工程项目组合风险扩散模型的级联失效分析

为构建符合工程项目组合特点的风险扩散模型,解决风险扩散问题。本文考虑风险扩散的双关系载体—项目交互关系和风险因素逻辑关系,构建工程项目组合风险扩散的双层相依网络模型,运用级联失效理论提出风险扩散规则,通过数值仿真分析风险扩散特征。仿真结果发现:工程项目组合中,双层网络模型能够反映风险在项目和风险因素双关系载体中的扩散特征;与单层网络风险扩散模型相比,构建的模型展现出差异性的风险扩散效应,风险扩散在工程项目组合中表现出更剧烈的级联失效过程。风险扩散模型作为工程项目组合风险扩散问题的前置性研究,为进一步风险扩散网络稳定性的研究提供新思路和启发。

基于战略导向的项目组合风险应对策略选择模型

文章以战略实现为导向开展项目组合风险应对策略选择研究。文章首先构建了战略-项目组合-风险三层网络;然后,使用质量功能展开方法和球形模糊集,搭建了项目组合风险分析双层质量屋,对三者关系进行了转化和定量分析;随后,建立了以战略实现程度最大化为目标的风险应对策略选择模型;最后,以某项目组合为例,验证了所提出模型的有效性和可行性,并分析了风险应对预算对决策结果的影响。文章所提出的模型可为实际项目组合风险管理工作提供有效的风险应对决策支持。

融资风险影响下的项目组合决策问题

针对现有项目组合决策问题研究中考虑的风险因素均从项目出发,却忽略了企业在选择上游投资方进行融资过程中产生的风险这一问题,从局部与整体两个角度考虑,提出融资风险量化公式,构建融资风险影响下的项目组合决策模型.研究表明,不考虑融资安排的项目组合决策结果具有极大的融资风险;对于能为组合贡献较多收益的“大项目”,企业应拓宽其融资渠道,降低个别投资商资金流断裂对项目组合的整体性影响;对于能够带来较少收益的“小项目”,则可以牺牲部分项目收益,以能够提供稳定资金的投资商为首选,降低项目组合融资风险.

引汉济渭工程初期调水风险特征研究

为解决引汉济渭工程运行中调水风险因素与特征规律识别不全面的问题,以工程运行初期为研究对象,采用专家调查法识别工程主要调水风险因素并确定风险组合类型,再建立危险度模型,分析单一风险因素的稳定性和风险组合危险度的特征规律。研究结果表明:变异系数越大则风险因素稳定性越差,其中管理失误风险因素最不稳定,其值高达0.998;水源不足、需水量增加两类风险因素叠加后风险组合的危险度更高;风险组合的危险度与风险因素数量之间没有明显的正向关系。研究成果补充了引汉济渭工程调水风险特征研究的不足,为制定针对性风险减控和管理策略提供技术支撑。

考虑可挽回风险损失影响的项目组合决策问题研究

现有考虑风险因素的项目组合决策问题将风险发生后造成的全部后果作为损失进行量化,却忽略了部分风险损失可以通过资本投入进行挽回这一重要特点。针对此类问题,本文引入努力预算这一概念,将全部可用资本划分为用于投资的项目预算和用于挽回风险损失的努力预算。通过分析与量化进行风险损失挽回这一行为产生的成本与收益,构建考虑可挽回风险损失影响的项目组合决策模型。为便于计算,本文对于模型中非线性的部分,提出相应的离散变量连乘积等价线性转化方法。最后,通过算例实验,进一步分析考虑可挽回风险损失及相关参数变动对组合决策的影响。结果表明:1)设置合理的努力预算,能够在降低组合风险的基础上进一步降低可挽回风险损失,为企业长期发展带来利益;2)随着用于损失挽回的努力预算比重提高,对提高综合效益起到的边际效用逐渐下降。

RISK REDUCTION IN A PROJECT PORTFOLIO

作为一个公事包管理工程的积极影响被比较一个工程公事包的综合风险和独立实现的单个工程风险的聚集的价值确定。第一，综合风险被基于集合理论建议危险事件定义。第二，在一个工程公事包与对方一起作为工程交往，综合风险被使用一个贝叶斯的网络评估构造风险的一个相互依赖的网络的结构学习算法。最后，一个实际盒子的综合风险用这个方法被估计，并且结果证明建议方法是为计算实现一个工程公事包并且识别的风险减小的程度的一个有效工具最危险工程，以便在在控制的公事包选择和公事包的阶段做全面决定帮助公司。

