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运价远期市场对即期价格波动特征影响的研究
被引量:
6
1
作者
宗蓓华
邵泊洋
《中国航海》
CSCD
北大核心
2008年第2期181-185,共5页
研究了国际干散货巴拿马型船运输市场的运价波动特征的变化情况。根据远期运价协议发展的不同阶段,将航运市场运价时间序列分为2003年前后两段,运用GARCH-M(1,1)模型,以1999年11月以来巴拿马型船4T/C一揽子平均运价水平作为样本进行了研...
研究了国际干散货巴拿马型船运输市场的运价波动特征的变化情况。根据远期运价协议发展的不同阶段,将航运市场运价时间序列分为2003年前后两段,运用GARCH-M(1,1)模型,以1999年11月以来巴拿马型船4T/C一揽子平均运价水平作为样本进行了研究,研究结果表明:随着运价远期市场的成熟,即期现货市场不仅运价波动变大,市场信息效率降低,并且波动的衰减性变弱。即外界信息冲击所引起的波动比2003年以前的影响更持久。
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关键词
水路运输
远期运价协议
现货运价水平
波动衰减
广义自回归条件异方差
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职称材料
运力合同在货运业中的应用价值研究
被引量:
4
2
作者
许垒
卜祥智
李猛
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2012年第3期359-369,共11页
期权合同和固定承诺合同是货运应用中的两类重要合同,已有研究多从承运企业的角度分析两类合同对海运链的协调作用.本文从货运代理的角度出发研究合同市场和现货市场并存的情况下两类货运合同的应用价值,根据改进的报童模型分析了多阶...
期权合同和固定承诺合同是货运应用中的两类重要合同,已有研究多从承运企业的角度分析两类合同对海运链的协调作用.本文从货运代理的角度出发研究合同市场和现货市场并存的情况下两类货运合同的应用价值,根据改进的报童模型分析了多阶段模型下针对两类货运合同的货运代理最优运力预订策略和运力执行策略,并在此基础上分析了合同的灵活性价值.进一步研究了期权的执行时序对两类合同应用价值及期权合同灵活性的影响.研究结果表明,在两类信息模式下货运代理最优合同选择都是期权合同,而且合同执行时序滞后降低了现货价格信息不确定性,提高了期权合同的应用价值.
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关键词
供应链管理
货运业
期权合同
现货市场
固定承诺合同
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职称材料
干散货航运即期费率和远期费率的动态引导关系——基于不同船型运输市场的月度经验数据
被引量:
2
3
作者
郑士源
《大连海事大学学报(社会科学版)》
2011年第6期33-37,共5页
利用干散货航运市场2002—2010年的月度数据,通过ECM模型对3种主要干散货船型的即期费率和远期费率之间的动态引导关系进行实证研究。结论表明:不同船型的即期运费之间、远期运费之间均不存在协整关系;同一船型的即期运费与远期运费之...
利用干散货航运市场2002—2010年的月度数据,通过ECM模型对3种主要干散货船型的即期费率和远期费率之间的动态引导关系进行实证研究。结论表明:不同船型的即期运费之间、远期运费之间均不存在协整关系;同一船型的即期运费与远期运费之间存在协整关系;Capsize型船舶的即期运费引导远期运费,Panamax型船舶的即期运费和远期运费双向引导,而Handymax型船舶的远期运费引导即期运费;各类船型的即期费率和远期费率之间呈正相关关系,且船型越大,两者之间的弹性越高。
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关键词
干散货
航运市场
即期费率
远期费率
引导关系
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职称材料
基于VECM的Cape市场即期运费和期租费率关系研究
4
作者
金明
胡昊
贾大山
《重庆交通大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2014年第1期125-128,共4页
为分析海岬型船市场即期运费,短期租船费率和长期租船费率之间的关系,建立VEC模型对2001—2012年间海岬型市场面板数据进行研究。结果表明:海岬型市场即期运费与短期、长期租金之间存在协整关系;即期市场对3年以内的期租市场影响较为明...
