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Aggregation‑Value‑Based Active Sampling Method for Multi‑sensor Freeform Surface Measurement and Reconstruction
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作者 CHEN Gengxiang LI Yingguang +1 位作者 MEHDI-SOUZANI Charyar LIU Xu 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics》 CSCD 2024年第6期700-709,共10页
Freeform surface measurement is a key basic technology for product quality control and reverse engineering in aerospace field.Surface measurement technology based on multi-sensor fusion such as laser scanner and conta... Freeform surface measurement is a key basic technology for product quality control and reverse engineering in aerospace field.Surface measurement technology based on multi-sensor fusion such as laser scanner and contact probe can combine the complementary characteristics of different sensors,and has been widely concerned in industry and academia.The number and distribution of measurement points will significantly affect the efficiency of multisensor fusion and the accuracy of surface reconstruction.An aggregation‑value‑based active sampling method for multisensor freeform surface measurement and reconstruction is proposed.Based on game theory iteration,probe measurement points are generated actively,and the importance of each measurement point on freeform surface to multi-sensor fusion is clearly defined as Shapley value of the measurement point.Thus,the problem of obtaining the optimal measurement point set is transformed into the problem of maximizing the aggregation value of the sample set.Simulation and real measurement results verify that the proposed method can significantly reduce the required probe sample size while ensuring the measurement accuracy of multi-sensor fusion. 展开更多
关键词 multi-sensor fusion multi-sensor measurement data sampling active learning Shapley value intelligent sampling
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Recursive State-space Model Identification of Non-uniformly Sampled Systems Using Singular Value Decomposition 被引量:2
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作者 王宏伟 刘涛 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2014年第Z1期1268-1273,共6页
In this paper a recursive state-space model identification method is proposed for non-uniformly sampled systems in industrial applications. Two cases for measuring all states and only output(s) of such a system are co... In this paper a recursive state-space model identification method is proposed for non-uniformly sampled systems in industrial applications. Two cases for measuring all states and only output(s) of such a system are considered for identification. In