Ruin probability for correlated negative risk sums model with Erlang processes

This paper studies a Sparre Andersen negative risk sums model in which the distribution of ＂interclaim＂ time is that of a sum of n independent exponential random variables. Thus, the Erlang（n） model is a special case. On this basis the correlated negative risk sums process with the common Erlang process is considered. Integro-differential equations with boundary conditions for ψ（u） are given. For some special cases a closed-form expression for ψ（u） is derived.

基于非参数检验结合深度学习的财务风险预警研究

传统财务风险预警存在数据处理困难、数据单一等问题。研究为了解决这些问题,提出了一种基于符号秩和检验的多层的前馈神经网络(Back Propagation,BP)财务风险预警系统模型。该模型采用BP神经网络对财务数据进行预测,并采用符号秩和检验方法来识别财务风险的类型和大小。通过模型算法与循环神经网络(Recurrent Neural Network,RNN)、卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,CNN)进行对比。结果表明,模型算法的受试者特征曲线(Receiver Operating Characteristic Curve,ROC)曲线线下面积为0.86、平均绝对误差平均值和检测率平均值分别为2.67%、86.13%,均为最优值,且模式算法在训练集中的预警能力为80.7%。证实了研究提出的模型算法能够提高财务风险预警的准确性和可靠性,有效的对财务风险进行预测,为财务风险管理和决策提供重要的参考。

回归相依结构的次指数索赔加权和的精确大偏差

考虑一个更新风险模型,其符合一个m相依序列的半马尔可夫型的回归相依结构,即当前索赔时间依赖于固定数量的先前索赔,但独立于所有其他索赔。作为描述非寿险业务的一种实用手段,该结构放宽了索赔规模与间隔时间之间的独立性假设,为包括金融和保险在内的各种应用提供了合适的框架,并研究了具有回归相依结构的更新风险模型中次指数加权索赔和模型,并利用Bonferroni不等式和大数马尔科夫定律得出其精确大偏差,推广了现有文献结论。

基于组合赋权和未确知测度采空区遗煤自燃风险评价

为了评价采空区遗煤自燃风险的大小,构建了采空区遗煤自燃风险评价模型,该模型基于未确知测度得到单指标测度矩阵,通过改进G1法、改进CRITIC法、离差平方和最大化计算包含主客观因素影响的组合权重,从而确定评价对象的综合测度向量,引入置信度和等级赋值判定评价对象的风险等级和排序。结合建立的模型,从5个方面建立了采空区遗煤自燃风险评价指标体系,确定了指标的未确知测度分布函数,计算得到了评价指标的组合权重和评价对象的综合测度向量,利用置信度和等级赋值判定了4个采空区遗煤自燃的风险等级和排序。评价结果分析显示:评价对象风险等级和排序符合实际情况,评价结果对煤矿防灭火具有指导作用。

最优投资与风险控制策略的多人非零和博弈及平均场博弈

金融市场中存在大量的机构投资者,机构投资者追求高回报高财富的特性导致市场竞争日益激烈,竞争的市场环境使得机构投资者不仅追求自身财富的最大化,还关注与竞争对手之间的财富差距。本文研究多个机构投资者策略互动下的投资与风险控制问题。假设每个投资者均可以将财富投资于金融市场中以实现财富增值,同时通过购买保险等方式将面临的风险部分转移给其他金融机构。使用投资者自身财富与市场平均财富之差描述的相对业绩刻画市场竞争,投资者的目标是最大化终端时刻相对绩效的期望效用,在非零和博弈框架下构建了多人投资与风险控制博弈模型,以CARA效用函数为例,运用随机微分博弈理论和平均场博弈理论求出Nash均衡状态下的最优投资与风险控制策略,并进行参数的敏感性分析。研究发现:竞争将导致风险投资攀升,风险控制减弱,从而导致金融市场的系统性风险增加;机构投资者自身及竞争对手的风险偏好和市场竞争程度均会影响均衡投资与风险控制策略;盈余波动影响风险控制策略发生同向改变,但这种影响在波动轻微时较为明显,当波动超过一定程度时,波动对风险控制策略影响甚微。研究为机构投资者的投资与风险控制策略选择提供了有益指导。

一类推广负风险和模型的破产概率(英文)

本文研究了带干扰的两险种负风险和模型的破产问题.利用无穷小方法,给出了该风险模型破产概率所满足的微分-积分方程,并推导出破产概率满足的Lundberg型不等式.最后指出了当索赔服从负指数分布时破产概率的上界,推广了经典风险模型的结果.

