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欧式期权二叉树定价模型的改进及实证研究 被引量：1
1
作者 杨少华 《吉林化工学院学报》 CAS 2012年第7期92-94,共3页
二叉树模型是期权定价的一种重要方法,文中利用股票价格的原点矩建立方程组得到模型中的参数,从而改进了二叉树定价模型,避免了原二叉树模型的缺陷.
关键词 期权定价 欧式期权 二叉树模型 原点距
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期权定价的新型三叉树方法 被引量：11
2
作者 韩立杰 刘喜波 刘宇 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2007年第18期39-42,共4页
讨论了普通二叉树模型定价公式的缺陷,在新型二叉树定价模型的基础上利用原点矩和中心矩的关系得出新型三叉树定价模型公式,并且证明该三叉树模型下期权价格满足的方程是B-S方程在Δt上的一阶近似.
关键词 二叉树模型 三叉树模型 矩 B—S期权定价公式
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