随机利率下带干扰的双复合Poisson-Geometric过程双险种风险模型的破产概率研究

随着保险公司业务不断扩张和实际情况的日益复杂化,经典风险模型已经不能准确描述保险营运的实际过程;本文在已有模型的基础上将随机利率和干扰因素融入模型中,将模型推广为保费过程和索赔过程均为复合Poisson-Geometric风险模型,利用期望方法和切比雪夫不等式得到该风险模型的调节系数、破产概率表达式和Lundberg上界。

常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程的生存概率

本文考虑了常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程,借助微分和伊藤公式,分别获得了无限时和有限时生存概率的积分微分方程.当保费服从指数分布时,得到了无限时生存概率的微分方程.

一类推广的双险种复合Poisson风险模型的破产概率

本文研究了一类索赔计数过程相关的双险种Poisson风险模型.利用模型转化首先将该复杂模型转化为经典的风险模型,获得该模型破产概率所满足的积分方程,Lundberg上界表达式,及Cramér-Lundberg渐近估计式.当个体索赔具有指数分布时,推得了破产概率所满足的方程,并给出了具体的数值计算的实例.

常利力下双复合Poisson风险过程的生存概率

本文考虑了常利力下双复合Poisson风险过程,分别获得了生存概率和有限时间内生存概率的积分微分方程.当保费和索赔都服从指数分布时,得到了生存概率的微分方程.

双复合Poisson风险模型

研究了保费收取过程是复合Po isson过程,索赔总额是复合Po isson过程的风险模型,给出了不破产概率的积分表示,以及在特殊情况下不破产概率的具体表达式,并用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.

一类重随机Poisson过程在信用风险定价模型中的应用

运用带随机尺度因子的重随机Poisson过程描述信用衍生产品的违约可能 ,在违约强度λ(t)是随机变量的情况下得到违约时间τ的分布密度函数 。

防洪风险分析中的一个二元标值Poisson点过程模型

该文将洪水的大小和持续时间作为防洪设施的工程风险中不可忽略的因素，提出了以洪水的大小和持续时间为标值的二元标值Ｐｏｉｓｓｏｎ点过程型，给出了防洪综合风险率的计算公式，并进行了实例计算．

赔付次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型破产概率上界估计

赔付次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型目前在保险理论界是一个比较热的问题,复合Poisson-Geometric过程能较好地刻画保险公司对某同质保单组合实施推出免赔额制度和无赔款折扣等制度背景下赔付计数问题,本文将经典的风险模型推广到复合P-G模型,研究了其破产概率的上界估计问题,得到了估计公式.

带干扰的双复合Poisson风险模型

对古典风险模型进行推广,主要研究保费收入过程为带干扰双复合Poisson过程的风险模型,运用鞅的方法得出了破产概率满足的Lundburg不等式.

常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型

针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至破产时红利付款的期望现值、矩母函数、n阶矩以及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件.

带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的负风险和模型

引进带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的负风险和模型,给出该模型的破产概率所满足的积分-微分方程及解析式.

推广后的复合Poisson-Geometric过程的风险模型下的破产概率

对索赔到达为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行了推广,考虑保单到达为参数α的Poisson过程,运用鞅论的方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式．

广义复合Poisson对偶风险模型的破产理论研究

为了刻画同一时刻有两次以上收入发生的情形,扩大模型的适用范围,将经典的对偶风险模型进行了推广,建立了广义复合Poisson对偶风险模型。给出了此类对偶风险模型破产概率所满足的积分-微分方程,得出了破产概率的表达式,并将此类对偶风险模型的破产概率和经典对偶风险模型的破产概率进行了比较。所得结果推广了经典对偶风险模型的相应结果,所建立的对偶风险模型可以作为经典对偶风险模型的有益补充。

膨胀的Poisson过程及其在金融中的应用(英文)

本文定义了一种增量不独立的纯跳过程,称为膨胀的Poisson过程.采用了一个n跳过程来描述股票市场价格运动的规律,并构造了一个货币市场投资组合使得它的市场价值在指定时刻与股票价格相等,且该投资组合的收益被分解成为一个确定性的项和一个膨胀的Poisson项之和.证明了投资投票市场风险大于投资货币市场风险.

一类双险种Poisson风险模型的破产前瞬间盈余

研究了一类随机保费下带常利率、保费随机到达且可能发生两类索赔的双复合Poisson风险模型的破产问题,利用离散的方法分析得到了该模型下破产前瞬间盈余分布的级数展开式及其所满足的积分方程,此结论有利于投保人全面的了解保险公司的偿付能力,从而为公司制定发展战略和考虑融资决策提供依据。

广义齐次Poisson过程的一个渐近性质及其在风险模型中的应用

通过研究广义齐次Poisson过程,得到其概率函数的一个渐近性质;将该性质应用于风险模型,得到破产发生时的盈余惩罚期望及破产概率所满足的更新方程;并给出一些有用实例.

双复合Poisson风险模型与保险业效益分析

本文是对古典风险模型的推广,主要研究保费收入过程为双复合Poisson过程的风险模型,运用鞅的方法得出了破产概率满足的Lundburg不等式。

复合Poisson-Geometric过程风险模型的破产概率满足的Pollazek-Khinchin公式

运用求经典风险模型破产概率的Pollazek-Khinchin公式的方法,得到了当赔付为复合Poisson-Geometric过程的风险模型下破产概率满足的Pollazek-Khinchin公式.

复合Poisson分布下m重负风险模型

考虑复合Poisson分布下m重负风险模型,其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且是m重险种在同一时刻发生索赔,索赔过程又皆为复合Poisson过程。给出调节系数所满足的方程,并利用鞅的方法和负风险模型本身的一些性质得到该模型的破产概率的确切表达式,同时得出Lundberg不等式。最后给出关于破产概率的一个极限值。

一类具有投资和干扰的Poisson-Geometric风险模型

讨论常利率下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程和保费是随机收取的风险模型,利用鞅方法获得破产概率的精确表达式,进一步得到破产概率所满足的林德伯格不等式。