基于高分辨格点数据东北水稻延迟型冷害风险评估及保险费率厘定

利用5km×5km空间分辨率3h时间分辨率的气象格点数据集,研究东北地区水稻延迟型冷害风险及其保险费率的厘定。基于东北地区1981-2010年5-9月平均温度的格点数据集和99个气象站的站点观测数据,以相关系数和均方根误差评价格点气象数据在东北地区的可用性。以日平均气温稳定通过10℃和18℃的日数作为获取水稻气候安全种植区域的指标,在水稻气候安全种植范围内,分析东北地区水稻延迟型冷害的空间分布特征,确定保险费率。结果表明,东北地区1981-2010年5-9月平均温度气象站点观测数据与格点数据的相关系数高,均方根误差小,表明格点数据在东北地区可用。水稻气候安全种植区域占东北的56.5%,主要分布在辽宁省、吉林省中西部、黑龙江省西南部和东北部、蒙东西部及东部与辽宁和吉林省接壤的区域。在水稻气候安全种植区内,水稻延迟型冷害发生频率呈南低北高,中间低东西高的分布特征,且重度延迟型冷害发生频率最高。低温冷害风险指数空间分布与之相似,内蒙古西部和东北部、黑龙江北部和吉林西部局部地区是风险指数的高值区。东北地区1981-2010年水稻延迟型冷害的天气指数保险费率在空间分布上与东北地区低温冷害风险指数的空间分布相似,呈南部低,北部高,中间低,东西高的特征,整个区域的保险费率在0.010~0.094,可为保险公司制定具体费率提供参考。

黔东南州水稻连阴雨保险纯费率厘定

水稻生育中后期至收获阶段的连阴雨是影响其生长和晾晒的限制环境,研究连阴雨保险纯费率,对于降低农业气象灾害风险具有重要意义。本研究利用黔东南州16个县(市)1980-2020年水稻单产数据及气象资料,构建水稻连阴雨减产模型,基于拟合优度检验法,从6种分布模型中筛选各县(市)最优模型估算连阴雨灾害概率,结合连阴雨概率及减产率厘定保险纯费率。结果表明:黔东南州水稻连阴雨综合指数与减产率呈显著的线性关系,线性表达式为Yr=6.66CRI+4.12,连阴雨综合指数越大,水稻减产率越高。连阴雨发生概率随灾害程度加重而降低,各县(市)有30%~50%的概率发生轻度连阴雨,中度和重度连阴雨概率则分别为10%~30%、0~3%;海拔较高的麻江、黄平发生中度、重度连阴雨的概率较其余地区偏高。16个县(市)水稻连阴雨保险纯费率分别在7.38%~10.47%,西北部麻江、黄平两个县保险纯费率较高,达9.5%以上。

基于车联网数据的驾驶行为保险定价

为了提高车险定价的准确性和公平性,从车联网大数据中提取广泛的驾驶行为风险变量,建立汽车保险的纯保费预测模型.采用Logistic回归和数据分箱方法构建驾驶行为风险因子,应用机器学习算法计算保单累积损失金额的预测值,确定合理的车险定价方案.在此基础上,对各个风险因子与车险纯保费之间的关系进行量化分析,最终得到完整的分类费率表.实证结果表明,本文的定价方法不仅提高了车险纯保费预测结果的准确性,增强保险公司的竞争能力,同时也满足保险定价的可解释性要求.车辆驾驶员可以根据划分的风险类别改善驾驶行为,有助于促进社会整体福利的提高.