the case of state measurement, an identification algorithm based on the singular value decomposition(SVD) is developed to estimate the model parameter matrices by using the least-squares fitting. In the case of output measurement only, another identification algorithm is given by combining the SVD approach with a hierarchical identification strategy. An example is used to demonstrate the effectiveness of the proposed identification method. 展开更多
关键词 Non-uniformly sampling system STATE-SPACE model IDENTIFICATION SINGULAR value decomposition RECURSIVE algorithm
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Importance of Generalized Logistic Distribution in Extreme Value Modeling 被引量:1
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作者 K. Nidhin C. Chandran 《Applied Mathematics》 2013年第3期560-573,共14页
We consider a problem from stock market modeling, precisely, choice of adequate distribution of modeling extremal behavior of stock market data. Generalized extreme value (GEV) distribution and generalized Pareto (GP)... We consider a problem from stock market modeling, precisely, choice of adequate distribution of modeling extremal behavior of stock market data. Generalized extreme value (GEV) distribution and generalized Pareto (GP) distribution are the classical distributions for this problem. However, from 2004, [1] and many other researchers have been empirically showing that generalized logistic (GL) distribution is a better model than GEV and GP distributions in modeling extreme movement of stock market data. In this paper, we show that these results are not accidental. We prove the theoretical importance of GL distribution in extreme value modeling. For proving this, we introduce a general multivariate limit theorem and deduce some important multivariate theorems in probability as special cases. By using the theorem, we derive a limit theorem in extreme value theory, where GL distribution plays central role instead of GEV distribution. The proof of this result is parallel to the proof of classical extremal types theorem, in the sense that, it possess important characteristic in classical extreme value theory, for e.g. distributional property, stability, convergence and multivariate extension etc. 展开更多
关键词 Financial Risk MODELING STOCK Market Analysis GENERALIZED Logistic DISTRIBUTION GENERALIZED Extreme value DISTRIBUTION TAIL EQUIVALENCE Maximum Stability Random sample size Limit DISTRIBUTION
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Characteristics of coda Q-value in the midnorthern part of Ningxia 被引量:1
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作者 赵卫明 杨明芝 +2 位作者 金延龙 许文俊 任雪梅 《Acta Seismologica Sinica(English Edition)》 CSCD 2000年第3期265-272,共8页
