频数据抽样(MIDAS)技术,构建混频因子模型高阶矩估计量,并利用其构建包含高阶矩的投资组合策略,探讨其实际经济价值。在实证分析中,通过采用效用函数的高阶泰勒展开,将基于混频因子模型得到的高阶矩估计量作为最优估计进行投资组合优化,利用回测检验方法对不同相对风险厌恶系数下混频因子模型高阶矩投资组合在收益和下行风险方面的表现进行评价。研究结果发现:基于混频因子模型的高阶矩估计可以有效改善高阶矩投资组合在收益率和下行风险方面的表现,相较于传统的基于样本矩估计和同频因子估计构建的高阶矩投资组合具有显著的优势。 展开更多
关键词 混频因子模型 高阶矩 投资组合策略
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基于博弈组合赋权-TOPSIS法的富水软岩山岭隧道塌方风险评价 被引量:8
5
作者 吴波 周路 刘聪 《科学技术与工程》 北大核心 2023年第4期1726-1733,共8页
为提高富水软岩山岭隧道塌方风险评价等级的精确性,提出了一种基于博弈组合赋权-逼近理想解排序(technique for order preference by similarity to an ideal solution,TOPSIS)法的隧道塌方风险评价模型。首先,在查阅相关文献并结合工... 为提高富水软岩山岭隧道塌方风险评价等级的精确性,提出了一种基于博弈组合赋权-逼近理想解排序(technique for order preference by similarity to an ideal solution,TOPSIS)法的隧道塌方风险评价模型。首先,在查阅相关文献并结合工程实际情况的基础上,构建了包括工程地质、勘查设计、组织管理和环境气候4个一级指标、16个二级指标在内的富水软岩山岭隧道塌方风险评估指标体系;其次,针对传统层次分析法在分析处理不确定性信息能力较弱的情况下,通过引入D数理论对其进行改进从而确定主观权重,提高了在确定权重值过程中专家对指标的偏好性,充分利用了专家的经验,为充分考虑所选评价指标间存在的相关性和冲突性,更加合理确定权重系数,优选CRITIC法确定客观权重,通过采用博弈论将主、客权重值进行组合优化,得出最优综合解经加权规范化后基于TOPSIS法进行风险等级判定;最后,运用该评价模型对黄砂隧道中的5个样本隧道区段进行了实例分析。结果表明:进出口样本隧道段风险等级均为3级,而其他隧道洞身段风险等级均为2级,经勘查了解到隧道进出口区段相较于隧道洞身本身存在偏压、涌水等不利因素,因此评估结果与实际情况相吻合,验证了所提模型具有一定的适用性。 展开更多
关键词 山岭隧道 逼近理想解排序(TOPSIS)法 组合赋权 塌方 风险评价
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求解稀疏高阶矩投资组合问题的混合启发式算法
6
作者 张鑫熔 彭深 《纯粹数学与应用数学》 2023年第3期437-454,共18页
本文旨在针对带有基数约束的高阶矩投资组合优化模型,设计一种高效的混合启发式求解算法.具体地,首先构建一个带有l_(2)正则化的均值-方差-偏度模型,并且提出了一个具有全局收敛性的Cubic-Newton算法.然后,进一步考虑基数约束下的模型求... 本文旨在针对带有基数约束的高阶矩投资组合优化模型,设计一种高效的混合启发式求解算法.具体地,首先构建一个带有l_(2)正则化的均值-方差-偏度模型,并且提出了一个具有全局收敛性的Cubic-Newton算法.然后,进一步考虑基数约束下的模型求解,提出了一种改进的混合启发式算法,其中适应值的计算嵌入了Cubic-Newton算法,以改善迭代种群的质量.最后,利用OR-Library的6个标准数据集进行实证分析,并以样本外夏普比率,样本内外一致性为评价指标.实验结果表明本文提出方法普遍优于等权重投资策略,均值-方差(MV)投资组合策略以及稀疏均值-方差(SMV)投资组合策略. 展开更多
关键词 投资组合选择 高阶矩优化 基数约束 牛顿算法 样本外分析
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不确定和随机环境下绿色投资组合问题的稀疏高次模型求解
7
作者 卢佳怡 赵志华 《纯粹数学与应用数学》 2023年第3期455-472,共18页