为分析海岬型船市场即期运费,短期租船费率和长期租船费率之间的关系,建立VEC模型对2001—2012年间海岬型市场面板数据进行研究。结果表明:海岬型市场即期运费与短期、长期租金之间存在协整关系;即期市场对3年以内的期租市场影响较为明显;短期租船费率和长期租船费率互相影响;可以利用短期租船市场信息推断长期租船费率。
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关键词
海岬型船
即期市场
期租市场
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职称材料
干散货远期运费市场与即期市场的关系
被引量:
3
5
作者
曾庆成
李娅囡
杨忠振
《大连海事大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第1期50-54,共5页
针对干散货远期运费市场特征,研究不同航线远期运费协议与即期价格的关系,旨在发现远期运费市场与即期市场的关系以及影响机理.选择C3和P3A两条航线,建立向量自回归(VAR)模型,进行Granger因果关系检验,研究不同结算日期的远期运费协议...
针对干散货远期运费市场特征,研究不同航线远期运费协议与即期价格的关系,旨在发现远期运费市场与即期市场的关系以及影响机理.选择C3和P3A两条航线,建立向量自回归(VAR)模型,进行Granger因果关系检验,研究不同结算日期的远期运费协议与即期价格的关系.实证分析结果表明,不同航线远期运费市场与即期市场的关系不同,同一航线、不同结算日期的远期运费协议对即期价格的影响不同.研究结果可为相关企业制定套期保值与市场交易策略提供依据.
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关键词
远期运费协议
即期运费市场
航运金融衍生产品
原文传递
题名
运价远期市场对即期价格波动特征影响的研究
被引量:
6
1
作者
宗蓓华
邵泊洋
机构
上海海事大学交通运输学院
出处
《中国航海》
CSCD
北大核心
2008年第2期181-185,共5页
文摘
研究了国际干散货巴拿马型船运输市场的运价波动特征的变化情况。根据远期运价协议发展的不同阶段,将航运市场运价时间序列分为2003年前后两段,运用GARCH-M(1,1)模型,以1999年11月以来巴拿马型船4T/C一揽子平均运价水平作为样本进行了研究,研究结果表明:随着运价远期市场的成熟,即期现货市场不仅运价波动变大,市场信息效率降低,并且波动的衰减性变弱。即外界信息冲击所引起的波动比2003年以前的影响更持久。
关键词
水路运输
远期运价协议
现货运价水平
波动衰减
广义自回归条件异方差
Keywords
Waterway transportation
forward
freight
agreement
spot
market
price
volatility attenuation
GARCH-M
分类号
U695 [交通运输工程—港口、海岸及近海工程]
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职称材料
题名
运力合同在货运业中的应用价值研究
被引量:
4
2
作者
许垒
卜祥智
李猛
机构
南开大学商学院
汕头大学商学院
德克萨斯大学达拉斯分校管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2012年第3期359-369,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(70701022
71001106)
+2 种基金
国家自然基金重大研究计划资助项目(91024002)
广东省自然科学基金资助项目(91515031010000152)
教育部人文社会科学研究资助项目(11YJC630006)
文摘
期权合同和固定承诺合同是货运应用中的两类重要合同,已有研究多从承运企业的角度分析两类合同对海运链的协调作用.本文从货运代理的角度出发研究合同市场和现货市场并存的情况下两类货运合同的应用价值,根据改进的报童模型分析了多阶段模型下针对两类货运合同的货运代理最优运力预订策略和运力执行策略,并在此基础上分析了合同的灵活性价值.进一步研究了期权的执行时序对两类合同应用价值及期权合同灵活性的影响.研究结果表明,在两类信息模式下货运代理最优合同选择都是期权合同,而且合同执行时序滞后降低了现货价格信息不确定性,提高了期权合同的应用价值.