福州设施越冬茬番茄寒冻害天气指数保险设计

冬季寒冻害是影响福建省福州市冬春喜温类蔬菜生产的主要农业气象灾害,寒冻害天气指数保险的设计与推广,对于转移农业气象灾害风险,降低农民损失具有重大意义。根据花果期低温寒冻害对番茄开花坐果特性及产量的影响,建立了番茄寒冻害灾损模型。基于越冬番茄寒冻害等级气象指标,用福州市及所辖县(市、区)8个国家气象观测站19702020年冬季(12月次年2月)日最低气温观测资料,统计历年冬季日最低气温T_(min)<0℃和0℃≤T_(min)≤3℃的最长连续天数,采用Exponential、Weibull、Gamma、Log logistic、GEV、Gumbel等参数模型进行拟合,筛选最优低温风险分布模型。综合番茄不同寒冻害等级减产率和低温风险分布模型,厘定了不同免赔率下,以冬季为投保时段的设施番茄寒冻害天气指数保险的纯费率。设施越冬茬番茄寒冻害天气指数保险理赔触发值为0℃≤T_(min)≤3℃的持续天数D≥2或T_(min)<0℃。福州市及所辖县(市、区)的纯保险费率差异较大,闽江口以南沿海的长乐区、福清市等等低温低风险区保险纯费率较低;闽清、永泰等内陆县市低温高风险区保险纯费率较高。设施越冬茬番茄种植的气候适宜区主要分布于长乐区、福清市的低海拔平原区域,寒冻害天气指数保险免赔率为10%时,纯保险费率分别为6.62%和1.62%,寒冻害天气指数保险产品适宜在该区域推广。

南通市冬小麦天气指数保险研究与设计

针对江苏南通地区冬小麦生长发育关键期的主要农业气象灾害,设计了倒春寒指数、涝渍指数、干旱指数、湿热指数、干热风指数、成熟期连阴雨指数。运用统计分析,筛选出倒春寒指数、涝渍指数、湿热指数等对小麦减产影响显著的天气指数,建立了南通市小麦种植灾损模型。南通市小麦单产的最优分布为Logistic分布,最优单产分步法厘定南通市小麦天气指数保险的纯费率为2.36%。当达到天气指数保险的赔付触发值时,即倒春寒指数≤-3.6、湿热指数≥32.6、涝渍指数≥1.1,按照小麦种植灾损模型及赔付标准启动保险赔付。

江西早稻高温逼熟气象灾害指数保险费率的厘定

以江西早稻"五优157"为试材,于2012年在早稻灌浆期利用人工气候室模拟高温逼熟的气候模式(白天35℃/夜间28℃分别持续2、4、6、8、10、12、14、16d),建立早稻减产率与高温持续天数间的关系模型。再依据江西省11个市1960-2007年气象数据,采用Weibull分布模型模拟不同地区发生高温逼熟的概率,结合减产率模型确定免赔额为15%、30%、45%的保险纯费率。结果表明:"五优157"的减产率(y,%)与灌浆期高温持续天数(x)呈对数函数关系,即y=32.082lnx-22.681;鹰潭和赣州地区的高温逼熟发生概率较高,达87.5%,抚州、景德镇、宜春和萍乡等地区较低,均在70%以下;江西省高温逼熟气象灾害指数保险纯费率呈北高南低的趋势,鹰潭地区的纯费率最高,达4.707%,宜春地区的纯费率最低,为2.138%。研究认为在免赔额为30%时的纯费率较适宜,研究结果可为江西省早稻开展政策性气象指数保险提供科学依据。

森林火灾保险纯费率厘定模型及实证分析

【目的】研究适用于我国现行森林保险制度的森林火灾保险纯费率厘定模型,分析森林火灾保险纯费率的区域分布,为科学、合理厘定森林火灾保险费率提供参考。【方法】改进Holecy等（2003;2006）模型中林火发生概率允许误差的估计方法,以参保率代替参保面积变量,并将费率计量单位由实际值改为千分率,以多年森林火灾发生概率均值为期望纯费率,以期望纯费率的允许误差为风险纯费率,构建森林火灾保险纯费率厘定模型;运用该模型估计2014年我国各地区不同参保率下的森林火灾保险纯费率;通过配对样本T检验,对比分析19个试点地区森林火灾保险估计纯费率和实际纯费率,以检验模型估计结果的准确性。【结果】我国绝大部分地区的森林火灾期望概率都在1.00‰以下,但地区间的差异明显;各地区森林火灾保险纯费率随着参保率的降低而增加;按照目前的参保率计算,我国19个试点地区的森林火灾保险纯费率为0.05‰~7.20‰;19个试点地区2014年森林火灾保险的实际纯费率与模型估计纯费率无差异。【结论】模型充分考虑了森林火灾发生的确定因素和不确定性因素,适用于我国现行森林保险制度,符合我国森林火灾风险现状,估计结果准确可靠。由于火灾发生与林区的自然条件和植被类型高度相关,因此模型应用时需根据时空变化对所采用的数据进行动态调整,可基于本模型运用纯保费法厘定森林火灾保险毛费率。