On the basis of previous studies, this paper in studying the coda Q-valuc of near shocks, has proposed using the sampling depth to describe the effect of lapse time on the Q-value, and has investigated the dependence... On the basis of previous studies, this paper in studying the coda Q-valuc of near shocks, has proposed using the sampling depth to describe the effect of lapse time on the Q-value, and has investigated the dependence of coda wave of earthquakes on frequency and sampling depth. Analysis of digital seismograms recorded by the Yinchuan Telemetric Seismic Network, Ningxia, shows that not only the coda wave Q-value of shocks is strongly dependent on frequency but also its dependence on Samling depth cannot be neglected. In the commonly used formula that describes the dependence cbaracteristics of coda Q-value of endquakes, Q = Qof', the parameter Qo rises obviously whilc n drops when the sampling depth increases, and their changes can be fitted by linear relations. This paper has explained such a characteristic. Whether this characteristic exists universally needs to be verified by more study results because the genetic mechanism of coda wave of earthquakes is more complex. 展开更多
关键词 coda Q-value digital record forquency band lapse time sampling depth
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THE LINEAR SAMPLING METHOD FOR RECONSTRUCTING A PENETRABLE CAVITY WITH UNKNOWN EXTERNAL OBSTACLES
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作者 叶建国 严国政 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2023年第2期751-776,共26页
We consider the interior inverse scattering problem for recovering the shape of a penetrable partially coated cavity with external obstacles from the knowledge of measured scattered waves due to point sources.In the f... We consider the interior inverse scattering problem for recovering the shape of a penetrable partially coated cavity with external obstacles from the knowledge of measured scattered waves due to point sources.In the first part,we obtain the well-posedness of the direct scattering problem by the variational method.In the second part,we establish the mathematical basis of the linear sampling method to recover both the shape of the cavity,and the shape of the external obstacle,however the exterior transmission eigenvalue problem also plays a key role in the discussion of this paper. 展开更多
关键词 inverse scattering mixed boundary value problem exterior transmission eigen-value interior measurements linear sampling method
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AN ELIMINATION ALGORITHM OF EXTREME VALUES FOR INTEGRATED TRISPECTRUM
