Model of Risk Forewarn and Investment Decision in Stock Markets and Its Realization

Based on the discussion of characteristic and mechanism of the stock prices volatility in Chinese emerging stock markets, this research designs an index system for risk forewarn, and builds up an investment decision model based on the forewarn of the market risk signal. Then, on probing into the structure and function of the realization of the model, the paper presents the method of data interface.

整合GARCH和VaR的电力市场价格风险预警模型

对现有市场运行状况的评估警戒以及对未来一段时期市场发展的预警是相辅相成、不可分割的。价格是最直接的市场信号,市场中上网电价的波动具有"聚集"效应和异方差特性,该文引入金融领域的分析手段,利用广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heterosce-dasticity,GARCH)和风险价值(Value-at-Risk,VaR)理论建立了考虑容量充足度和必须运行率2个指标的价格风险预警模型,既考虑到了真实的市场供需形势又考虑到了发电市场结构和发电商的地位。实证分析表明该模型弥补了常规方法的不足,无论是静态预测还是动态预测均可以保证较高精度,在此模型指导下,电力市场运营机构和监管机构可以根据价格风险预警信号及时采取相应对策。

基于情景分析的配电网运行风险预警方法

针对已有电网运行风险评估研究不能直接应用于配电网运行风险预警的现状,结合情景分析和电网风险评估的理论,建立了一套多因素影响下的配电网运行风险预警方法。首先,应用情景分析理论,对影响配电网运行风险的因素进行风险情景界定,建立完整的未来情景集;接下来应用电网风险评估理论,建立了一套全面的风险指标进行配电网运行情景风险表达;最后算例证明本方法能够展现配电网运行中可能面临的多种情景下的风险变动情况,从而对运行风险进行科学预警。

土地储备项目风险预警控制模型

研究目的:定量测量土地储备项目风险,提出土地储备项目风险预警控制方法,判断多土地储备项目风险值的波动与土地储备机构决策者的决策心理趋势。研究方法:文献资料法,数学模型法,实证分析法。研究结果:利用不可修复可靠性串联模型与休哈特控制图建立预警控制界限,建立时间序列回归判别模型。研究结论:通过西安某市土地储备项目的风险测度、预控和时间序列回归判别验证了该方法的有效性。

我国煤炭企业市场风险预警体系及标准研究

市场风险是煤炭企业运营的首要风险,能否在风险转变为危机之前准确地预警,直接关系到煤炭企业的生存和发展。在对一般企业市场风险分析的基础上,将市场风险分为价格风险、销售风险、收款风险和信用风险,并结合煤炭企业市场风险的特征和现阶段我国煤炭行业的特点,构建了煤炭企业市场风险预警指标体系;然后以2006-2009年我国国有重点煤炭企业为研究样本,采用因子分析法和聚类分析法构建了煤炭企业市场风险预警模型和预警标准。

国库集中支付风险预警体系设计

为了加强对国库集中支付风险的防范,提出了由风险识别、指标设计与赋权、指标评价、阈值和警级确定、监控信息反馈等组成的国库集中支付风险预警体系框架;依据风险预警范围确定制度、技术和人员三个维度的风险预警指标,并利用层次分析和模糊综合评价等方法,对陕西省国库集中支付的风险数据进行了具体的测算评估。

地铁工程施工安全监控预警管理及评价标准研究

研究目的:地铁施工安全监控预警是保证地铁施工安全的重要手段。本文基于《地铁工程施工安全评价标准》国家标准编制项目的支持,对地铁工程施工安全监控预警管理及评价进行研究,建立地铁工程施工安全监控预警管理体系及评价标准,将地铁工程施工安全纳入标准化、规范化管理,以确保地铁工程安全施工。研究结论:(1)地铁工程施工安全监控预警管理包括安全风险管理、安全监控管理、安全预警管理3个方面;(2)安全风险管理要求正式施工前分析施工方案潜在风险、确定重大风险源及其专项控制方案,施工过程中安全风险管理要求建立风险预警体系、动态跟踪与监控工程施工风险;(3)安全监控管理要求施工前先制订监控方案,监控方案的关键内容是确定监控项目;(4)地铁工程安全监控预警分为数据级预警、现场级预警和工点综合预警三类,根据险情分为绿色、黄色、橙色、红色四种安全风险等级的预警标准和响应程序;(5)地铁施工安全临控预警管理水平划分为合格和不合格两个等级,一旦不合格便应勒令整改。

道路交通安全风险预警模糊评判模型

针对道路交通安全的风险预警问题,应用风险识别技术,按照三类危险源的分类方法确定了道路交通安全风险的因素体系;研究了相应的监测指标,确定了分类指标级与监测指标级两层指标体系;建立了道路交通安全风险预警的二级多因模糊综合评判模型。应用该数学模型可以计算得到道路交通安全风险的综合预警值,最终实现道路交通安全风险的分级预警。

基于AHP的大庆海外石油钻探项目风险评价指标体系研究

我国石油企业在承揽海外石油钻探项目的过程中,为确保工程能顺利进行,需要进行风险预警管理。基于150份完整有效的调查问卷数据,以大庆海外石油钻探项目风险管理为研究对象,采用文献查阅法、问卷调查法、德尔菲法专家法、AHP层次分析法等研究方法,对大庆海外石油钻探项目的风险预警管理进行了研究,构建了海外石油钻探项目的风险评价指标体系。研究表明:政治经济风险对海外石油钻探项目影响最大,社会文化风险影响最小;政治经济风险中,经济风险的影响远大于政治风险的影响;财务风险中,与获利相关的直接风险大于间接风险;地质条件工程与技术风险中,地质条件风险大于技术风险;社会文化风险中,与东道国语言差异造成的风险影响最大。最后,提出了相应地对策建议。

