基于合作协同进化遗传算法的大型工程项目组合管理模型研究

针对大型工程项目组合管理问题,在分析工程项目组合中项目间收益、资源、工期和结果相关性的基础上,建立考虑相关性的工程项目组合选择数学模型。将合作协同进化算法与遗传算法相结合,应用于工程项目组合选择模型问题的求解,根据工程项目实施阶段划分不同的子种群,各子种群之间通过合作协同进化算法进行协调。最后,通过实例计算验证了算法的有效性和实用性。

基金组合风险与规模关系的实证分析

证券投资基金通过证券的组合投资来降低投资的风险,根据基金组合投资的原理,通过随机简单等权模型对基金样本进行组合结果表明:基金组合投资者选取比较大的基金组合规模才能有效地减少组合的总风险或排除非系统性风险;由于基金管理费用等费用因素将随组合规模扩大而增加,在组合规模选取中需要权衡风险和费用的利弊,一般而言选取7-13只基金作基金组合比较合适。

企业间专利组合的规模策略:基于古诺模型的研究

论文利用经典的古诺模型,对企业之间的专利组合的适度规模问题,进行了规范分析。分析的主要结论包括:当拥有生产同质产品的专利技术的行业企业进行部分专利组合时,相对于未进行专利组合时的古诺竞争时,一般来说,未进行专利组合的企业的状况变得更好,而参加专利组合的企业状况变化是不确定的;同时,对企业数量不等的各行业来说,存在一个企业间专利组合的最小适度规模。最后,结合中国的实际,给出了一些规范性的对策和建议。

基于多维标度的专利组合图谱绘制及应用

专利组合对于当前我国提升自主创新能力、实现科技强国的知识产权战略,提高企业竞争力具有重要的现实意义,但目前还缺少一种有效的工具用以指导专利组合的实践。基于此,文章在对国内外相关研究梳理的基础上,找出目前研究存在的不足,提出一个基于多维标度的专利组合图谱绘制方法,并以公路工程领域为例进行可视化实验,对此领域主要企业的专利组合情况进行相对系统的分析,以此判别技术领域的深层次结构,以期为专利组合的实践提供一种现实可行的思路和手段。

基于非正态稳定分布的均值—尺度参数多期投资组合模型

在非正态稳定分布条件下研究了包含多个风险证券和一个无风险证券时的多期投资组合.与传统模型相比,其不同之处在于用最终资产量度量收益,以最终资产的尺度参数度量风险,建立了收益率—风险占优框架下的最优投资组合的均值—尺度参数模型,给出了该模型尺度参数的表达式,并对该模型的求解以及应用条件进行了分析.

风险投资、行业经验与创业企业专利组合策略研究

长期以来,对于风险投资能否促进以及如何促进创业企业创新能力在学术界和实践界存在广泛争议,揭示风险投资对创业企业专利组合策略的影响是解决这一问题的关键,但相关研究比较薄弱。以2009-2014年中小板和创业板上市创业企业为样本,利用倾向得分匹配法(PSM)建立实验组和对照组,采用发明专利技术范围和专利重点衡量专利组合策略,实证检验风险投资对创业企业专利组合策略的影响,并进一步检验风险投资是否通过行业经验发挥作用。结果表明,风险投资能拓宽创业企业的专利技术范围,帮助创业企业形成专利重点,风险投资行业经验是影响创业企业专利技术范围的重要因素,但其并未对专利重点发挥作用。研究结论对优化我国创业企业专利战略具有重要实践意义。

外语教学中的自主学习与学习者自我测评

新教学模式中的自主学习和自我测评方法之间存在相互促进的关系。能力量表自评模式和学习文件夹等多种自我测评方法可以在测试真实性、互动性和测试影响等方面体现出传统测试所不可比拟的优势,为自主学习的良性发展奠定好的基础。在自我测评模式中需要充分考虑学习者的心理因素。

基于规模与风格的证券投资基金最优组合构建研究

本文选择中国2004年10月1日前成立的8种投资风格共133只证券投资基金,根据其在2005年1月1日-2008年3月31日共161周的数据,依照非回置等权抽样方法构建基金组合。在研究了基金组合规模与组合风险和绩效关系的基础上,着重探讨了基金组合所含风格类型以及基金组合风格丰富化指标与组合风险和绩效的关系。在上述研究的基础上,论文提出了综合规模和风格双因素的基金最优组合构建原则,并得出了最适度风格类型模型和最适度风格丰富化指标模型。

组合养老保险风险管理的协调评价指数

运用大系统的理论与方法,探讨了组合养老保险风险管理的大系统协调评价途径,建立了相应的协调评价指数模型,可用以对风险协调管理的现状和未来进行定量评估、预测与控制,促进组合养老保险模式的可持续发展。

中国黄金储备合理规模研究

中国经济持续增长,外汇储备迅猛增加,但外汇储备资产中货币错配、结构失衡现象特别明显,黄金储备只有1 054.1 t,仅占外汇储备的1.8%,不仅远低于西方发达国家水平,也远低于国际平均水平。文中分析了中国外汇储备结构,利用马科维茨资产组合模型,探讨了中国黄金储备的合理规模。

基于多标度曲线的股市网络构造及其社区挖掘

针对股票市场的复杂网络建模问题,提出使用不同阶数下的标度曲线(多标度曲线),测度沪深300指标股之间的加权多重分形特征相似性,并据此构造网络,研究网络的拓扑性质。在此基础上采用快速Newman,Girvan-New man,Louvain等经典算法挖掘网络社区结构,利用最大模块度确定最优相似性门限值,通过投资组合M V模型验证方法的有效性。实验结果表明,多标度曲线网络具有无标度、小世界和富人俱乐部性质,使用不同算法挖掘其社区结构可得到最优的划分效果。基于该网络社区结构构造的投资组合可有效降低风险。