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作者 LiangZongchuang LiuXingzhao 《Journal of Electronics(China)》 2002年第2期146-151,共6页
In this paper, an algorithm for eliminating extreme values and reducing the estimation variance of an integrated trispectrum under low signal-to-noise ratio and short data sample conditions is presented. An analysis o... In this paper, an algorithm for eliminating extreme values and reducing the estimation variance of an integrated trispectrum under low signal-to-noise ratio and short data sample conditions is presented. An analysis of the results of simulations using this algorithm and comparison with the conventional power spectrum and integrated trispectrum methods are presented. 展开更多
关键词 Integrated trispectrum Short data sample Extreme values
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二级减速器故障系统建模及SVD-MMSE劣化评估
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作者 解开泰 章翔峰 +4 位作者 周建星 余满华 王胜男 姚俊 张旭龙 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2024年第3期580-588,624,共10页
为检测故障齿轮劣化程度并进行有效的程度评估,通过有限元法建立含有正常、裂纹和断齿等3种齿轮状态的二级直齿轮减速器系统模型。首先,分别计算3种状态的齿轮时变啮合刚度,并综合考虑轴承支撑刚度,得到了3种不同状态下的轴承振动响应;... 为检测故障齿轮劣化程度并进行有效的程度评估,通过有限元法建立含有正常、裂纹和断齿等3种齿轮状态的二级直齿轮减速器系统模型。首先,分别计算3种状态的齿轮时变啮合刚度,并综合考虑轴承支撑刚度,得到了3种不同状态下的轴承振动响应;其次,引入多元多尺度样本熵(multivariate multiscale sample entropy,简称MMSE)对故障齿轮的劣化程度进行分析;最后,引进奇异值分解(singular value decomposition,简称SVD)算法进行预处理,以达到更好的诊断效果来综合评定故障齿轮生命周期的劣化程度。结果表明:齿轮发生故障时,主要导致时频域信号发生转频调制,时域存在有规律的冲击,频域出现边频带,且分布在输入轴的转频及其倍频和啮频及其倍频处;随着故障程度的增加,劣化越发明显,频率成分也发生改变,致使MMSE值也随之变化,且整体呈单调递减趋势;SVD-MMSE算法能有效地对齿轮故障程度进行判别,降低了噪声对于劣化程度检测准确性的影响。 展开更多
关键词 性能劣化 有限元分析 时变啮合刚度 奇异值分解 多元多尺度样本熵
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基于少量标注样本的茶芽目标检测YSVD-Tea算法
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作者 郑子秋 宋彦 +2 位作者 陈霖 张航 宁井铭 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期301-311,共11页
构建大规模茶芽目标检测数据集是一项耗时且繁琐的任务,为了降低数据集构建成本,探索少量标注样本的算法尤为必要。本文提出了YSVD-Tea(YOLO singular value decomposition for tea bud detection)算法,通过将预训练模型中的基础卷积替... 构建大规模茶芽目标检测数据集是一项耗时且繁琐的任务,为了降低数据集构建成本,探索少量标注样本的算法尤为必要。本文提出了YSVD-Tea(YOLO singular value decomposition for tea bud detection)算法,通过将预训练模型中的基础卷积替换为3个连续的矩阵结构,实现了对YOLOX算法结构的重构。通过维度变化和奇异值分解操作,将预训练权重转换为与重构算法结构相对应的权重,从而将需要进行迁移学习的权重和需要保留的权重分离开,实现保留预训练模型先验信息的目的。在3种不同数量的数据集上分别进行了训练和验证。在最小数量的1/3数据集上,YSVD-Tea算法相较于改进前的YOLOX算法,mAP提高20.3个百分点。对比测试集与训练集的性能指标,YSVD-Tea算法在测试集与训练集的mAP差距仅为21.9%,明显小于YOLOX的40.6%和Faster R-CNN的55.4%。在数量最大的数据集上,YOLOX算法精确率、召回率、F1值、mAP分别为86.4%、87.0%、86.7%和88.3%,相较于对比算法均最高。YSVD-Tea在保证良好性能的同时,能够更好地适应少量标注样本的茶芽目标检测任务。 展开更多
关键词 茶芽 目标检测 奇异值分解 少量样本 遗传算法 YOLOX
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超声测定Tei指数和LVEDV、LVESV、SV评估足月小样儿心功能变化的研究
