一个广义Brownian Sheet函数的概率分布估计

本文采用与[2]不同的方法,得到了广义Brownian Sheet在矩形域上的最大值的尾分布估计,以及包括[2]中“对称原理”在内的广义Brownian Sheet函数的概率分布估计。

广义Brownian Sheet的马氏性、转移概率和预测

讨论了广义BrownianSheet的单点马氏性、宽过去马氏性、宽将来马氏性、*-马氏性,各种转移概率及其预测.

Existence and joint continuity of local time of multi-parameter fractional Lévy processes

In this paper, we introduce the definition of a multi-parameter fractional Lévy process and its local time, and show its decomposition. Using the decomposition, we prove existence and joint continuity of its local time.

Interacting Super-Brownian Motions Depending on Population Size

在这份报纸，我们调查取决于人口 size.This 的交往的 super-Brownian 运动进程能用分叉的机制取决于作为粒子系统的一个序列的高密度限制看他们的人口 size.We 将构造限制珍视功能的双过程。

多参数分数Lévy过程局部时的存在性和联合连续性

首先引进了一类比Xiao和Zhang研究过的Gauss随机场更为一般的多参数Lévy过程.然后给出并证明了此过程的一种分解,并利用这一分解,证明了该过程的局部时的存在性和联合连续性.

N指标d维广义α-stable过程的逗留时

研究了一类新过程——广义α-stable过程,它包含了N指标d维α-stable过程和N指标d维广义布朗单.导出了一些与该过程的逗留时有关的小概率事件的界.这些界有助于确定该过程的样本轨道的确切的Hausdorff测度函数.

分布变点模型的非参数检验和区间估计

提 要设 是定义在［０，１］上的随机过程Ｘ（ｔ）的ｎ个等距独立观察值，其中， 服从公共连续分布Ｆ；，服从公共连续分布 Ｆ＊，Ｆ与Ｆ＊不同；其中，是过程 Ｘ（ｔ）的变点．用ＣＵＳＵＭ及Ｂｒｏｗｎｉａｎ Ｓｈｅｅｔ方法给出了检测变点τ位置的一个程序，并证明了所得结果是强相合的；同时也讨论了τ的假设检验和区间估计．

广义α-stable过程局部时增量的Hlder律

该文证明了广义ａ－ｓｔａｂｌｅ过程局部时增量的Ｈｏｌｄｅｒ律，推广了Ｎ指标ｄ维α－ｓｔａｂｌｅ过程和Ｎ指标ｄ维广义ＢｒｏｗｎｉａｎＳｈｅｅｔ的相应结果．

广义α-stable过程的自相交局部时

研究了N指标d维广义α stable过程自相交局部时的存在性和联合连续性,给出了其相交局部时平方可积和联合连续的一个充分条件,其结论推广了N指标d维α stable过程和N指标d维广义BrownianSheet的相应结果.

N指标d维广义α-stable过程的局部时

研究了一类新过程——广义α－ｓｔａｂｌｅ过程，它包含了Ｎ指标ｄ维α－ｓｔａｂｌｅ过程和Ｎ指标ｄ维广义布朗单．证明了该过程的局部时的存在性、联合连续性和可微性．

N指标d维广义α-stable过程的标准表示

研究了一类新过程———称之为广义α stable过程 ,它包含了N指标d维α stable过程和N指标d维广义布朗单 .导出了该过程的标准表示形式 ,解决了覆盖图集的最少立方体个数问题 。

广义α-stable过程的确切Hausdorff测度函数

该文证明了广义α-stable过程的图集和像集的确切Hausdorff测度函数.该结果推广了N 指标d维α-stable过程和N指标d维广义Brownian sheet的相应结果.

Besov空间上Riemann-Liouville型重分数布朗单的弱收敛（英文）

本文研究Besov空间上Riemann-Liouville型重分数布朗单的弱收敛问题.分别利用平面上的Poisson过程和两列独立的Riemann-Liouville型重分数布朗运动的部分和,构造了Riemann-Liouville型重分数布朗单的弱极限定理.

一类两参数指数鞅

设W=(W_z:z∈R_(zo))是关于L-S测度F的广义Brown单,本文证明了当X是两参数循序可测的Ganss过程,且时,则两参数指数过程是Rzo上的一强鞅。

两参数马氏过程的若干新进展(Ⅰ)

综述了杨向群教投在湘潭大学主持的多参数马氏过程讨论班同志们近4年来有关两参数马氏过程方面的一系列研究成果.共分六个部分。1 基本概念及符号。2 各种两参数马氏性间的相互关系.在已有工作的基础上,进一步揭示了各种两参数马氏性间的相互关系,得到了一个比较完美的相互关系图.举出反例,推翻了三个法国学者的结论。3 给出了两参数马氏链的三点转移函数的定义,说明它与单参数马氏链的转移函数之间既存在本质的区别,又有着密切的联系.介绍了可测三点转移函数的概念,并研究了它的正则性,恒正性,状态对空间的分解,极限函数的正则性及参数对称的若干结果.还研究了标准三点转移函数族的状态对空间的分解,微分性及向上、向下、向左、向右偏微分方程组.表明:三点转移函数族的研究不可能是单参数结果的简单推广。4 引入了Poisson单的概念,讨论了它的单跳跃性,鞅性,Kolomogorov 0—1律,刻划,等价条件及其在射线上导出过程的性质.证明了它不存在广义三点转移函数.因而不能根据通常的存在定理证明它的存在性。为此我们引入了扩状Poisson单及其三点转移函数的概念,证明了Poisson单的存在性,作为Poisson单的直接推广,我们给出了两参数随机事件流的定义,讨论了其性质。5 介绍了广义Brownian单的定义,给出了它在增道路下的Levy表现和鞅刻划,积分表现,随机时间变换,概率估计,重对数律,Harness性,广义B—Harness性及表征等.最后指出,用广义Brow-nian单表现的一类指数过程是一强鞅。6 作为随机微分方程解的两参数马氏过程.设B为Browian单,得到了两参数随机微分方程dX(S,t)=α(s,t,X(S,t))dB(s,t)+β(s,t,X(s,t))dsdt X(s,t)|(s,t)∈λ_0= y(s,t)解的存在唯一性,指出此解在一定条件的各种两参数马氏性,旦此解为宽过去规则马氏过程。

FRACTIONAL 2D-STOCHASTIC CURRENTS

Using multiple stochastic integrals and the stochastic calculus for the frac-tional Brownian sheet, we define and we analyze the 2D-fractional stochastic currents.