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股指期货市场和股票市场价格关系及定价误差
被引量:
8
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作者
张宗成
苏振华
《华中科技大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第7期109-112,共4页
从定性与定量分析看 ,股指期货市场与股票市场价格存在着长期均衡关系 .当期货合约的价格偏离其“公允价格” ,便产生“定价误差” .要正确实施投资组合战略必须研究两市场对定价误差的反应机制和调整速度 ,分析信息性质对两市场的非对...
从定性与定量分析看 ,股指期货市场与股票市场价格存在着长期均衡关系 .当期货合约的价格偏离其“公允价格” ,便产生“定价误差” .要正确实施投资组合战略必须研究两市场对定价误差的反应机制和调整速度 ,分析信息性质对两市场的非对称性影响和对定价误差信息的反应速度进行检测 .为此 ,要善于运用ESTAR ECM模型 。
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关键词
股票指数期货
股票市场
ESTAR—ECM模型
定价误差信息
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职称材料
题名
股指期货市场和股票市场价格关系及定价误差
被引量:
8
1
作者
张宗成
苏振华
机构
华中科技大学经济学院
出处
《华中科技大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第7期109-112,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目 (70 172 0 46)
文摘
从定性与定量分析看 ,股指期货市场与股票市场价格存在着长期均衡关系 .当期货合约的价格偏离其“公允价格” ,便产生“定价误差” .要正确实施投资组合战略必须研究两市场对定价误差的反应机制和调整速度 ,分析信息性质对两市场的非对称性影响和对定价误差信息的反应速度进行检测 .为此 ,要善于运用ESTAR ECM模型 。
关键词
股票指数期货
股票市场
ESTAR—ECM模型
定价误差信息
Keywords
stock index futures
stock market
ESTAR-E CM model
pricing error zhang zongcheng prof.
College of Economics, Huazhong Un iv. of Sci. & Tech., Wuhan 430074, China.
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
股指期货市场和股票市场价格关系及定价误差
张宗成
苏振华
《华中科技大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003
8
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