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作者 靳雅玲 王亚东 +2 位作者 李洁 何颖 范雪爱 《生物医学工程与临床》 CAS 2024年第3期331-337,共7页
目的探究超声测定心肌做功指数(Tei指数)和左心室舒张末期容积(LVEDV)、左心室收缩末期容积(LVESV)、每搏量(SV)对足月小样儿心功能变化评估价值。方法选择2020年11月至2022年11月在邢台市中心医院出生的100例足月小样儿(研究组),其中男... 目的探究超声测定心肌做功指数(Tei指数)和左心室舒张末期容积(LVEDV)、左心室收缩末期容积(LVESV)、每搏量(SV)对足月小样儿心功能变化评估价值。方法选择2020年11月至2022年11月在邢台市中心医院出生的100例足月小样儿(研究组),其中男性47例,女性53例;胎龄37~41+6周,平均胎龄39.62周;体质量2.07~2.43 kg,平均体质量2.12 kg。依据足月小样儿胎龄将新生儿分为早期足月小样儿(37~38+6周)组,晚期足月小样儿(39~41^(+6)周)组,每组50例。另选择医院同期出生的50例健康足月新生儿(对照组),其中男性25例,女性25例;胎龄38~40+6周,平均胎龄39.33周;体质量2.53~4.00 kg,平均体质量3.07 kg。采用超声测定3组Tei指数和LVEDV、LVESV、SV、左心室射血分数(LVEF)、心输出量(CO),左右心大血管内径、室壁厚度、心内径指标,二、三尖瓣心舒张功能指标,进而评估足月小样儿心功能变化情况。结果对照组、早期足月小样儿组、晚期足月小样儿组左右心室等容收缩期时间(ICT)+等容舒张期时间(IRT)、射血期时间(ET)依次降低,Tei指数依次升高,差异有统计学意义(P<0.05)。对照组、早期足月小样儿组、晚期足月小样儿组SV[(3.50±0.94)mL vs(2.96±0.63)mL vs(2.55±0.48)mL]、LVEDV[(5.07±1.19)m L vs(4.71±1.05)mL vs(4.49±0.93)mL]、LVEF[(71.53±4.52)%vs(66.19±3.21)%vs(63.44±2.98)%]、CO指数[(0.75±0.09)L/min vs(0.51±0.13)L/min vs(0.44±0.17)L/min]依次降低,LVESV指数依次升高[(1.46±0.37)mL vs(1.59±0.41)m L vs(1.66±0.43)mL],差异有统计学意义(P<0.05)。对照组、早期足月小样儿组、晚期足月小样儿组主动脉根部内径(AOD)[(6.9±1.0)mm vs(6.0±0.8)mm vs(5.5±0.5)mm]、左心室后壁舒张末期厚度(LVPWD)、左心房收缩期末期内径(LAD)、左心室收缩末期内径(LVDS)、左心室舒张末期内径(LVDD)指数依次降低,差异有统计学意义(F=39.947、37.000、27.820、34.742、27.990,P<0.05)。对照组、早期足月小样儿组、晚期足月小样儿组室间隔舒张末期厚度(IVSD)、平均动脉压(MAP)、右心室前壁厚度(RVAW)、右心室舒张末期内径(RVDD),差异有统计学意义(F=16.107、11.868、39.000、9.511,P<0.05)。对照组、早期足月小样儿组、晚期足月小样儿组A、E/A值依次升高,组间比较,差异有统计学意义(F=7.401、35.399,P<0.05)。结论足月小样儿的超声测定Tei指数和LVEDV、LVESV、SV、CO较健康足月新生儿改变明显,在心功能变化评估中具有重要意义。 展开更多
关键词 超声 Tei指数 左心室舒张末期容积(LVEDV) 左心室收缩末期容积(LVEsv) 心搏量(sv) 足月小样儿
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基于ALIF-SVD的滚动轴承故障诊断
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作者 吴鑫坤 王师 +1 位作者 刘尚旗 刘慧明 《青岛科技大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第4期114-120,共7页
针对滚动轴承故障信号包含大量噪声信号和迭代滤波算法存在模态混叠等问题,提出一种自适应局部迭代滤波算法与奇异值分解算法相结合的滚动轴承故障诊断新方法。首先采用自适应局部迭代滤波算法对故障信号进行处理得到若干个内禀模态函数... 针对滚动轴承故障信号包含大量噪声信号和迭代滤波算法存在模态混叠等问题,提出一种自适应局部迭代滤波算法与奇异值分解算法相结合的滚动轴承故障诊断新方法。首先采用自适应局部迭代滤波算法对故障信号进行处理得到若干个内禀模态函数,计算出样本熵后设定阈值进行信号重构;然后进行奇异值分解,绘制差分谱曲线;最后根据差分谱中的突变位置进行二次重构,进一步完成降噪。本工作将该方法应用于凯斯西储大学的轴承数据进行验证,实验结果表明该方法解决了迭代滤波算法存在的模态混叠问题以及大量噪声信号冗余问题,体现了该方法在滚动轴承故障诊断中的有效性。 展开更多
关键词 自适应迭代滤波 奇异值分解 样本熵 奇异值差分谱
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新一代智能变电站SV直采和GOOSE共口传输方案研究 被引量:38
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作者 李宝伟 文明浩 +3 位作者 李宝潭 倪传坤 李旭 孟利平 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2014年第1期96-101,共6页