关键词
供应链管理
货运业
期权合同
现货市场
固定承诺合同
Keywords
supply chain management
freight
industry
option contract
spot
market
fixed-commitment contract
分类号
U169.2 [交通运输工程]
F550 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
干散货航运即期费率和远期费率的动态引导关系——基于不同船型运输市场的月度经验数据
被引量:
2
3
作者
郑士源
机构
上海海事大学交通运输学院
出处
《大连海事大学学报(社会科学版)》
2011年第6期33-37,共5页
基金
国家社会科学基金青年项目(11CGL077)
教育部人文社科青年基金项目(10YJC630412)
上海市重点学科建设项目(S30601)
文摘
利用干散货航运市场2002—2010年的月度数据,通过ECM模型对3种主要干散货船型的即期费率和远期费率之间的动态引导关系进行实证研究。结论表明:不同船型的即期运费之间、远期运费之间均不存在协整关系;同一船型的即期运费与远期运费之间存在协整关系;Capsize型船舶的即期运费引导远期运费,Panamax型船舶的即期运费和远期运费双向引导,而Handymax型船舶的远期运费引导即期运费;各类船型的即期费率和远期费率之间呈正相关关系,且船型越大,两者之间的弹性越高。
关键词
干散货
航运市场
即期费率
远期费率
引导关系
Keywords
dry bulk
shipping
market
spot
freight
rate
period
freight
rate
causal relationship
分类号
U169.61 [交通运输工程]
下载PDF
职称材料
题名
基于VECM的Cape市场即期运费和期租费率关系研究
4
作者
金明
胡昊
贾大山
机构
上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院
交通运输部水运科学研究院
出处
《重庆交通大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2014年第1期125-128,共4页
基金
交通运输部交通应用基础研究项目(2011329222310)
文摘
为分析海岬型船市场即期运费,短期租船费率和长期租船费率之间的关系,建立VEC模型对2001—2012年间海岬型市场面板数据进行研究。结果表明:海岬型市场即期运费与短期、长期租金之间存在协整关系;即期市场对3年以内的期租市场影响较为明显;短期租船费率和长期租船费率互相影响;可以利用短期租船市场信息推断长期租船费率。
关键词
海岬型船
即期市场
期租市场
Keywords
capesize
spot freight market
time charter
market
分类号
U169.62 [交通运输工程]
下载PDF
职称材料
题名
干散货远期运费市场与即期市场的关系
被引量:
3
5
作者
曾庆成
李娅囡
杨忠振
机构
大连海事大学交通运输管理学院
出处
《大连海事大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第1期50-54,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(71701012)
教育部人文社科基金资助项目(09YJC630014)
中央高校基础科研业务费(2009QN079)
文摘
针对干散货远期运费市场特征,研究不同航线远期运费协议与即期价格的关系,旨在发现远期运费市场与即期市场的关系以及影响机理.选择C3和P3A两条航线,建立向量自回归(VAR)模型,进行Granger因果关系检验,研究不同结算日期的远期运费协议与即期价格的关系.实证分析结果表明,不同航线远期运费市场与即期市场的关系不同,同一航线、不同结算日期的远期运费协议对即期价格的影响不同.研究结果可为相关企业制定套期保值与市场交易策略提供依据.
关键词
远期运费协议
即期运费市场
航运金融衍生产品
Keywords
forward
freight
agreement(FFA)
spot freight market
shipping derivatives
分类号
F831 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
运价远期市场对即期价格波动特征影响的研究
宗蓓华
邵泊洋
《中国航海》
CSCD
北大核心
2008
6
下载PDF
职称材料
2
运力合同在货运业中的应用价值研究
许垒
卜祥智
李猛
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2012
4
下载PDF
职称材料
3
干散货航运即期费率和远期费率的动态引导关系——基于不同船型运输市场的月度经验数据
郑士源
《大连海事大学学报(社会科学版)》
2011
2
下载PDF
职称材料
4
基于VECM的Cape市场即期运费和期租费率关系研究
金明
胡昊
贾大山
《重庆交通大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2014
0
下载PDF
职称材料
5
干散货远期运费市场与即期市场的关系
曾庆成
李娅囡
杨忠振
《大连海事大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2012
3
原文传递
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