1
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中国货币市场利率的期限风险溢价 |
余文龙
王安兴
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2010 |
4
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2
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质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-GARCH模型的实证检验 |
王德全
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《财经研究》
CSSCI
北大核心
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2009 |
12
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3
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含跳跃过程单因子利率模型的估计——基于中国国债回购利率的实证分析 |
陈学胜
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《南方经济》
北大核心
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2006 |
8
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4
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基于CAViaR模型的银行间质押回购利率风险研究 |
张俊
王晓莹
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《金融理论与实践》
北大核心
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2016 |
5
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5
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关于2002年人民银行公开市场业务情况 |
水汝庆
孙国峰
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《中国货币市场》
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2003 |
2
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6
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两类短期利率模型的实证研究——基于GARCH类模型与单因子扩散模型的比较 |
吴恒煜
陈鹏
杨启敏
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《河南金融管理干部学院学报》
CSSCI
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2008 |
0 |
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7
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国债回购市场利率价差预测能力的再检验 |
李彪
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2007 |
0 |
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8
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2011年中国货币市场展望 |
李勇
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《中国货币市场》
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2011 |
0 |
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9
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含跳跃过程的单因子利率模型研究——基于中国国债回购市场的实证分析 |
陈学胜
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《特区经济》
北大核心
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2006 |
0 |
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10
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对SHIBOR作为货币市场基准利率在货币政策框架转型下的基准性研究 |
黄千里
方华
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《科技和产业》
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2016 |
0 |
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11
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利率走廊制下的短期利率模型 |
蒋非凡
范龙振
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《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2021 |
0 |
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12
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浮动债基准利率的确定 |
赵敏
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《中国货币市场》
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2004 |
0 |
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13
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开放式回购:债券市场的机遇和挑战 |
敖一帆
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《中国货币市场》
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2003 |
0 |
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14
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中国银行间回购市场微观结构研究 |
张劲帆
郭云瀚
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《金融研究》
北大核心
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2023 |
0 |
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15
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常备借贷便利与逆回购操作对货币市场利率的影响 |
元惠萍
吴明州
刘堂勇
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《财贸经济》
CSSCI
北大核心
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2018 |
14
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16
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央行回购操作对货币市场利率的影响——理论模型与实证检验 |
张雪莹
何飞平
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
20
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17
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流动性调控有效性比较分析:数量工具和价格工具 |
张云
李宝伟
胡秋阳
苗春
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《管理科学》
CSSCI
北大核心
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2019 |
1
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18
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中国国债市场短期利率模型的参数与非参数统计分析 |
胡瑾瑾
陈淼垚
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《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2011 |
2
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19
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基准利率改革的国际经验 |
彭振中
马伟
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《金融市场研究》
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2018 |
3
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20
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基于ARMA模型的银行间质押式回购利率的实证研究 |
韩美清
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2008 |
16
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