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基于同单调理论的IBNR准备金估计的随机界
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作者 卢志义 刘乐平 陈丽珍 《数学的实践与认识》 北大核心 2015年第2期60-67,共8页
在对IBNR准备金估计的随机模型存在的不足进行分析的基础上,对采用二阶段广义线性模型得到的各单元IBNR准备金估计和的分布问题进行讨论.在考虑折现因子的基础上,采用同单调理论,得到各单元准备金估计的和在凸序意义下的随机界,并通过... 在对IBNR准备金估计的随机模型存在的不足进行分析的基础上,对采用二阶段广义线性模型得到的各单元IBNR准备金估计和的分布问题进行讨论.在考虑折现因子的基础上,采用同单调理论,得到各单元准备金估计的和在凸序意义下的随机界,并通过一个实例对所述方法进行验证. 展开更多
关键词 IBNR准备金 广义线性模型 同单调 随机界
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