基于项目交互效应的高新技术项目组合风险研究

提出了认识维和特征维的单个高新技术项目风险因素分析框架;基于单项目风险研究,利用项目间的交互效应,从风险二要素角度揭示单项目到项目组合的风险变化。损失可能性的变动是由于交互效应对风险因素的影响导致的;并通过对生态学视角下五类项目组合的分析,从资源和收益两个方面解释损失程度的变化。

高新技术项目组合的双模式风险预警机制研究

构建了项目组合的风险预警机制,即横向和纵向的双模式风险预警。横向模式是基于项目组合的生命周期性,将其分为项目组合决策、准备、研发、实施、结束5个阶段,分别确定关键风险和因素进行动态风险预警。纵向模式是通过与风险度量相反的程序,建立起3级追溯式项目组合风险预警,将超标的项目组合风险预警具体化到某一特定项目、某2个项目的相互影响或是企业层的管理复杂因素。

具有不对称风险交互效应的R&D项目组合选择方法

研究具有不对称风险交互效应的R&D项目组合选择问题。通过风险关联度来刻画风险交互效应,给出了项目在组合中的风险计量方法,并建立了具有资源约束的双目标规划模型。设计了以最大化组合期望收益为主、最小化组合风险为辅的一种启发式算法。通过实验分析,指出了算法在运行时间与执行效果上的有效性。

基于种群生态学的竞争项目组合风险决策模型

在回顾了项目组合管理研究之后,将种群生态学理论引入项目组合风险管理。讨论了项目组合的已有研究,重新给出了项目组合的定义,并将其分为三种类型,揭示了项目组合与生物种群间的相似属性。构建了竞争型项目组合风险管理(CPPRM)决策模型,讨论了n=2时模型的解,分析了其稳定性条件及风险应对策略,并以n=3时的讨论论证了CPPRM决策模型的实际可操作性。

项目组合一致性风险测度及其选择决策研究——基于交互效应视角

随着项目管理进入"大尺度"时代,项目间交互关系成为项目组合风险测度及选择决策研究的重要基础。基于Artzner风险定义,本文提出了以超预期收益率为随机变量的项目组合一致性风险测度策略,构建以交互关系分类为基础的多因子模型,借以度量项目间风险交互效应,并讨论一致性风险测度框架下项目组合风险和单项目风险的定量关系。在此基础上,提出了以收益最大化和风险最小化为目标的项目组合选择决策模型及其求解算法。

交互关系视角下项目组合风险系统架构及其复杂性

研究从来源、产生范式和功能特征等三个维度扩展项目间交互关系分类体系,分析交互关系视角下项目组合风险的产生和变化,在此基础上构建基于逻辑维和认识维的项目组合风险系统架构模型,并对其系统复杂性展开讨论。

交互效应下具有阶段结构的项目组合风险模型

为研究交互效应下具有阶段结构的两项目组合风险,借鉴生物种群动力学理论,建立具有阶段结构的交互效应下项目组合风险模型.进而得到该系统平衡点的全局稳定性的充分条件,实现了项目组合风险系统模型的实时刻画.该方法可随环境变化灵活调整系统参数,且拓展了生物数学在项目组合管理中的应用.最后通过数值模拟验证该方法的有效性.

项目组合交互风险的网络聚类及协同演化研究

将交互关系纳入项目组合风险研究框架,分析项目组合交互风险网络复杂性及其演化规律。从交互关系分类入手,将项目组合表征为由多个子系统相互作用构成的交互耦合网络,并提出了基于直觉模糊生态聚类算法的项目组合交互风险网络聚类识别模型;基于扩展的Lotka-Volterra方程建立项目组合交互风险协同演化模型,对比研究具有竞争、共生和偏利偏害效应的项目组合交互风险演化规律。研究表明,项目组合风险效率最大化及系统稳定性的关键在于项目组合交互关系及其强度,同时合理控制组合配置比例。