本文在不确定随机的混合市场环境中,针对绿色投资组合优化问题,建立了具有高阶矩的多目标稀疏模型,提出了一种绿色和非绿色资产混合配置的投资策略.具体地,本文把最近上市且缺乏足够样本信息的绿色资产作为不确定变量,而其他具有足够历... 本文在不确定随机的混合市场环境中,针对绿色投资组合优化问题,建立了具有高阶矩的多目标稀疏模型,提出了一种绿色和非绿色资产混合配置的投资策略.具体地,本文把最近上市且缺乏足够样本信息的绿色资产作为不确定变量,而其他具有足够历史数据的资产作为随机变量进行统一建模.在这样一个混合资产环境下,建立了一个具有基数约束的均值-平均绝对下半偏差-偏度的投资组合优化模型,并采用快速非支配排序遗传算法对模型进行求解.最后,针对提出的模型与算法,对中国沪深股市的实际数据集进行了样本外分析.实证结果表明了本文提出的混合配置策略在Sharpe Ratio方面的优越性. 展开更多
关键词 绿色投资组合 多目标优化 基数约束 高阶矩优化 样本外分析
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精密星历插值中龙格现象处理策略 被引量:6
8
作者 赵峰 欧阳永忠 +1 位作者 晏新村 郭忠磊 《海洋测绘》 2013年第4期62-65,共4页
针对由于高阶插值引起的龙格现象在精密星历插值两端表现得特别明显,提出了利用阶次组合、增加星历和先外推后插值3种方法减弱和消除龙格现象的影响,通过实例验证了3种方法的有效性和可行性,并对比分析了3种方法的优缺点,得到了一些有... 针对由于高阶插值引起的龙格现象在精密星历插值两端表现得特别明显,提出了利用阶次组合、增加星历和先外推后插值3种方法减弱和消除龙格现象的影响,通过实例验证了3种方法的有效性和可行性,并对比分析了3种方法的优缺点,得到了一些有意义的结论。 展开更多
关键词 精密星历 插值 龙格现象 阶次组合
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VaR之下厚尾分布的最优资产组合的收敛性 被引量:5
9
作者 杨晓光 马超群 文风华 《管理科学学报》 CSSCI 2002年第1期65-69,共5页
主要研究在 Va R风险度量之下 ,收益具有厚尾性质的资产的投资组合问题 .证明了基于尾部分布二阶展开的最优投资组合收敛于基于尾部分布一阶展开的最优投资组合 .因此 ,对于Va R风险度量之下的最优投资组合问题 ,如果要求的风险承受水... 主要研究在 Va R风险度量之下 ,收益具有厚尾性质的资产的投资组合问题 .证明了基于尾部分布二阶展开的最优投资组合收敛于基于尾部分布一阶展开的最优投资组合 .因此 ,对于Va R风险度量之下的最优投资组合问题 ,如果要求的风险承受水平充分低 ,则只需要利用尾部分布的一阶展开代替厚尾部分布进行近似计算 ,就可以达到满意的精度 。 展开更多
关键词 VAR 厚尾分布 最优投资组合 收敛性 金融市场 风险度量 风险管理
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基于确定性偏好的投资组合选择 被引量:3
10
作者 李腊生 张冕 黄孝祥 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2019年第7期63-74,共12页
文章在对马科维茨证券投资组合模型简要评述的基础上,针对投资者可选标的证券信息集非对称的现实,依据确定性偏好原理,将投资者对可选标的证券信息的确定性程度转换成偏好次序关系,同时结合行为金融学中的前景理论,依确定性偏好次序规... 文章在对马科维茨证券投资组合模型简要评述的基础上,针对投资者可选标的证券信息集非对称的现实,依据确定性偏好原理,将投资者对可选标的证券信息的确定性程度转换成偏好次序关系,同时结合行为金融学中的前景理论,依确定性偏好次序规则来确定权重函数,并在价值函数风险的框架下探讨了证券投资组合模型的构建及其最优解,从而在行为金融理论下扩展了马氏证券投资组合模型。实证分析表明,我国证券市场投资者基本是采用线性赋权方式来处理非对称信息集下的投资组合选择的。 展开更多
关键词 信息集非对称 偏好次序 价值函数 证券投资组合模型
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非负随机变量函数凸序与投资组合的风险值 被引量:2
11
作者 夏亚峰 周小兴 朱丽华 《甘肃科学学报》 2007年第3期40-43,共4页
引进非负随机变量函数凸序研究随机资产的风险值(VaR),证明了任意随机资产组合的风险不会超过其各个随机资产的风险值之和,给出了投资组合的风险值上界.