阐述了SV采用点对点直采方式的收发处理方案和GOOSE的传输机制,分析了SV和GOOSE的通信模型和报文结构。在此基础上,提出一种SV直采和GOOSE共口传输的方法,过程层设备对传输通道进行时分复用,在SV报文传输的空闲时间完成GOOSE报文的发送... 阐述了SV采用点对点直采方式的收发处理方案和GOOSE的传输机制,分析了SV和GOOSE的通信模型和报文结构。在此基础上,提出一种SV直采和GOOSE共口传输的方法,过程层设备对传输通道进行时分复用,在SV报文传输的空闲时间完成GOOSE报文的发送;间隔层设备利用以太网控制器的接收机制并采用FPGA对其直接控制,解决了通用型以太网控制器无法区分SV和GOOSE报文导致的重采样时标混乱的问题。从理论分析和实际应用可知,该方案不涉及硬件改动、软件处理简单、可靠性高、易于实现,有着广泛推广的现实意义。 展开更多
关键词 新一代智能变电站 sv直采 GOOSE 共口传输 重采样
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优化P-P、P-SV波联合采集观测系统设计方法 被引量:9
12
作者 芦俊 王贇 +1 位作者 孟召平 石瑛 《地球物理学进展》 CSCD 2003年第4期715-723,共9页
 通过转换波射线追踪和求解Zoeppritz方程计算三种典型含油气砂岩模型的P SV波与P P波反射系数的比值,并将该比值的绝对值定义为控制因子G.以G值作为控制P P、P SV波联合采集观测系统设计的主要参数,通过分析G值与入射角的关系,得出优...  通过转换波射线追踪和求解Zoeppritz方程计算三种典型含油气砂岩模型的P SV波与P P波反射系数的比值,并将该比值的绝对值定义为控制因子G.以G值作为控制P P、P SV波联合采集观测系统设计的主要参数,通过分析G值与入射角的关系,得出优化P P、P SV波联合采集观测系统设计的方案. 展开更多
关键词 P-sv G值 ZOEPPRITZ方程 观测系统
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基于EVT-POT-SV-GED模型的极值风险度量 被引量:6
13
作者 周孝华 董耀武 姜婷 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2012年第2期152-159,共8页
针对金融资产收益的异常变化,采用SV-GED模型捕捉收益分布的厚尾性、波动的异方差性等特征,将收益序列转化为标准残差序列,结合SV-GED模型与极值理论拟合标准残差的尾部分布,建立了一种新的度量金融风险的基于EVT-POT-SV-GED的动态、Va... 针对金融资产收益的异常变化,采用SV-GED模型捕捉收益分布的厚尾性、波动的异方差性等特征,将收益序列转化为标准残差序列,结合SV-GED模型与极值理论拟合标准残差的尾部分布,建立了一种新的度量金融风险的基于EVT-POT-SV-GED的动态、VaR模型.用该模型对上证综指做实证分析,结果表明该模型能够更精确、合理地度量上证综指收益的风险. 展开更多
关键词 sv-GED MONTE CARLO模拟 极值理论 PARETO分布
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基于已实现SV模型的动态VaR测度研究 被引量:5
14
作者 吴鑫育 周海林 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第2期144-150,共7页
基于日内高频数据构建的已实现波动率测度在金融计量经济学文献中引起了学者们的广泛关注。将已实现波动率引入传统的SV模型(基于日度收益率),同时考虑金融资产收益率与波动率的"有偏"、"尖峰厚尾"以及"非对... 基于日内高频数据构建的已实现波动率测度在金融计量经济学文献中引起了学者们的广泛关注。将已实现波动率引入传统的SV模型(基于日度收益率),同时考虑金融资产收益率与波动率的"有偏"、"尖峰厚尾"以及"非对称效应"等典型特征事实,构建融合高频与低频数据信息的已实现SV(RSV)模型,与有偏广义误差分布(sged)相结合来测度动态风险值(VaR)。为了估计RSV-sged模型的参数,提出基于有效重要性抽样技巧的极大似然方法。采用上证综合指数和深证成份指数日内高频数据进行的实证研究表明,RSV-sged模型能够有效地刻画中国股票市场的波动性特征,并且展现出优越的风险测度能力。 展开更多
关键词 已实现sv模型 VAR 有偏广义误差分布 有效重要性抽样 极大似然
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基于EVT-POT-SV-MT模型的极值风险度量 被引量:3
15
作者 董耀武 周孝华 姜婷 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2012年第1期119-124,共6页
针对金融资产收益的异常变化,采用SV-MT模型对风险资产的预期收益做风险补偿并捕捉收益序列的厚尾性、波动的异方差性等特征,将收益序列转化为标准残差序列,通过SV-MT模型与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,建立了一种新的金融风... 针对金融资产收益的异常变化,采用SV-MT模型对风险资产的预期收益做风险补偿并捕捉收益序列的厚尾性、波动的异方差性等特征,将收益序列转化为标准残差序列,通过SV-MT模型与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,建立了一种新的金融风险度量模型——基于EVT-POT-SV-MT的动态VaR模型。通过该模型对上证综指做实证分析,结果表明该模型能够合理有效地度量上证综指收益的风险。 展开更多
关键词 sv-MT 风险补偿 MONTE CARLO模拟 极值理论 PARETO分布
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一种基于SV采样信号的局部放电监测内同步基准修正方法 被引量:1
16
作者 路光辉 雍明超 +3 位作者 王新刚 陈磊 周钟 梁武民 《电测与仪表》 北大核心 2016年第17期74-79,共6页