考虑破产风险约束的多项目投资组合决策模型

项目投资决策不导致破产事件的发生,是投资者获得预期收益的前提,故控制破产事件发生的概率至关重要。鉴于此,本文基于可信性测度理论,根据Roy的定义给出了未来现金流量隶属三角模糊变量的控制破产风险的数学表达式,并构建了项目投资过程中受到破产风险因素影响的具有破产风险约束的多项目投资组合决策模型。最后,运用遗传算法对模型进行求解,并给出算例演示本文模型的实用性和有效性。

基于复杂网络的交互效应下多项目组合风险优化研究

针对区间形态的交互效应多项目组合风险优化问题,运用复杂网络统计特征分析多项目组合中各项目的重要性及在组合网络中的地位,依据项目的成功概率与对其余项目成功概率的贡献量对组合进行优化,构建交互效应下区间型多项目组合风险优化模型;并根据算法流程,利用复杂网络软件Gephi以及Matlab编程,提高了算法运行效率,并通过实验验证方法的有效性.

基于交互效应的项目组合风险度量及选择优化

研究了具有不对称交互效应的项目组合风险测度和选择问题。从资源、收益和技术三方面描述了项目组合交互效应的产生,提出了基于生态位和生态位重叠理论的具有交互效应的项目组合风险度量方法,建立了以收益最大化和风险最小化的组合选择优化模型,并针对该模型给出了一种实用的混合遗传算法和应用实例。研究表明交互效应对组合风险度量和项目选择具有显著影响,这也为项目组合研究提供了新的视角和思路。

海外在执行勘探项目风险-价值综合评价方法

中国油公司海外油气业务在取得规模发展的同时,多个勘探项目也累计有大批投资尚未回收,当前低油价形势下更是"雪上加霜",开展海外勘探项目风险-价值综合评价方法研究对于中国油公司规避勘探投资风险和优化勘探布局具有重要意义。海外在执行勘探项目运行过程中存在一系列风险,其中内部风险包括地质风险和勘探技术风险等,外部风险包括资源国政治、安全和项目合同风险等。根据海外勘探资产特点,以地质资源潜力分析为基础,综合考虑项目运作过程中存在的内部和外部风险,提出适用于海外勘探项目的风险-价值综合评价方法,对公司在执行勘探项目进行综合评价,形成低风险低价值、低风险高价值、高风险低价值和高风险高价值4类组合,并提出针对性策略和建议,指导勘探业务布局的优化。该方法为实现项目内部-外部风险因素控制、资源规模增长和经济价值实现统一提供了强有力的指导,在优化勘探资产组合和业务布局等方面也取得了很好的应用效果。

项目组合风险决策优化仿真研究

复杂性是现代化项目组合及其风险决策优化中的突出问题,而项目间交互关系是决定其系统复杂性的重要基础。研究将交互关系纳入项目组合风险研究框架,分析项目组合风险决策系统复杂性特征,运用扩展的Lotka-Volterra方程构建交互效应下项目组合风险协同演化的非线性模型,对比研究竞争、共生和偏利偏害等交互效应下的单项目到项目组合的风险传递机制和集结效应,并通过数值仿真方法对系统的稳定域、分岔和混沌进行分析。研究表明,项目组合风险动态演化的复杂性和稳定性依赖于系统内在交互关系作用,项目组合决策优化的关键在于避免过分竞争,改善协作效率,以系统整体为先优化配置比例。

兼顾企业风险态度的主动打断项目组合选择风险研究

主动打断项目组合选择是近几年兴起的项目组合研究方向,现有的主动打断项目组合选择研究仅注重净现值的最大化,忽略了项目执行过程中存在的风险因素对项目组合选择的影响。针对这种情况,本文将风险因素引入到主动打断项目组合选择中,提出将主动打断项目组合选择风险定义为利润实现缺乏率,并给出了该定义的量化表示;在此基础上,构建了考虑选择风险的主动打断项目组合选择模型;其次,对企业风险态度进行了量化,进一步建立了兼顾企业风险态度和组合选择风险的主动打断项目组合选择简化模型;最后,用GAMS/BARON进行了算例求解。论文工作为主动打断项目的组合优化提供了新的思路与方法,对减少组合选择风险、提升单位风险收益、选取企业风险态度具有重要的理论和实践意义。