关键词 函数凸序 凸序 投资组合 VAR
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二阶随机占优约束优化问题的遗传算法求解 被引量:2
12
作者 张宏伟 于海生 +1 位作者 庞丽萍 王金鹤 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期299-303,共5页
随机占优是经济学和决策论中的基本概念,在投资组合优化中得到了广泛的应用.遗传算法无须求解目标函数和约束函数的次微分,也不用满足Slater约束规范,解决了约束的半无限性和非光滑性等问题.两个算例表明,遗传算法能很好地解决投资组合... 随机占优是经济学和决策论中的基本概念,在投资组合优化中得到了广泛的应用.遗传算法无须求解目标函数和约束函数的次微分,也不用满足Slater约束规范,解决了约束的半无限性和非光滑性等问题.两个算例表明,遗传算法能很好地解决投资组合优化问题,并且效率得到了很大提高. 展开更多
关键词 二阶随机占优 遗传算法 投资组合优化
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基于LSSC的供应商选择与订单分配 被引量:12
13
作者 姜意扬 王勇 邓哲锋 《工业工程》 北大核心 2011年第3期80-86,共7页
面对物流服务供应链中不规则的客户需求,物流服务集成商如何有效分配各物流供应商的物流订单是一大难题。考虑集成商对不同分销点的多个物流供应商分配订单的情形,建立基于物流供应商现有手头订单、物流能力可获得性、配送效率、缺损率... 面对物流服务供应链中不规则的客户需求,物流服务集成商如何有效分配各物流供应商的物流订单是一大难题。考虑集成商对不同分销点的多个物流供应商分配订单的情形,建立基于物流供应商现有手头订单、物流能力可获得性、配送效率、缺损率与成本的供应商选择与订单分配组合优化模型,并采用相应算法进行算例分析。结果表明:该模型及算法能够为物流服务供应链的运作确定合适数量的供应商及进行订单分配的优化;在确保满足客户期望服务水平的同时,降低供应商的运作成本,并促使其为获取更大的竞争优势而改进自身的物流服务能力。 展开更多
关键词 供应商选择 订单分配 物流服务供应链 组合优化
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一种减少供应链牛鞭效应的资产组合管理方法 被引量:5
14
作者 陈长彬 盛鑫 梁永奕 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2016年第6期33-48,共16页
考虑一个由单个供应商和多个零售商组成的供应链系统,零售商面临无促销活动和有促销活动两种动态需求环境,采用周期性检查库存策略,基于当前市场需求信息向供应商订货.同时,市场中的零售商由于订货决策行为的相互影响而存在一定的相关性... 考虑一个由单个供应商和多个零售商组成的供应链系统,零售商面临无促销活动和有促销活动两种动态需求环境,采用周期性检查库存策略,基于当前市场需求信息向供应商订货.同时,市场中的零售商由于订货决策行为的相互影响而存在一定的相关性.本文探讨零售商之间具有不同相关性订货决策时,运用资产组合管理方法调整零售商之间的供应量,减少订货的总方差,实现减少订货所产生牛鞭效应.随后,通过对比分析零售商订货量调整前后库存水平、库存成本、缺货损失和利润,验证了零售商调整订货量的动机和积极性.数值算例的结果表明,运用资产组合管理方法能够减少供应商的总方差,同时能够激励具有不同相关系数的零售商调整订货量,在一定程度上减少供应链中的牛鞭效应.零售商之间的相关系数越大,供应链中牛鞭效应减少的效果就越显著;且在同一相关系数下,零售商对市场需求预测的方差越大,运用资产组合管理方法所达到的牛鞭效应减少的效果就越大. 展开更多
关键词 供应链 依据水准订货策略 牛鞭效应 资产组合管理方法
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随机凸序与投资组合的风险值 被引量:1
15
作者 毛泽春 刘锦萼 《经济数学》 2004年第1期16-23,共8页
本文利用随机凸序的理论证明了任意随机资产组合的风险不会超过其各个随机资产的风险值之和 ,即给出了投资组合的风险值上界 .指出了当投资者无法确定各随机资产的相依关系时 ,独立性假定会低投资组合的风险值 ;并分别针对正态资产、幂... 本文利用随机凸序的理论证明了任意随机资产组合的风险不会超过其各个随机资产的风险值之和 ,即给出了投资组合的风险值上界 .指出了当投资者无法确定各随机资产的相依关系时 ,独立性假定会低投资组合的风险值 ;并分别针对正态资产、幂关系资产。 展开更多
关键词 随机凸序 投资组合 风险值 风险低估值
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考虑不确定履约率的全局鲁棒供应组合决策研究 被引量:1
16
作者 赵磊 朱道立 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第1期117-125,共9页