高压设备局部放电信号与设备运行的工频电压具有高度的相关性,局部放电监测装置或仪器必须基于稳定可靠的工频相位信号才能正常工作。针对现有电子互感器应用场合局部放电基准相位无法引入的难题,提出一种基于SV采样信号的局部放电监测... 高压设备局部放电信号与设备运行的工频电压具有高度的相关性,局部放电监测装置或仪器必须基于稳定可靠的工频相位信号才能正常工作。针对现有电子互感器应用场合局部放电基准相位无法引入的难题,提出一种基于SV采样信号的局部放电监测内同步基准修正方法:首先利用装置自身定时器生成一个虚拟工频周期的"内同步"信号,利用该信号对各个传感器输入信号进行相位预标定;接收合并单元送来的电压互感器的SV信号并以其作为基准对虚拟的工频相位进行修正,从而得到精确和可靠的工频相位基准。所述方案实现简单,对于常规互感器和电子互感器均适用,具有灵活性和普及性。 展开更多
关键词 局部放电监测 sv采样 工频相位 内同步 高压设备
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基于SV-POT模型的黄金市场的动态VaR预测 被引量:2
17
作者 苏理云 王杰 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 2017年第5期162-168,202,共8页
针对黄金市场呈现的"尖峰厚尾"和波动持续性等特征,选用SV(stochastic volatility)模型来刻画。将SV模型与基于POT(peak over threshold)模型的极值理论相结合,建立SVPOT的组合模型,预测该金融市场的动态VaR(value at risk)... 针对黄金市场呈现的"尖峰厚尾"和波动持续性等特征,选用SV(stochastic volatility)模型来刻画。将SV模型与基于POT(peak over threshold)模型的极值理论相结合,建立SVPOT的组合模型,预测该金融市场的动态VaR(value at risk)。最后,与GARCH-POT模型相比得出:基于随机波动模型的SV-POT模型在一定程度上能更精确地预测动态VaR。 展开更多
关键词 sv模型 极值理论 POT模型 VaR
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基于改进分数阶SVD的块协作表示的小样本人脸识别算法 被引量:4
18
作者 张建明 廖婷婷 +1 位作者 吴宏林 刘宇凯 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2018年第7期1237-1243,共7页
随着训练样本数目减少,传统人脸识别方法的性能会急剧下降,因此提出了改进的分数阶SVD(IFSVDR)的块协作表示算法,以提高小样本下人脸识别率。为了减少噪声对分类的干扰,对SVD算法进行改进,利用分数阶增大主要正交基权值,提高特征的判别... 随着训练样本数目减少,传统人脸识别方法的性能会急剧下降,因此提出了改进的分数阶SVD(IFSVDR)的块协作表示算法,以提高小样本下人脸识别率。为了减少噪声对分类的干扰,对SVD算法进行改进,利用分数阶增大主要正交基权值,提高特征的判别力;对相对较小权值进行抑制,降低噪声的干扰。然后,将得到的特征图像用基于块的协作表示算法进行分类(PCRC)。相对传统稀疏分类算法,PCRC融合了集成学习,能更好地解决小样本问题,且CRC计算复杂度低于SRC。在扩展的Yale B和AR人脸数据库上的实验表明,本文提出的算法在单样本的情况下也有较高的识别率。 展开更多
关键词 人脸识别 改进的分数阶奇异值分解 基于块的协作表示分类 小样本问题
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GARCH模型和SV模型的应用比较研究——以上证指数的波动性为例 被引量:2
19
作者 顾锋娟 《浙江万里学院学报》 2009年第2期1-7,共7页
文章以上证综指2007年2月27日至2008年5月14日共293个交易日的收盘价数据为研究对象,通过构造样本外波动性预测能力指标,分析比较了GARCH类模型和SV类模型在国内市场上的适用性。文章首先估计GARCH类模型和SV类模型的参数,其中SV模型参... 文章以上证综指2007年2月27日至2008年5月14日共293个交易日的收盘价数据为研究对象,通过构造样本外波动性预测能力指标,分析比较了GARCH类模型和SV类模型在国内市场上的适用性。文章首先估计GARCH类模型和SV类模型的参数,其中SV模型参数的估计采用最新的马尔可夫链蒙特卡罗方法(MCMC方法),并由WINBUGS软件加以实现。然后通过构造样本外预测能力指标对GARCH类模型和SV类模型的样本外预测效果进行比较,得出在国内市场SV类模型的拟合和预测效果要好于GARCH类模型。 展开更多
关键词 随机波动率(sv)模型 马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法 样本外预测
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SV-t模型下人民币汇率VaR和ES的动态度量与分析
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作者 陈丽娟 《商业时代》 北大核心 2013年第12期65-67,共3页
人民币汇率的风险度量是汇率风险管理的关键环节。本文首先用SV-t模型对人民币对美元、日元及欧元汇率收益的波动率进行分析,在此基础上分别运用VaR和ES方法对其风险进行动态的度量与分析比较。结果表明:SV-t模型能够刻画出人民币汇率... 人民币汇率的风险度量是汇率风险管理的关键环节。本文首先用SV-t模型对人民币对美元、日元及欧元汇率收益的波动率进行分析,在此基础上分别运用VaR和ES方法对其风险进行动态的度量与分析比较。结果表明:SV-t模型能够刻画出人民币汇率收益率序列的波动特征;人民币对美元的VaR基本反映出其最大可能的损失;人民币对日元及欧元的Va R则低估了实际的风险水平,相应的ES虽保守却比较准确地估计出尾部风险。文章最后也对中国汇率市场的风险管理及风险监管提出了一些政策建议。 展开更多
关键词 人民币汇率 sv—t模型 学生t分布 value—at—Risk EXPECTED Shortfall
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