索赔频率与索赔强度的相依性模型

为了解决索赔频率与索赔强度之间的相依性问题,本文提出了一种相依性调整模型,即首先在索赔频率和索赔强度相互独立的假设下预测纯保费,然后通过索赔频率与索赔强度之间的相关关系对独立性假设下的纯保费预测值进行调整。与现有模型相比,该模型的优点是可以将纯保费的预测值分解为两部分,即独立性假设下的纯保费和相依性对纯保费的影响,便于模型的解释和应用。本文将该方法应用于一组实际数据,并与其他方法进行了比较。实证研究结果表明,本文对纯保费的预测结果在一定程度上优于现有模型,而且更加清晰地揭示了索赔频率与索赔强度之间的相依性对纯保费预测值的影响,即纯保费较低的保单受相依性的影响较大,而纯保费较高的保单受相依性的影响较小。

森林保险毛费率及保额计算模型研究——基于纯保费法

文章基于纯保费法,构建了在固定流动资本为比率和实际值两种情况下的森林保险毛费率和保额计算模型,经举例计算,模型运行准确。本模型可以计算不同条件林分在不同保额下的最佳费率,也可以计算在不同费率设定下的单位面积保额,为商品林按价值保险的方案设计提供了一个框架性的精算工具。在模型实践应用中,需要对森林灾害发生概率、保险公司的成本、利润等进行调查;林业部门和林业研究人员、保险公司、保险研究人员应密切配合,实现信息准确透明和数据共享。为实现商品林按价值厘定费率,则需要分树种、林龄、立地条件等做更为深入的实证研究。

随机利率下的准备金与寿险风险分析

在人寿保险的纯保费及理论责任准备金的计算中,死亡率一般依据生命表,利息率一般采用固定利率。实际上,寿险死亡率与生命表的死亡率有所差别,利率具有随机性,寿险死亡率与生命表死亡率的差额及利率的随机性均能形成保险经营中的盈亏风险,本文利用Bayes方法,给出寿险死亡率的分布,并对保险经营中盈亏风险进行了系统分析,最后归结为动态规划模型。

粮食巨灾保险的定价研究——以我国稻谷巨灾保险为例

准确厘定了粮食巨灾保险的费率,系为政府保险支农政策的制订提供技术支持。巨灾事件属于极值事件,故巨灾保险的费率可基于极值理论进行厘定。按照费率厘定的参数法思路,以广义帕累托分布(GPD)作为粮食灾损数据的尾部分布,采用极大似然法估计其参数,进而厘定粮食巨灾保险的纯费率。以稻谷为例,厘定了我国各省(市、区)稻谷巨灾保险的纯费率。应完善法律法规就粮食巨灾保险加以明确,同时加大政府的政策扶持力度,对不同省(市、区)的稻谷巨灾保险参照其纯费率给予有区别的保费补贴,并给予粮食主产区的稻谷巨灾保险更充分的优惠政策。

贝叶斯方法估计极端损失再保险纯保费

为了提高预测极端损失的精确性,采用贝叶斯方法并利用Winbugs软件计算极端事件发生的概率及条件期望,得到极端损失的后验经验分布和一个精确的区间估计,基于此,保险公司可以估计出更加公平的再保险纯保费。

巨灾风险下的农作物保险费率厘定研究

近年来,随着自然灾害的频发,农业保险成为学术界和实践部门研究的重点和热点,研究成果不断涌现。本文在已有研究基础上,对巨灾风险下的农作物保险各层次费率厘定进行了数理分析与探究:利用拟合分布法厘定纯费率;利用极值理论超阈值模型度量农业巨灾风险确定再保险费率;结合资本资产定价法厘定包含巨灾风险的农业保险附加费率,最后,进行了应用举例。

随机利率下的联合寿险

以一对夫妻作为被保险人的情况 ,对随机利率采用ARIMA过程建模 ,研究了其纯保费及其责任准备金的计算问题 .