基于专利组合分析方法改进的企业技术竞争情报研究

[目的/意义]经济全球化与社会信息化促使技术驱动发展成为当今主流发展方式,技术竞争情报分析对于高技术企业发展日益重要。[方法/过程]将经典专利组合分析方法、基于社会网络分析的多维尺度分析方法相结合,提出一种改进型专利组合分析方法用于企业技术竞争情报分析。以中国中药产业数据为实证样本论证了改进型专利组合分析方法,获得了中药产业技术竞争情报。[结果/结论]为中药企业识别主要竞争对手及其技术优势提供参考,同时为其他高技术产业企业提供一种技术竞争情报的分析框架。

基于DEA模型的最优基金投资策略研究

为慈善基金提出了最优投资策略,定义了投资回报率的度量,投资回报率分别由主成分分析以及数据包络分析模型测量得到,并根据投资回报率选择了10个最优投资的大学.根据马克维茨投资组合理论确定高校投资额,用目标院校近5年投资回报率的平均值和标准差构建了投资组合模型,资金分配的具体比例能唯一确定.根据规模报酬估计投资时间,帮助慈善基金实现利益最大化.

语文学习评价在教学中的实施策略

语文学习评价是语文学习活动的重要组成部分,其特点突出表现在两个方面,一是量化学习评价与质化学习评价统一,但侧重于质化学习评价;二是评价的弹性较大。改进学习评价要求教师转变自身的评价观念,提高自身的评价能力,帮助学生进行有效的学习评价。本文从中观的角度把宏观的先进理念和微观的教学实践结合起来,探讨了在语文教学中如何用具体的评价方法贯彻先进的评价理念,提供了通过量表测量来发展学生的自我评价,通过重视课堂表现来进行表现性评价,通过苏格拉底式问题讨论法将课内评价和课外评价结合起来,通过建立语文学习档案袋来进行档案袋评价四种策略。

中国资本项目的变化特征研究——基于2000-2013年资本项目数据

进入21世纪,世界经济全球化与金融一体化进程不断加快,国际资本流动越来越呈现自由化的趋势,作为资本流动晴雨表的资本项目的变化也越来越受到各国关注。研究基于对2000—2013年资本项目规模和资本项目中金融账户的结构及其特征进行分析,进而对2013年后其结构变化的走势作出预判。

联合复杂网络技术和决策理论股票投资组合策略研究

投资组合的研究一直是金融领域的热点,许多学者对投资规模、投资风险、股市拓扑特征等方面进行了研究。利用复杂网络分析股票市场的分形、无标度、小世界等拓扑性质近年来成为复杂系统的研究新方向。文章基于复杂网络和决策模型对沪市A股股票的投资决策进行了研究,然后基于均值-方差模型对不同风险偏好的投资组合的优劣性进行了验证。结果表明沪市A股的小世界性和无标度特征比较显著。依照文章股票组合决策方法确定的股票组合抵抗风险的能力强,在降低风险方面效果显著,并且不同的股票规模和不同风险偏好下的最优股票组合,风险降低的效果均比较显著。

商业银行公司客户存款拓展策略

商业银行是我国金融体系的重要组成部分,在服务实体经济高质量发展中具有举足轻重的作用。商业银行在持续加大对实体经济信贷支持力度的同时,还需要不断提升自身负债组织能力,有效平衡付息成本,更好地为实体经济输血供氧。本文结合商业银行存款拓展的支撑因素,从产品组合、场景服务等角度,对商业银行公司客户存款拓展提出策略建议。

非正态稳定分布条件下的投资组合模型:均值-尺度参数模型

针对风险证券收益率的经验分布所具有的偏态和过度峰态等非正态分布特征,提出在非正态稳定分布条件下研究投资组合模型.通过拟合优度检验发现我国的股票收益率与非正态稳定分布的拟合效果非常好;研究了非正态稳定分布条件下投资组合收益和风险的度量,建立了均值-尺度参数投资组合模型;通过实证分析发现均值-尺度参数模型能够解释资产配置之谜.

基于稳定分布的多目标全部贷款组合优化模型

贷款业务是商业银行最主要的资产业务,其利息收入是商业银行最重要的利润来源,而贷款利息收入水平取决于商业银行贷款配置的合理性.本文针对贷款收益率具有的偏态、过度峰态及厚尾特性,建立了基于稳定分布的多目标全部贷款组合优化模型.本文的创新与特色一是在稳定分布情况下考虑收益和尺度参数的基础上,通过追求贷款组合的偏斜指数最大使分布向大于收益率均值方向偏斜来提高贷款组合的超额收益,弥补了现有研究忽略偏度的弊端.二是同时考虑了包括存量与增量在内的全部贷款组合的风险,改变了流行的现有研究对于巨额存量贷款风险缺少控制可能引发重大损失的弊端.三是将现有研究在主观给定贷款组合收益下单纯地控制贷款组合风险完善为同时控制贷款组合风险和收益的均值-尺度参数-偏斜指数多目标全部贷款组合优化模型,满足了银行对风险和收益的不同偏好,达到了既控制风险、又追求效益的风险与收益兼顾的目的.

基于参数估计风险的拟合有效证券组合方法

研究了当投资者在某个证券子集上存在一定约束时,其构建的证券组合在证券全集上的有效性问题。将参数估计风险融入到投资组合决策过程,提出了拟合有效证券组合的概念,并且得到了拟合有效证券组合的判定条件及统计检验方法,最后,结合我国股票市场数据,进行了一些实证研究。研究结果表明,当在某个证券子集上增加投资约束时,虽然原来的证券组合未必有效,但通过选择合适的证券集划分仍然可以实现其拟合有效性,并且可以得到基本相同的样本外业绩表现。