生产和采购的全球化为供应链企业带来了更多的复杂性与不确定性。收集全面信息和使用有效的工具是控制决策风险、减少不确定性危害的有效途径。在供应商选择与订单分配管理中,供应商履约率是影响企业供应组合决策的主要因素,如何对其进... 生产和采购的全球化为供应链企业带来了更多的复杂性与不确定性。收集全面信息和使用有效的工具是控制决策风险、减少不确定性危害的有效途径。在供应商选择与订单分配管理中,供应商履约率是影响企业供应组合决策的主要因素,如何对其进行定量刻画是迫切需要解决的问题。已有的研究通常是由期望方法或鲁棒方法来刻画履约率。然而,期望履约率法往往忽略了履约率的波动性,从而造成需求损失;而鲁棒履约率法通常存在过于保守、退化过于迅速两个缺点,使企业承担不必要的成本。本文研究供应商选择与订单分配决策问题,使用全局鲁棒优化的两个不确定集合来刻画供应商履约率,同时给出了这一问题的确定性鲁棒表达和一种多项式时间求解算法。最后,通过仿真实验证实本文的全局鲁棒优化模型可克服期望模型和一般鲁棒模型的缺点。本文提出的算法能有效求解本文全局鲁棒优化等价确定性问题,为企业的供应商选择和订单分配决策提供更为灵活精确的辅助工具。 展开更多
关键词 决策科学 供应组合优化 全局鲁棒优化 一阶算法
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一种对违约时间与违约顺序构建的模型(英文)
17
作者 唐潋 陈志寅 《南开大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第1期7-12,共6页
对一组违约时间的建模一般分为无次序时间和次序时间.其中差别主要是是否考虑违约个体的信息.提出了从个体之间的违约顺序出发对违约时间建模,其中违约事件的构造过程与一个置换上的概率有关.给出了一个简单的违约顺序上的概率的例子.... 对一组违约时间的建模一般分为无次序时间和次序时间.其中差别主要是是否考虑违约个体的信息.提出了从个体之间的违约顺序出发对违约时间建模,其中违约事件的构造过程与一个置换上的概率有关.给出了一个简单的违约顺序上的概率的例子.该模型来源于一种置换上的指标,风险排名更高的个体违约事件先发生的概率更大.最后,在已知顺序的条件下,违约分布被分解为条件违约分布的和. 展开更多
关键词 违约时间 违约顺序 置换上的概率
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证券投资组合优化问题的强健性的锥优化方法(英文) 被引量:3
18
作者 白延琴 舒儇宇 张弘捷 《运筹学学报》 CSCD 2010年第4期21-31,共11页
本文研究了具有强健性的证券投资组合优化问题.模型以最差条件在值风险为风险度量方法,并且考虑了交易费用对收益的影响.当投资组合的收益率概率分布不能准确确定但是在有界的区间内,尤其是在箱型区间结构和椭球区域结构内时,我们可以... 本文研究了具有强健性的证券投资组合优化问题.模型以最差条件在值风险为风险度量方法,并且考虑了交易费用对收益的影响.当投资组合的收益率概率分布不能准确确定但是在有界的区间内,尤其是在箱型区间结构和椭球区域结构内时,我们可以把具有强健性的证券投资组合优化问题的模型分别转化成线性规划和二阶锥规划形式.最后,我们用一个真实市场数据的算例来验证此方法. 展开更多
关键词 运筹学 最差条件在值风险 证券投资组合 线性规划 二阶锥规划 交易费用
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考虑交易费用的二阶随机占优投资组合风险控制模型 被引量:3
19
作者 杨柳 申飞飞 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2017年第2期111-124,共14页
本文通过引入交易费用函数,建立了一个更符合实际的带有二阶随机占优约束的投资组合风险控制模型.该模型不需要对投资者的效用函数和风险资产收益的分布作任何假设,就可以确保风险厌恶投资者所做的选择都会随机占优于一个基准值,从而可... 本文通过引入交易费用函数,建立了一个更符合实际的带有二阶随机占优约束的投资组合风险控制模型.该模型不需要对投资者的效用函数和风险资产收益的分布作任何假设,就可以确保风险厌恶投资者所做的选择都会随机占优于一个基准值,从而可以规避高风险投资.针对优化模型的求解,设计了一种光滑化样本平均值近似罚函数方法,理论上证明了光滑化罚问题与原问题的等价性.数值结果验证了模型和算法的有效性. 展开更多
关键词 二阶随机占优 交易费用 光滑化方法 组合优化 样本平均值近似
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企业R&D项目组合实施优先级排序研究
20
作者 臧秀清 王伟青 《科技管理研究》 CSSCI 北大核心 2013年第5期188-192,共5页
研究考虑了项目之间的相关性,并结合R&D项目组合的其他特点,依次从组合类别、项目级别以及单个项目评级出发,分步进行排序,层层深入,最终得出R&D项目组合在实施过程中较为详尽的优先级排序。
关键词 R&D项目组合 优先级排序 分步 实施过程
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