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带扩散风险模型破产概率的拉普拉斯变换方法(英文) 被引量:1
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作者 柳太胜 《南开大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2000年第4期105-108,共4页
主要讨论受扩散干扰的古典风险模型 ,应用随机过程的一些理论得到了破产函数φ(μ)的拉普拉斯变换 ,然后用数学技巧求得逆变换 ,从而得到 φ( μ)
关键词 破产概率 风险模型 谱正勒维过程 拉普拉斯变换 泊松过程 破产函数 部分分式法则
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CAUCHY PROBLEM FOR FRACTIONAL BEAM-LIKE EQUATIONS
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作者 Zeng Youdong 《Annals of Differential Equations》 2005年第3期514-517,共4页
In one space-and in one time -dimension a beam-like equation is solved, where the second time derivative is replaced by the α- fractional time derivative, 1 〈 α ≤ 2. The solution is given in closed form in terms o... In one space-and in one time -dimension a beam-like equation is solved, where the second time derivative is replaced by the α- fractional time derivative, 1 〈 α ≤ 2. The solution is given in closed form in terms of the Mttag-Leffler functions in two parameters. 展开更多
关键词 Caputo fractional derivative/integral Mittag-Leffler function partial fractional differential equations generalized Duhamel principle
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