基于案例比较的我国生产安全事故系统性风险实证研究

为开展生产安全事故系统性风险实证研究,从风险治理角度提出单位国内生产总值生产安全事故死亡率、工矿商贸就业人员10万人生产安全事故死亡率、生产安全事故致死率和重特大事故死亡人数占比4项指标,采用秩和比法构造相对安全风险指数(SRI),并以江苏和宁夏为例开展实证研究。研究结果表明:SRI可更好地量化和反映我国生产安全事故系统性风险水平;近年我国系统性风险非持续下降,呈波动变化;事故少发地区的系统性风险不一定小于事故多发地区。研究结果可为我国安全生产战略谋划和顶层设计提供新思路。

相关风险和模型的破产概率

本文研究了两险种理赔到达过程相关的正风险和模型与负风险和模型.利用Lundberg指数是相关因子的单调递减函数的性质,证明了破产概率是随着相关因子的增加而增大的,从而将相应的结果推广到了两险种理赔到达过程相关的风险和模型.

AdaBoost集成SVM的供应链金融信用风险评估

为了实现供应链金融信用风险的科学定量管理,建立了一种AdaBoost集成的支持向量机(SVM)算法。该方法首先采用SVM方法对信用风险数据进行分类学习,建立基学习器;接着通过AdaBoost集成算法对基学习器迭代训练,生成最终的供应链金融信用风险评估模型。实证结果表明,AdaBoost集成SVM分类器较模糊积分SVM集成等方法具有更高的分类准确率,因此该模型具有很好的应用前景。

基于秩和比法的突发事件固有风险水平评估

建立突发事件固有风险指标框架,定量评估突发事件固有风险水平。选择自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等四大类突发事件造成的死亡人数和经济损失方面的量化指标,采用秩和比法计算全国31省市区的突发事件相对风险水平,经滑动平均处理后,得到各地突发事件固有风险指数。求解各地突发事件固有风险指数与其累积频率对应的概率单位值的回归方程,将其排序分档,可把全国分为高风险、较高风险、一般风险和低风险水平等四类地区。结果表明我国各地区突发事件固有风险水平存在一定的差异,总体呈西高东低分布。突发事件固有风险指数可定量评估各地区的突发事件固有风险水平,突发事件固有风险指标设置合理、方法可行。

基于风险分担的政府投资项目代建合同总价控制

政府投资项目实施代建制是传统自建模式的制度创新,其投资控制的责任通过市场化手段转移给代建人承担并通过合同机制实现了投资控制的硬约束。代建合同中对于代建人投资包干总价的确定与调整方式的约定成为影响投资控制成效的关键问题。针对代建项目采用设计概算作为投资包干总价的确定依据的不足和产生的超概问题,引入风险分担机制,剖析投资控制目标确定的风险分担原则,应由政府委托人与代建人分别承担相应的投资变化的风险和投资控制责任。代建合同投资包干总价的固定总价部分,由代建人承担全部投资变化的风险;可调价格部分由政府委托人承担的投资风险发生后,需要调整投资包干总价;讨论了总价合同中风险分担条款的设定及风险发生后的调价方法。

带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的负风险和模型

引进带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的负风险和模型,给出该模型的破产概率所满足的积分-微分方程及解析式.