期货风险监控辅助决策系统

期货市场中存在着巨大的风险，建立风险预警决策系统，可以及早发现并控制风险。根据云晨期货经纪有限公司期货交易风险控制课题实际，对期货市场风险预警指标体系及其算法进行了设计。利用PowerBuilder软件工具开发了期货市场风险监控辅助决策系统，系统计算了风险预警指标，进行风险跟踪。设计了实际交易行情数据接口模型，开发了实现行情数据接口软件。

基于物联网的石化工业监控预警与安全应急系统

针对当前石化企业监控不全面、事故预警不及时、应急救援效率低以及多元监控系统、数据源不兼容等问题,设计了一套基于物联网的石化工业监控预警与安全应急系统,实现对动静设备生产运行参数的实时监控、危险源自动识别和自动风险分析,事故的及时预警和应急救援智能决策和调度,解决多元监控系统和数据库的兼容性和共享问题,提高石化企业安全生产管理和应急指挥调度自动化和智能化水平。

企业风险预警管理模型研究

从企业风险与预警的定义出发,分析了风险预警管理的演化过程,介绍了国内外企业风险预警模型的研究。从多元统计分析方法、人工神经网络(ANN)模型、系统动力学方法、支持向量机(SVM)模型4个主要研究方法对风险预警模型研究进行了综述,指出了目前研究的不足,并对未来风险预警管理模型研究的方向进行了展望。

项目区域风险的系统分析及其预警机制

本文在对项目风险、区域风险认识的基础上,系统分析了项目面临的政策法规风险、经济波动风险、产业风险、社会政治风险、金融与资本市场风险和人力资源风险等区域风险,运用三维结构分析方法绘制了项目区域风险的波纹曲线。而后从项目所处区域宏观环境的角度探讨了实现项目区域风险预警的可能性和必要性,并概要提出了项目区域风险的预警机制。

物流企业财务风险预警系统指标体系研究

构建物流企业财务风险预警系统指标体系,对于降低物流企业经营风险、促进物流企业实现可持续发展具有重要的意义。分析了物流企业财务风险影响因素,按照指标体系构建的基本原则,利用群决策的方法构建了物流企业财务风险预警系统的基本指标体系,并利用粗糙集约简方法,来约简构建的基本指标体系,从而构建出物流企业财务风险预警系统指标体系。

国家助学贷款信用风险预警指标体系的构建与应用

结合广发银行江门分行助学贷款的实际情况,对助学贷款信用风险预警指标体系进行了探讨.运用德尔菲方法和熵值法建立了国家助学贷款信用风险预警指标体系和信用评估方法,并进行了实际应用尝试,收到了良好的预警效果.

社会风险预警指标体系及其实证研究

根据社会风险的逻辑构成设计了一套社会风险预警指标体系,采用AHP与Delphi法相结合来进行权重分析,设计了社会风险预警的评估模型,通过社会风险评价值的大小来反映社会风险预警程度。并根据模型对我国1987～2007年的社会风险进行预警分析。实证表明,该模型具有一定的实用价值。

煤炭企业政策法规风险预警指标及标准研究

国家法律、产业政策和税费政策等发生变化会对煤炭企业的生产经营带来不确定性风险。根据政策法规的效力层次,从法律法规和政策两个方面分析了当前煤炭企业的主要政策法规风险源,在此基础上,为煤炭企业政策法规风险预警设计了预警指标及标准体系。

信贷风险预警指标体系的构建

建立科学合理的预警指标体系是实现信贷风险动态监测的首要环节。预警指标灵敏高效地反映风险变化特征是预警系统运作的前提和基础。预警指标的建立应遵循预警指标的选取原则,建立相应的指标体系,同时对指标体系的构建进行科学性分析。

基于BP神经网络的供应链风险预警研究

通过对供应链风险影响因素的分析建立了供应链风险预警指标体系,利用BP神经网络的自学习特性,反复修正模型的权值,不断减小系统误差,使系统的误差达到该模型要求的精度;然后根据网络输出结果,对网络各层的连接权值进行分析,对比连接权值的大小,找出产生供应链风险的关键风险因素。以河北省28条供应链为例,运用其中25组样本数据对该风险预警系统进行训练,另外3组数据进行测试,结果表明本模型对供应链风险预测的精度达到90%以上,通过网络权值分析可以找到更加切合实际的关键风险因素。

宁波地区深基坑工程施工预警指标及风险评估研究

在国内外现有关于基坑变形、控制技术和标准、实验和经验数据的文献资料和科研成果基础上,结合宁波轨道交通建设工程实践,并基于14个深基坑工程实测数据,对宁波地区软土深基坑的变形特性进行研究,建立了宁波地区深基坑监测过程中的预警指标体系,确保了基坑安全。进而,利用风险分析理论对深基坑工程开挖期的主要风险事故发生的概率和后果进行分级,并采用基于权重的专家调查法进行调研,最后通过计算得到了宁波轨道某车站深基坑工程施工风险度,并判定了风险级别。