随机利率下的复合Poisson-Geometric风险模型及破产概率

本文主要研究的是在随机利率下保费收入为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在随机利率为levy过程的情况下,得到了破产概率满足的积分方程,以及得到最终破产概率的上下界所满足的积分不等式,以此作为保险公司经营的预警信号更具有现实意义。

随机组合风险的风险溢价

随机组合风险在保险索赔理论、金融及经济管理等领域有广泛的应用,数学上采用随机和来刻画随机组合风险。风险溢价在金融经济学及保险经济学的理论中都是很重要的概念,它不仅与风险的大小有关,还与当事人对风险的态度有关,从理论上看就是与当事人的效用函数有关。本文研究在期望效用理论下随机组合风险的风险溢价问题,探讨了由组合数(如索赔次数)的不确定性所引起的风险溢价,给出了几种不同效用函数下随机组合风险的风险溢价的计算公式,并特别针对随机Poisson组合及随机Poisson-Geometric组合给出了其风险溢价的计算公式及性质。