基于LSTAR的机载燃油泵多阶段退化建模

机载燃油泵的性能退化呈现出平稳—加速—平稳的非线性、多阶段模式,针对现有退化模型难以准确描述其全寿命周期性能退化的问题,以逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型为工具,对机载燃油泵出口压力传感器信号进行建模。首先,对转换后的压力传感器信号建立自回归(AR)模型,通过非线性检验说明建立LSTAR模型的必要性;然后,应用非线性最小二乘法完成参数估计;最后,在AIC准则最小及拟合优度最大的原则下,选择转换变量,通过残差进行模型的适应性检验与正态性检验。结果表明:基于LSTAR模型的拟合精度明显优于线性自回归模型。本文提出的方法成功解决了机载燃油泵性能退化的多阶段准确建模问题,为机载燃油泵的预测与健康管理(PHM)奠定了坚实的基础。

基于ARMAV模型的国内海洋捕捞与海水养殖产量的分析

为了揭示国内海洋捕捞和海水养殖产量的相关关系,准确地跟踪并预测海洋捕捞和海水养殖产量的短期未来趋势,利用时序分析方法对1954—2006年国内海洋捕捞和海水养殖产量数据建立了多维自回归滑动平均(ARMAV)模型。该方法不仅避免了分别使用自回归滑动平均(ARMA)模型对两序列建模未考虑序列间关系的弊端,还通过数据的先期平稳化处理而使得算法的运用更具有针对性。图像与误差计算结果均表明,用本研究中给出的ARMAV(2,1,2)算法对两序列进行跟踪及预测具有效性。

我国财政政策效应与经济周期波动的关联性分析

利用平滑迁移向量自回归模型对中国经济周期不同阶段财政政策效应的动态特征进行了对比分析,结果发现:随着经济周期的波动,中国财政政策效应会发生显著变化,政府支出对私人投资的影响在经济衰退时表现为挤入效应,而到经济扩张时又转变为挤出效应,从而形成了非线性效应,但政府支出对产出和私人消费并未产生非线性效应;政府税收对产出、私人消费和私人投资的影响在经济衰退时期明显大于经济扩张时期,并且政府税收对产出和私人消费具有非线性效应。在当前经济新常态背景下,政府可通过扩大财政支出和结构性减税的方式保障经济平稳增长,但长期内需警惕政府投资和持续减税所产生的不利影响。

基于灰色系统的支持向量回归预测方法

根据部分时间序列数据贫信息、高噪声和非线性等特点,采用含边值修正的灰色模型进行预测,获取残差序列后运用支持向量回归(SVR)方法对模型进行残差修正得到复合的灰色支持向量回归模型.在支持向量回归中构造具有自适用性的动态惩罚参数Ci替代传统SVR中的不变参数来提高模型的准确性,同时构造算法决定ε以平滑过度调节.广东省工业生产指数的预测试验结果表明,复合模型具有比其他简单模型更理想的预测效果.

中国金融风险周期监测与央行货币政策非对称性效果识别

本文采用时变参数因子增广向量自回归模型(TVP-FAVAR),并基于动态模型平均法测度了金融子系统变量的时变权重,通过加权计算得到我国金融风险周期指数(FRI)。然后改进构建了分区制货币政策模型系统,并采用逻辑平滑转换向量自回归模型(LST-VAR)研究了高低区制下,价格型和数量型货币政策对金融风险的传导效应,在此基础上,设计并测度了我国货币政策的时滞效应。研究发现,我国金融风险具有明显的两区制特征,样本区间内FRI大多时期处于低风险区制,而高风险区制的时间段与国内外重大金融风险事件相吻合。两种紧缩的货币政策均有利于抑制金融风险及其波动,且在高风险区制的抑制效应更为显著。对于货币政策时滞效应,数量型货币政策对金融风险的抑制作用大于价格型货币政策,但2008、2012和2015年三个高金融风险期的时滞效应均较小。最后,根据研究结果提出相应政策建议。

我国货币—产出非对称影响关系的实证研究

货币与产出之间的非对称影响关系研究,近年来在宏观经济学领域受到了广泛的关注。本文运用平滑迁移向量误差修正(STVECM)模型,对1989—2007年我国货币与产出之间是否存在非对称影响关系展开实证分析。引入年产出增长率、年货币增长率以及年通货膨胀率的年度变化作为转移变量,线性检验表明我国货币、产出和价格系统存在显著的非线性;通过模型估计识别了我国货币—产出关系的经济和/或政策状态相依性;运用非线性Granger因果关系检验进一步证明了两者之间是一种非对称关系。概括来说,我国货币对产出的影响关系具有明显的非对称性,其依赖于经济周期的高速增长和低速增长阶段、货币供给的高速增长和低速增长阶段以及通货膨胀率的加速和减速阶段。

我国产出缺口与通胀菲利普斯曲线形态的研究——基于LSTVAR模型的实证分析

菲利普斯曲线通过把通货膨胀与经济增长结合起来而成为了宏观经济研究的基石。考虑到两者之间的关系可能存在非线性以及经济系统的反馈性,本文基于季度数据首次建立了我国1995-2009年间两者之间的平滑转换向量自回归模型,结果表明两者之间具有显著的非线性,并且非线性转换由逻辑函数刻画,转换变量为滞后二期通胀率。广义脉冲响应分析表明样本期内我国经济系统的冲击主要来自总需求方面,且现阶段的菲利普斯曲线是凹的。

平滑转换向量乘积误差模型及对中国股市高频交易数据的应用

基于平滑转换理论本文提出了平滑转换向量乘积误差模型（STVMEM）。给出了模型极大似然估计迭代算法的初值选取方法和参数似然估计相结合的参数估计具体过程。参数估计具有一致性和渐进正态性。模拟结果表明参数估计具有良好的有限样本性质。利用信息分解形式的STVMEM对中国股市成交量、持续期和波动率之间关系进行分析,发现成交量冲击与波动率、波动冲击与持续期之间具有非线性关系。