13清单下钢筋混凝土工程综合单价风险费研究

根据13清单规定承包人需要承担一定的价格风险,应在投标报价中预留一定风险费。现阶段的研究大多针对整个项目,没有根据13清单的风险分担原则及各项目特点对综合单价风险费进行分解剖析。以钢筋混凝土这一分部分项工程为例,在13清单背景下利用WBS-RBS法识别主要风险因素材料费,利用问卷调查量化风险;根据发承包双方风险分担原则综合考虑风险发生概率和风险损失程度,将其分为承包人承担的高风险高损失的风险,发包人承担的高风险高损失的风险等12类;并将识别的风险因素进行归类,确定不同清单项目的风险费基数和风险费费率进而确定风险费。

建设项目暂估价设置与执行风险预控研究

基于业主方视角,分析建设项目暂估价设置与执行中常见的问题,包括项目设置过多,实施主体、实施方式约定不明,价格调整方式缺乏清晰约定等,围绕暂估价项目内容设置、实施主体选择、价格调整及风险化解提出应对措施,以期对业主方暂估价项目管理提供参考。

加权行和指标下组合证券投资风险最小化迭代算法

本文在分别研究无非负投资比例系数约束及有非负投资比例系数约束下最小风险组合证券的充要条件的基础上,提出了两种以收益率协方差矩阵的加权行和为指标的迭代算法。证明了算法分别收敛于两种约束下组合证券投资的最小风险。并给出一个七阶的组合证券投资风险最小化的计算实例。

负相依索赔条件下关于复合更新风险模型的精细大偏差

研究不独立、不同分布的精细大偏差问题,其中假设{Xn,n≥1}是一列负相依的随机变量序列,{Fn,n≥1}为其对应的分布函数列.在满足一定的条件下,重点解决非随机和的精细大偏差的下限问题,得到相对应的随机和的一致渐近结论,并将所得结论应用到更为实际的复合更新风险模型中,验证了其理论与实际价值.

秩和比法在部队食源性疾病风险因素综合评价中的应用

目的运用秩和比(RSR)法对部队食源性疾病危险因素进行综合评价,为制定预防控制策略提供理论依据。方法查阅相关文献选定影响食源性疾病发生风险因素中主要的18个因素作为评价对象,并根据资料数据、专家评级、病例对照比值比(OR)、队列研究相对危险度(RR)4个方面指标综合建立评估模型指标体系,对食源性疾病危险因素的风险等级进行测评。结果餐饮具卫生与否、加工场所食品安全情况和加工工具污染情况是危害程度最强的食源性疾病风险因素。结论 RSR法清晰展示了不同食源性疾病危险因素的风险等级及与食源性疾病有关各危险因素的危害程度,为部队食源性疾病预防与控制工作提供了可靠参考。

重尾索赔下变保费率干扰风险模型的大偏差

考虑一类重尾索赔下变保费率带干扰项的风险模型,当索赔到达过程为一般非负整值过程,索赔额的分布属于重尾分布一致变化族时,利用分析和概率的有关理论得到了索赔剩余过程的精细大偏差,从而推广了文献[Wei X,Yu J,Hu Y.Large deviations and finite time ruin probability for perturbed risk with variable premium rate.Acta Mathematical Scientia,2007,27(4):616-623]中有关结论.

基于博弈模型的网络风险量化评估方法

网络安全风险评估是网络系统安全管理的基础和前提,基于博弈模型的安全分析方法可以较好地刻画网络攻防博弈中人为因素对网络风险的影响。文章采用两人零和博弈模型描述网络攻防博弈过程,通过细化模型中的攻防策略,能够以较低的复杂度准确计算博弈双方的收益;此外,在网络风险计算过程中,对不同节点进行区分,引入相对重要性的概念,充分刻画出不同节点对网络风险贡献的差异性,使得风险计算更加贴近网络实际。仿真实验验证了该方法的可行性与有效性。

基于优化组合赋权的煤层气开发风险评价研究

煤层气开发项目的高风险制约着我国煤层气产业的发展,为此,通过对煤层气开发风险因素的分析,基于煤层气开发特征构建由7个一级指标和34个二级指标构成的风险评价体系。运用离差平方和优化组合熵值法和三角模糊数法所得权重确定指标最佳权重,建立煤层气开发风险评价模型。最后,以沁水盆地南部柿庄南区块煤层气井为例进行实证评价,结果显示地质资源因素对该地区煤层气开发影响最大,其中渗透率的影响最为显著。研究表明:模型能优化主观评价和客观评价的赋权比重,最大化的减少主观因素对评价结果的影响,能客观合理的表达多指标间的对比差异,对煤层气开发风险进行可靠的定量化评价。为煤层气开发风险的控制和规避提供科学的理论依据。