交强险IBNR评估方法研究

由于中国交强险方案的调整,导致目前保监会规定的四种IBNR评估方法都不适合。所以,以中国某家财产险公司医疗费用为例,给出了一种新IBNR评估方法。该方法利用了损失数据信息,考虑了责任限额和费率调整所产生的影响,弥补了B-F法和S-B法的缺点。最后对该方法的应用性进行了总结,并提出了若干建议。

中国纯进口企业之谜:进口的作用

在明确提出纯进口企业现象的基础上,本文首先对我国纯进口企业的特征事实进行了统计分析,其次实证分析了纯进口企业的生产率溢价效应,并把纯内销企业分为纯进口企业和非外贸企业,进一步揭示了纯进口企业生产率较高的原因以及进口的作用。统计分析表明,纯进口企业是我国外贸企业的主要类型之一,纯进口企业数量约占我国各类外贸企业数量的20%左右,占我国全部进口企业数量的30%以上,纯进口企业的生产率明显高于进出口企业、纯出口企业以及非外贸企业。实证分析表明,纯进口企业的生产率溢价低于进出口企业、高于纯出口企业,各种检验表明这个结果是稳健的;与非外贸企业相比,纯进口企业生产率较高的原因在于,纯进口企业具有进口自选择效应和进口学习效应,纯进口企业本身具有较高的生产率,可以克服各种成本选择进口,纯进口企业通过进口学习效应又进一步提高了自身的生产率。进一步研究发现,纯进口企业通过进口显著促进了企业创新,企业创新又显著促进了生产率的提升。本文的研究结论为我国积极扩大进口提供了理论基础。

半连续终身寿险风险的渐近性态

随着我国寿险行业的迅猛发展,寿险产品的风险评估在保险业备受重视.为得到半连续终身寿险产品风险的估计式,文中基于传统的精算理论知识和死亡均匀分布假设,讨论了半连续净均衡纯保费的厘定,并得到在利率趋于零时准备金风险的简化表达式.最后通过算例证实了结论的准确性和可扩展性,为人寿保险金的评估提供了实用且有效的方法.

基于开花期地域差异的中稻高温热害天气指数保险设计

高温热害是湖北省中稻单产的主要限制因子,高温热害天气指数保险的设计与推广,对于转移农业气象灾害风险,降低农民损失具有重大意义。在开顶式生长室(open-top chamber,OTC)的控制下,以中稻品种"广两优香66"为试材,模拟开花灌浆期高温热害,建立了高温热害减产模型,并用大田调查资料作对比,筛选最优投保集中时段。基于10个试点县(市)1981-2016年每年7月16日-8月31日日最高气温观测资料,采用Weibull分布模型,构建分时段的高温热害风险分布模型。综合减产率模型和概率分布模型,厘定了不同免赔率下,以县(市)为单位的,多个投保时期的中稻高温热害天气指数保险的纯费率,为被保险人提供多种投保方案。结果表明:中稻开花灌浆期高温热害保险的最优投保时间为开花始期后20d,开花始期为7月下旬时费率最高,随着开花期的延迟,费率逐渐降低。纯费率的区域差异较大,咸安、赤壁、浠水、麻城等热害高风险区费率较高,襄阳、随州等低风险区费率较低。

西双版纳人象冲突保险产品设计及其费率厘定

人象冲突的频繁发生,给西双版纳政府和村民带来极大不便。文章在西双版纳人象冲突风险区域评估研究成果的基础上,基于RStudio软件中fitdistrplus程序包对2011—2016年西双版纳人象冲突补偿数据的分布进行拟合,从而厘定出不同风险区域的纯保费。结果表明:无风险区域、低风险区域、中风险区域和高风险区域的单位纯保费合计分别为:1 718.33元、4 667.14元、7 578.624 5元、9 862.595元。文章从定量的角度分析缓解人象冲突的可行性措施,其研究方法和研究成果在西双版纳人象冲突肇事保费厘定上提供了较强的参考价值。

“纯保费责任准备金”的必要性与可行性的量化分析

本文结合图示对纯保费责任准备金的必要性与可行性进行了简洁直观的量化分析。并遵循一定原则尝试给出责任准备金的定义。